Войти
Черный лебедь (Cygnus atratus) в Австралии теория черного лебедя или теория событий черного лебедя - это метафора, описывающая событие, которое становится неожиданностью и имеет большое влияние, и часто неправильно рационализируется постфактум с помощью ретроспективного взгляда. Этот термин основан на древней поговорке о том, что предполагаемых черных лебедей не существовало, - поговорке, которая была переосмыслена, чтобы преподать другой урок после первой встречи с ними европейцев.
Теория была разработана Нассимом Николасом Талебом для объяснения:
«Теория черного лебедя» Талеба относится только к неожиданным событиям большой величины и последствий, а также их доминирующая роль в истории. Такие события, считающиеся экстремальными выбросами, в совокупности играют гораздо большую роль, чем обычные события. С технической точки зрения, в научной монографии «Скрытый риск» Талеб математически определяет проблему черного лебедя как «проистекающую из использования вырожденной метаповероятности ".
Фраза «черный лебедь» происходит от Латинское выражение; его старейшее известное появление происходит от характеристики римского поэта 2-го века Ювенала в его Сатире VI чего-то, являющегося "rara avis in terris nigroque simillima cygno" ("a редкая птица в землях и очень похожая на черного лебедя "). Когда была придумана эта фраза, предполагалось, что черный лебедь не существует. Важность метафоры заключается в ее аналогии с хрупкостью любого система мышления. Набор выводов потенциально может быть отменен, если опровергнут любой из его фундаментальных постулатов. В этом случае наблюдение единственного b отсутствие лебедя привело бы к уничтожению логики любой системы мысли, а также любых рассуждений, вытекающих из этой основной логики.
Фраза Ювенала была обычным выражением в Лондоне 16 века как утверждение невозможности. Выражение «Лондон» происходит из предположения Старого Света, что все лебеди должны быть белыми, потому что все исторические записи о лебедях сообщают, что у них были белые перья. В этом контексте черный лебедь был невозможен или, по крайней мере, не существовал.
Однако в 1697 году голландские исследователи во главе с Виллемом де Вламингом стали первыми европейцами, увидевшими черных лебедей в Западной Австралии. Впоследствии этот термин претерпел изменения, чтобы обозначить идею о том, что предполагаемая невозможность может быть позже опровергнута. Талеб отмечает, что в 19 веке Джон Стюарт Милль использовал логическое заблуждение «черного лебедя» в качестве нового термина для обозначения фальсификации.
События «черного лебедя» обсуждались Нассимом Николасом Талебом в его книге 2001 г. одураченные случайностью, которая касается финансовых событий. Его книга 2007 года Черный лебедь расширила эту метафору на события за пределами финансовых рынков. Талеб считает почти все крупные научные открытия, исторические события и художественные достижения «черными лебедями» - непредсказуемыми и непредсказуемыми. Он дает начало Интернету, персональному компьютеру, Первой мировой войне, распаду Советского Союза и 11 сентября 2001 г. нападает на как на примеры событий «черный лебедь».
Талеб утверждает:
То, что мы называем здесь «Черным лебедем» (и пишем с большой буквы), является событием со следующими тремя атрибутами.
Во-первых, это выброс, поскольку он лежит за пределами области обычных ожиданий, потому что ничто в прошлом не может убедительно указать на его возможность. Во-вторых, он имеет сильнейшее «воздействие». В-третьих, несмотря на его исключительный статус, человеческая природа заставляет нас придумывать объяснения его возникновения постфактум, делая его объяснимым и предсказуемым.
Я останавливаюсь и резюмирую тройку: редкость, чрезвычайное «влияние» и ретроспективная (но не перспективная) предсказуемость. Небольшое количество «Черных лебедей» объясняет почти все в нашем мире, от успеха идей и религий до динамики исторических событий и элементов нашей личной жизни.
На основе авторского критерии:
Согласно Талебу, пандемия COVID-19 не является черным лебедем, а считается белым лебедем ; такое событие имеет большое влияние, но совместимо со статистическими характеристиками.
Практическая цель книги Талеба - не попытаться предсказать непредсказуемые события, а повышать устойчивость к негативным событиям, продолжая использовать позитивные события. Талеб утверждает, что банки и торговые фирмы очень уязвимы к опасным событиям, связанным с черным лебедем, и несут непредсказуемые убытки. Что касается бизнеса и количественных финансов, в частности, Талеб критикует широкое использование модели нормального распределения, применяемой в финансовой инженерии, называя ее великим интеллектуалом. Мошенничество. Талеб развивает концепцию устойчивости как центральную тему своей более поздней книги Антихрупкость: вещи, получаемые от беспорядка.
Во втором издании «Черного лебедя» Талеб предлагает «Десять принципов для общества, устойчивого к черному лебедю»..
Талеб утверждает, что событие «черный лебедь» зависит от наблюдателя. Например, то, что может быть сюрпризом черного лебедя для индейки, не является сюрпризом черного лебедя для мясника; следовательно, цель должна состоять в том, чтобы «не быть индейкой» путем выявления уязвимых мест, чтобы «превратить Черных лебедей в белый цвет».
Черный лебедь Талеба отличается от более раннего философские версии проблемы, особенно в эпистемологии, поскольку это касается явления со специфическими эмпирическими и статистическими свойствами, которое он называет «четвертым квадрантом».
Талеб Проблема заключается в эпистемических ограничениях в некоторых областях, связанных с принятием решений. Эти ограничения двоякие: философские (математические) и эмпирические (известные человеку эпистемологические предубеждения). Философская проблема заключается в уменьшении знаний, когда речь идет о редких событиях, поскольку они не видны в прошлых выборках и, следовательно, требуют сильной a priori или экстраполирующей теории; соответственно, предсказания событий все больше и больше зависят от теорий, когда их вероятность мала. В четвертом квадранте знания неопределенны, а последствия значительны, требуя большей надежности.
Согласно Талебу, мыслители, которые были до него и имели дело с идеей невероятного, такие как Юм, Милл и Поппер сосредоточились на проблеме индукции в логике, в частности, на том, чтобы сделать общие выводы из конкретных наблюдений. Центральным и уникальным атрибутом события «Черный лебедь» Талеба является его громкость. Он утверждает, что почти все последующие события в истории происходят из неожиданностей, но люди позже убеждают себя, что эти события можно объяснить задним числом.
Одна проблема, названная Талебом нелепой ошибкой, заключается в вера в то, что неструктурированная случайность в жизни похожа на структурированную случайность в играх. Это происходит из предположения, что непредвиденное может быть предсказано путем экстраполяции вариаций статистики на основе прошлых наблюдений, особенно когда предполагается, что эта статистика представляет выборки из нормального распределения. Эти опасения часто имеют большое значение на финансовых рынках, где крупные игроки иногда предполагают нормальное распределение при использовании моделей подверженной риску модели, хотя рыночная доходность обычно имеет распределения толстый хвост.
Талеб сказал: «Меня не особо заботит обычное дело. Если вы хотите получить представление о темпераменте, этике и личной элегантности друга, вам нужно взглянуть на него в суровых условиях, а не в обычных розовых тонах. сияние повседневной жизни. Можете ли вы оценить опасность, которую представляет преступник, исследуя только то, что он делает в обычный день? Можем ли мы понять здоровье, не принимая во внимание дикие болезни и эпидемии? Действительно, нормальное часто не имеет значения. Практически все в общественной жизни создается редкие, но сопутствующие потрясения и скачки; при этом почти все, что изучается о социальной жизни, сосредоточено на "нормальных", особенно на методах вывода "колоколообразной кривой", которые почти ничего не говорят. Почему? Потому что колоколообразная кривая игнорирует не может справиться с ними, но дает нам уверенность в том, что мы обуздали неопределенность. Его прозвище в этой книге - GIF, Великое интеллектуальное мошенничество ».
В более общем плане теория принятия решений, которая основана на фиксированной совокупности или модели возможных результатов, игнорирует и сводит к минимуму эффект событий, которые находятся «вне модели». Например, простая модель ежедневной доходности фондового рынка может включать экстремальные движения, такие как Черный понедельник (1987), но может не моделировать крах рынков после 9 / 11. Следовательно, биржа Нью-Йоркской фондовой биржи и Nasdaq оставалась закрытой до 17 сентября 2001 года, что стало самым продолжительным закрытием со времен Великой депрессии. Фиксированная модель учитывает "известные неизвестные », но игнорирует« неизвестные неизвестные », ставшие знаменитыми благодаря заявлению Дональда Рамсфелда. Термин« неизвестные неизвестные »появился в 1982 New Yorker статья о аэрокосмической промышленности, в которой приводится пример усталости металла, причины аварий авиалайнеров Comet в 1950-х гг.
Талеб нет. свидетельствует о том, что другие распределения не могут быть использованы с точностью, но часто являются более описательными, например, фрактал, степенной закон или масштабируемые распределения, и что осознание этого может помочь умерить ожидания.
Помимо этого, он подчеркивает, что многие события просто беспрецедентны, что в целом подрывает основу такого рода рассуждений.
Талеб также выступает за использование контрфактических рассуждений при рассмотрении риска.
