Список количественных аналитиков

Это список примечательных количественные аналитики (по фамилии); см. также Список экономистов-финансистов.

• Кеннет Эрроу (23 августа 1921 - 21 февраля 2017), американский экономист Теория социального выбора.
• Луи Башелье, (1870–1946), французский математик, пионер финансовой математики.
• Якоб Бернулли, (1654–1705), швейцарский математик, открыл математическую константу e, изучая Сложные проценты.
• Фишер Блэк (11 января 1938 - 30 августа 1995), американский экономист, известный уравнением Блэка – Шоулза.
• Майкл Бреннан (родился в 1942 году), соавтор модели процентной ставки Бреннана-Шварца и пионер теории реальных опционов.
• Фелим Бойл, (1941 г.р.), (ирландский физик), инициировал использование Методы Монте-Карло и Триномиальные деревья в ценообразовании опционов.
• Джон Кэррингтон Кокс, (1943 г.р.), один из изобретателей Кокса-Росс- Модель Рубинштейна.
• Эмануэль Дерман, (1945 г.р.), физик элементарных частиц, соавтор Black – Derman– Игрушечная модель.
• Ричард А. Эпштейн, (родился 5 марта 1927 года), известный американский теоретик игр и физик.
• Юджин Фама, (родился 14 февраля 1939 года) американский экономист, работает над теория портфеля и ценообразование активов, лауреат Нобелевской премии по экономическим наукам.
• Виктор Глушков (24 августа 1923 - 30 января 1982), отец-основатель теории информации в Советском Союзе. Union.
• Бенджамин Грэм, (8 мая 1894 - 21 сентября 1976) американский экономист и профессиональный инвестор и первый сторонник стоимостного инвестирования.
• Майрон Дж. Гордон (15 октября, 1920 - 5 июля 2010) американский экономист; отмечен для модели Гордона.
• Роберт Артур Хоген, (26 июня 1942 г. - 6 января 2013 г., Чикаго, Иллинойс ), первая научная статья о природе и силе ожидаемой отдачи факторная модель.
• , автор модели Хо – Ли и длительности ключевой ставки.
• Джон К. Халл, отмеченный разработкой Hull-White модель.
• Джонатан Э. Ингерсолл, (1949 г.р.), один из авторов модели Кокса – Ингерсолла – Росс кривой доходности .
• Киёси Ито, (7 сентября 1915 г. - 10 ноября 2008 г.) был японским математиком, чья работа теперь называется исчисление Ито.
• Роберт А. Джарроу, соавтор Хит – Джарроу– Система Мортона для ценообразования производных процентных ставок.
• Джон Келли, (1923–1965), американский физик, ученый Bell Labs, наиболее известный тем, что сформулировал критерий Келли.
• Санг Бин Ли, автор модели Хо – Ли.
• Мартин Л. Лейбовиц, разработал специальную теорию портфолио.
• Фрэнсис Лонгстафф (род. 1956), известный своей моделью процентных ставок Лонгстаффа-Шварца.
• Фредерик Маколей (1882–1970), канадско-американский экономист, представил концепцию дюрации облигаций.
• Гарри Марковиц (родился 24 августа 1927 г.), американский экономист, лауреат Нобелевской мемориальной премии по экономическим наукам. Пионерская работа в современной теории портфолио.
• Бенуа Мандельброт (20 ноября 1924 - 14 октября 2010), французско-американский математик, отец фрактальной геометрии.
• Роберт К. Мертон., (родился 31 июля 1944 г.), американский экономист и лауреат Нобелевской премии по экономическим наукам.
• Джон фон Нейман (28 декабря 1903 г. - 8 февраля 1957 г.), американец венгерского происхождения математик внес значительный вклад в широкий круг областей
• Виктор Нидерхоффер, (родился 10 декабря 1943 г.), американец, отец статистического арбитража и микроструктуры рынка исследований.
• Стивен Росс, (3 февраля 1944 г. - 3 марта 2017 г.), американец, известный тем, что инициировал несколько важных теорий и моделей в финансовой экономике.
• Марк Рубинштейн, (июнь 8, 1944 - 9 мая 2019), американец, старший научный сотрудник в области финансов, специализирующийся на деривативах, в частности опционах.
• Майрон Скоулз, (род. 1 июля 1941 г.), Canadian-A мериканин, финансовый экономист, наиболее известный как один из авторов уравнения Блэка – Шоулза.
• Эдуардо Шварц, (1940 г.р.), американец, пионер исследований в реальном варианты метод ценообразования инвестиций в условиях неопределенности.
• Клод Шеннон (30 апреля 1916 г. - 24 февраля 2001 г.), американец, математик, инженер-электронщик и криптограф, известный как «отец Теория информации ".
• Уильям Ф. Шарп, американец, (родился 16 июня 1934 г.), лауреат Нобелевской мемориальной премии по экономическим наукам, один из авторов ценообразования капитальных активов Модель.
• Джордж Сорос, американец венгерского происхождения (родился 12 августа 1930 г.), первым предложил концепцию рефлексивности.
• Нассим Талеб, ливанец, (1960 г.р.), считает себя меньше бизнесменом. чем эпистемолог случайности.
• Фалес, грек, (ок. 624 г. до н.э. - ок. 546 г. до н.э.), один из семи греческих мудрецов, совершил первую зарегистрированную сделку по опциону.
• Эд Торп, американец (родился 14 августа 1932 года, Чикаго), автор книги Beat the «Дилер», первая книга, математически доказавшая в 1962 году, что преимущество казино в блэкджеке может быть преодолено с помощью подсчета карт.
• Алан Уайт, известный по модели Халла-Уайта.
• Олдрич Васичек, (род. 1942), чешский, революционная статья, описывающая динамику кривой доходности.

• Клифф Эснесс, (род. 1966), соучредитель из AQR Capital Management, популяризатор ценностных и импульсных стратегий.
• Джамиль Баз
• Жан-Филипп Бушо (род. 1962), французский физик и экономик, бывший редактор журнала Quantitative Finance
• Дамиано Бриго, (1966 г.р.), итальянец, известен своими результатами в области теории систем, вероятности и математических финансов.
• Аарона Брауна, (1956 г.р.), американский эксперт по рискам, известный идеей, что т Экономика современных глобальных деривативов произошла от азартных игр.
• Гундуз Кагиналп, (турецкий), известен своими работами в количественных поведенческих финансах.
• Билл Чен, (1970 г.р.), (американец), известен по работе в статистическом арбитраже.
• Нил Крисс, американец математик, академик, менеджер хедж-фонда, первый директор Программа математических финансов Института Куранта.
• Якша Цвитанич, хорват, (родился 26 февраля 1962 г.), профессор математических финансов в Калифорнийском технологическом институте.
• Рафаэль Дуади, (родился 15 ноября 1959 г.) Французский математик, руководитель Лаборатории передового опыта в области финансового регулирования в Сорбонне.
• Даррелл Даффи, (1954 г.р.) канадец, заслуженный профессор финансов декан Уиттер Стэнфордская высшая школа бизнеса.
• Бруно Дюпире, известный тем, что показал, как вывести модель локальной волатильности.
• Фрэнк Дж. Фабоцци, американский, плодовитый автор, со- разработчик модель Калотая – Вильямса – Фабоцци.
• Дж. Дойн Фармер (родился в 1952 г. в Хьюстоне, штат Техас ), американец, один из основателей Prediction Company.
• Джим Гатерал, шотландец, известный своими работами волатильность улыбка и поверхность нестабильности.
• Хелетт Джеман Французский математик, известный изменением методов счета в математических финансах.
• Кеннет С. Гриффин, (родился 15 октября 1968 г.) в Дейтона-Бич, Флорида ), американский хедж-фонд менеджер.
• Патрик Хэган (октябрь 1879 - 14 июля 1916), известный SABR Volatility Модель
• Альберт Хиббс, (19 октября 1924 г. Акрон, Огайо - 24 февраля 2003 г.) отмеченный математик и «голос» JPL.
• Фаршид Джамшидиан, вклад в моделирование процентных ставок, в том числе использование форвардной меры и «трюка Джамшидиана » среди прочего.
• Питер Яекель, немецкий математик, оказавший влияние на развитие использования методов Монте-Карло в математических финансах.
• Марк С. Джош i, (1969-2017) автор, исследователь и консультант в области математических финансов.
• Эндрю Калотай (родился в Венгрии, 1941), американец венгерского происхождения, квант и шахматист с Уолл-стрит, статистик и математик.
• Николь Эль Каруи (род. 1944), математик и пионер в развитии математических финансов.
• Петр Карасинский, пионер количественных финансов; наиболее известен моделью Блэка – Карасинского.
• Шин Т. Кассуф, (1929–2006) экономист, известный своими исследованиями в области финансовой математики.
• Дэвид X. Ли, (1960 г.р.), Китаец, впервые применил модели копулы Гаусса для ценообразования обеспеченных долговых обязательств (CDO).
• Эндрю Ло, (1960 г.р.), ведущий специалист в области хедж-фонды и финансовый инжиниринг ; он предложил гипотезу адаптивного рынка.
• Дэвид Люенбергер, (1937 г.р.) ученый-математик, известный своими исследованиями и учебниками.
• Уильям Марграб автор формулы Марграбе.
• Фабио Меркурио (родился 26 сентября 1966 г.), итальянец, математик, всемирно известный теорией неполных рынков.
• Аттилио Меуччи, итальянец, математик-прикладник, известный совершенствованием черного -Модель Литтермана и другие методологии управления портфелем и рисками.
• Салих Нефтчи, (14 июля 1947 г. - 15 апреля 2009 г.) ведущий эксперт в области стохастических процессов и финансового инжиниринга.
• Норман Паккард, (1954 г.р.), американец, физик теории хаоса и один из основателей Prediction Company и.
• Уильям Перродин, британец, экономист, специализирующийся в областях риск и оценка долговых инструментов.
• Риккардо Ребонато, бывший физик, специализирующийся на моделировании кривой доходности и управлении рисками.
• Исаак Руссман, русский, (7 марта 1938 г. - 11 июля 2005 г.) был математиком и экономистом.
• Дэвид Э. Шоу, (1951 г.р.) ученый-компьютерщик и компьютерный биохимик, основавший Д. E. Shaw Co.
• Пэн Шиге, (родился в декабре 1947 года), китаец, математик, известный своим вкладом в стохастический анализ и математические финансы.
• Стивен Э. Шрив, академический и широко читаемый автор в области математических финансов.
• Джеймс Харрис Саймонс, (1938 г.р.), американец управляющий хедж-фондом, математик и филантроп.
• Уильям Той, новатор в области моделирования процентных деривативов.
• Стюарт Тернбулл, модель Джарроу – Тернбулла
• Пол Уилмотт, (1959 г.р.) исследователь, консультант и преподаватель в области количественных финансов.
• Марк Йор, (1949–2014), французский математик, известный своими работами по стохастическим процессам, особенно свойствам семимартингалов, броуновского движения и другие процессы Леви.