В математике и математической оптимизации выпуклое сопряжение функции является обобщением преобразования Лежандра, которое применяется к невыпуклым функциям. Он также известен как преобразование Лежандра – Фенхеля, преобразование Фенхеля или конъюгат Фенхеля (после Адриен-Мари Лежандр и Вернер Фенхель ). Это позволяет, в частности, сделать далеко идущее обобщение лагранжевой двойственности.
Содержание
- 1 Определение
- 2 Примеры
- 2.1 Связь с ожидаемым дефицитом (среднее значение под угрозой)
- 2.2 Заказ
- 3 Свойства
- 3.1 Изменение порядка
- 3.2 Биконъюгирование
- 3.3 Неравенство Фенхеля
- 3.4 Выпуклость
- 3.5 Инфимальная свертка
- 3.6 Максимизация аргумента
- 3.7 Свойства масштабирования
- 3.8 Поведение при линейных преобразованиях
- 4 Таблица выбранных выпуклых конъюгатов
- 5 См. также
- 6 Ссылки
- 7 Дополнительная литература
Определение
Пусть будет реальным топологическое векторное пространство, и пусть будет двойным пространством от до . Обозначим двойное спаривание через
Для функции
принимает значения на строке расширенных вещественных чисел, выпукло сопряженное
определяется в терминах супремума как
или, что то же самое, в терминах инфимума на
Это определение можно интерпретировать как кодировку выпуклой оболочки эпиграфа функции в условия его поддерживающих гиперплоскостей.
Примеры
Дополнительные примеры см. в § Таблица выбранных выпуклых сопряженных.
- Выпуклое сопряжение аффинной функции is
- Выпуклое сопряжение степенной функции
- Выпуклое сопряжение абсолютного значения функции is
- Выпуклое сопряжение экспоненциальной функции is
- Выпуклое сопряженное преобразование и преобразование Лежандра экспоненциальной функции совпадают, за исключением того, что область выпуклого сопряженного элемента строго больше, так как преобразование Лежандра определено только для положительных действительных чисел.
Связь с ожидаемым дефицитом (среднее значение в зоне риска)
См. , например, в этой статье.
Пусть F обозначает кумулятивную функцию распределения случайной величины X. Тогда (интегрируя по частям),
имеет выпуклое сопряжение
Порядок
Конкретная интерпретация имеет преобразование
, так как это неубывающая перестановка начальной функции f; в частности, для ƒ неубывания.
Свойства
Выпуклое сопряжение замкнутой выпуклой функции снова является замкнутой выпуклой функцией. Выпуклая сопряженная к многогранной выпуклой функции (выпуклая функция с многогранной надграфиком ) снова является многогранной выпуклой функцией.
Изменение порядка
Выпуклое сопряжение - это изменение порядка : если , то . Здесь
для семейства функций из того факта, что супремумы можно менять местами, следует, что
и из max – min неравенства, что
Двойное сопряжение
Выпуклое сопряжение функции всегда полунепрерывно снизу. двойное сопряжение(выпуклое сопряжение выпуклого сопряженного) также является замкнутой выпуклой оболочкой, то есть наибольшая полунепрерывная снизу выпуклая функция с . Для правильных функций f,
- тогда и только тогда, когда f является выпуклым и полунепрерывным снизу, по теореме Фенхеля – Моро.
неравенству Фенхеля
Для любой функции f и ее выпуклого сопряженного f * неравенство Фенхеля (также известное как Фенхеля – Янга неравенство ) выполняется для любых x ∈ X и p ∈ X *:
Доказательство непосредственно следует из определения выпуклого сопряжения: .
Выпуклость
Для двух функций и и число отношение выпуклости
удерживается. Операция сама по себе является выпуклым отображением.
Инфимальная свертка
Инфимальная свертка (или эпи-сумма) двух функций f и g определяется как
Пусть f 1,…, f m собственные, выпуклые и полунепрерывные снизу функции на R . Тогда инфимальная свертка является выпуклой и полунепрерывной снизу (но не обязательно собственной) и удовлетворяет условию
Инфимальная свертка двух функций имеет геометрическую интерпретацию: (строгий) эпиграф инфимальной свертки двух функций - это сумма Минковского (строгих) эпиграфов этих функций.
Максимизирующий аргумент
Если функция дифференцируема, то ее производной является максимизация аргумента при вычислении выпуклого сопряжения:
- и
откуда
и кроме того
Свойства масштабирования
Если, для некоторых , , тогда
В случае дополнительного параметра (скажем, α) кроме того
где выбран в качестве аргумента максимизации.
Поведение при линейных преобразованиях
Пусть A будет ограниченным линейным оператором из X в Y. Для любой выпуклой функции f на X выполняется
где
является прообразом из f по A и A - это сопряженный оператор к A.
Замкнутая выпуклая функция f симметрична относительно заданного множества G линейных ортогональных преобразований,
если и только если его выпуклое сопряжение f симметрично относительно G.
Таблица выбранных выпуклых сопряженных элементов
В следующей таблице представлены преобразования Лежандра для многих общих функций, а также несколько полезных свойств.
| | | |
---|
(где ) | | | |
| | | |
(где ) | | | |
| | | |
(где ) | | (где ) | |
(где | | (где ) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
См. Также
Ссылки
- ^«Преобразование Лежандра». Проверено 14 апреля 2019 г.
- ^Нильсен, Фрэнк. «Преобразование Лежандра и информационная геометрия» (PDF).
- ^Роберт Фелпс (1991). Выпуклые функции, монотонные операторы и дифференцируемость (2-е изд.). Springer. п. 42. ISBN 0-387-56715-1.
- ^Bauschke, Heinz H.; Гебель, Рафаль; Люсет, Ив; Ван, Сяньфу (2008). «Проксимальное среднее: основная теория». SIAM Journal по оптимизации. 19 (2): 766. CiteSeerX 10.1.1.546.4270. doi : 10.1137 / 070687542.
- ^Иоффе, А.Д., Тихомиров, В.М. (1979), Theorie der Extremalaufgaben. Deutscher Verlag der Wissenschaften. Satz 3.4.3
- ^Борвейн, Джонатан ; Льюис, Адриан (2006). Выпуклый анализ и нелинейная оптимизация: теория и примеры (2-е изд.). Springer. Стр. 50 –51. ISBN 978-0-387-29570-1.
- Арнольд, Владимир Игоревич (1989). Математические методы классической механики (Второе изд.). Springer. ISBN 0-387-96890-3. MR 0997295.
- Рокафеллар, Р. Тайрелл (1970). Выпуклый анализ. Принстон: Издательство Принстонского университета. ISBN 0-691-01586-4. MR 0274683.
Дополнительная литература
- Тушетт, Хьюго (2014-10-16). "В двух словах о преобразованиях Лежандра-Фенхеля" (PDF). Архивировано из оригинала (PDF) от 07.04.2017. Проверено 9 января 2017 г.
- Тушетт, Хьюго (21 ноября 2006 г.). «Элементы выпуклого анализа» (PDF). Архивировано из оригинального (PDF) 26 мая 2015 года. Проверено 26 марта 2008 г.
- Эллерман, Дэвид Паттерсон (21 марта 1995 г.). «Глава 12: Параллельное сложение, последовательно-параллельная двойственность и финансовая математика». Интеллектуальное вторжение как образ жизни: Очерки философии, экономики и математики (PDF). Мирская философия: исследования на стыке философии и экономики. G - Справочная, информационная и междисциплинарная серия предметов (иллюстрированное издание). Rowman Littlefield Publishers, Inc. стр. 237–268. ISBN 0-8476-7932-2. Архивировано (PDF) из оригинала на 2016-03-05. Проверено 9 августа 2019 г. [1] (271 страница)