Войти
Статистический риск - это количественная оценка ситуации риска с использованием статистических методов. Эти методы могут использоваться для оценки распределения вероятностей для результата конкретной переменной или по крайней мере одного или нескольких ключевых параметров этого распределения и из Это оцененное распределение функция риска может использоваться для получения единственного неотрицательного числа, представляющего конкретную концепцию риска ситуации.
Статистический риск учитывается в различных контекстах, включая финансы и экономика, и существует множество функций риска, которые можно использовать в зависимости от контекста.
Одним из показателей статистического риска непрерывной переменной, например доходности инвестиций, является просто оценочная дисперсия переменная, или, что эквивалентно, квадратный корень из дисперсии, называемый стандартным отклонением. Еще одна мера в области финансов, которая рассматривает риск роста как неважный по сравнению с риском снижения, - это бета-коэффициент снижения. В контексте двоичной переменной простой статистической мерой риска является просто вероятность того, что переменная примет меньшее из двух значений.
В некотором смысле можно сказать, что один риск A однозначно превышает другой риск B (то есть больше для любой разумной функции риска): а именно, если A является сохраняющим среднее значение разброс из B. Это означает, что функция плотности вероятности для A может быть сформирована, грубо говоря, «расширением» функции B. Однако это лишь частичное упорядочение : большинство пар рисков не может быть однозначно ранжировано таким образом, и разные функции риска, примененные к оценкам распределения двух таких неупорядоченных переменных риска, дадут разные ответы относительно того, какая из них более рискованная.
В контексте самой статистической оценки риск , связанный с оценкой конкретного параметра, является мерой степени вероятности неточной оценки.
.
