Войти
Чрезвычайные риски - это риски очень плохих исходов или «серьезных последствий», но с низкой вероятностью. К ним относятся риски террористической атаки, биобезопасности риски, такие как нашествие вредителей, и экстремальные стихийные бедствия, такие как сильные землетрясения.
Оценка вероятности экстремальных событий затруднена из-за недостатка данных: это события, которые еще не произошли или произошли очень редко, поэтому соответствующие данные отсутствуют. Таким образом, стандартные статистические методы обычно неприменимы.
Если есть некоторые соответствующие данные, вероятность событий, находящихся в диапазоне данных или за его пределами, может быть оценена статистическими методами теории экстремальных значений, разработанный для таких целей, как прогнозирование 100-летних наводнений на основе ограниченного набора данных о прошлых наводнениях. В таких случаях математическая функция может быть приспособлена к данным и экстраполирована за пределы диапазона данных для оценки вероятности экстремальных событий. К результатам следует относиться с осторожностью из-за возможности того, что самые большие значения в прошлом нерепрезентативны, и возможности того, что поведение системы изменилось.
В случаях, когда интересующее событие сильно отличается от существующего опыта, в прошлых данных может не быть соответствующего руководства. Нассим Николас Талеб в своей теории черного лебедя утверждает, что частота и влияние совершенно неожиданных событий обычно недооцениваются. Оглядываясь назад, их можно объяснить, но нет никакой перспективы их предсказать.
Банкам необходимо оценивать риск неблагоприятных событий, отличных от рыночных рисков. Эти риски, называемые операционными рисками, включают основные события, которые с наибольшей вероятностью приведут к банкротству банка, такие как массовое внутреннее мошенничество. Международный режим соответствия для банков, Базель II, требует, чтобы такие риски количественно оценивались с использованием сочетания статистических теорий, таких как теория экстремальных значений и сценарный анализ проводится внутренними экспертными комитетами. Банк регулирующий орган (например, Федеральная резервная система в США) контролирует результат. Переговоры между сторонами приводят к созданию системы, сочетающей количественные методы с информированным и тщательно изученным мнением экспертов. Это дает возможность избежать, насколько это возможно, проблем, вызванных нехваткой данных и предвзятостью чисто экспертного мнения.
Были использованы аналогичные методы, сочетающие количественные методы с модерированным экспертным мнением. для оценки рисков биобезопасности, таких как риски инвазивных видов, которые потенциально могут оказать серьезное воздействие на экономику или экологию страны.
