Джон К. Халл

Джон К. Халл - профессор деривативов и управления рисками в школе менеджмента Ротмана в Университет Торонто.

Он является уважаемым исследователем в академической области количественных финансов (см., Например, модель Халла-Уайта ) и является автором двух книг по производным финансовым инструментам. которые представляют собой широко используемые тексты для практиков: «Опционы, фьючерсы и другие производные инструменты» и «Основы фьючерсов и опционных рынков». Он также написал «Управление рисками и финансовые институты» и «Машинное обучение в бизнесе: введение в мир науки о данных»

. Он изучал математику в Кембриджском университете (BA MA ) и имеет степень магистра операционных исследований от Ланкастерского университета и докторскую степень. в Финансы от Университета Крэнфилда. В 1999 году он был удостоен награды «Финансовый инженер года» от Международной ассоциации финансовых инженеров. Он также получил множество наград в области преподавания, таких как престижная награда Нортропа Фрая от Университета Торонто.

У него есть сыновья-близнецы по имени Питер и Дэвид, а также жена по имени Мишель.

Избранные публикации

• Подход нейронных сетей к пониманию предполагаемых движений волатильности »Quantitative Finance, 2020, готовится к печати (с Джеем Цао и Джеки Ченом)
• Финансирование долгосрочных планов» Журнал инвестиционного менеджмента, 17, 4, 2019: 1-33 (с Эндрю Ло и Роджером Штайном)
• Деревья процентных ставок: расширения и приложения, количественные финансы, 18, 7 (2018): 1199-1209 (с Аланом Уайтом)
• Оптимальное дельта-хеджирование для опционов, Journal of Banking and Finance, 82 (сентябрь 2017 г.): 180-190 (с Аланом Уайтом)
• Обобщенная процедура построения деревьев для короткой ставки и ее применение к определению функций предполагаемой рыночной волатильности, Quantitative Finance, 15,3 (2015): 443-454 (с Аланом Уайтом)
• Вопросы обеспечения и кредита в ценообразовании производных финансовых инструментов, Journal of Credit Risk, 10, 3 (2014) : 3-28
• Риск траншей, созданных из ипотечных жилищных кредитов; с Аланом Уайтом; Журнал финансовых аналитиков; Выпуск: 66, 5; 2010; Страницы: 54-67
• Оценка корреляционно-зависимых кредитных деривативов с использованием структурной модели; с Мирелой Предеску и Аланом Уайтом; Журнал кредитных рисков; Выпуск: 6, 3; 2010
• Внебиржевые деривативы и централизованный клиринг: все операции могут быть выполнены; Джон Халл; Обзор финансовой стабильности; Выпуск: июль; 2010; Страницы: 71-80
• Улучшенная модель подразумеваемой связки и ее применение к оценке индивидуальных траншей CDO; с Аланом Уайтом; Журнал инвестиционного менеджмента; Выпуск: 8, 3; 2010; Страницы: 11-31
• Оценка корреляционно-зависимых кредитных деривативов; Джон Халл, мирела Предеску и Алан Уайт; Журнал кредитных рисков; Выпуск: 6 (3); 2010; Страницы: 99-132
• Кредитный кризис 2007 года: что пошло не так? Зачем? Какие уроки можно извлечь ?; Джон Халл; Журнал кредитных рисков; Выпуск: 5, 2; 2009; Страницы: 3-18
• Динамические модели кредитного риска портфеля; с Аланом Уайтом; Журнал производных финансовых инструментов; Выпуск: 15, 4; 2008; Страницы: 9-28

Ссылки

1. ^«Архив событий IAFE, награды». Архивировано с оригинального 27 мая 2007 года. Проверено 21 июня 2007.
2. ^Финнеган, Джим. «IAFE проводит ежегодный торжественный ужин». Новости финансового инжиниринга. Проверено 21 июня 2007 г.
3. ^«Университет Торонто, Школа менеджмента Ротмана, страница профиля факультета: Джон К. Халл». Архивировано из оригинала 03 марта 2016 года. Проверено 21 июня 2007 г.
4. ^«Брошюра по программе магистра финансов Ротмана» (PDF). Школа менеджмента Джозефа Л. Ротмана, Университет Торонто. Проверено 21 июня 2007 г.
5. ^http://www.rotman.utoronto.ca/~hull/ofod/
6. ^"404Handler". Rotman.utoronto.ca. Проверено 1 февраля 2014 г.
7. ^«Джон К. Халл - CST».

Внешние ссылки

• Домашняя страница Джона Халла из Университета Торонто. Это делает доступными для загрузки многие его документы.

.