Войти
| Нассим Николас Талеб | |
|---|---|
 | |
| Родился | 1960 (возраст 59–60). Амиун, Ливан |
| Национальность | Ливан и американец |
| Alma mater |
|
| Известен как | Прикладная эпистемология, антихрупкость, теория черного лебедя |
| Награды | Премия Бруно Леони, Премия Wolfram Innovator |
| Научная карьера | |
| Филдс | Теория принятия решений, риск, вероятность |
| Учреждения | Инженерная школа Тандона Нью-Йоркского университета, Массачусетский университет в Амхерсте, Институт математических наук Куранта |
| Диссертация | Микроструктура динамического хеджирования (1998) |
| Консультант | Хелетт Геман |
| Влияния | Карл Поппер, Бенуа Мандельброт, Даниэль Канеман, Ф.А. Хайек, Сенека Младший, Мишель де Монтень, Фридрих Ницше, Герберт А. Саймон |
| Веб-сайт | обманут по случайности.com |
Нассим Николас Талеб (; альтернативно Нессим или Ниссим; 1960 г.р.) - американец ливанского происхождения (антиохийского греческого происхождения), эссеист, ученый, статистик-математик и бывший опцион трейдер и аналитик риска, чья работа касается проблем случайности, вероятности и неопределенности. Его книга 2007 года Черный лебедь была описана The Sunday Times как одна из двенадцати самых влиятельных книг со времен Второй мировой войны.
Талеб является автором книги Incerto, пятитомное философское эссе о неопределенности, опубликованное в период с 2001 по 2018 год (из которых наиболее известны книги «Черный лебедь» и «Антихрупкость»). Он был профессором в нескольких университетах, а также заслуженным профессором инженерии рисков в Школе инженерии Тандона Нью-Йоркского университета с сентября 2008 года. Он был соредактором - руководитель академического журнала Risk and Decision Analysis с сентября 2014 года. Он также занимался математическими финансами, менеджером хедж-фонда и производными финансовыми инструментами трейдер, и в настоящее время числится научным консультантом в Universa Investments.
. Он критиковал методы управления рисками, используемые финансовой отраслью, и предупреждал о финансовых кризисах, впоследствии получив прибыль от позднего 2000-е годы финансовый кризис. Он защищает то, что он называет «крепким к черному лебедю» обществом, имея в виду общество, способное противостоять трудно предсказуемым событиям. Он предлагает антихрупкость в системах, то есть способность извлекать выгоду из определенного класса случайных событий, ошибок и нестабильности, а также «выпуклое возня» в качестве метода научных открытий, с помощью которого он означает, что децентрализованное экспериментирование превосходит целенаправленное исследование.
Талеб как студент Талеб родился в Амиуне, Ливан, в семье Минервы Гон и Нагиба Талеба, врача / онколога и исследователя в антропология. Его родители были греческими православными ливанцами, имели французское гражданство. Его дед Фуад Николас Гон и прадед Николас Гон были заместителями премьер-министра в 1940–1970-х годах. Его дед по отцовской линии Нассим Талеб был судьей верховного суда, а его прапрапрапрадед Ибрагим Талеб (Наббут) был губернатором Горного Ливана в 1866 году. Талеб учился там во французской школе, Великом лицее Франко. -Libanais в Бейруте. Его семья увидела, что ее политическая известность и богатство уменьшились в результате гражданской войны в Ливане, которая началась в 1975 году.
Талеб получил степени бакалавра и магистра естественных наук в университете. Парижский университет. Он имеет степень MBA в Wharton School при Университете Пенсильвании (1983) и докторскую степень в области менеджмента в Парижский университет (Дофин) (1998), под руководством Элитт Джеман. Его диссертация была посвящена математике ценообразования деривативов.
Согласно профилю в Le Monde, Талеб утверждает, что читает на десяти языках.
Талеб был специалистом в области математических финансов, менеджером хедж-фонда и производным трейдером. Он является научным консультантом в Universa Investments.
Талеб считает себя не столько бизнесменом, сколько эпистемологом случайностью, и говорит, что он использовал торговлю для достижения независимости и свободы от власть. Он был пионером хеджирования рисков (теперь иногда называемого «защитой черного лебедя»), которое предназначено для смягчения воздействия на инвесторов экстремальных рыночных движений. Его бизнес-модель заключалась в том, чтобы защищать инвесторов от кризисов и получать выгоду от редких событий, поэтому его карьера в области управления инвестициями включала в себя несколько джекпотов, за которыми следовали длительные периоды бездействия.
Он также занимал следующие должности: управляющий директор и собственный трейдер Credit Suisse UBS, всемирный главный собственный арбитражный деривативы трейдер для валют, товаров и недолларовых фиксированных доходов First Boston, главный трейдер валютных деривативов для Banque Indosuez, управляющий директор и глава международного финансового option арбитража в CIBC Wood Gundy, арбитражный трейдер деривативов в Bankers Trust (сейчас Deutsche Bank ), частный трейдер в BNP Paribas, независимый производитель опционов на Chicago Mercantile Биржа и основатель Empirica Capital.
Талеб, как сообщается, стал финансово независимым после краха 1987 г. были успешными во время падения Nasdaq в 2000 году, а также финансового кризиса, начавшегося в 2007 году, развитие, которое он объяснил несоответствием между реальностью и статистическими распределениями, используемыми в финансах. После этого кризиса Талеб стал активистом того, что он назвал «крепким обществом черного лебедя». С 2007 года он был главным / старшим научным консультантом в Universa Investments в Майами, Флорида, фонд, основанный на идее «черного лебедя», принадлежащий и управляемый бывшей Empirica. партнер Марк Шпицнагель. Некоторые из его отдельных фондов принесли доход от 65% до 115% в октябре 2008 года. В статье 2007 года Wall Street Journal Талеб утверждал, что он ушел из торговли в 2004 году и стал штатным автором. Однако он описывает характер своего участия как «полностью пассивный» с 2010 года.
Талеб сменил карьеру и стал математическим исследователем, ученым и философским эссеистом в 2006 году. занимал должности в Институте математических наук Куранта Нью-Йоркского университета, в Массачусетском университете в Амхерсте, в Лондонской школе бизнеса и в Оксфордском университете. С 2008 года он был заслуженным профессором инженерии рисков в Школе инженерии Тандона Нью-Йоркского университета. Он был выдающимся исследователем в Саидской бизнес-школе Центр BT, Университет г. Оксфорд (2009-2013).
Он является соредактором академического журнала «Анализ рисков и решений» (с сентября 2014 г.), совместно преподает регулярные курсы с Полом Уилмоттом в Лондоне (19-й раз, март 2015 г.), а также иногда участвует в учебных курсах для получения сертификата по количественным финансам. Он также является одним из преподавателей Института сложных систем Новой Англии.
В конце 2015 года Нассим, вместе с Робертом Дж. Фреем и Рафаэлем Дуади, сформировали "to разработать принципы и методологию того, что мы называем реальной строгостью при принятии решений, и систематизировать четкий подход к делу... организовать курсы повышения квалификации и выдать два сертификата ".
Пятитомное философское эссе Талеба о неопределенности под названием Incerto охватывает следующие книги: Fooled by Randomness (2001), The Black Swan (2007–2010), The Bed of Procrustes (2010), Antifragile (2012), и скин в игре (2018). Первоначально он был опубликован в ноябре 2016 года, включая только первые четыре книги. Пятая книга была добавлена в августе 2019 года.
Его первая нетехническая книга Обманутые случайностью о недооценке роли случайности в жизни, опубликованная в 2001 году, была выбрана Fortune как одна из 75 самых умных известных книг.
Его вторая нетехническая книга, Черный лебедь, о непредсказуемых событиях, была опубликована в 2007 году и продавалась очень близко. до 3 млн экземпляров (по состоянию на февраль 2011 г.). Он провел 36 недель в списке бестселлеров New York Times, 17 недель в твердом переплете и 19 недель в мягкой обложке, и был переведен на 31 язык. Книге приписывают предсказание банковского и экономического кризиса 2008 года.
Книга афоризмов, Ложе Прокруста: философские и практические афоризмы, был выпущен в декабре 2010 года.
Четвертая книга из его серии Incerto - Antifragile: Things That Gain from Disorder - была опубликована в ноябре 2012 года.
Пятая книга из его серии Incerto - Кожа в игре: скрытые асимметрии в повседневной жизни - была опубликована в феврале 2018 года.
Нетехнический стиль письма Талеба описывается как смешивание повествования, часто полуавтобиографический стиль с короткими философскими рассказами и историческими и научными комментариями. Продажи первых двух книг Талеба принесли аванс в размере 4 миллионов долларов за последующую книгу по борьбе с хрупкостью.
Книга Талеба Ложе Прокруста резюмирует центральную проблему: «мы, люди, сталкиваясь с ограничениями знания и вещами, которые мы не наблюдаем, невидимым и неизвестным, разрешаем напряжение, вжимая жизнь и мир в четкие коммодитизированные идеи». Талеб не согласен с платоническими (то есть теоретическими) подходами к реальности в той степени, в которой они приводят людей к неправильной карте реальности, а не к отсутствию карты вообще. Он выступает против теоретизирования большинства экономических и великих социальных наук, которые, по его мнению, остро страдают от проблемы чрезмерного использования Платоновской теории форм. Основываясь на этих и других конструкциях, он отстаивает то, что он называет «крепким к черному лебедю» обществом, что означает общество, способное противостоять трудно предсказуемым событиям.
Он также предложил, что биологические, экономические и другие системы демонстрируют способность извлекать выгоду и расти за счет изменчивости, в том числе определенных типов случайных ошибок и событий, - характеристики этих систем, которую он назвал антихрупкостью. В этой связи он также считает, что университеты лучше умеют связывать себя с общественностью и претендовать на признание, чем генерировать знания. Он утверждает, что знания и технологии обычно генерируются тем, что он называет "стохастическим возня", а не направленными сверху вниз исследованиями, и предложил эксперименты, подобные вариантам, как способ превзойти направленные исследования как метод научное открытие, подход, который он называет «выпуклым трудом».
Талеб призвал к отмене Нобелевской премии по экономике, заявив, что экономические теории могут нанести огромный ущерб. Он выступает против знания сверху вниз как академической иллюзии. Вместе с Эспеном Гаардером Хаугом Талеб утверждает, что ценообразование опционов определяется «эвристическим способом» операторами, а не моделью, и что модели - это «лекции птицам о том, как летать». Учитель и писатель Пабло Триана исследовал эту тему со ссылкой на Хауга и Талеба и говорит, что, возможно, Талеб прав, когда настаивает, чтобы банки рассматривались как коммунальные предприятия, которым запрещен потенциально смертельный риск, в то время как хедж-фонды и другие нерегулируемые сущности должны иметь возможность делать то, что они хотят.
В трудах Талеба обсуждается ошибка сравнения случайности реального мира с «структурированной случайностью» в квантовой физике, где вероятности удивительно вычислимы и игры шанс, как в казино, где вероятности искусственно построены. Талеб называет это «нелепым заблуждением ». Его аргумент основан на идее, что прогностические модели основаны на теории форм Платона, тяготеют к математической чистоте и не принимают во внимание некоторые ключевые идеи, такие как: невозможность обладать всей необходимой информацией, что небольшие неизвестные вариации в данных могут имеют огромное влияние и ошибочные теории / модели, основанные на эмпирических данных и не учитывающие события, которые не произошли, но могли произойти. Обсуждая смехотворное заблуждение в «Черном лебеде», он пишет: «Темную сторону Луны труднее увидеть; сияние на ней требует энергии. Точно так же сияние света на невидимое требует больших затрат как с точки зрения вычислений, так и с точки зрения умственных усилий.. "
Во втором издании «Черного лебедя» он утверждал, что основы количественной экономики ошибочны и в высшей степени самореферентны. Он заявляет, что статистика принципиально неполная как область, поскольку она не может предсказать риск редких событий, проблема, которая стоит пропорционально редкости этих событий. С математиком Рафаэлем Дуади он назвал проблему статистической неразрешимостью (Douady and Taleb, 2010).
Талеб описал свою главную задачу как отображение своих идей «робастификации» и «антихрупкость ", то есть как жить и действовать в мире, который мы не понимаем, и укреплять устойчивость к событиям черного лебедя. Талеб представил идею «четвертого квадранта» в области воздействия. Одно из ее применений заключается в его определении наиболее эффективного (то есть наименее хрупкого) подхода к управлению рисками: то, что он называет "стратегией штанги ", которая основана на избегании середины в пользу линейной комбинации крайности во всех сферах, от политики до экономики и личной жизни. Талеб считает их более устойчивыми к ошибкам оценки. Например, он предполагает, что вкладывать деньги в инвестиции со «средним риском» бессмысленно, потому что риск трудно, а то и невозможно вычислить. Его предпочтительная стратегия - быть одновременно гиперконсервативным и гипер-агрессивным. Например, инвестор может вложить от 80 до 90% своих денег в чрезвычайно безопасные инструменты, такие как казначейские векселя, а оставшуюся часть уйдет на очень рискованные и диверсифицированные спекулятивные ставки. Альтернативным предложением является участие в спекулятивных ставках с ограниченным недостатком.
Талеб утверждает, что, приняв эти стратегии, портфель может быть «надежным», то есть получить положительную подверженность событиям черного лебедя, ограничивая при этом убытки, понесенные такими случайными событиями. Вместе с Дональдом Геманом и Хелетт Геман он смоделировал «штангу максимальной энтропии », которая состоит в том, чтобы «ограничивать только то, что можно ограничить (надежным способом) и максимизировать энтропию в другом месте », основываясь на предположении ET Jaynes о том, что экономическая жизнь увеличивается в энтропии при нормативных и других ограничениях. Талеб также применяет аналогичный подход со штангой к здоровью и упражнениям. Вместо того, чтобы делать регулярные и умеренные упражнения ежедневно, он предлагает лучше выполнять упражнения с низким уровнем усилий, такие как большую часть времени медленная ходьба, иногда прилагая чрезмерные усилия. Он утверждает, что человеческое тело эволюционировало, чтобы жить в случайной среде, с различными неожиданными, но интенсивными усилиями и большим количеством отдыха.
Он появился в качестве специального гостя на The Ron Paul Liberty Report в мае 19 августа 2017 г. и заявил о своей поддержке невмешательской внешней политики. Впоследствии Талеб появился с Роном Полом и Ральфом Надером на их соответствующих шоу в поддержку Skin in the Game, которое было посвящено обоим мужчинам.
Талеб написал в Антихрупкость и в научных статьях говорится, что, если статистическая структура привычек в современном обществе слишком сильно отличается от исконной среды человечества, при анализе потребления следует уделять меньше внимания составу и больше - частоте. Другими словами, исследования, игнорирующие случайный характер поступления питательных веществ, недействительны.
Талеб в соавторстве с Яниром Бар-Ямом назвал Системный риск пандемии через новые патогены - Коронавирус: Примечание. В документе, опубликованном 26 января 2020 г., высказывалась позиция о том, что SARS-CoV-2 недостаточно серьезно воспринимается политиками и медицинскими работниками.
В статье 2008 года в The Times журналист Брайан Апплеярд охарактеризовал Талеба как «сейчас самого горячего мыслителя в мире». Нобелевский лауреат Даниэль Канеман предложил включить имя Талеба в число ведущих интеллектуалов мира, заявив, что «Талеб изменил представление многих людей о неопределенности, особенно на финансовых рынках. Его книга «Черный лебедь» - это оригинальный и смелый анализ того, как люди пытаются понять неожиданные события ». Талеб считался «рок-звездой» на ежегодном собрании Всемирного экономического форума в Давосе в 2009 году; на этом мероприятии у него были резкие слова в адрес банкиров, предполагая, что безрассудство банкиров не повторится, «если вас ждет наказание».
Талеб утверждает, что статистики могут быть псевдоучеными, когда дело касается рисков редких событий и рисков взрывов и маскируют свою некомпетентность сложными уравнениями. Эта позиция вызвала критику: Американская статистическая ассоциация посвятила августовский выпуск журнала The American Statistician за 2007 год «Черному лебедю». Журнал предлагает смесь похвалы и критики по основным пунктам Талеба, с акцентом на его стиль письма и его представление статистической литературы. Роберт Лунд, профессор математики в Университете Клемсона, пишет, что в «Черном лебеде» Талеб «временами безрассуден и подвержен грандиозным преувеличениям; профессиональный статистик найдет книгу повсеместно наивной». Однако Лунд признает, что «есть много пунктов, в которых я согласен с Талебом», и пишет, что «книга необходима» для всех, кто «хоть отдаленно интересуется финансами и / или философской вероятностью».
Аарон Браун, автор, количественный аналитик и профессор финансов в университетах ешива и Фордхэм, сказал, что «книга читается так, как будто Талеб никогда не слышал о непараметрических методах, анализе данных, инструментах визуализации или надежной оценке ". Тем не менее, он называет книгу «обязательным чтением» и призывает статистиков не обращать внимания на оскорбления, чтобы получить «важные философские и математические истины». Талеб ответил во втором выпуске «Черного лебедя»: «Один из самых распространенных (но бесполезных) комментариев, которые я слышу, заключается в том, что некоторые решения могут быть получены на основе« надежной статистики ». Интересно, как с помощью этих методов можно создавать информацию там, где ее нет ». Высоко оценивая книгу, Вестфол и Хильбе в 2007 году жаловались, что критика Талеба «часто необоснованна, а иногда и возмутительна». Талеб, пишет Джон Кей, «описывает писателей и профессионалов как лжецов или дураков, в основном дураков. Его сочинения полны несоответствий, отступлений и разговорных выражений, они читаются как беседа рассказчика, а не как аргументированный тезис. Но это очень приятно - убедительно, но в нее легко погрузиться. Однако за его гневом и насмешками скрываются серьезные проблемы. Используемые сегодня модели управления рисками исключают те самые события, от которых они, по их утверждениям, защищают предприятия, которые их нанимают. внешний вид технической изощренности... Количественные аналитики убаюкивают руководителей корпораций и регулирующих органов иллюзорным чувством безопасности ". Статистик из Беркли Дэвид Фридман сказал, что попытки статистиков опровергнуть позицию Талеба неубедительны.
Талеб и лауреат Нобелевской премии Майрон Скоулз обменивались личными нападками, особенно после статьи Талеба с Эспеном Хаугом о том, почему никто не использовал формулу Блэка – Скоулза – Мертона. Талеб сказал, что Скоулз несет ответственность за финансовый кризис 2008 года, и предположил, что «этот парень должен быть в доме престарелых, занимаясь судоку. Его фонды взорвались дважды. Ему нельзя позволять в Вашингтоне поучать кого-нибудь о риске ". Скоулз возразил, что Талеб просто «популяризирует идеи и зарабатывает деньги на продаже книг». Скоулз утверждал, что Талеб не цитирует предыдущую литературу, и по этой причине Талеб не воспринимается всерьез в академических кругах. Хауг и Талеб (2011) перечислили сотни исследовательских документов, показывающих, что формула Блэка – Шоулза вообще не является формулой Скоулза, и утверждали, что экономический истеблишмент игнорировал литературу практиков и математиков (таких как Эд Торп ), которые разработал более сложную версию формулы.
В интервью на Чарли Роуз Талеб сказал, что он видел, что ни одна из критических замечаний, которые он получил за «Черного лебедя», не опровергает его центральную точку зрения, которые убедили его защитить свои активы и активы своих клиентов.
В мае 2009 года в интервью журналу GQ журналист Уилл Селф написал статью, в которой Талеб сказал, что хедж-фонд «принес нашим клиентам 20 млрд долларов». 30 июня того же года Reuters опубликовало электронные письма, показывающие, что Талеб явным образом исправил Самого.
Агрессивный и четко направленный комментарий Талеба против отдельных частей финансовой индустрии - например, в Давосе в 2009 году он заявил, что он был «счастлив», что банкротство Lehman Brothers привело к сообщениям о личных нападениях и возможных угрозах.
Талеб получил почетную докторскую степень в Американском университете Бейрута в 2016 году и дал вступительную речь выпускникам, в которых, описывая свою жизнь, он заявил:
Я не решаюсь дать совет, потому что каждый важный совет, который мне давали, оказывался неправильным, и я рад, что не последовал им. Мне сказали сосредоточиться, но я этого не сделал. Мне сказали никогда не откладывать на потом, и я ждал «Черного лебедя» 20 лет, и было продано 3 миллиона копий. Мне посоветовали избегать использования вымышленных персонажей в моих книгах, и я поставил Неро Тюльпана и Толстого Тони, потому что иначе мне было скучно. Мне сказали не оскорблять New York Times и Wall Street Journal. Чем больше я их оскорблял, тем лучше они относились ко мне и требовали комментариев. Мне посоветовали не поднимать тяжести из-за болей в спине, и я стал штангистом: с тех пор у меня никогда не было проблем со спиной. Если бы мне пришлось пережить свою жизнь заново, я был бы еще более упрямым и бескомпромиссным, чем был раньше. Ни в коем случае нельзя ничего делать без скина в игре. Если вы дадите совет, вам придется понести убытки.
Incerto - это группа произведений Талеба как философские очерки о неопределенности. В ноябре 2016 года он был объединен в группу из четырех работ ISBN 978-0399590450. Пятая книга, «Кожа в игре», была опубликована в феврале 2018 года. Эта пятая книга входит в комплект с четырьмя другими работами в июле 2019 года как Incerto (Deluxe Edition) ISBN 978-1984819819.
| 1 =() Второе издание, 2005 г. ISBN 1-58799-190-X.| 1 =() Расширенное 2-е изд., 2010 г. ISBN 978-0812973815.| 1 =() Расширенное 2-е изд., 2016 ISBN 978-0812982404.| 1 =()| 1 =() | На Викискладе есть материалы, связанные с Нассимом Николасом Талебом. |
 | Викицитатник содержит цитаты, связанные с: Нассимом Николасом Талебом |
