Войти
В математической оптимизации и теории принятия решений, функция потерь или функция затрат (иногда также называется функция ошибки ) является функцией, которая отображает события или значения одного или несколько переменных на вещественное число интуитивно, представляющее некоторые «стоимость», связанную с событием. Задача оптимизации стремится к минимизации функции потерь. Целевая функция является либо функцией потерь или его противоположность (в определенных областях, по- разному называется функция вознаграждения, а функция прибыли, а функция полезности, в функции пригодности и т.д.), в этом случае он должен быть максимальными.
В статистике обычно для оценки параметров используется функция потерь, а рассматриваемое событие является некоторой функцией разницы между оценочными и истинными значениями для экземпляра данных. Эта старая, как Лаплас, концепция была вновь введена в статистику Абрахамом Вальдом в середине 20 века. В контексте экономики, например, это обычно экономическая цена или сожаление. В классификации это штраф за неправильную классификацию примера. В актуарной науке он используется в контексте страхования для моделирования выплат, выплачиваемых сверх страховых взносов, особенно после работ Харальда Крамера в 1920-х годах. При оптимальном управлении потеря - это штраф за неспособность достичь желаемого значения. В управлении финансовыми рисками функция отображается на денежный убыток.
Леонард Дж. Сэвидж утверждал, что при использовании небайесовских методов, таких как минимакс, функция потерь должна основываться на идее сожаления, т. Е. Потеря, связанная с решением, должна быть разницей между последствиями лучшего решения, которое могло быть принято. если бы были известны основные обстоятельства дела и фактическое решение, которое было принято до того, как они стали известны.
Часто используется квадратичная функция потерь, например, при использовании метода наименьших квадратов. Часто она более математически поддается обработке, чем другие функции потерь, из-за свойств дисперсии, а также из-за того, что она симметрична: ошибка выше целевого значения вызывает такие же потери, как и такая же величина ошибки ниже целевого значения. Если целью является t, то квадратичная функция потерь равна
для некоторой константы C ; значение константы не влияет на решение и может быть проигнорировано, установив его равным 1.
Многие общие статистические данные, включая t-тесты, регрессионные модели, план экспериментов и многое другое, используют методы наименьших квадратов, применяемые с использованием теории линейной регрессии, которая основана на квадратичной функции потерь.
Квадратичная функция потерь также используется в линейно-квадратичных задачах оптимального управления. В этих задачах, даже при отсутствии неопределенности, может оказаться невозможным достичь желаемых значений всех целевых переменных. Часто потери выражаются квадратичной формой отклонений интересующих переменных от их желаемых значений; этот подход приемлем, потому что он приводит к линейным условиям первого порядка. В контексте стохастического управления используется математическое ожидание квадратичной формы.
В статистике и теории принятия решений часто используемой функцией потерь является функция потерь 0-1.
где - индикаторная функция.
Во многих приложениях целевые функции, включая функции потерь как частный случай, определяются постановкой задачи. В других ситуациях предпочтение лица, принимающего решения, должно быть выявлено и представлено скалярной функцией (называемой также функцией полезности ) в форме, подходящей для оптимизации - проблема, которую Рагнар Фриш выделил в своей лекции о Нобелевской премии. Существующие методы построения целевых функций собраны в трудах двух специализированных конференций. В частности, Андраник Тангян показал, что наиболее полезные целевые функции - квадратичные и аддитивные - определяются несколькими точками безразличия. Он использовал это свойство в моделях для построения этих целевых функций из порядковых или кардинальных данных, которые были получены с помощью компьютерных интервью с лицами, принимающими решения. Среди прочего, он построил целевые функции для оптимального распределения бюджетов для 16 университетов Вестфалии и европейских субсидий для выравнивания уровня безработицы между 271 регионом Германии.
В некоторых контекстах, значение самой функции потерь является случайной величиной, поскольку она зависит от результатов случайной величины X.
Как частотная, так и байесовская статистическая теория предполагают принятие решения на основе ожидаемого значения функции потерь; однако в этих двух парадигмах эта величина определяется по-разному.
Сначала мы определяем ожидаемые потери в частотном контексте. Это достигается путем принятия ожидаемого значения относительно распределения вероятностей, P amp; thetas, наблюдаемых данных, X. Это также называется функцией риска решающего правила δ и параметра θ. Здесь правило принятия решения зависит от исхода X. Функция риска определяется следующим образом:
Здесь θ - фиксированное, но, возможно, неизвестное состояние природы, X - вектор наблюдений, стохастически извлеченный из совокупности, - математическое ожидание по всем значениям совокупности X, dP θ - мера вероятности в пространстве событий X (параметризованная θ), а интеграл вычисляется по всей поддержке в X.
В байесовском подходе математическое ожидание вычисляется с использованием апостериорного распределения π * параметра θ:
Затем следует выбрать действие a *, которое минимизирует ожидаемые убытки. Хотя это приведет к выбору того же действия, которое было бы выбрано с использованием частотного риска, акцент байесовского подхода заключается в том, что каждый заинтересован только в выборе оптимального действия в соответствии с фактическими наблюдаемыми данными, тогда как выбор фактического частотного оптимального правила принятия решения, которая является функцией всех возможных наблюдений, является гораздо более сложной проблемой.
В экономике принятие решений в условиях неопределенности часто моделируется с использованием функции полезности фон Неймана – Моргенштерна для неопределенной переменной, представляющей интерес, такой как богатство на конец периода. Поскольку значение этой переменной является неопределенным, неопределенным является и значение функции полезности; это ожидаемое значение полезности, которое максимизируется.
Правило принятия решений делает выбор, используя критерий оптимальности. Некоторые часто используемые критерии:
Надежная статистическая практика требует выбора оценщика, соответствующего фактическим допустимым отклонениям, наблюдаемым в контексте конкретной прикладной задачи. Таким образом, при прикладном использовании функций потерь выбор статистического метода для моделирования прикладной задачи зависит от знания потерь, которые будут понесены из-за ошибки в конкретных обстоятельствах проблемы.
Типичный пример включает оценку « местоположения ». При типичных статистических допущениях среднее или среднее - это статистика для оценки местоположения, которая минимизирует ожидаемые потери при использовании функции потерь квадратичной ошибки, в то время как медиана является оценкой, которая минимизирует ожидаемые потери, возникающие при использовании функции потерь абсолютной разницы. Тем не менее, другие оценки были бы оптимальными при других, менее распространенных обстоятельствах.
В экономике, когда агент нейтрален к риску, целевая функция просто выражается как ожидаемое значение денежной величины, такой как прибыль, доход или богатство на конец периода. Для агентов, не склонных к риску или любящих риск, потери измеряются как отрицательное значение функции полезности, а целевая функция, которая должна быть оптимизирована, представляет собой ожидаемое значение полезности.
Возможны и другие меры стоимости, например смертность или заболеваемость в области общественного здравоохранения или техники безопасности.
Для большинства алгоритмов оптимизации желательно иметь глобально непрерывную и дифференцируемую функцию потерь.
Два очень часто используемые функции потерь являются квадратом потери, и абсолютная потеря,. Однако абсолютная потеря имеет тот недостаток, что ее нельзя дифференцировать. Квадрат потерь имеет недостаток, заключающийся в том, что в нем преобладают выбросы - при суммировании по набору (как в) окончательная сумма, как правило, является результатом нескольких особенно больших a- значений, а не выражение среднего a -значения.
Выбор функции потерь не является произвольным. Он очень ограничен, и иногда функция потерь может характеризоваться своими желательными свойствами. К принципам выбора относятся, например, требование полноты класса симметричной статистики в случае iid- наблюдений, принцип полной информации и некоторые другие.
У. Эдвардс Деминг и Нассим Николас Талеб утверждают, что эмпирическая реальность, а не хорошие математические свойства, должны быть единственной основой для выбора функций потерь, а реальные потери часто не являются математически хорошими и недифференцируемыми, непрерывными, симметричными и т. Д. Например, человек, который прибывает до закрытия выхода на самолет, все еще может совершить посадку, но человек, который прибывает после, не может, прерывистость и асимметрия, которые делают прибытие с небольшим опозданием намного более дорогостоящим, чем прибытие с небольшим опозданием. При дозировании лекарства стоимость слишком малого количества лекарства может быть недостаточной, в то время как цена слишком большого количества может быть переносимой токсичностью, еще одним примером асимметрии. Движение, трубы, балки, экология, климат и т. Д. Могут выдерживать повышенную нагрузку или стресс с небольшими заметными изменениями до определенного момента, а затем становятся резервными или катастрофически ломаются. Эти ситуации, как утверждают Деминг и Талеб, обычны в реальных задачах, возможно, более распространены, чем классические гладкие, непрерывные, симметричные, дифференциальные случаи.
![{\ displaystyle {\ underset {\ delta} {\ operatorname {arg \, min}}} \ operatorname {E} _ {\ theta \ in \ Theta} [R (\ theta, \ delta)] = {\ underset { \ delta} {\ operatorname {arg \, min}}} \ \ int _ {\ theta \ in \ Theta} R (\ theta, \ delta) \, p (\ theta) \, d \ theta.}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/118ed61f14f1d53953242831140397d033eb052d)
