Лейн П. Хьюстон

Лейн П. Хьюстон (родился 24 декабря 1951 года в Корпус-Кристи, штат Техас), американский математик.

• 1 Ранняя жизнь и образование
• 2 Карьера
• 3 Работы
• 4 См. Также
• 5 Ссылки

Лейн П. Хьюстон родился в Корпусе Кристи, штат Техас, и вырос в Далласе, штат Техас, где он учился в начальной школе Дж. Дж. Першинга, средней школе Бенджамина Франклина и Средняя школа Хиллкрест. Он сын Эдварда Уоллеса Хьюстона и Джоан Палмер Хьюстон. Он имеет докторскую степень по математике в Оксфордском университете, где он был стипендиатом Родса и учеником Роджер Пенроуз.

После Получив докторскую степень, он прошел младшую научную стипендию в Вольфсон-колледже, Оксфорд, а затем был научным сотрудником и преподавателем прикладной математики в Линкольн-колледже, Оксфорд.

Позже он работал менеджером по рискам и финансовым инженером в Merrill Lynch, Лондон, затем профессором финансовой математики в Королевском колледже Лондона, профессором математики Финансы в Имперском колледже Лондона, в качестве профессора математики в Университете Брунеля и в качестве профессора математики в Голдсмитс, Лондонский университет.

Он посещал встречи в Техасском университете в Остине, Королевском колледже Лондона, Институте перспективных исследований, Институте теоретической физики Периметра и Коллегия университета e Лондон.

Он проводил работы в области общей теории относительности, космологии, теории твисторов, квантовой механики, статистической механика и математические финансы.

• Л. П. Хьюстон (1969) Multifluid Cosmologies, Astrophysical Journal, Vol 158, pp 987–989.
• L. П. Хьюстон и К. К. Джейкобс (1970) Однородные электромагнитные и массивные векторные поля мезонов в космологиях Бианки, Astrophysical Journal, Vol 160, pp 147–152.
• L. П. Хьюстон и Л. С. Шепли (1970) Анизотропные многожидкостные космологии с гиперповерхностными ортогональными полями скорости, Astrophysical Journal, Vol 160, pp 333–336.
• L. П. Хьюстон (1971) Обобщенные метрики Вайдья, Международный журнал теоретической физики, том 4 (4), стр. 267–271.
• Л. П. Хьюстон, Р. Пенроуз, П. Соммерс и М. Уокер (1972) О квадратичном первом интеграле для орбит заряженных частиц в заряженном решении Керра, Сообщения по математической физике, том 27 (4), стр. 303–308. 96>
• Л. П. Хьюстон (1972) О поле Эйнштейна-Максвелла с нулевым источником, в методах локальной и глобальной дифференциальной геометрии в общей теории относительности (Д. Фарнсворт, Дж. Финк, Дж. Портер и А. Томпсон, ред.) Physics 14, pp 121–125, Springer-Verlag.
• L. П. Хьюстон и П. Д. Соммерс (1973) Пространство-время с убивающими тензорами, Связь по математической физике, том 32 (2), стр. 147–152.
• L. П. Хьюстон и П. Д. Соммерс (1973) Симметрии черных дыр Керра, Сообщения по математической физике, том 33 (2), 129–133.
• L. П. Хьюстон (1979) Некоторые новые формулы контурного интеграла в методах комплексного многообразия в теоретической физике (Д. Лернер и П. Д. Соммерс, ред.), Pitman, 115–125.
• L. П. Хьюстон (1979) Твисторы и частицы, Springer Lecture Notes in Physics 97, Springer-Verlag. ISBN 978-3-540-09244-5.
• Л. П. Хагстон и Р. С. Уорд, редакторы (1979), Успехи в теории твисторов, Pitman. ISBN 0-273-08448-8.
• L. П. Хьюстон (1980) Программа твисторных частиц, Обзоры по физике высоких энергий, том 4, 310–332.
• L. П. Хьюстон и М. К. Шеппард (1980) О магнитных моментах адронов, Отчеты по математической физике, том 18, 55–68.
• L. П. Хьюстон и Т. Р. Херд (1981) Когомологическое описание массивных полей, Proc. Рой. Soc. Лондон. A, Vol 378, pp 141–154.
• L. П. Хьюстон (1982) Релятивистский осциллятор, Proc. Рой. Soc. Лондон. A, Vol 382, ​​pp 459–466.
• L. П. Хьюстон и Т. Р. Херд (1983) Явно конформно-ковариантная интегральная формула CP5 для безмассовых полей, Physics Letters B, Vol 124, 362–364.
• L. П. Хьюстон и Т. Р. Херд (1983) Геометрический подход к статистике Бозе и Ферми, Physics Letters B, Vol 127, 201–203.
• L. П. Хьюстон и Т. Р. Херд (1983). Расчет CP5 для пространственно-временных полей, Physics Reports, Vol 100, 273–326.
• L. П. Хьюстон (1984) Почему Apple падает, Приложение для высшего образования Times, № 620, стр. III.
• Л. П. Хьюстон (1985) Хвост льва, Приложение для высшего образования Times, № 667, стр. 16.
• Л. П. Хьюстон (1986) Энтропия, неопределенность и нелинейность, в квантовых концепциях в пространстве и времени (К. Дж. Ишем и Р. Пенроуз, ред.) Oxford University Press, стр. 174–181.
• L. П. Хьюстон (1986) Supertwistors and Superstrings, Nature, Vol 321, pp 381–382.
• L. П. Хьюстон (1986) Points in Space-Time, Times Higher Education Supplement, № 715, стр. 20.
• Л. П. Хагстон и В. Т. Шоу (1987) Настоящие классические струны, Proc. Рой. Soc. Лондон. A, Vol 414, pp 415–422.
• L. П. Хьюстон (1987) Применение спиноров SO (8) в гравитации и геометрии: том в честь Айвора Робинсона (У. Риндлер и А. Траутман, ред.) Bibliopolis, Naples, pp 253–277.
• Л. П. Хьюстон и У. Т. Шоу (1987) Минимальные кривые в шести измерениях, классическая и квантовая гравитация, том 4, стр. 869–892.
• L. П. Хьюстон и В. Т. Шоу (1987) Классические струнные в десяти измерениях, Proc. Рой. Soc. Лондон. A, Vol 414}, pp 423–431.
• L. П. Хьюстон (1987) Замечания к теореме Соммерса, классическая и квантовая гравитация, том 4, стр. 1809–1811.
• L. П. Хьюстон и У. Т. Шоу (1988) Анализ релятивистских струн без ограничений, классическая и квантовая гравитация, том 5, стр L69-72.
• L. П. Хагстон (1988) Применение спиноров Картана в дифференциальной геометрии в более высоких измерениях, в спинорах в физике и геометрии (А. Траутман и Г. Фурлан, ред.) World Scientific Press, стр. 226–237.
• W. Дж. Брукс и Л. П. Хьюстон (1988) Проблема в стратегии сквоша, The Mathematical Gazette, Vol 72, pp 92–95.
• L. П. Хьюстон и Л. Дж. Мейсон (1988) Обобщенная теорема Керра-Робинсона, классическая и квантовая гравитация, том 5, стр. 275–285.
• L. П. Хагстон и У. Т. Шоу (1989) Спинорные параметризации минимальных поверхностей, в математике поверхностей III (Д. К. Хандскомб, редактор) Oxford University Press, стр. 359–372.
• L. П. Хьюстон (1989) So Great an Absurdity, Times Higher Educational Supplement}, № 875, стр. 19.
• Л. П. Хьюстон (1989) Покрытые ордера: действительно ли они покрыты? Казначей, ноябрьский выпуск, стр. 32–34.
• Л. П. Хьюстон (1989) Время обратиться к японской идеей варранта, Международный денежный маркетинг, декабрьский выпуск, стр. 26.
• Л. P. Hughston W. T. Shaw (1990) Twistors and Strings, in Twistors in Mathematics and Physics (R. Baston T. N. Bailey, eds) Cambridge University Press, pp 218–245.
• L. П. Хьюстон и К. П. Тод (1990) Введение в общую теорию относительности, Тексты студентов Лондонского математического общества 5, Издательство Кембриджского университета. ISBN 0-521-32705-9.
• L. Дж. Мейсон и Л. П. Хьюстон, ред. (1990) Дальнейшие достижения в теории твисторов, Том I: Преобразование Пенроуза и его приложения, Pitman Research Notes in Mathematics Series 231, Longman Scientific and Technical. ISBN 0-582-00466-7.
• L. П. Хьюстон, Р. Джозса и В. К. Вуттерс (1993) Полная классификация квантовых ансамблей, имеющих заданную матрицу плотности, Physics Letters A, Vol 183, pp 14–18.
• L. П. Хьюстон (1993) Финансовая геометрия: новый взгляд на риск, International Derivative Review, сентябрьский выпуск (SunGard Capital Markets), стр. 11–14.
• B. Флесакер, Л. П. Хьюстон, Л. Шрайбер и Л. Спранг (1994) Принимая весь кредит, Риск, Том 7 (9), стр. 104–108, перепечатано в Ежегоднике инвестиций с фиксированным доходом 1995 (JD Finnerty MS Fridson, ред.), Irwin Professional Publishing (1996).
• Л. П. Хьюстон (1994) Financial Observables, International Derivative Review, декабрьский выпуск (SunGard Capital Markets), стр. 11–14.
• L. П. Хагстон (1995) Геометрические аспекты квантовой механики, в теории твисторов (С. А. Хаггетт, редактор) Марсель Деккер, стр 59–79.
• L. Дж. Мейсон, Л. П. Хьюстон и П. К. Кобак, редакторы (1995). Дальнейшие достижения в теории твисторов, Том II: Интегрируемые системы, конформная геометрия и гравитация, Pitman Research Notes in Mathematics Series 232, Longman Scientific and Technical. ISBN 0-582-00465-9.
• B. Flesaker LP Hughston (1996) Positive Interest, Risk, Vol 9 (1), pp 46–49, перепечатано в Vasicek and Beyond (LP Hughston, ed) Risk Publications (1996), и Hedging with Trees (M. Broadie P. Glasserman, eds) Risk Publications (1998).
• L. П. Хьюстон (1996) Геометрия стохастической редукции вектора состояния, Proc. Рой. Soc. Лондон. A, Vol 452, pp 953–979.
• L. П. Хьюстон, редактор (1996) Васичек и другие: подходы к построению и применению моделей процентных ставок, публикации о рисках. ISBN 1-899332-50-2.
• D. К. Броуди и Л. П. Хьюстон (1996) Геометрия квантового статистического вывода, Physical Review Letters, том 77, стр. 2851–2854.
• B. Флесакер и Л. П. Хьюстон (1996) Positive Interest: Foreign Exchange, in Vasicek and Beyond (L. P. Hughston, ed) Risk Publications, стр. 351–367.
• L. П. Хагстон (1996) Ценообразование кредитных деривативов, финансовых деривативов IFR и управления рисками, выпуск 5, стр. 11–16.
• D. К. Броуди и Л. П. Хьюстон (1997) Обобщенные соотношения Гейзенберга для квантовых статистических оценок, Physics Letters A, Vol 236, pp 257–262.
• B. Флесакер и Л. П. Хьюстон (1997) Экзотические процентные ставки, в Экзотические варианты: современное состояние (Л. Клевлоу и К. Стрикленд, ред.) International Thompson Publishing, стр. 209–227.
• B. Flesaker LP Hughston (1997) Международные модели процентных ставок и иностранной валюты, чистая подверженность риску, выпуск 3, стр. 55–79, перепечатано в The New Interest Rate Models (LP Hughston, ed) Risk Publications (2000).
• Б. Флесакер и Л. П. Хьюстон (1997) Динамические модели эволюции кривой доходности, в математике производных ценных бумаг (М. А. Демпстер и С. Р. Плиска, ред.) Cambridge University Press, стр. 294–314.
• L. П. Хьюстон (1997) Financial Calculus, Risk, Vol 10 (3), pp 63–64.
• L. P. Hughston (1998) Inflation Derivatives, рабочий документ, Merrill Lynch and King's College London.
• D. К. Броуди и Л. П. Хьюстон (1998) Геометрия термодинамических состояний, Physics Letters A, Vol 245, 73–78.
• D. К. Броуди и Л. П. Хьюстон (1998) Статистическая геометрия в квантовой механике, Proc. Рой. Soc. Лондон. A, Vol 454, pp 2445–2475.
• B. Флесакер и Л. П. Хьюстон (1998) «Позитивный интерес: послесловие к книге« Хеджирование с помощью деревьев: достижения в ценообразовании и производных финансовых инструментах »(М. Броди и П. Глассерман, ред.)« Публикации о рисках ».
• Д. К. Броуди и Л. П. Хьюстон (1998) Квантовый канонический ансамбль, журнал математической физики, Vol. 39, 6502–6508.
• Д. К. Броуди и Л. П. Хьюстон (1998) Геометрические модели для квантового статистического вывода, в "Геометрическая Вселенная: наука, геометрия и работы Роджера Пенроуза" (С. А. Хаггетт, Л. Дж. Мейсон, К. П. Тод, С. Т. Цу и Н. Дж. Вудхаус, ред.) Оксфорд University Press, стр. 265–276.
• L. П. Хьюстон, П. Нуровски и Д. Робинсон (1999) Расширения связок нулевых направлений, классическая и квантовая гравитация, том 16, стр. 255–279.
• L. П. Хагстон, изд. (1999) Варианты: классические подходы к ценообразованию и моделированию, публикации о рисках. ISBN 1-899332-669.
• D. К. Броуди и Л. П. Хьюстон (1999) Термализация квантовых состояний, Journal of Mathematical Physics, Vol 40, pp 12–18.
• P. Balland L.P. Hughston (1999) Модель липкой дельты, Derivative Week, Learning Curve, выпуск от 1 ноября.
• T. Р. Филд и Л. П. Хьюстон (1999) Геометрия когерентных состояний, Журнал математической физики, том 40, стр. 2568–2583.
• D. К. Броуди и Л. П. Хьюстон (1999) Геометризация статистической механики, Proc. Рой. Soc. Лондон. A, Vol 455, pp 1683–1715.
• P. Balland L.P. Hughston (2000) Модель Маркова, согласующаяся с Caplet Smile, Международный журнал теоретических и прикладных финансов, том 3, стр. 161–181.
• L. П. Хьюстон (2000) Не для слабонервных, Риск, Том 13 (2), стр. 59.
• Д. К. Броуди и Л. П. Хьюстон (2000) Информационное содержание квантового состояния, Журнал математической физики, том 41, стр. 2586–2592.
• Л. П. Хагстон и С. М. Тернбулл (2000). Кредитные деривативы стали проще, Риск, Том 13 (10), стр. 36–43, перепечатано в «Моделировании кредитного риска», The Cutting Edge Collection (M. Gordy, ed) Risk Books (2003). Японский перевод (Д. К. Броуди) в Risk Japan, том 1, (1), стр. 50–54 (2001).
• L. П. Хагстон, редактор (2000) Новые модели процентных ставок: последние достижения в теории и применении динамики кривой доходности, публикации о рисках. ISBN 1-899-332-97-9.
• D. К. Броуди и Л. П. Хьюстон (2001) процентные ставки и информационная геометрия, Proc. Рой. Soc. Лондон. A, Vol 457, pp 1343–1363.
• L. П. Хагстон и С. М. Тернбулл (2001) Кредитный риск: построение основных строительных блоков, Экономические заметки, том 30, стр. 281–292.
• D. К. Броуди и Л. П. Хьюстон (2001) Geometric Quantum Mechanics, Journal of Geometry and Physics, Vol 38, pp 19–53.
• P. Соллич, А. Кулен, Л. П. Хьюстон и Р. Ф. Стритер, редакторы (2001) Неупорядоченные и сложные системы, Американский институт физики. ISBN 1-56396-983-1.
• С. А. Адлер, Д. К. Броуди, Т. А. Брун и Л. П. Хьюстон (2001) Мартингальные модели для квантового восстановления состояния, Journal of Physics A, Vol 34, pp 8795–8820.
• L. Дж. Мейсон, Л. П. Хьюстон, П. К. Кобак и К. Пульверер, редакторы (2001) Дальнейшие достижения в теории твисторов, Том III: Кривые твисторные пространства, Исследовательские заметки по математике 424, Chapman and Hall / CRC. ISBN 1-58488-047-3.
• D. К. Броуди и Л. П. Хьюстон (2001) Применение информационной геометрии к теории процентных ставок в неупорядоченных и сложных системах (П. Соллих, А. Кулен, Л. П. Хьюстон и Р. Ф. Стритер, ред.) Труды конференции AIP, том 553, стр. 281– 288.
• Л. П. Хьюстон и М. Зервос (2001) Мартингальный подход к ценообразованию реальных опционов в неупорядоченных и сложных системах (П. Соллич, А. Кулен, Л. П. Хьюстон и Р. Стритер, ред.) Протоколы конференции AIP, том 553, стр. 325 –330.
• Д. К. Броуди и Л. П. Хьюстон (2002) Энтропия и информация в временной структуре процентной ставки, Количественные финансы, Том 2, стр. 70–80.
• L. П. Хагстон (2002) Символическое значение чисел, Обзор рисков GARP, выпуск 7, стр. 41.
• D. К. Броуди и Л. П. Хьюстон (2002) Эффективное моделирование восстановления квантовых состояний, Журнал математической физики, том 43, стр. 5254–5261.
• D. К. Броуди и Л. П. Хьюстон (2002) Модели стохастической редукции в нелинейной квантовой механике, Proc. Рой. Soc. Лондон. A, Vol 458, pp 1117–1127.
• L. П. Хьюстон (2003) Прошлое, настоящее и будущее моделирования срочной структуры, в современном управлении рисками: история (П. Филд, изд.) Публикации о рисках, стр 107–132.
• D. К. Броуди, Л. П. Хьюстон и Дж. Сырока (2003) Релаксация квантовых состояний под действием энергетических возмущений, Proc. Рой. Soc. Лондон. A, Vol 459, pp 2297–2316.
• D. К. Броуди и Л. П. Хьюстон (2004) Хаос и согласованность: новая основа для моделирования процентных ставок, Proc. Рой. Soc. Лондон. A, Vol 460, pp 85–110.
• L. П. Хьюстон и А. Рафаилидис (2005) Хаотический подход к моделированию процентных ставок, финансам и стохастике, том 9, стр. 43–65.
• D. К. Броуди и Л. П. Хьюстон (2005) Модели стохастической редукции за конечное время, Журнал математической физики, том 46, 082101: 1-7.
• D. К. Броуди и Л. П. Хьюстон (2005) Теория квантового пространства-времени, Proc. Рой. Soc. Лондон. A, Vol 462, pp 2679–2699.
• D. К. Броуди и Л. П. Хьюстон (2005) Твисторная космология и квантовое пространство-время, в фундаментальных взаимодействиях и твисторных методах (Дж. Лукерски и Д. Сорокин, ред.), Труды конференции AIP, том 767, стр. 57–95.
• Д. К. Броуди и Л. П. Хьюстон (2006) Квантовый шум и стохастическое уменьшение, Journal of Physics A, Vol 39 (4), pp 833–876.
• D. К. Броуди, И. К. Константину, JDC Уважаемый и Л. П. Хьюстон (2006) Точно решаемые модели редукции квантовых состояний с зависящим от времени взаимодействием, Journal of Physics A, Vol 39 (35), pp 11029–11051.
• A. Л. Бронштейн, Л. П. Хьюстон, М. Р. Писториус и М. Зервос (2006) Дискреционное прекращение одномерных диффузий Ито с помощью лестничной функции вознаграждения, Journal of Applied Probability, том 43, стр. 984–996.
• D. К. Броуди и Л. П. Хьюстон (2006) Квантовые состояния и пространственно-временная причинность, в материалах Второго международного симпозиума по информационной геометрии и ее приложениям, Токийский университет, Япония.
• D. К. Броуди, Д. В. Хук и Л. П. Хагстон (2007) Унитарность, эргодичность и квантовая термодинамика, Journal of Physics A, Vol 40, 503–509.
• D. К. Броуди, Д. В. Хук и Л. П. Хьюстон (2007) о квантовом микроканоническом равновесии, Journal of Physics: Conference Series, Vol 67, 012025: 1-7.
• D. К. Броуди, Д. В. Хук и Л. П. Хьюстон (2007) Квантовые фазовые переходы без термодинамических ограничений, Proc. Рой. Soc. Лондон. A, Vol 463, pp 2021–2030.
• D. К. Броуди, Л. П. Хьюстон и А. Макрина (2007). За пределами уровней рисков: новый подход к моделированию кредитных рисков, в «Достижения в области математических финансов», том «Фестивальный сбор в честь Дилипа Мадана» (М. Фу, Р. Джарроу, Джу-Йи Yen R. Elliott, eds) Birkhauser, pp. 231–257.
• D. К. Броуди, А. Густавссон и Л. П. Хьюстон (2007) Запутанность трехкубитной геометрии, Journal of Physics: Conference Series, Vol 67, 012044: 1-6.
• D. К. Броуди, Л. П. Хьюстон и А. Макрина (2008). Ценообразование на основе информации, Международный журнал теоретических и прикладных финансов, том 11 (1), стр. 107–142.
• L. П. Хьюстон и А. Макрина (2008) Информация, инфляция и интерес, в «Успехах в математике финансов» (Л. Стеттнер, редактор), Публикации Банахского центра 83, стр. 117–138, Институт математики Польской академии наук, Варшава.
• Д. К. Броуди, А. Густавссон и Л. П. Хьюстон (2008) Симплектический подход к квантовым ограничениям, Journal of Physics A, Vol 41, 475301.
• D. К. Броуди, Л. П. Хьюстон и А. Макрина (2008) Дождь на плотине и совокупный прирост, Proc. Рой. Soc. Лондон. A, Vol 464, pp 1801–1822.
• D. К. Броуди, А. Густавссон и Л. П. Хьюстон (2009) Метрический подход к квантовым ограничениям, Journal of Physics A, Vol 42, 295303.
• D. К. Броуди, М. Х. А. Дэвис, Р. Л. Фридман и Л. П. Хьюстон (2009) Informed Traders, Proc. Рой. Soc. Лондон. A, Vol 465, pp 1103–1122.
• D. К. Броуди, А. Густавссон и Л. П. Хьюстон (2010) Нелинейность и ограниченное квантовое движение, Journal of Physics A, Vol 43, 082003.
• D. К. Броуди, Л. П. Хьюстон и М. Парри (2010) Эффекты квантовой запутанности при фазовых переходах, Physics Letters A, том 374, стр. 2424–2428.
• D. К. Броуди, Л. П. Хьюстон и А. Макрина (2010) Кредитный риск, настроения рынка и случайный дефолт, в стохастическом анализе в 2010 г. (Д. Крисан, редактор), Springer-Verlag, стр. 267–280.
• L. П. Хьюстон и А. Макрина (2010) Моделирование процентной ставки в дискретном времени, в процессе анализа и его приложений (М. Ружанский и Дж. Вирт, ред.), World Scientific Publishing Company.
• E. Хойл, Л. П. Хьюстон и А. Макрина (2011) Случайные мосты Леви и моделирование финансовой информации, случайных процессов и их приложений, том 121, стр. 856–884.
• D. К. Броуди, Л. П. Хьюстон и А. Макрина (2011) Моделирование информационных потоков на финансовых рынках, в Advanced Mathematical Methods for Finance, (G. Di Nunno B. Oksendal, eds), Springer-Verlag, pp 133–153. 96>
• Л. П. Хагстон и Ф. Мина (2012) О представлении моделей общих процентных ставок как квадратично-интегрируемых функционалов Винера, в «Последние достижения в области финансового инжиниринга, 2011 г.» (Ю. Муромати, Х. Накаока и А. Такахаши, ред.) World Scientific Publishing Компания, стр. 1–20.
• Л. П. Хьюстон и А. Макрина (2012) Оценка ценных бумаг с фиксированным доходом в информационной системе, Прикладные математические финансы, том 19 (4), стр. 361–379.
• D. К. Броуди, Л. П. Хьюстон и Э. Маки (2012) Модели рациональной временной структуры с геометрическими мартингалами Леви, Стохастика, том 84, 719–740.
• D. Филипович, Л. П. Хьюстон и А. Макрина (2012) Модели условной плотности для ценообразования активов, Международный журнал теоретических и прикладных финансов, Том 15 (1), 1250002: 1-24. Перепечатано в журнале Finance at Fields (М. Р. Грасселли и Л. П. Хьюстон, ред.), World Scientific Publishing Company (2013).
• D. К. Броуди, Л. П. Хьюстон и Э. Маки (2012) Общая теория геометрических моделей Леви для динамического ценообразования активов, Proc. Рой. Soc. Лондон. A, Vol 468, pp 1778–1798.
• M. Р. Грасселли и Л. П. Хьюстон, редакторы (2013) «Финансы в полях», World Scientific Publishing Company. ISBN 978-981-4407-88-5.
• D. К. Броуди и Л. П. Хьюстон (2013) Информация о Леви и совокупность неприятия риска, Proc. Рой. Soc. Лондон. A, Vol 469, 20130024: 1-19.
• D. К. Броуди, Л. П. Хьюстон и X. Ян (2013) Обработка сигналов с использованием информации Леви, Proc. Рой. Soc. Лондон. A, Vol 469, 20120433.
• L. П. Хьюстон (2014) Предисловие, в журнале Quant of the Year 2000-2014: All the Award-Winning Papers (A. Lipton, ed) Risk Books, pp xvii-xviii.
• D. К. Броуди и Л. П. Хьюстон (2015) Universal Quantum Measurements, Journal of Physics: Conference Series, Vol 624, 012002: 1-13.
• E. Хойл, Л.П. Хьюстон и А. Макрина (2015) Мосты стабильной 1/2 и страхование, в достижениях в области математики финансов (А. Пальчевски и Л. Стеттнер, ред.), Публикации Банахского центра 104, стр. 95–120, Польская академия наук, Варшава.
• Д. К. Броуди, Л. П. Хьюстон и Д. М. Мейер (2015) Статистика хрупкого запутывания, Journal of Physics A, Vol 48, 425301: 1-15.
• C. М. Бендер, Д. К. Броуди, Л. П. Хьюстон и Б. К. Мейстер (2016) Геометрические аспекты симметрии пространственно-временного отражения в квантовой механике, в неэрмитовых гамильтонианах в квантовой физике (Ф. Багарелло, Р. Пассанте и К. Трапани, ред.), Springer Proceedings in Physics 184, pp 185–199.
• D. К. Броуди и Л. П. Хьюстон (2016) Термодинамика квантовой тепловой ванны, Journal of Physics A, Vol 49, 425302: 1-25.
• L. П. Хьюстон и С. М. Саламон (2016). Исследование точек на сложной проективной плоскости, Успехи в математике, том 286, стр. 1017–1052.
• D. К. Броуди и Л. П. Хьюстон (2018) Социальное дисконтирование и долгосрочная процентная ставка, Mathematical Finance, Vol 28, pp 306–334.
• D. К. Броуди, Л. П. Хьюстон и Д. М. Мейер (2018) Модели Леви-Васичека и процесс возврата длинных облигаций, Международный журнал теоретических и прикладных финансов, Том 21 (3), 1850026: 1-26.
• Д. К. Броуди и Л. П. Хьюстон (2018) Quantum State Reduction, in Collapse of the Wave Function: Models, Ontology, Origin, and Implications (S. Gao, ed), Cambridge University Press, стр. 47–74.
• Г. Бузианис и Л. П. Хьюстон (2019) Определение экспоненты Леви в моделях ценообразования активов, Международный журнал теоретических и прикладных финансов, Том 22 (1), 1850008: 1-18.
• D. К. Броуди, Л. П. Хьюстон и Б. К. Мейстер (2020) Теория процентных ставок в криптовалюте, SIAM Journal on Financial Mathematics, Vol 11 (1), pp 148–168.
• L. P. Hughston L. Sánchez-Betancourt (2020) Ценообразование с информацией о дисперсионной гамма, риски, том 8 (4), 105: 1-22.
• G. Bouzianis LP Hughston (2020) Оптимальное хеджирование на незавершенных рынках, arXiv: 2006.12989.

• Теорема Гизина-Хьюстона-Джозсы-Вуттерса