Войти
Инвестиционная модель Уилки, часто называемая просто моделью Уилки, - это стохастическая модель активов, разработанная AD Wilkie который описывает поведение различных экономических факторов как стохастический временной ряд. Эти временные ряды генерируются авторегрессионными моделями. Основным фактором модели, влияющим на стоимость всех активов, является индекс потребительских цен. Модель в основном используется для актуарной работы и управления активами и пассивами. Из-за стохастических свойств этой модели она в основном сочетается с методами Монте-Карло..
Уилки впервые предложил модель в 1986 году в статье, опубликованной в «Транзакциях» факультета актуариев. С тех пор он стал предметом обширных исследований и дискуссий. Сам Уилки обновил и расширил модель во второй статье, опубликованной в 1995 году. Он советует использовать эту модель для определения «воронки сомнений», которую можно рассматривать как интервал минимального и максимального развития соответствующего экономического фактора.
