Войти
| Тип | Частный |
|---|---|
| Промышленность | Банковское дело |
| Главный офис | Кельн, Германия |
| Обслуживаемая территория | По всему миру |
| Продукты | Потребительский банкинг |
Бывшие офисы Herstatt Bank, Кельн. Herstatt Bank (ID Bankhaus Herstatt K.G.a.A.) был частным банком в немецком городе Кельн. Он стал банкротом 26 июня 1974 года в результате известного инцидента, иллюстрирующего расчетный риск в международных финансах.
Это привело к созданию Базельского комитета по банковскому надзору, комитета, состоящего из представителей центральных банков и регулирующих органов, который помогает найти способы избежать таких рисков в будущем.
Herstatt Bank был основан в 1955 г. Иван Давид Херстатт при финансовой поддержке Герберта Квандта, Эмиля Бюрле и Ганса Герлинга, главы страховой компании, который получил контрольный пакет акций. К 1974 году активы банка превышали 2 миллиарда немецких марок, что делало его 35-м крупнейшим банком Германии. Herstatt Bank стал значительным участником валютных рынков. В 1973 и 1974 годах доллар США испытывал значительную волатильность. Банк сделал неверную ставку на направление движения доллара и к июню 1974 года накопил 470 миллионов немецких марок убытков по сравнению с капиталом в 44 миллиона немецких марок.
26 июня 1974 года немецкие регулирующие органы вынудили ликвидировать проблемный банк Herstatt. В тот день несколько банков осуществили платеж в размере немецких марок (DEM) компании Herstatt во Франкфурте в обмен на долларов США (USD), которые должны были быть доставлены в New Йорк. Банк был закрыт в 16:30 по немецкому времени, что было в 10:30 по нью-йоркскому времени. Из-за различий в часовом поясе компания Herstatt прекратила операции между моментами проведения соответствующих платежей. Банки-контрагенты не получили свои платежи в долларах США.
В ответ на перекрестные юрисдикционные последствия разгрома Херстатта, страны G-10 (на самом деле G-10 состоит из одиннадцати стран: Бельгия, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Швеция, Швейцария, Соединенное Королевство и США), Люксембург и Испания сформировали постоянный комитет под эгидой банка Банка международных расчетов (BIS). Этот комитет, получивший название Базельский комитет по банковскому надзору, состоит из представителей центральных банков и регулирующих органов. Этот тип расчетного риска, при котором одна сторона в сделке с иностранной валютой выплачивает проданную валюту, но не получает купленную валюту, иногда называют риском Херстатта.
. Herstatt Bank был ключевым фактором, который привел к внедрению во всем мире систем валовых расчетов в реальном времени (RTGS), которые гарантируют, что платежи между одним банком и другим выполняются в реальном времени и считаются окончательными. Работу по этим вопросам координировал Базельский комитет по банковскому надзору в рамках Банка международных расчетов.
. Платформа Continuous Linked Settlement была запущена практически 30 лет спустя, в 2002 году. Этот процесс платеж против платежа (PVP) позволяет банкам-членам торговать иностранной валютой, не принимая на себя расчетный риск, связанный с этим процессом, в результате чего контрагент может потерпеть неудачу до того, как выполнит свою часть операции.
