Роберт Хауген

Роберт (Боб) Артур Хоген (26 июня 1942 - 6 января 2013) был финансовым экономистом и пионером в области количественного инвестирования. Он был президентом Haugen Custom Financial Systems, а также консультировал и выступал по всему миру.

• 1 Карьера
• 2 Избранные публикации
• 3 Внешние ссылки
• 4 Ссылки

В то время как он участвовал в исследованиях в областях страхования, недвижимость и акционерный капитал инвестиций, он, вероятно, наиболее известен как активный критик гипотезы эффективного рынка и модели ценообразования капитальных активов. (CAPM). Вместе со своим бывшим профессором [2] он обнаружил в конце 60-х - начале 70-х годов, что, вопреки преобладающей теории, акции с низким уровнем риска на самом деле приносят более высокую прибыль. В результате статьи он получил неофициальное звание «отца низковолатильного инвестирования». Он также был изобретателем модели ожидаемого коэффициента возврата. Он высказался в отношении доказательств, подтверждающих неэффективность рынка и минимальную дисперсию или аномалию низкой волатильности.

В течение академической части своей карьеры он занимал почетную профессорскую должность в Университете Висконсина, Университет Иллинойса и Калифорнийский университет. На основании статей, опубликованных в ведущих научных журналах по финансовой экономике, Хауген занял 17-е место среди наиболее продуктивных исследователей в области финансов. Для сдачи экзамена дипломированного финансового аналитика (CFA) необходимо было прочитать «Новые финансы».

Хауген получил степень бакалавра наук. (1965; magna cum laude ), М.С. (1966) и доктор философии. в Финансовая экономика (1968) из Университета Иллинойса в Шампейн-Урбане.

• О доказательствах, подтверждающих существование премий за риск на рынке капитала, Роберт А. Хауген и А. Джеймс Хейнс, рабочий документ Висконсина, декабрь 1972 г.
• Риск и норма доходности финансовых активов: немного старого вина в новых бутылках, Роберт А. Хауген и А. Джеймс Хайнс, Journal of Financial and Количественный анализ, 775-784, декабрь 1975 г.
• Решение агентских проблем внешнего капитала с помощью опционов, Роберт А. Хауген и Лемма В. Сенбет, 1981, The Journal of Finance, июнь.
• Проблемы агентств и финансовые контракты, 1985 г., Роберт Хауген, Амир Барни и Лемма В. Сенбет, Прентис-Холл, Аппер-Сэдл-Ривер, Нью-Джерси.
• Современная теория инвестиций, 1986 г., пересмотренная в 1990, 1993, 1996, 2001, Прентис Холл, Аппер-Сэдл-Ривер, штат Нью-Джерси.
• Роль вариантов в решении проблем агентства: ответ, Роберт А. Хауген и Лемма В. Сенбет, 1986, The Journa l of Finance, декабрь.
• The Incredible January Effect, 1987, в соавторстве с Josef Lakonishok, Dow Jones Irwin, Homewood, IL.
• Влияние изменений волатильности на уровень акций Цены и ожидаемая будущая доходность, Роберт А. Хауген, Эли Талмор и Уолтер Тороус, Финансовый журнал, май 1991 г.
• Новые финансы: аргументы против эффективных рынков, 1995 г. (1-е издание), 1999 г. ( 2-е издание), Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
• Новые финансы: чрезмерная реакция, сложность и уникальность, 2003 (3-е издание), 2009 (4-е издание), Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
• Общность детерминант ожидаемой доходности акций, Роберт Хауген и Нардин Бейкер, Journal of Financial Economics 1996.
• Зверь на Уолл-стрит, 1998, Прентис-Холл, Аппер-Сэдл-Ривер, Нью-Джерси. 30>
• Неэффективный фондовый рынок - что окупается и почему, 1999, Прентис-Холл, Аппер-Сэдл-Ривер, штат Нью-Джерси.

Викицитатник содержит цитаты, связанные с: Робертом Хаугеном

• Хауг en Официальный сайт Custom Financial Systems
• Некролог
• Роберт Хауген в Найти могилу

1. ^[1] «Самые плодотворные авторы финансовой литературы: 1959-2008 гг. », Таблица Джин Л. Хек и Филипа Л. Кули на стр. А-1.