Войти
| Луи Башелье | |
|---|---|
 Луи Башелье, 20 лет. | |
| Родился | ( 1870-03-11)11 марта 1870 г. Гавр, Франция |
| Умер | 28 апреля 1946 г. (1946-04-28)(76 лет) Сен-Серван-сюр-Мер, Франция |
| Национальность | французский язык |
| Альма-матер | Парижский университет |
| Известен | Пионер в области математических финансов |
| Научная карьера | |
| Поля | Математика |
| Учреждения | Парижский университет Université de Franche-Comté (Безансон) Université de Dijon Реннский университет |
| Докторант | Анри Пуанкаре |
| Под влиянием | Бенуа Мандельброт, Пол Самуэльсон, Фишер Блэк, Майрон Скоулз |
Луи Жан-Батист Альфонс Башелье ( французский: [baʃəlje] ; 11 марта 1870 - 28 апреля 1946) был французским математиком на рубеже 20-го века. Ему приписывают то, что он был первым человеком, который смоделировал случайный процесс, который теперь называется броуновским движением, в рамках своей докторской диссертации Теория спекуляции ( Théorie de la spéculation, опубликовано в 1900 году).
Докторская диссертация Башелье, в которой была представлена первая математическая модель броуновского движения и ее использование для оценки опционов на акции, была первой статьей, в которой использовалась передовая математика при изучении финансов. Таким образом, Башелье считается родоначальником математических финансов и пионером в изучении случайных процессов.
Башелье родился в Гавре. Его отец был виноторговцем и ученым- любителем, а также вице-консулом Венесуэлы в Гавре. Его мать была дочерью крупного банкира (который также писал стихи ). Оба родителя Луи умерли сразу после того, как он получил аттестат о среднем образовании («бакалавр» по-французски), что вынудило его позаботиться о своей сестре и трехлетнем брате и взять на себя семейный бизнес, что фактически поставило его учебу в аспирантуре. на удерживании. За это время Башелье получил практическое знакомство с финансовыми рынками. Его учеба была отложена из-за военной службы. Башелье прибыл в Париж в 1892 году, чтобы учиться в Сорбонне, где его оценки были далеко не идеальными.
Защищенную 29 марта 1900 года в Парижском университете, диссертация Бакелье не получила одобрения, поскольку в ней была сделана попытка применить математику в незнакомой для математиков области. Тем не менее, его наставник Анри Пуанкаре, как отмечается, дал положительные отзывы (хотя в социальном плане он не позволял найти немедленную преподавательскую должность во Франции в то время). Например, Пуанкаре назвал свой подход к выводу закона ошибок Гаусса
очень оригинально и тем более интересно, что рассуждения Фурье могут быть расширены с некоторыми изменениями в теории ошибок.... К сожалению, М. Башелье не развил дальше эту часть своей диссертации.
Тезис получил чин почетно, и был принят к публикации в престижных анналах Scientifiques де l'Эколь нормаль Supérieure. Несмотря на то, что он не получил оценки très honourful, несмотря на его исключительную важность, присвоенная ему оценка по-прежнему интерпретируется как признание его вклада. Жан-Мишель Курто и др. отмечают в «К столетию Теории де ла Спекуляции », что почетной наградой была «самая высокая оценка, которая могла быть присуждена за диссертацию, которая, по сути, выходила за рамки математики и имела ряд аргументов, далеких от строгости».
В течение нескольких лет после успешной защиты диссертации Башелье развивал теорию диффузионных процессов и публиковался в престижных журналах. В 1909 году он стал «свободным профессором» Сорбонны. В 1914 году он опубликовал книгу « Le Jeu, la Chance, et le Hasard» («Игры, случайность и случайность»), разошедшейся тиражом более шести тысяч экземпляров. При поддержке Совета Парижского университета Башелье получил постоянную должность профессора в Сорбонне, но вмешалась Первая мировая война, и Башелье был призван во французскую армию в качестве рядового. Его армейская служба закончилась 31 декабря 1918 года. В 1919 году он нашел должность доцента в Безансоне, заменив обычного профессора в отпуске. Он женился на Огюстине Жанне Майо в сентябре 1920 года, но вскоре овдовел. Когда профессор вернулся в 1922 году, Башелье заменил другого профессора в Дижоне. Он переехал в Ренн в 1925 году, но, наконец, получил постоянную должность профессора в 1927 году в Университете Безансона, где проработал 10 лет до выхода на пенсию.
Помимо неудачи, которую нанесла ему война, Башелье попал в черный список в 1926 году, когда он попытался получить постоянную должность в Дижоне. Это произошло из-за «неправильного толкования» одной из работ Башелье профессором Полем Леви, который - к понятной ярости Башелье - ничего не знал ни о работе Башелье, ни о кандидате, которого Леви рекомендовал выше него. Позже Леви узнал о своей ошибке и примирился с Башелье.
Хотя работа Башелье по случайным блужданиям предшествовала знаменитому исследованию Эйнштейном броуновского движения на пять лет, новаторский характер его работы был признан только через несколько десятилетий, сначала Андреем Колмогоровым, указавшим на его работу Полю Леви, а затем Леонардом Джимми Сэвиджем. который перевел диссертацию Башелье на английский язык и привлек внимание Пола Самуэльсона к работе Башелье. Bachelier аргументы использовал в своей диссертации также предшествуют Евгений Fama «s гипотезы эффективного рынка, которая очень тесно связаны между собой, так как идея случайного блуждания подходит для прогнозирования случайного будущего на фондовом рынке, где каждый имеет всю доступную информацию. Его работа в области финансов признана одной из основ модели Блэка – Шоулза.
