Роберт Ф. Энгл

Роберт Ф. Энгл III
Энгл в 2017 году
Родился	(1942-11-10) 10 ноября 1942 г. (возраст 77). Сиракузы, Нью-Йорк, США
Учреждение	Нью-Йоркский университет, с 2000 г.. Калифорнийский университет в Сан-Диего, (1975–2003). Массачусетский технологический институт, (1969–1975)
Филд	Эконометрика
Alma mater	Корнельский университет, (доктор философии, 1969). Уильямс-колледж, (BS 1964)
Докторантура. Советник	Та-Чунг Лю
Докторанты. студенты	Марк Уотсон. Тим Боллерслев
Влияния	Дэвид Хендри
Вклад	ARCH. Коинтеграция
Награды	Нобелевская мемориальная премия в Экономические науки (2003)
Информация в IDEAS / RePEc

Роберт Фрай Энгл III (родился 10 ноября 1942 г.) - американец статистик и лауреат Нобелевской премии по экономическим наукам 2003 г., разделив награду с Клайвом Грейнджером, «за методы анализа экономических временных рядов с изменяющейся во времени волатильностью (ARCH )».

• 1 Биография
  • 1.1 Личная жизнь
• 2 Избранные произведения
• 3 См. Также
• 4 Ссылки
• 5 Внешние ссылки

Энгл был родился в Сиракузах, штат Нью-Йорк в семье квакеров, окончил Уильямс-колледж со степенью BS по физике. Он получил магистр наук по физике и докторскую степень по экономике в Корнельском университете в 1966 и 1969 годах соответственно. После получения докторской степени, Энгл стал профессором экономики в Массачусетском технологическом институте с 1969 по 1977 год. Он поступил на факультет Калифорнийского университета в Сан-Диего (UCSD) в 1975 году, откуда он вышел на пенсию в 2003 году. В настоящее время он занимает должности почетного профессора и профессора-исследователя в Калифорнийском университете в США. В настоящее время он преподает в Нью-Йоркском университете, Школе бизнеса Стерна, где он является профессором управления финансовыми услугами. В Нью-Йоркском университете Энгл преподает в рамках программы, которая предлагается в партнерстве с Амстердамским финансовым институтом.

. Самым важным вкладом Энгла было его новаторское открытие метода анализа непредсказуемых движений. в ценах финансового рынка и процентных ставках. Точная характеристика и прогноз этих изменчивых движений важны для количественной оценки и эффективного управления риском. Например, оценка риска играет ключевую роль при ценообразовании опционов и производных финансовых инструментов. Предыдущие исследователи либо предполагали постоянную волатильность, либо использовали простые устройства для ее приближения. Энгл разработал новые статистические модели волатильности, которые отражают тенденцию цен на акции и другие финансовые переменные перемещаться между периодами высокой и низкой волатильности («Авторегрессионная условная гетероскедастичность: ARCH»). Эти статистические модели стали важными инструментами современной теории и практики арбитражного ценообразования.

Энгл был центральным основателем и директором Института волатильности NYU-Stern, который еженедельно публикует данные о системном риске по странам на своем сайте V-LAB.

Совсем недавно, Энгл (и Эрик Гизелс ) соучредители Общества финансовой эконометрики (SoFiE).

Личная жизнь

• Дед по отцовской линии - Роберт Фрай Энгл, старший (р. 1879 г. 1946 г.)
• Отец - Роберт Фрай Энгл, младший (р. 1910 г. 1981 г., Дюпон химик)
• Мать - Мэри Старр Энгл («Мерри», учитель французского, м. 1939)
• Сестра - Патрисия Ли Энгл («Пэтти», близнец, ЮНИСЕФ официальный)
• Сестра - Салли Энгл Мерри (антрополог, близнец)
• Жена - Марианна Эгер Энгл (психолог, м. 10 августа 1969, двое детей)
• Дочь - Линдси Энгл Ричленд (психолог )
• Сын - Джордан Энгл (актер, б. май 1980 г.)

• Энгл, Роберт Ф. (1982). «Авторегрессионная условная гетероскедастичность с оценками дисперсии инфляции Соединенного Королевства». Econometrica. 50(4): 987 –1008. doi : 10.2307 / 1912773. JSTOR 1912773.
• Энгл, Роберт Ф.; Хендри, Дэвид Ф.; Ричард, Жан -Франсуа (1983). (С Дэвидом Ф. Хендри и Жаном-Франсуа Ришаром). "Экзогенность". Econometrica. 51 (2): 277–304. doi : 10.2307 / 1911990. JSTOR 1911990.
• . (совместно с К. Грейнджером, Дж. Райсом и А. Вайсом). «Полупараметрические оценки связи между погодой и потреблением электроэнергии». Дж. Амер. Статист. Доц. 81(394): 310–320. 1986. doi : 10.1080 / 01621459.1986.10478274. CS1 maint: others (ссылка )
• Энгл, Роберт Ф.; Грейнджер, CWJ (1987). (с Клайвом Грейнджером ). «Совместная интеграция и исправление ошибок: представление, оценка и тестирование» (PDF). Econometrica. 55 (2): 251–276. doi : 10.2307 / 1913236. JSTOR 1913236.
• Энгл, Роберт Ф.; Лилиен, Дэвид М.; Робинс, Рассел П. (1987). (С Дэвидом Лилиеном и Расселом Робинсом). "Оценка меняющейся во времени премии за риск в временной структуре: модель ARCH-M". Econometrica. 55 (2): 391– 407. doi : 10.2307 / 1913242. JSTOR 1913242.
• . (С В. Нг и М. Ротшильдом). «Оценка активов с факторной структурой ковариации ARCH: эмпирические оценки казначейских векселей» (PDF). Journal of Econometrics. 45(1-2): 213-237. 1990. doi : 10.1016 / 0304-4076 (90) 90099-F. hdl : 2027.42 / 28496. S2CID 55667632. CS 1 maint: others (ссылка )
• Энгл, Роберт Ф.; Рассел, Джеффри Р. (1998). (с Дж. Р. Расселом). «Условная длительность авторегрессии: новая модель для данных транзакций с нерегулярным интервалом». Econometrica. 66 (5): 1127–1162. doi : 10.2307 / 2999632. JSTOR 2999632.
• «Динамическая условная корреляция - простой класс многомерных моделей GARCH». Журнал деловой и экономической статистики. 20(3): 339–350. 2002. doi : 10.1198 / 073500102288618487. S2CID 14784060.
• Исли, Д.; Engle, R. F.; О'Хара, М.; Ву, Л. (2008). (с Морин О'Хара, Дэвидом Исли и Л. Ву). «Изменяющаяся во времени скорость прибытия информированных и несведущих торговцев». Журнал финансовой эконометрики. 6 (2): 171–207. doi : 10.1093 / jjfinec / nbn003.

• Моделирование и анализ финансовых рынков

• V-Lab: real временная финансовая волатильность и корреляционные измерения, моделирование и прогнозирование
• Общество финансовой эконометрики (SoFiE)
• «Роберт Ф. Энгл (1942–)». Краткая экономическая энциклопедия. Библиотека экономики и свободы (2-е изд.). Фонд Свободы. 2008.
• Роберт Ф. Энгл на Mathematics Genealogy Project
• Appearances на C-SPAN