Дэвид Исли

Дэвид Алан Исли (родился в 1950-х гг.) - американский экономист. Исли - профессор социальных наук Генри Скарборо и профессор информатики в Корнельском университете.

Ранее он работал за границей Сотрудник Колледжа Черчилля при Кембриджском университете. Его исследования находятся в области экономики, финансов и теории принятия решений.. В области экономики он специализируется на обучении, динамике благосостояния и естественном отборе на рынках. В области финансов его работа посвящена микроструктуре рынка и стоимость активов. В теории принятия решений он занимается моделированием принятия решений в сложных средах. В сетях он работает над формированием сетей и торговыми сетями с коллегами из отдела компьютерных наук Корнелла.

Он является членом Эконометрического общества и является председателем экономического консультативного совета NASDAQ -OMX.

Некоторые из его научных работ включены в список самых читаемых в Финансах, согласно Social Science Research Network

Исли получил докторскую степень. из Северо-Западного университета в 1979 году.

• Система почтовых сбережений во время депрессии, с Морин О'Хара, Журнал экономической истории, Vol. 39, No. 3, сентябрь 1979 г.
• Стохастическое равновесие и оптимальность с скользящими планами, с Дэниелом Спулбером, International Economic Review, Vol. 22, No. 1, февраль 1981 г.
• Учимся быть рациональными, с Лоуренсом Блюмом, Журнал экономической теории, том. 26, No. 2, апрель 1982 г.
• Введение в устойчивость равновесия рациональных ожиданий, с Лоуренсом Блюмом и Маргарет Брей, Journal of Economic Theory, Vol. 26, No. 2, апрель 1982 г.
• Характеристика оптимальных планов для стохастических динамических программ, с Лоуренсом Блюмом и Морин О'Хара, Journal of Economic Theory, Vol. 28, № 2, декабрь 1982 года.
• Консенсус-убеждение, равновесие и рыночная эффективность »с Робертом Джарроу, Журнал финансов, Том 38, № 3, июнь 1983 года.
• Экономическая роль некоммерческой фирмы, с Морин О'Хара, Bell Journal of Economics, осень, 1983.
• Равновесие рациональных ожиданий: альтернативный подход, с Лоуренсом Блюмом, Журнал экономической теории, том 34, №. 1, October, 1984.
• Анализ равновесия оптимального страхования от безработицы и налогообложения, с Николасом М. Кифером и Ури Поссеном, Ежеквартальный журнал экономики, 1985.
• Оптимальные некоммерческие фирмы, с Морин О'Хара, в Экономике некоммерческих организаций, С. Роуз Акерман (редактор), Oxford University Press, 1986.
• В погоне за временем, с RT Masson и RJ Reynolds, Journal of Industrial Economics, 1985. (Перепечатано в Oligopoly, Competition and Welfare, Basil Blackwell Ltd., 1985).
• Контракты и асимметричная информация в теории фирмы, с Морин О'Хара, Jour nal of Economic Behavior and Organization, 9, 1988.
• Цена, объем сделок и информация на рынках ценных бумаг, с Морин О'Хара, Journal of Financial Economics, 19, 1987.
• Controlling стохастический процесс с неизвестными параметрами, Николас М. Кифер, Econometrica, Vol. 56, No. 5, September, 1988.
• Оптимальное обучение с использованием эндогенных данных, с Николасом М. Кифером, International Economic Review, Vol. 30, No. 4, 1989.
• Реализация равновесия вальрасианских ожиданий, с Лоуренсом Блюмом, Журнал экономической теории, том. 51, No. 1, 1990.
• Форма заказа и информация на рынках ценных бумаг, с Морин О'Хара, Journal of Finance, Vol. 46, No. 3, 1991.
• Неблагоприятный отбор и большой объем торговли: последствия для рыночной эффективности, с Морин О'Хара, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 27, No. 2, June 1992.
• Время и процесс корректировки цен на ценные бумаги, с Морин О'Хара, Journal of Finance, Vol. XLVII, № 2, июнь 1992 г.
• Эволюция и поведение рынка, с Лоуренсом Блюмом, Журнал экономической теории, Vol. 58, No. 1, 1992.
• Теории ценообразования и обмена на двойных устных аукционах, с Джоном Ледьярдом, в «Рынок двойных аукционов: институты, теории и доказательства», Д. Фридман и Дж. Руст, ред.., Исследования Института Санта-Фе в науках о сложности, Proceedings, Volume XV, Addison Wesley, 1993.
• Economic Natural Selection, с Лоуренсом Блюмом, в симпозиуме по эволюции, Economics Letters, 42, 1993.
• Анализ равновесия налогово-бюджетной политики с неопределенностью и неполными рынками, с Николасом Кифером и Ури Поссеном, International Economic Review, Vol. 34, No. 4, ноябрь 1993 г.
• Статистика рынка и технический анализ: роль объема, с Лоуренсом Блюмом и Морин О'Хара, Journal of Finance, Vol. XLIX, № 1, март 1994 г.
• Чему нас научила литература о рациональном обучении, с Лоуренсом Блюмом, в Essays in Learning and Rational in Economics, под ред. А. Кирмана и М. Салмона, Basil Blackwell Press, 1995.
• Эволюция и рациональность на конкурентных рынках, с Лоуренсом Блюмом, в Essays in Learning and Rationality in Economics, под ред. А. Кирмана и М. Салмона, Basil Blackwell Press, 1995.
• «Микроструктура рынка», совместно с Морин О'Хара, в «Справочниках по исследованию операций и науке об управлении: финансы», Р. Джарроу, В. Максимович и В. Зиемба, ред., Северная Голландия, 1995.
• Cream-Skimming или разделение прибыли? Любопытная роль потока заказов на закупку, с Николасом М. Кифером и Морин О'Хара, Journal of Finance, Vol. 51, No. 3, July 1996.
• Ликвидность, информация и редко торгуемые акции, с Николасом Кифером, Морин О'Хара и Джозефом Паперманом, Journal of Finance, Vol. 51, No. 4, сентябрь 1996 г.
• Информационное содержание торгового процесса, с Николасом Кифером и Морин О'Хара, Journal of Empirical Finance, Vol. 4, No. 2-3, июнь 1997.
• Один день из жизни обыкновенных акций, с Николасом Кифером и Морин О'Хара, Обзор финансовых исследований, том. 10, No. 3, Fall 1997.
• Объем опционов и цены акций: данные о том, где торгуют информированные трейдеры, с Морин О'Хара и П. С. Шринивас, Journal of Finance, Vol. 53, No. 2, April 1998.
• Rational Expectations and Rational Learning, с Лоуренсом Блюмом, в организациях с неполной информацией, том в честь Роя Раднера, изд. М. Маджумдар, Cambridge University Press, 1998.
• Финансовые аналитики и торговля, основанная на информации, с Морин О'Хара и Джозефом Паперманом, Journal of Financial Markets, Vol. 1, 1998.
• «Выбор без веры», с Альдо Рустичини, Econometrica. Vol. 67, № 5, сентябрь 1999 г.
• Как дробление акций влияет на торговлю: подход с использованием микроструктуры, с Морин О'Хара и Гидеон Саар, Журнал финансового и количественного анализа, Vol. 36, 2001.
• Является ли информационный риск фактором, определяющим стоимость активов? с Серен Хвидьяер и Морин О'Хара, Journal of Finance, Vol. 57, No. 1, October 2002.
• Оптимальность и естественный отбор на рынках, с Лоуренсом Блюмом, Журнал экономической теории, Vol. 107, № 1, ноябрь 2002 г.
• Ценообразование активов и микроструктура рынка, с Морин О'Хара, в Справочнике по экономике финансов, Elsevier Scientific Press, 2003.
• Информация и Стоимость капитала, совместно с Морин О'Хара, Journal of Finance, Vol. 59, № 4, август 2004 г.
• Оптимальное предположение в сложных средах, с Альдо Рустичини, Журнал экономической теории, Vol. 124, № 1, сентябрь 2005 г.
• Рациональность и выбор на рынках активов, с Лоуренсом Блюмом, Издание Института Санта-Фе в честь книги Кеннета Эрроу: Экономика как развивающаяся сложная система, 2005 г.
• Если вы такой умный, почему вы не богаты: выбор убеждений на полных и неполных рынках, с Лоуренсом Блюмом, Econometrica, Vol. 74, № 4, июль 2006 г.
• Информация, торговля и неполные рынки, с Лоуренсом Блюмом и Тареком Кури, Economic Theory, Vol. 29, No. 2, October, 2006.
• Восстановление основ теории принятия решений, с Лоуренсом Блюмом и Джозефом Халперном, Десятая международная конференция по принципам представления и аргументации знаний (KR2006), 2006 г.
• Торговые сети с агентами по установлению цен, с Лоуренсом Блюмом, Джоном Клейнбергом и Евой Тардос, Восьмая конференция ACM по электронной торговле (EC2007), 2007.
• Новое начало: новаторское введение Курсы, ориентированные на ИИ, в Корнелле, с Э. Бреком, Д. Фаном, Дж. Клейнбергом, Л. Ли, Дж. Уоффордом, Р. Забихом, Proc. Весенний симпозиум AAAI, 2008 г.
• Различающиеся во времени коэффициенты прибытия информированных и неосведомленных трейдеров, с Робертом Энглом, Морин О'Хара и Люрен Ву, Журнал финансовой эконометрики, 6, 171–207, весна 2008 г.
• Рациональность, с Лоуренсом Блюмом, в The New Palgrave Dictionary of Economics, 2-е издание, Palgrave Macmillan, 2008.
• Рыночная конкуренция и выбор, с Лоуренсом Блюмом, в The New Palgrave Dictionary of Economics, 2-е издание, Palgrave Macmillan, 2008.
• Выбор рынка и ценообразование активов, совместно с Лоуренсом Блюмом, в Справочнике финансовых рынков: динамика и эволюция, Thorsten Hens and Klaus-Schenk Hoppe, ред., Elsevier, январь 2009 г.
• Организм рынка: долгосрочное выживание на рынках с разнородными трейдерами, с Лоуренсом Блюмом, Журнал экономической динамики и контроля, том 33, выпуск 5, 1023-1035, май 2009 г.
• Двусмысленность и невмешательство: Роль регулирования, с Морин О'Хара, Обзор финансовых исследований, 22, 1817–1843, май 2009 г.
• Торговые сети с ценовыми агентами, с Лоуренсом Блюмом, Джоном Кляйнбергом и Евой Тардос, Игры и экономическое поведение, 67, 36-50, сентябрь 2009 г.
• Ликвидность и оценка в неопределенном мире, с Морин О'Хара, Journal of Financial Economics, 97, 1–12 июля 2010 г.
• Микроструктура и неоднозначность, с Морин О'Хара, Journal of Finance, 65, 1817-1846, 2010.
• Факторинг информации в доходах, с Серен Хвидкьяер и Морин О'Хара, Журнал финансового и количественного анализа, 45, 293-309, 2010.
• Микроструктура «внезапного сбоя»: токсичность потока, ликвидность Сбои и вероятность информированной торговли, с Маркосом Лопесом де Прадо и Морин О'Хара, Journal of Portfolio Management, Winter, 2011.
• Обмен токсичностью потока, с Маркосом Лопесом де Прадо и Морин О ' Hara, Journal of Trading, Spring, 2011.
• Формирование сети при наличии заразного риска, с Лоуренсом Блюмом, Джоном Кляйнбергом, Робертом Кляйнбергом и Евой Тардос, fo rthcoming, Конференция ACM по электронной торговле (EC2011), 2011 г.
• Дэвид Исли; Джон Кляйнберг (19 июля 2010 г.). Сети, толпы и рынки: рассуждения о высокосвязанном мире. Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-1-139-49030-6.
• Характеристики информированной торговли: последствия для ценообразования активов, с Хадие Аслан, Серен Хвидкьяер и Морин О'Хара, Journal of Empirical Finance, 18, 5, 782-801, 2011.
• Какие сети наименее подвержены каскадным сбоям ?, Лоуренс Блюм, Джон Клейнберг, Роберт Кляйнберг, Ева Тардос, Proc. 52-й симпозиум IEEE по основам компьютерных наук, 2011 г.
• Токсичность и волатильность потока в мире высоких частот, с Маркосом Лопесом де Прадо и Морин О'Хара, Обзор финансовых исследований, 25, 5, 1457-93, 2012.
• The Volume Clock: Insights into High Frequency Paradigm », с Маркосом Лопесом де Прадо и Морин О'Хара, Journal of Portfolio Management Vol. 39, No. 1: pp. 19-29, Fall 2012.
• Формирование сети при наличии инфекционного риска, с Лоуренсом Блюмом, Джоном Клейнбергом, Робертом Кляйнбергом и Евой Тардос, Транзакции ACM по экономике и вычислениям, 1, 2, 6: 1-6: 20, май 2013.
• Стимулы, геймификация и теория игр: экономический подход к дизайну значков, с Арпитой Гош, Труды четырнадцатой конференции ACM по электронной торговле, 359-376, 2013.
• Leveling Торговое поле, с Терри Хендершоттом и Таруном Рамадораи, Journal of Financial Markets, 17, 65-93, 2014.
• VPIN и Flash Crash: Rejoinder, с Маркосом Лопесом де Прадом o и Морин О'Хара, Journal of Financial Markets, 17, 47-52, 2014.
• Непрозрачная торговля, раскрытие информации и цены на активы: последствия для регулирования хедж-фондов, с Морин О'Хара и Лиян Янг, Обзор of Financial Studies, 27 (4), 1190-1237, 2014.
• Введение в информатику и экономическую теорию, с Лоуренсом Блюмом, Джоном Кляйнбергом, Робертом Клейнбергом и Евой Тардос, Journal of Economic Theory, 156, 1 -13, 2015.
• Дизайн поведенческих механизмов: оптимальные контракты на краудсорсинг и теория перспектив, с Арпитой Гош, Труды пятнадцатой конференции ACM по экономике и вычислениям, EC'15
• Оптимальные горизонты выполнения, с Маркосом Лопесом де Прадо и Морин О'Хара, Mathematical Finance, 25, 640-672, 2015.
• Неприятие потерь, выживаемость и цены на активы, с Лиян Янг, Журнал экономической теории, 160, 494- 516, 2015.
• Введение в специальный выпуск по EC'14, с Винсом Конитцером, Транзакции ACM по экономике и вычислениям, 4 (4), 2016.
• Стимулы, Геймификация и теория игр: экономический подход к дизайну значков, с Арпитой Гош, Труды четырнадцатой конференции ACM по электронной торговле, 359–376, 2013 г.; и в ACM Transactions on Economics and Computing, 4 (3), 2016.
• Дифференциальный доступ к информации о ценах на финансовых рынках, с Морин О'Хара и Лиян Ян, Журнал финансового и количественного анализа, 51.4, 1071 -111, 2016.
• Различительная информация с даты сделки, с Маркосом Лопесом де Прадо и Морин О'Хара, Journal of Financial Economics, 20.2, 269-285, 2016.

.

• Ссылка на исследования на Wayback Machine (архивировано 25 сентября 2011 г.)
• «Цитаты». Google Scholar.