Войти
Нил А. Крисс - математик, академик, управляющий хедж-фонда, филантроп и член учредительного совета благотворительной организации «Математика для Америки », которая стремится улучшить математическое образование в США. Крисс также входит в попечительский совет Института перспективных исследований.
Крисс изучил программирование в возрасте 11 лет. Он разработал видеоигру под названием D ' Fuse и продал его Тимаку, когда он учился на втором курсе средней школы. Игра быстро исчезла, когда появился Commodore 64 с 64 КБ памяти и гораздо лучшей графикой.
Крисс поступил в Чикагский университет, где он специализировался на математике. После первого года обучения в колледже он работал в Фермилаб с Майроном Кэмпбеллом и Брюсом Денби; он разработал нейронную сеть для поиска струй b-кварка. Затем он получил степень магистра прикладной математики в Калтехе.
Крисс изучал чистую математику в Чикагском университете, работая в Программа Ленглендса. Он получил степень доктора философии. в 1993 г. защитил диссертацию «Геометрическое построение алгебры Ивахори-Гекке». Вместе с Виктором Гинзбургом он написал книгу по алгебраической геометрии и теории представлений.
Первая академическая работа Крисса (1993–1994) была в Университет Торонто, где вместе с Гинзбургом он написал "Теорию представлений и комплексную геометрию". В Торонто Джон М. Лью познакомил Крисса с «квантовыми » финансами, теорией вероятностей, стохастическим исчислением и Блэком - Скоулз теория ценообразования опционов.
В Институте перспективных исследований в 1994–1995 Крисс начал книгу «Блэк – Скоулз и не только: модели ценообразования опционов» (Ирвин, 1996). В 1995 году он был нанят на лето в группу Quantitative Strategies Эмануэля Дермана в Goldman Sachs. В 1994 году Дерман и Кани опубликовали статью, в которой показали, как подобрать биномиальное дерево для определения цены всех опционов, торгуемых на рынке в то время. Крисс помог расширить их работу от биномиального до трехчленного дерева.
Крисс получил грант от NSF и поступил на математический факультет Гарвардского университета в 1996 году. Несмотря на предложение стать доцентом в Гарварде в 1997 году, он переехал на Уолл-стрит.
Журнал Risk назвал Крисса одним из «десяти лучших, за которыми стоит следить в следующие десять лет» в 1997 году.
В 1997 году Крисс присоединился к группе количественных исследований. в Morgan Stanley работать над портфельной торговлей для своих наличных акций программа торговли столом. Он написал статью «Оптимальное выполнение портфельных сделок» с Робертом Альмгреном. Institutional Investor опубликовал статью об алгоритмической торговле в своем выпуске за ноябрь 2004 г. под названием «Битва за заказы», в которой отмечалось, что статья Крисса «помогла заложить основу для алгоритмов цены прибытия, разрабатываемых на Уолл-стрит». С тех пор работа широко цитируется. Крис также написал статьи по Алгоритмической торговле : «Конкурсные заявки на основные программные сделки», «Ликвидируемая стоимость». В Morgan Stanley Питер Мюллер вдохновил Крисса на количественную торговлю.
В 1998 году Крисс перешел в управление портфелем, присоединившись к группе количественных стратегий Goldman Sachs Asset Management (GSAM) для разработки новой торговой стратегии, после Клиффа Эснесса Джона М. Лью и Боб Крейл ушли, чтобы сформировать AQR Capital Management.
В 2000 году Крисс покинул Goldman Sachs, чтобы основать ICor Brokerage Inc., фирму по торговле деривативами. В 2001 году ICor объединила усилия с Reuters, образовав совместное предприятие ICor Brokerage Ltd. Reuters выкупило ICor в 2004 году.
Крисс спросил у Нью-Йоркский университет Институт математических наук Куранта стать первым директором программы по математике в финансах (по совместительству). В Courant с 1997 по 2003 год Крисс нанял Джима Гатерала, Стива Аллена, Питера Френкеля (ныне глава отдела количественных информационных технологий в UBS ) и Нассима Талеба.
. В 2003 году Крисс стал исполнительным директором Программы финансовой математики Чикагского университета.
В 2003 году Крисс присоединился к хедж-фонду Стэмфорд, Коннектикут SAC Capital, проработав там до начала 2007 года.
Крисс затем основал хедж-фонд «Хатчин Хилл Кэпитал». Renaissance Technologies 'Meritage Fund предоставил Hutchin Hill 300 миллионов долларов капитала.
Вместе с Р. Альмгреном Крисс написал статью об оптимизации портфеля. Они подали патентную заявку на метод.
Найджел Голденфельд, профессор физики в Университете штата Иллинойс, рекомендует книгу Крисса «Блэк – Скоулз и не только». те из его учеников, которые «думают о карьере в области количественных финансов», поскольку дают «Превосходный обзор современных финансов, финансовых моделей и их недостатков. Прекрасное сочетание практических и теоретических знаний, четко представленных».
