Марк Йор
редактировать
Марк Йор (24 июля 1949 - 9 января 2014) был французский математик хорошо известный по своей работе на случайные процессы, особенно свойства семимартингалам, броуновского движения и других процессов Леви, в процессах Бесселя и их приложения к финансовой математике.
СОДЕРЖАНИЕ
- 1 Справочная информация
- 2 Библиография
- 2.1 Книги
- 2.2 Основные документы
- 3 ссылки
Фон
Йор был профессором Университета Париж VI в Париже, Франция, с 1981 года до своей смерти в 2014 году.
Он был лауреатом нескольких наград, включая Премию Гумбольдта, Премию Монтьона и был награжден Национальным орденом за заслуги перед Французской Республикой. Он был членом Французской академии наук. Среди его учеников такие известные математики, как Жан-Франсуа Ле Галль и Жан Бертуан.
Он умер 9 января 2014 года в возрасте 64 лет.
Библиография
Книги
- Йор, М. (1992). Некоторые аспекты броуновского движения. Часть I. Некоторые специальные функции. Birkhäuser.
- Йор, М. (1997). Некоторые аспекты броуновского движения. Часть II: Некоторые недавние проблемы с мартингейлом. Birkhäuser.
- Ревуз, Д., и Йор, М. (1999). Непрерывные мартингалы и броуновское движение. Springer.
- Йор, М. (2001). Об экспоненциальных функционалах от броуновского движения и связанных с ними процессов. Springer.
- Эмери, М., и Йор, М. (ред.). (2002). Вероятность 1967-1980: выбор по теории Мартингейла. Springer.
- Шомон, Л. и Йор, М. (2003). Упражнения по теории вероятностей: экскурсия от теории меры к случайным процессам с помощью кондиционирования. Издательство Кембриджского университета.
- Мансуй, Р. и Йор, М. (2006). Случайные времена и расширения фильтрации в броуновской среде. Springer.
- Мансуй, Р. и Йор, М. (2008). Аспекты броуновского движения. Springer.
- Ройнетт, Б. и Йор, М. (2009). Наказание за броуновские пути. Springer.
- Жанблан, М. и Йор, М., Чесни, М. (2009). Математические методы для финансовых рынков. Springer.
- Профета, К., Ройнетт, Б. и Йор, М. (2010). Цены опционов как вероятности. Springer.
- Хирш, Ф., Профета, К., Ройнетт, Б. и Йор, М. (2011). Павлины и связанные с ними мартингалы с явными конструкциями. Springer.
Основные документы
- Йор, М. (2001). Бесселевские процессы, азиатские опционы и бессрочные права. В « Экспоненциальных функционалах от броуновского движения и связанных с ним процессов» (стр. 63–92). Springer Berlin Heidelberg.
- Питман Дж. И Йор М. (1997). Двухпараметрическое распределение Пуассона-Дирихле, полученное из устойчивого подчиненного. Анналы вероятности, 25 (2), 855-900.
- Питман Дж. И Йор М. (1982). Разложение мостов Бесселя. Теория вероятностей и родственные поля, 59 (4), 425-457.
использованная литература