Войти
Риск волатильности - это риск изменения цены портфеля в результате изменения волатильности фактора риска. Обычно это применяется к портфелям производных инструментов, где волатильность их базового актива является основным фактором, влияющим на цены.
Мера чувствительности цены портфель (или актив) к изменениям волатильности составляет vega, скорость изменения стоимости портфеля относительно волатильности базового актива.
Этим видом риска можно управлять с помощью соответствующих финансовых инструментов, цена которых зависит от волатильности данного финансового актива (акция, товар, процентная ставка и т. Д.). Примерами являются фьючерсные контракты, такие как VIX для акций или ограничения, минимальные уровни и свопционы для процентных ставок.
Управление рисками - это конфигурация и идентификация анализа и / или принятия во время инвестирования принятия решений. По сути, это происходит всякий раз, когда инвестор или управляющий портфелем оценивает потенциальные убытки в рамках инвестиции. При определенных инвестиционных целях будут предложены соответствующие решения (или отсутствие решения) для оценки целей и стандартов инвесторов.
Неправильное управление рисками может и или будет негативно влиять на компании, а также на их отдельных лиц. Например, рецессия, начавшаяся в 2008 году, в значительной степени была вызвана слабым управлением кредитным риском финансовых компаний.
