Скрытая цена

A Скрытая цена - это денежное выражение, присвоенное неизвестным в настоящее время или трудно поддающимся расчету затратам в отсутствие правильных рыночных цен. Он основан на принципе готовности платить - наиболее точным показателем стоимости товара или услуги является то, от чего люди готовы отказаться, чтобы получить их. Скрытая цена часто рассчитывается на основе определенных предположений, поэтому она субъективна и несколько неточна.

Источником этих затрат обычно является внешняя по отношению к рынку цена или нежелание пересчитывать систему с учетом предельное производство. Например, рассмотрим фирму, у которой уже есть завод, полный оборудования и персонала. Они могут оценить скрытую цену еще нескольких единиц продукции как просто стоимость сверхурочной работы. Таким образом, некоторые товары и услуги имеют близкие к нулю теневые цены, например информационные товары.

Менее формально теневую цену можно рассматривать как стоимость решений, принимаемых с маржой, без учета общей стоимости.

Хотя теневое ценообразование может быть неточным, оно все же часто используется в анализе затрат и выгод. Например, перед определением проекта предприятия и правительства могут захотеть взвесить затраты и выгоды от проекта, чтобы решить, стоит ли этот проект. В то время как материальные затраты и выгоды, такие как стоимость рабочей силы, легко определить количественно, нематериальные затраты и выгоды, такие как количество сэкономленных часов, гораздо труднее измерить. В этом случае владельцы бизнеса и политики обращаются к теневому ценообразованию, чтобы определить, что это за нематериальные активы. Обычно существует множество инструментов для оценки денежной стоимости этих нематериальных активов. Они включают условную оценку, выявленные предпочтения и гедонистическое ценообразование.

• 1 Ограниченная оптимизация
• 2 Анализ затрат и выгод
  • 2.1 Условная оценка
  • 2.2 Выявленные предпочтения
  • 2.3 Гедонистическое ценообразование
  • 2.4 Иллюстрация №1
  • 2.5 Иллюстрация №2
• 3 Теория управления
• 4 См. Также
• 5 Ссылки
• 6 Дополнительная литература

В оптимизации с ограничениями в экономике теневая цена - это изменение на бесконечно малую единицу ограничения в оптимальном значении целевой функции задачи оптимизации , полученной путем ослабления ограничения . Если целевая функция равна полезности, это предельная полезность ослабления ограничения. Если целевая функция равна стоимости, это предельная стоимость усиления ограничения. В приложении бизнес теневая цена - это максимальная цена, которую руководство готово заплатить за дополнительную единицу данного ограниченного ресурса. Например, если производственная линия уже работает с максимальным 40-часовым лимитом, теневая цена будет максимальной ценой, которую менеджер будет готов заплатить за ее работу в течение дополнительного часа, исходя из выгод, которые он получит от этого. изменение.

До принятия адекватного регулирования или рыночного ценообразования на некоторые товарные позиции консервативные организации будут включать в свои балансы стоимость, которая, по их мнению, точно отражает ценность этих товаров для их операций. Это обычное дело для компаний с большим углеродным или водным следом. Например, Microsoft установила цену в 27 долларов за тонну на свои выбросы углерода, которые затем выставляются на счет прибылей и убытков ее отдельных бизнес-единиц и используются для финансирования программ компании по возобновляемой энергии и эффективности.

Более формально, теневая цена - это значение множителя Лагранжа в оптимальном решении, что означает, что это бесконечно малое изменение целевой функции, возникающее в результате бесконечно малого изменения ограничения. Это следует из того, что при оптимальном решении градиент целевой функции представляет собой линейную комбинацию градиентов функции ограничений с весами, равными множителям Лагранжа. Каждое ограничение в задаче оптимизации имеет теневую цену или двойную переменную.

Скрытое ценообразование часто используется для определения денежной стоимости нематериальных активов, факторы которой трудно определить количественно во время анализа затрат и выгод. В контексте государственной экономики теневое ценообразование очень полезно для правительств и политиков при оценке целесообразности реализации государственного проекта. Это связано с тем, что общественные блага очень редко обмениваются на рынке, что затрудняет определение их цены. Эти три инструмента часто используются для определения денежной стоимости этих товаров. Возьмем пример правительства, определяющего, хочет ли оно реализовать проект по строительству автострад, который сэкономит 500 000 часов в год, спасет 5 жизней в год и снизит загрязнение воздуха за счет уменьшения загруженности дорог, но с затратами приведенная стоимость 250 миллионов долларов.

Условная оценка

Условная оценка оценивает ценность товара, которую человек придает, задавая ему прямой вопрос. По сути, это опросы физических лиц о том, сколько они готовы платить за некоторые нематериальные выгоды или во избежание некоторых нематериальных убытков. Как правило, эти опросы содержат подробные описания гипотетических общественных благ или услуг, спрашивают респондентов, сколько они готовы за это заплатить, и собирают соответствующие демографические данные этих респондентов. Некоторые распространенные типы этих вопросов опроса включают: открытый, тип референдума, тип платежной карты и тип референдума с двойными ограничениями.

Преимущество условной оценки в том, что иногда это единственный возможный метод для оценки общественного блага. Это особенно актуально, когда нет очевидной рыночной цены, которую можно было бы использовать для определения стоимости. С другой стороны, у этого метода тоже много недостатков. Например, то, как структурирован опрос и как сформулированы вопросы, может привести к сильно различающимся результатам и может вызвать предвзятость в результатах. В других случаях респонденты могут просто не представлять, насколько они ценят рассматриваемое общественное благо.

В примере с проектом по автостраде политики могут разработать опрос, в котором респондентов спрашивают, сколько они готовы заплатить, чтобы сэкономить определенный период времени или тратить меньше времени на движение. Однако респондентам может быть трудно или неудобно ценить жизнь.

Выявленные предпочтения

Выявленные предпочтения основаны на наблюдениях за поведением в реальном мире, чтобы определить, какое значение люди придают неденежным результатам. Другими словами, наблюдение за покупательским поведением людей - лучший способ определить их предпочтения. Предполагается, что люди приняли решение о покупке по сравнению с другими альтернативами, сделав свою последнюю покупку предпочтительной. Это также дает возможность выбора предпочтительного варианта в зависимости от цен и бюджетных ограничений. Таким образом, варьируя цены и бюджетные ограничения, можно составить график предпочтительного выбора индивида / отдельных лиц при определенных ценах и ограничениях.

Преимущество выявленных предпочтений заключается в том, что они уменьшают предвзятость, которую может вызвать случайная оценка. Поскольку он основан на реальном поведении, людям гораздо сложнее манипулировать или угадывать свои ответы. С другой стороны, у этого инструмента есть свои пределы. Например, трудно контролировать другие факторы, которые могут заставить одного предпочесть выбор другому. Он также не может полностью учесть безразличие между двумя одинаково предпочтительными вариантами.

В примере проекта автострады, где условная оценка может не помочь в определении того, насколько люди ценят жизнь, выявленные предпочтения могут быть более подходящими. Например, разработчики политики могут посмотреть, сколько нужно платить людям, чтобы они занимали более рискованные работы, которые увеличивают вероятность летального исхода. Однако возникают и недостатки с выявленными предпочтениями - в этом случае, если более рискованные рабочие места увеличивают вероятность не только смерти, но и травм, или также неприятны в других отношениях, более высокая заработная плата может включать другие факторы, искажая результат.

Гедонистическое ценообразование

Гедонистическое ценообразование - это модель, в которой используется регрессионный анализ для выделения ценности конкретных нематериальных затрат или выгод. Он основан на предположении, что цена определяется как внутренними характеристиками, так и внешними факторами. Также предполагается, что люди ценят характеристики товара, а не сам товар, что подразумевает, что цена будет отражать набор внутренних и внешних характеристик. Чаще всего он используется для расчета отклонений цен на жилье, которые отражают значение местных факторов окружающей среды. Модель основана на широко доступных и относительно точных рыночных данных, что делает этот метод бесспорным и недорогим в использовании.

Таким образом, одним из основных преимуществ гедонистического ценообразования является то, что его можно использовать для оценки стоимости на основе фактического выбора.. Этот метод также очень универсален и может быть адаптирован для включения множества других взаимодействий с другими факторами. Однако одним из его основных недостатков является то, что он довольно ограничен - он может в основном измерять только те вещи, которые связаны с ценами на жилье. Это также предполагает, что люди имеют свободу и власть выбирать предпочтительную комбинацию с учетом своего дохода, но на самом деле это может быть не так, поскольку на рынок могут влиять изменения налогов и процентных ставок.

Пример проекта автострады, гедонистическое ценообразование может быть полезным для оценки преимуществ сокращения загрязнения воздуха. Он может выполнять регрессию значений домов на чистом воздухе с различными контрольными переменными, которые могут включать размер дома, возраст дома, количество спален и ванных комнат, статистику преступности, качество школы и т. Д. Гедонистическое ценообразование также может учитываться при количественной оценке денежная оценка сэкономленного времени. Он может запускать регрессию домашних значений по близости, чтобы работать с аналогичным набором управляющих переменных.

Иллюстрация №1

Предположим, что потребитель с функцией полезности $u\; \{\backslash \; displaystyle\; u\}$сталкивается с ценами $p\; 1,\; p\; 2\; \{\backslash \; displaystyle\; \backslash ,\; \backslash !\; p\_\; \{1\},\; p\_\; \{2\}\}$и имеет доход $m.\; \{\backslash \; displaystyle\; \backslash ,\; \backslash !\; m.\}$Тогда проблема потребителя:

$max\; \{u\; (x\; 1,\; x\; 2):\; p\; 1\; x\; 1\; +\; p\; 2\; x\; 2\; =\; m\}.\; \{\backslash \; displaystyle\; \backslash \; max\; \backslash \; \{u\; (x\_\; \{1\},\; x\_\; \{2\}):\; p\_\; \{1\}\; x\_\; \{1\}\; +\; p\_\; \{2\}\; x\_\; \{2\}\; =\; m\; \backslash \}.\}$

Формирование лагранжевой вспомогательной функция $L\; (x\; 1,\; x\; 2,\; \lambda ):\; =\; u\; (x\; 1,\; x\; 2)\; +\; \lambda \; (m\; -\; p\; 1\; x\; 1\; -\; p\; 2\; x\; 2),\; \{\backslash \; displaystyle\; L\; (x\_\; \{1\},\; x\_\; \{2\},\; \backslash \; lambda):\; =\; u\; (x\_\; \{1\},\; x\_\; \{2\})\; +\; \backslash \; lambda\; (m-p\_\; \{1\}\; x\_\; \{1\}\; -p\_\; \{2\}\; x\_\; \{2\}),\}$взяв условия первого порядка и решив их седловую точку, мы получим $x\; 1\; \ast ,\; x\; 2\; \ast ,\; \lambda \; \ast \; \{\backslash \; displaystyle\; x\_\; \{1\}\; ^\; \{*\},\; \backslash ,\; x\_\; \{2\}\; ^\; \{\; *\},\; \backslash ,\; \backslash \; lambda\; ^\; \{*\}\}$, которые удовлетворяют

$\lambda \; \ast \; =\; \partial \; u\; (x\; 1\; \ast ,\; x\; 2\; \ast )\; \partial \; x\; 1\; /\; p\; 1\; =\; \partial \; u\; (x\; 1\; \ast ,\; x\; 2\; \ast )\; \partial \; x\; 2\; /\; p\; 2.\; \{\backslash \; displaystyle\; \backslash \; lambda\; ^\; \{*\}\; =\; \backslash \; left.\; \{\backslash \; frac\; \{\backslash \; partial\; u\; (x\_\; \{1\}\; ^\; \{*\},\; x\_\; \{2\}\; ^\; \{*\})\}\; \{\backslash \; partial\; x\_\; \{1\}\}\}\; \backslash \; right\; /\; p\_\; \{1\}\; =\; \backslash \; left.\; \{\backslash \; frac\; \{\backslash \; partial\; u\; (x\_\; \{1\}\; ^\; \{*\},\; x\_\; \{2\}\; ^\; \{*\})\}\; \{\backslash \; partial\; x\_\; \{2\}\}\}\; \backslash \; right\; /\; p\_\; \{2\}.\}$

Это дает нам четкую интерпретацию множителя Лагранжа в контексте максимизации потребителя. Если потребителю дается дополнительная единица дохода (бюджетное ограничение ослабляется) на оптимальном уровне потребления, при котором предельная полезность на единицу дохода для каждого товара равна $\lambda \; \ast \; \{\backslash \; displaystyle\; \backslash ,\; \backslash !\; \backslash \; Lambda\; ^\; \{*\}\}$, как указано выше, тогда изменение максимальной полезности на единицу дополнительного дохода будет равно $\lambda \; \ast \; \{\backslash \; displaystyle\; \backslash ,\; \backslash !\; \backslash \; Lambda\; ^\; \{*\}\}$, поскольку при оптимуме потребитель получает одинаковую величину предельной полезности на единицу дохода, расходуя свой дополнительный доход на любой из товаров.

Иллюстрация №2

Фиксированные цены, если мы определим функцию косвенной полезности как

$U\; (p\; 1,\; p\; 2,\; m)\; =\; max\; \{u\; (Икс\; 1,\; Икс\; 2):\; п\; 1\; Икс\; 1\; +\; п\; 2\; Икс\; 2\; =\; м\},\; \{\backslash \; Displaystyle\; U\; (p\_\; \{1\},\; p\_\; \{2\},\; m)\; =\; \backslash \; max\; \backslash \; \{\backslash ,\; \backslash !\; u\; (x\_\; \{1\},\; x\_\; \{2\})\; \{\backslash \; t\_dv\; \{\}\}:\; \{\backslash \; t\_dv\; \{\}\}\; p\_\; \{1\}\; x\_\; \{1\}\; +\; p\_\; \{2\}\; x\_\; \{2\}\; =\; m\; \backslash \},\}$

тогда мы имеют тождество

$U\; (p\; 1,\; p\; 2,\; m)\; =\; u\; (x\; 1\; \ast \; (p\; 1,\; p\; 2,\; m),\; x\; 2\; \ast \; (p\; 1,\; p\; 2,\; m)),\; \{\backslash \; displaystyle\; \backslash ,\; \backslash !\; U\; (p\_\; \{1\},\; p\_\; \{2\},\; m)\; =\; u\; (x\_\; \{1\}\; ^\; \{*\}\; (p\_\; \{1\},\; p\_\; \{2\},\; m),\; x\_\; \{2\}\; ^\; \{*\}\; (p\_\; \{1\},\; p\_\; \{2\},\; m)),\}$

где $x\; 1\; \ast \; (\cdot ,\; \cdot ,\; \cdot ),\; x\; 2\; \ast \; (\cdot ,\; \cdot ,\; \cdot )\; \{\backslash \; displaystyle\; \backslash ,\; \backslash \; !\; x\_\; \{1\}\; ^\; \{*\}\; (\backslash \; cdot,\; \backslash \; cdot,\; \backslash \; cdot),\; x\_\; \{2\}\; ^\; \{*\}\; (\backslash \; cdot,\; \backslash \; cdot,\; \backslash \; cdot)\}$- функции спроса, т.е. $xi\; \ast \; (p\; 1,\; p\; 2,\; m)\; =\; arg\; \; max\; \{u\; (x\; 1,\; x\; 2):\; p\; 1\; x\; 1\; +\; p\; 2\; x\; 2\; =\; m\}\; для\; i\; =\; 1,\; 2.\; \{\backslash \; стиль\; отображения\; x\_\; \{я\}\; ^\; \{*\}\; (p\_\; \{1\},\; p\_\; \{2\},\; m)\; =\; \backslash \; arg\; \backslash \; max\; \backslash \; \{\backslash ,\; \backslash !\; u\; (x\_\; \{1\},\; x\_\; \{2\})\; \{\backslash \; t\_dv\; \{\}\; \}:\; \{\backslash \; t\_dv\; \{\}\}\; p\_\; \{1\}\; x\_\; \{1\}\; +\; p\_\; \{2\}\; x\_\; \{2\}\; =\; m\; \backslash \}\; \{\backslash \; t\_dv\; \{for\}\}\; i\; =\; 1,2.\}$

Теперь определите оптимальное функция расходов

$E\; (p\; 1,\; p\; 2,\; m)\; =\; p\; 1\; x\; 1\; \ast \; (p\; 1,\; p\; 2,\; m)\; +\; p\; 2\; x\; 2\; \ast \; (p\; 1,\; p\; 2,\; m).\; \{\backslash \; displaystyle\; \backslash ,\; \backslash !\; E\; (p\_\; \{1\},\; p\_\; \{2\},\; m)\; =\; p\_\; \{1\}\; x\_\; \{1\}\; ^\; \{*\}\; (p\_\; \{1\},\; p\_\; \{2\},\; m)\; +\; p\_\; \{\; 2\}\; x\_\; \{2\}\; ^\; \{*\}\; (p\_\; \{1\},\; p\_\; \{2\},\; m).\}$

Предположим дифференцируемость и что $\lambda \; \ast \; \{\backslash \; displaystyle\; \backslash ,\; \backslash !\; \backslash \; Lambda\; ^\; \{*\}\; \}$- решение в $p\; 1,\; p\; 2,\; m\; \{\backslash \; displaystyle\; \backslash ,\; \backslash !\; P\_\; \{1\},\; p\_\; \{2\},\; m\}$, тогда мы имеем из правила многомерной цепочки:

$\partial \; U\; \partial \; m\; =\; \partial \; u\; \partial \; x\; 1\; \partial \; x\; 1\; \ast \; \partial \; m\; +\; \partial \; u\; \partial \; x\; 2\; \partial \; x\; 2\; \ast \; \partial \; m\; =\; \lambda \; \ast \; p\; 1\; \partial \; x\; 1\; \ast \; \partial \; m\; +\; \lambda \; \ast \; p\; 2\; \partial \; x\; 2\; \ast \; \partial \; m\; =\; \lambda \; \ast \; (p\; 1\; \partial \; x\; 1\; \ast \; \partial \; m\; +\; p\; 2\; \partial \; x\; 2\; \ast \; \partial \; m)\; =\; \lambda \; \ast \; \partial \; E\; \partial \; m.\; \{\backslash \; displaystyle\; \backslash ,\; \backslash !\; \{\backslash \; frac\; \{\backslash \; partial\; U\}\; \{\backslash \; partial\; m\}\}\; =\; \{\backslash \; frac\; \{\backslash \; partial\; u\}\; \{\backslash \; partial\; x\_\; \{1\}\}\}\; \{\backslash \; frac\; \{\backslash \; partial\; x\_\; \{1\}\; ^\; \{*\}\}\; \{\backslash \; partial\; m\}\}\; +\; \{\backslash \; frac\; \{\backslash \; partial\; u\}\; \{\backslash \; partial\; x\_\; \{2\}\}\}\; \{\backslash \; frac\; \{\backslash \; partial\; x\_\; \{2\}\; ^\; \{*\}\}\; \{\backslash \; partial\; m\}\}\; =\; \backslash \; lambda\; ^\; \{*\}\; p\_\; \{1\}\; \{\backslash \; frac\; \{\backslash \; partial\; x\_\; \{1\}\; ^\; \{*\}\}\; \{\backslash \; partial\; m\}\}\; +\; \backslash \; lambda\; ^\; \{*\}\; p\_\; \{2\}\; \{\backslash \; frac\; \{\backslash \; partial\; x\_\; \{\; 2\}\; ^\; \{*\}\}\; \{\backslash \; partial\; m\}\}\; =\; \backslash \; lambda\; ^\; \{*\}\; \backslash \; left\; (p\_\; \{1\}\; \{\backslash \; frac\; \{\backslash \; partial\; x\_\; \{1\}\; ^\; \{*\}\}\; \{\backslash \; partial\; m\}\}\; +\; p\_\; \{2\}\; \{\backslash \; frac\; \{\backslash \; partial\; x\_\; \{2\}\; ^\; \{*\}\}\; \{\backslash \; partial\; m\}\}\; \backslash \; right)\; =\; \backslash \; lambda\; ^\; \{*\}\; \{\backslash \; frac\; \{\backslash \; partial\; E\}\; \{\backslash \; partial\; m\}\}.\}$

Теперь мы можем сделать вывод, что

$\lambda \; \ast \; =\; \partial \; U\; /\; \partial \; m\; \partial \; E\; /\; \partial \; m\; \approx \; \Delta \; оптимальная\; полезность\; \Delta \; оптимальные\; расходы.\; \{\backslash \; displaystyle\; \backslash ,\; \backslash !\; \backslash \; lambda\; ^\; \{*\}\; =\; \{\backslash \; frac\; \{\backslash \; partial\; U\; /\; \backslash \; partial\; m\}\; \{\backslash \; partial\; E\; /\; \backslash \; partial\; m\}\}\; \backslash \; приблизительно\; \{\backslash \; frac\; \{\backslash \; Delta\; \{\backslash \; text\; \{оптимальная\; полезность\; \}\}\}\; \{\backslash \; Delta\; \{\backslash \; text\; \{оптимальные\; расходы\}\}\}\}.\}$

Это снова дает очевидную интерпретацию: одна дополнительная единица оптимальных расходов приведет к $\lambda \; \ast \; \{\backslash \; displaystyle\; \backslash ,\; \backslash !\; \backslash \; лямбда\; ^\; \{*\}\}$единиц оптимальной полезности.

В теории оптимального управления концепция теневой цены переформулирована как сопутствующие уравнения, и проблема решается путем минимизации связанный гамильтониан через принцип минимума Понтрягина.

• Двойная задача
• Джордж Данциг
• Леонид Канторович
• Линейное программирование
• Рыночная цена
• Рамси –Модель Касса – Купманса
• Сниженная стоимость

• Канбур, Рави (1987), «Теневое ценообразование», в Eatwell, John ; Милгейт, Мюррей ; Ньюман, Питер К. (ред.), The New Palgrave: словарь экономики, том IV (2-е изд.), Лондон, Нью-Йорк, Токио: Macmillan Stockton Press Maruzen, стр.. 316–317, ISBN 9780333740408. CS1 maint: ref = harv (link )
• Misra, SK; Puri, VK (2012). Economics of разработка и планирование: теория и практика. Мумбаи: Himalaya Publishing. ISBN 9789350518403.
• Hueting, Roefie (2011). «Будущее экологически устойчивого национального дохода». Ökologisches Wirtschaften. Oekom. 25 (4): 30–35. doi : 10.14512 / oew.v25i4.1161. CS1 maint: ref = harv (ссылка )