Войти
Базель I - это раунд обсуждений руководителей центральных банков со всего мира, а в 1988 году Базельский комитет по банковскому надзору (BCBS) в Базеле, Швейцария опубликовал набор минимальных требований к капиталу для банки. Это также известно как Базельское соглашение 1988 года, и было соблюдено законом в странах Группы десяти (G-10) в 1992 году. Новый свод правил, известный как Базель II позже был разработан с намерением заменить Базельские соглашения I. Однако некоторые критиковали их за то, что они позволяли банкам брать на себя дополнительные виды риска, что считалось частью причины финансового кризиса ипотечного кредитования в США, который начался в 2008 году. Фактически, органы банковского регулирования в США занял позицию, требующую от банка следовать своду правил (Базель I или Базель II), давая банку более консервативный подход. В связи с этим ожидалось, что только несколько очень крупных банков США будут работать в соответствии с правилами Базеля II, а остальные будут регулироваться в рамках Базеля I. Базель III был разработан в ответ на финансовый кризис ; он не заменяет ни Базель I, ни II, но фокусируется на различных вопросах, в первую очередь связанных с риском банковского набега.
Комитет был сформирован в результате беспорядочной ликвидации Кельнского находящегося в Кельне банка Herstatt в 1974 году. 26 июня 1974 года ряд банки предоставили немецкие марки (немецкая валюта) Herstatt Bank в обмен на платежи в долларах, подлежащие доставке в Нью-Йорк. Из-за различий в часовых поясах произошла задержка в выплате долларовых платежей банкам-контрагентам ; в течение этого периода задержки, прежде чем платежи в долларах могли быть осуществлены в Нью-Йорке, Herstatt Bank был ликвидирован немецкими регулирующими органами.
Этот инцидент побудил страны G-10 сформировать Базельский комитет по банковскому надзору в конце 1974 года под эгидой Банка международных расчетов (BIS), расположенного в Базеле., Швейцария.
Базель I, то есть Базельское соглашение 1988 года, в первую очередь ориентирована на надлежащее взвешивание активов. Активы банков были классифицированы и сгруппированы по пяти категориям в соответствии с кредитным риском с весовыми коэффициентами риска 0% (например, денежные средства, слитки, долг страны происхождения, например казначейские облигации), 20% (секьюритизации, например ценные бумаги, обеспеченные ипотекой (MBS) с наивысшим рейтингом AAA), 50% (муниципальные доходные облигации, жилищная ипотека), 100% (например, большая часть корпоративного долга) и некоторым активам не присвоен рейтинг. Банки с международным присутствием должны иметь капитал, равный 8% их активов, взвешенных с учетом риска (RWA).
Коэффициент достаточности капитала 1 уровня = капитал 1 уровня / весь RWA
Коэффициент общего капитала = (капитал 1 уровня + капитал 2 уровня) / все RWA
Коэффициент кредитного плеча = общий капитал / средняя сумма активов
Банки также обязаны сообщать внебалансовые статьи, такие как аккредитивы, неиспользованные обязательства и производные финансовые инструменты. Все это учитывается в активах, взвешенных с учетом риска. Отчет обычно подается в Федеральный резервный банк как HC-R для банковской холдинговой компании и передается в Офис финансового контролера (OCC) как RC-R. только для банка.
С 1988 г. эта система постепенно вводилась в странах-членах G-10, включая 13 стран по состоянию на 2013 г.: Бельгия, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Люксембург, Нидерланды, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания и Соединенные Штаты Америки.
Более 100 других стран также приняли, по крайней мере на словах, принципы предписано Базелем I. Эффективность обеспечения соблюдения принципов варьируется даже в странах, входящих в Группу.
Портал банков 