Марк Йор

редактировать
Марк Йор
Марк Йор.jpg
Родился ( 1949-07-24)24 июля 1949 г.
Умер 9 января 2014 г. (2014-01-09)(64 года) Париж, Франция
Национальность французкий язык
Альма-матер Ecole normale supérieure de Cachan
Известен Тонкие свойства броуновского движения, бесселевские процессы, процессы Леви
Награды Премия Гумбольдта
Научная карьера
Поля Математика
Учреждения Университет Парижа VI
Докторант Пьер Приуре
Докторанты

Марк Йор (24 июля 1949 - 9 января 2014) был французский математик хорошо известный по своей работе на случайные процессы, особенно свойства семимартингалам, броуновского движения и других процессов Леви, в процессах Бесселя и их приложения к финансовой математике.

СОДЕРЖАНИЕ

  • 1 Справочная информация
  • 2 Библиография
    • 2.1 Книги
    • 2.2 Основные документы
  • 3 ссылки

Фон

Йор был профессором Университета Париж VI в Париже, Франция, с 1981 года до своей смерти в 2014 году.

Он был лауреатом нескольких наград, включая Премию Гумбольдта, Премию Монтьона и был награжден Национальным орденом за заслуги перед Французской Республикой. Он был членом Французской академии наук. Среди его учеников такие известные математики, как Жан-Франсуа Ле Галль и Жан Бертуан.

Он умер 9 января 2014 года в возрасте 64 лет.

Библиография

Книги

  • Йор, М. (1992). Некоторые аспекты броуновского движения. Часть I. Некоторые специальные функции. Birkhäuser.
  • Йор, М. (1997). Некоторые аспекты броуновского движения. Часть II: Некоторые недавние проблемы с мартингейлом. Birkhäuser.
  • Ревуз, Д., и Йор, М. (1999). Непрерывные мартингалы и броуновское движение. Springer.
  • Йор, М. (2001). Об экспоненциальных функционалах от броуновского движения и связанных с ними процессов. Springer.
  • Эмери, М., и Йор, М. (ред.). (2002). Вероятность 1967-1980: выбор по теории Мартингейла. Springer.
  • Шомон, Л. и Йор, М. (2003). Упражнения по теории вероятностей: экскурсия от теории меры к случайным процессам с помощью кондиционирования. Издательство Кембриджского университета.
  • Мансуй, Р. и Йор, М. (2006). Случайные времена и расширения фильтрации в броуновской среде. Springer.
  • Мансуй, Р. и Йор, М. (2008). Аспекты броуновского движения. Springer.
  • Ройнетт, Б. и Йор, М. (2009). Наказание за броуновские пути. Springer.
  • Жанблан, М. и Йор, М., Чесни, М. (2009). Математические методы для финансовых рынков. Springer.
  • Профета, К., Ройнетт, Б. и Йор, М. (2010). Цены опционов как вероятности. Springer.
  • Хирш, Ф., Профета, К., Ройнетт, Б. и Йор, М. (2011). Павлины и связанные с ними мартингалы с явными конструкциями. Springer.

Основные документы

  • Йор, М. (2001). Бесселевские процессы, азиатские опционы и бессрочные права. В « Экспоненциальных функционалах от броуновского движения и связанных с ним процессов» (стр. 63–92). Springer Berlin Heidelberg.
  • Питман Дж. И Йор М. (1997). Двухпараметрическое распределение Пуассона-Дирихле, полученное из устойчивого подчиненного. Анналы вероятности, 25 (2), 855-900.
  • Питман Дж. И Йор М. (1982). Разложение мостов Бесселя. Теория вероятностей и родственные поля, 59 (4), 425-457.

использованная литература

Последняя правка сделана 2024-01-01 07:22:32
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте