Международный идентификационный номер ценных бумаг

редактировать
Идентификатор ценной бумаги

Международный идентификационный номер ценных бумаг (ISIN ) однозначно определяет безопасность . Его структура определена в ISO 6166. Код ISIN представляет собой 12-значный буквенно-цифровой код, который служит для единообразной идентификации ценной бумаги путем нормализации присвоенного национального номера, если он существует, при торговле и расчетах.

Содержание

  • 1 История
  • 2 Описание
  • 3 Использование и принятие
  • 4 Коммерческая модель
  • 5 Противоречие
  • 6 Примеры
    • 6.1 Apple, Inc.
    • 6.2 Казначейская корпорация Виктории
    • 6.3 BAE Systems
  • 7 Недостаток контрольной цифры в ISIN
  • 8 См. Также
  • 9 Ссылки
  • 10 Внешние ссылки

История

ISIN впервые были использованы в 1981 году, но не получили широкого распространения до 1989 года, когда страны G30 рекомендовали принятие. Год спустя ISIN был одобрен ISO стандартом ISO 6166.

Первоначально информация распространялась через CD-ROM, а позже это было заменено распространением через Интернет.

В 2004 году Европейский Союз обязал использовать идентификаторы инструментов в некоторых своих нормативных отчетах, в которых ISIN был одним из допустимых идентификаторов.

Описание

ISO 6166 ( или ISO6166: 2013 в редакции 2013 г.) определяет структуру международного идентификационного номера ценных бумаг (ISIN). Код ISIN однозначно определяет взаимозаменяемую ценную бумагу.

Ценными бумагами, с которыми могут использоваться коды ISIN:

ISIN состоят из двух буквенных символов, которые являются ISO 3166-1 alpha-2 код для страны-эмитента, девять буквенно-цифровых символов (Национальный идентификационный номер ценных бумаг или NSIN, который идентифицирует ценную бумагу, при необходимости дополненный ведущими нулями) и один числовой контрольная цифра. Таким образом, они всегда имеют длину 12 символов. Когда NSIN изменяется из-за корпоративных действий или по другим причинам, ISIN также изменяется. Выдача ISIN децентрализована для отдельных национальных номерных агентств (NNA). Поскольку существующие национальные схемы нумерации, администрируемые различными NNA, образуют основу для кодов ISIN, методология присвоения не является единообразной для разных агентств во всем мире.

Код ISIN не может указывать на конкретное место торговли. Для этого в дополнение к ISIN необходимо указать другой идентификатор, обычно MIC (Код рыночного идентификатора ) или трехбуквенный код обмена. Валюта сделки также потребуется для однозначной идентификации инструмента с использованием этого метода.

Использование и принятие

С 1989 года, когда были введены коды ISIN, они постепенно завоевали популярность во всем мире.

ISIN вводятся во всем мире и являются самым популярным глобальным идентификатором ценных бумаг. Торговые, клиринговые и расчетные системы во многих странах приняли коды ISIN в качестве вторичного средства идентификации ценных бумаг. Некоторые страны, в основном в Европе, перешли на использование ISIN в качестве основного средства идентификации ценных бумаг. Кроме того, новые европейские правила, такие как Solvency II, все чаще требуют указывать ISIN.

Коммерческая модель

ISIN обычно включается в услуги, продаваемые financial поставщики данных и посредники. Эти услуги обычно являются платными, поскольку в информацию включается больше данных с добавленной стоимостью. Как правило, эмитент ценной бумаги будет включать ISIN в эмиссионные документы или другую документацию для целей идентификации.

Противоречие

В 2009 году Standard Poor's было предъявлено Европейской комиссией (ЕК) обвинение в злоупотреблении своим положением в области лицензирования международных идентификационных кодов ценных бумаг. для ценных бумаг США, требуя от европейских финансовых компаний и поставщиков данных уплачивать лицензионные сборы за их использование. «Такое поведение равносильно несправедливому ценообразованию», - говорится в заявлении ЕК о возражениях, которое закладывает основу для отрицательного заключения против SP. «(Числа) необходимы для ряда операций, выполняемых финансовыми учреждениями - например, для отчетности перед властями или клиринга и расчетов - и не могут быть заменены».

В 2011 году Standard and Poor's предоставило шесть обязательств в Европейскую Комиссию для исправления ситуации. Соглашение распространяется на все компании-потребители в Европейской экономической зоне. Срок их действия истек в конце 2016 года.

Примеры

В приведенных ниже примерах описывается один подход к применению алгоритма Луна на двух разных ISIN. Разница в двух примерах связана с тем, есть ли четное или нечетное количество цифр после преобразования букв в числа. Поскольку элемент NSIN может быть любой буквенно-цифровой последовательностью (9 символов), нечетное количество букв приведет к четному количеству цифр, а четное количество букв приведет к нечетному количеству цифр. Для нечетного числа цифр используется подход из первого примера. Для четного числа цифр используется подход из второго примера. Алгоритм Луна также может применяться одинаковым образом для обоих типов или длин (поочередное умножение строки цифр на 1 и 2, начиная с конца строки), что является более общим.

Apple, Inc.

Apple, Inc. : ISIN US0378331005, расширенный с CUSIP 037833100 Основная часть ISIN - это исходный код CUSIP, присвоенный в 1970-х годах. Код страны «US» был добавлен спереди, а дополнительная контрольная цифра - в конце. Код страны указывает на страну выдачи. Контрольная цифра рассчитывается с использованием алгоритма Луна.

Преобразование любых букв в числа:

U = 30, S = 28. US037833100 ->30 28 037833100

Собрать нечетные и четные символы:

3028037833100 = (3, 2, 0, 7, 3, 1, 0), (0, 8, 3, 8, 3, 0)

Умножьте группу, содержащую крайний правый символ (который является группой ПЕРВАЯ ) на 2:

(6, 4, 0, 14, 6, 2, 0)

Сложите индивидуальное цифры:

(6 + 4 + 0 + (1 + 4) + 6 + 2 + 0) + (0 + 8 + 3 + 8 + 3 + 0) = 45

Взять модуль 10s суммы:

45 mod 10 = 5

Вычтем из 10:

10-5 = 5

Возьмем модуль 10s результат (этот последний шаг важен в случае, когда модуль суммы равен 0, так как результирующая контрольная цифра будет 10).

5 mod 10 = 5

Итак, контрольная цифра ISIN равна пяти.

Treasury Corporation of Victoria

TREASURY CORP VICTORIA 5 3/4% 2005-2016: ISIN AU0000XVGZA3 . Контрольная цифра рассчитывается с использованием алгоритма Луна.

Преобразование любых букв в числа:

A = 10, G = 16, U = 30, V = 31, X = 33, Z = 35. AU0000XVGZA ->10 30 0000 33 31 16 35 10.

Собирать нечетные и четные символы:

103000003331163510 = (1, 3, 0, 0, 3, 3, 1, 3, 1), (0, 0, 0, 0, 3, 1, 6, 5, 0)

Умножьте группу, содержащую самый правый символ (это группа SECOND ), на 2 :

(0, 0, 0, 0, 6, 2, 12, 10, 0)

Сложите отдельные цифры:

(1 + 3 + 0 + 0 + 3 + 3 + 1 + 3 + 1) + (0 + 0 + 0 + 0 + 6 + 2 + (1 + 2) + (1 + 0) + 0) = 27

Возьмите модуль 10s суммы:

27 mod 10 = 7

Вычтите из 10:

10-7 = 3

Возьмите модуль 10s результат (этот последний шаг важен в случае, когда модуль суммы равен 0, так как результирующая контрольная цифра будет 10).

3 mod 10 = 3

Итак, контрольная цифра ISIN равна трем.

BAE Systems

BAE Systems : ISIN GB0002634946, расширенный из SEDOL 000263494

Основным корпусом является SEDOL, набитый на лицевой стороне с добавлением двух нулей. Затем на лицевой стороне добавляется код страны «GB», а в конце - контрольная цифра, как в примере выше.

Недостаток контрольной цифры в ISIN

ISIN Казначейской корпорации Виктории иллюстрирует недостаток в алгоритме контрольных цифр ISIN, который позволяет транспонировать буквы: Предположим, что ISIN был неправильно набран как AU0000 VX GZA3 (вместо AU0000 XV GZA3)

A = 10, G = 16, U = 30, V = 31, X = 33, Z = 35. "AU0000VXGZA" ->10 30 00 00 31 33 16 35 10 ".

Собирать нечетные и четные символы:

103000003133163510 = (1, 3, 0, 0, 3, 3, 1, 3, 1), (0, 0, 0, 0, 1, 3, 6, 5, 0)

Умножьте группу, содержащую крайний правый символ (это группа SECOND ), на 2 :

(0, 0, 0, 0, 2, 6, 12, 10, 0)

Сложите отдельные цифры:

(1 + 3 + 0 + 0 + 3 + 3 + 1 + 3 + 1) + (0 + 0 + 0 + 0 + 2 + 6 + (1 + 2) + (1 + 0) + 0) = 27

Возьмите модуль 10s суммы:

27 mod 10 = 7

Вычтем из 10:

10-7 = 3

Возьмем модуль 10s результат (этот последний шаг важен в том случае, когда модуль суммы равен 0, поскольку результирующая контрольная цифра будет 10).

3 mod 10 = 3

Таким образом, контрольная цифра ISIN по-прежнему равна трем, даже если две буквы были перемещены .

Такой недостаток одной транспонированной пары букв или цифр мог бы избегали использования двух контрольных цифр вместо одной (т. е. модуля 97 вместо модуля 10, как в числах IBAN, которые также могут смешивать буквы и цифры). Некоторые протоколы требуют передачи дополнительных контрольных цифр, добавленных к полному номеру ISIN.

См. Также

Ссылки

Внешние ссылки

Викиданные имеют свойство:
Последняя правка сделана 2021-05-24 04:43:40
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте