Войти
| Ущерб от урагана Катрина в 2005 году. Актуарии нужны оценить долгосрочные уровни такого ущерба для точной оценки стоимости страхования имущества, установить соответствующие резервы и разработать соответствующие стратегии перестрахования и управления капиталом. | |
| Род занятий | |
|---|---|
| Имена | Актуарий |
| Тип занятия | Профессия |
| Сферы деятельности | Страхование, Перестрахование, Пенсионные планы, Социальные программы социального обеспечения |
| Описание | |
| Компетенции | Математика, финансы, аналитические навыки, бизнес-знания |
| Требуется образование | См. Аттестация и экзамены |
| Поля. занятости | Страховые компании, пенсионные фонды, консалтинговые фирмы и правительство |
| Сопутствующие должности | Андеррайтер |
Актуарий- бизнес-профессионал, который занимается измерением и управлением риск и неопределенность. Название соответствующего поля - актуарная наука. Эти риски могут влиять на обе стороны баланса и требуют навыков управления активами, управления обязательствами и оценки. Актуарии обеспечивают оценку систем финансовой безопасности, уделяя особое внимание их сложности, математике и их механизмам.
Хотя концепция страхования восходит к древности, концепции, необходимые для научного измерения и снижения рисков, берут свое начало в исследования вероятности и аннуитета 17 века. Актуариям 21 века требуются аналитические навыки, бизнес-знания и понимание человеческого поведения и информационных систем для разработки программ, контролирующих риски, и управления ими. Фактические шаги, необходимые для того, чтобы стать актуарием, обычно зависят от страны; тем не менее, почти все процессы имеют строгую структуру обучения или экзаменов и требуют многих лет для завершения.
Эта профессия неизменно считается одной из самых желанных. В различных исследованиях актуарий неоднократно занимал 1-2 места с 2010 года и входил в топ-20 на протяжении большей части последнего десятилетия.
Актуарии используют навыки в основном в области математики, в частности исчисления на основе вероятности и математической статистики, но также экономика, информатика, финансы и бизнес. По этой причине актуарии необходимы в страховой и перестраховочной отраслях как штатные сотрудники или консультанты; другим предприятиям, включая спонсоров пенсионных планов; и государственным учреждениям, таким как Департамент государственного актуария в Соединенном Королевстве или Администрация социального обеспечения в Соединенных Штатах Америки. Актуарии собирают и анализируют данные для оценки вероятности и вероятных издержек возникновения такого события, как смерть, болезнь, травма, инвалидность или потеря имущества. Актуарии также занимаются финансовыми вопросами, в том числе вопросами, касающимися уровня пенсионных взносов, необходимых для получения определенного пенсионного дохода, и того, как компании следует инвестировать ресурсы, чтобы максимизировать отдачу от инвестиций с учетом потенциального риска. Используя свои обширные знания, актуарии помогают разрабатывать и оценивать страховые полисы, пенсионные планы и другие финансовые стратегии таким образом, чтобы гарантировать, что планы поддерживаются на прочной финансовой основе.
Большинство традиционных актуарных дисциплин делятся на две основные категории: живые и неживые.
Актуарии по здоровью, к которым относятся актуарии по здоровью и пенсии, в первую очередь имеют дело с риском смертности, риском заболеваемости и инвестиционным риском. Среди наиболее заметных продуктов в их работе - страхование жизни, аннуитеты, пенсии, краткосрочное и долгосрочное страхование по инвалидности, медицинское страхование, сберегательные счета на здоровье и страхование долгосрочного ухода. Помимо этих рисков, на программы социального страхования влияют общественное мнение, политика, бюджетные ограничения, меняющиеся демографические данные и другие факторы, такие как медицинские технологии, инфляция и стоимость жизни соображения.
актуарии, не связанные с жизнью, также известные как актуарии по страхованию имущества и несчастных случаев или общего страхования, имеют дело как с физическими, так и с юридическими рисками, которые влияют на людей или их имущество. Среди наиболее заметных продуктов их работы - автострахование, страхование домовладельцев, страхование коммерческой собственности, компенсация рабочим, страхование от халатности, Страхование ответственности производителя, морское страхование, страхование от терроризма и другие виды страхования ответственности..
Также привлекаются актуарии за их опыт в управлении рисками предприятия. Это может включать динамический финансовый анализ, стресс-тестирование, формулирование корпоративной политики управления рисками, а также создание и работу отделов корпоративных рисков. Актуарии также участвуют в других сферах индустрии финансовых услуг, таких как анализ предложений ценных бумаг или исследование рынка.
как на жизни и несчастных случаев, классическая функция актуариев - рассчитывать премии и резервы для страховых полисов, покрывающих различные риски. Что касается несчастных случаев, этот анализ часто включает количественную оценку вероятности события потерь, называемую частотой, и размер этого события потерь, называемую серьезностью. Время до наступления страхового случая имеет важное значение, поскольку страховщику не нужно будет ничего платить до тех пор, пока событие не произойдет. Что касается жизни, анализ часто включает количественную оценку потенциальной суммы денег или финансового обязательства в различные моменты времени в будущем. Поскольку ни один из этих видов анализа не является чисто детерминированным процессом, стохастические модели часто используются для определения распределения частоты и серьезности и параметров этих распределений. Прогнозирование процентной доходности и движения валют также играет роль в определении будущих затрат, особенно со стороны жизни.
Актуарии не всегда пытаются предсказать агрегированные будущие события. Часто их работа может быть связана с определением стоимости уже возникших финансовых обязательств, называемой ретроспективным перестрахованием, или разработкой или переоценкой новых продуктов.
Актуарии также проектируют и обслуживают продукты и системы. Они участвуют в составлении финансовой отчетности по активам и обязательствам компаний. Они должны передавать сложные концепции клиентам, которые могут не разделять их язык или глубину знаний. Актуарии работают в соответствии с этическим кодексом, который охватывает их коммуникацию и рабочие продукты.
Как результат своих более традиционных ролей, актуарии также работают в области управления рисками и управление рисками предприятия для финансовых и нефинансовых корпораций. Актуарии в традиционных ролях изучают и используют инструменты и данные, ранее использовавшиеся в сфере финансов. Соглашение Basel II для финансовых учреждений (2004 г.) и его аналог, соглашение Solvency II для страховых компаний (вступившее в силу с 2016 г.), требуют от учреждений учета операционных риск отдельно и в дополнение к резерву, активу и риску неплатежеспособности. Актуарные навыки хорошо подходят для этой среды, потому что они обучены анализу различных форм риска и оценке потенциала роста и убытков, связанных с этими формами риска.
Актуарии также участвуют в инвестиции совет и управление активами, а также могут быть генеральные менеджеры и финансовые директора. Они анализируют перспективы бизнеса с помощью своих финансовых навыков в оценке или дисконте рискованных будущих денежных потоков и применяют свой опыт ценообразования от страхования к другим направлениям бизнеса. Например, страхование секьюритизация требует как актуарных, так и финансовых навыков. Актуарии также выступают в качестве свидетелей-экспертов, применяя свой анализ в судебных процессах для оценки экономической стоимости потерь, таких как упущенная прибыль или упущенная заработная плата.
Основные требования общественных интересов привели к разделению рисков еще на заре цивилизации. Например, люди, которые всю жизнь прожили в лагере, подвергались риску пожара, в результате которого их группа или семья остались бы без крова. После появления бартера возникли более сложные риски и проявились новые формы риска. Торговцы, отправляющиеся в торговые путешествия, несли риск потерять вверенные им товары, свое имущество или даже свою жизнь. Появились посредники для складирования и торговли товарами, что подвергало их финансовому риску. Первичные поставщики в расширенных семьях или домашних хозяйствах рискуют преждевременно умереть, получить инвалидность или немощь, в результате чего их иждивенцы будут голодать. закупка была затруднена, если кредитор беспокоился о выплате в случае смерти или немощи заемщика. С другой стороны, люди иногда жили слишком долго с финансовой точки зрения, исчерпывая свои сбережения, если таковые имелись, или становясь обузой для других членов расширенной семьи или общества.
В древнем мире не всегда было место для больных, страдающих, инвалидов, престарелых или бедных - они часто не входили в культурное сознание общества. Ранние методы защиты, помимо обычной поддержки расширенной семьи, включали благотворительность; религиозные организации или соседи собирали деньги для обездоленных и нуждающихся. К середине III века в Риме благотворительные операции поддерживали 1500 страдающих людей. Благотворительная защита остается активной формой поддержки в современную эпоху, но получение благотворительности сомнительно и часто сопровождается социальной стигмой.
Элементарными соглашениями о взаимопомощи и пенсионными выплатами действительно возникли в древности. В начале Римской империи ассоциации были созданы для покрытия расходов на погребение, кремацию и создание памятников - предшественников погребального страхования и дружественных обществ. Небольшая сумма вносилась в коммунальный фонд еженедельно, и в случае смерти одного из членов фонда фонд покрывал расходы на обряды и погребение. Эти общества иногда продавали доли в здании columbāria, или склепах, принадлежащих фонду. Другие ранние примеры договоров о взаимном поручительстве и гарантиях можно проследить до различных форм товарищества внутри саксонских кланов Англии и их германских предков, а также до кельтского общества.
Страхование, не связанное с жизнью, начиналось как защита от потери груза во время морского путешествия. Анекдотические сообщения о таких гарантиях встречаются в трудах Демосфена, жившего в 4 веке до нашей эры. Самые ранние записи об официальном полисе страхования, кроме страхования жизни, происходят из Сицилии, где имеется запись о контракте 14 века на страхование партии пшеницы. В 1350 году Ленардо Каттанео взял на себя «все риски от стихийных бедствий или действий человека, а также от морских опасностей», которые могут произойти с партией пшеницы из Сицилии в Тунис на сумму максимум 300 флоринов. За это ему была выплачена премия в размере 18%.
В течение 17 века, разрабатывалась более научная основа для управления рисками. В 1662 году лондонский торговец по имени Джон Граант показал, что существуют предсказуемые закономерности долголетия и смерти в определенной группе или когорте людей, несмотря на неопределенность относительно будущего долголетия или смертности любого человека. Это исследование легло в основу первоначальной таблицы дожития. Комбинируя эту идею с идеей оценки сложных процентов и аннуитета, стало возможным создать схему страхования для обеспечения страхования жизни или пенсий для группы людей, а также для расчета с некоторыми степень точности необходимых взносов каждого члена в общий фонд при условии фиксированной процентной ставки. Первым, кто правильно вычислил эти значения, был Эдмонд Галлей. В своей работе Галлей продемонстрировал метод использования своей таблицы дожития для расчета премии, которую человек определенного возраста должен заплатить, чтобы приобрести пожизненную ренту.
Джеймс Додсон Работа над системой страховых взносов уровня привела к образованию Общества справедливых гарантий в отношении жизни и выживания (теперь широко известного как Equitable Life ) в Лондоне в 1762 году. Это была первая жизнь страховой компании использовать ставки страховых взносов, которые были научно рассчитаны для долгосрочных полисов жизни, используя работу Додсона. После смерти Додсона в 1757 году Эдвард Роу Морс взял на себя руководство группой, которая в конечном итоге стала Обществом справедливых гарантий. Именно он уточнил, что главное должностное лицо должно называться актуарием. Ранее использование этого термина было ограничено должностным лицом, которое записывало решения или действия церковных судов, в древние времена первоначально секретарем римского сената, ответственного за составление Acta Senatus. Другие компании, которые изначально не использовали такие математические и научные методы, чаще всего терпели неудачу или были вынуждены принять методы, впервые разработанные Equitable.
В 18 и 19 веках вычислительная сложность ограничивалась ручными вычислениями. Фактические расчеты, необходимые для расчета справедливой страховой премии, сложны. Актуарии того времени разработали методы построения легко используемых таблиц с использованием сложных приближений, называемых функциями коммутации, для облегчения своевременного, точного ручного расчета страховых взносов. Со временем были созданы актуарные организации для поддержки и развития актуариев и актуарной науки, а также для защиты общественных интересов путем обеспечения компетентности и этических стандартов. Поскольку расчеты были обременительными, актуарные методы были обычным делом.
Актуарии, не относящиеся к жизни, пошли по стопам своих соотечественников в начале 20 века. В Соединенных Штатах на пересмотр в 1920 году ставок компенсации работникам потребовалось более двух месяцев круглосуточной работы дневных и ночных групп актуариев. В 1930-х и 1940-х годах были разработаны строгие математические основы для случайных процессов. Актуарии начали прогнозировать убытки, используя модели случайных событий вместо детерминированных методов. Компьютеры произвели дальнейшую революцию в актуарной профессии. От карандаша и бумаги до перфокарт и микрокомпьютеров - возможности актуария в области моделирования и прогнозирования выросли в геометрической прогрессии.
Еще одним современным достижением является конвергенция современной финансовой теории с актуарной наукой. В начале 20 века актуарии разрабатывали методы, которые можно найти в современной финансовой теории, но по разным историческим причинам эти разработки не получили большого признания. В конце 1980-х - начале 1990-х актуарии предприняли особые попытки объединить финансовую теорию и стохастические методы в свои устоявшиеся модели. В 21 веке эта профессия, как на практике, так и в учебных программах многих актуарных организаций, объединяет таблицы, модели потерь, стохастические методы и финансовую теорию, но все еще не полностью соответствует современной финансовой экономике.
Поскольку в мире относительно мало актуариев по сравнению с представителями других профессий, актуарии пользуются большим спросом и получают высокую оплату за оказываемые услуги. Согласно публикации 2019 года, созданной Бюро труда и статистики США, средняя годовая зарплата актуариев в США составляла 108 350 долларов. Аналогичным образом, исследование 2014 года в Соединенном Королевстве показало, что начальная зарплата недавно утвержденного актуария составляет около £ 50 000; актуарии с большим опытом могут заработать более 100 000 фунтов стерлингов.
Актуарная профессия на протяжении десятилетий неизменно считается одной из самых востребованных. Актуарии работают относительно разумные часы, в комфортных условиях, без необходимости физических нагрузок, которые могут привести к травмам, хорошо оплачиваются, и у этой профессии стабильно хорошие перспективы найма. Мало того, что профессия в целом оценивается высоко, она также считается одной из лучших профессий для женщин и одной из лучших профессий, устойчивых к рецессии. В США эта профессия была признана лучшей профессией по версии CareerCast, которая использует пять ключевых критериев для ранжирования рабочих мест - окружающая среда, доход, перспективы занятости, физические нагрузки и стресс, в 2010, 2013 и 2015 годах. она оставалась в двадцатке лучших. В Соединенном Королевстве и во всем мире актуарии продолжают занимать высокое положение в качестве профессии.
Чтобы стать полностью аттестованным актуарием, необходимо пройти серию строгих профессиональных экзаменов, обычно на несколько лет. В некоторых странах, таких как Дания, большая часть обучения проходит в университетах. В других странах, например в США, большая часть обучения проходит во время работы через серию экзаменов. В Великобритании и странах, в которых применяется этот процесс, существует гибридная структура университетских экзаменов.
Поскольку эти квалификационные экзамены чрезвычайно строгие, поддержка обычно доступна людям, проходящим обучение. экзамены. Часто работодатели предоставляют оплачиваемое время обучения на рабочем месте и оплачиваемое посещение семинаров, предназначенных для экзаменов. Кроме того, многие компании, в которых работают актуарии, получают автоматическое повышение заработной платы или повышение по службе после сдачи экзаменов. В результате студенты-актуарные студенты имеют сильные стимулы уделять достаточно времени учебе в нерабочее время. Обычное практическое правило для экзаменуемых состоит в том, что для экзаменов Общества актуариев на каждые четыре часа требуется около 400 часов учебного времени. Таким образом, в течение нескольких лет следует ожидать тысячи часов учебного времени, при условии отсутствия сбоев.
Исторически актуарная профессия неохотно указала проходные баллы за его экспертизы. Бывший председатель экзаменационной комиссии Института и факультета актуариев заявил, что для устранения опасений, что существуют уже существующие квоты сдачи / отклонения: «Хотя студентам трудно в это поверить, у экзаменационной комиссии нет квот для сдачи экзаменов. Соответственно, процент сдачи может меняться (и меняется). Он определяется качеством кандидатов, сдающих экзамен, и, в частности, насколько хорошо они подготовлены. Критерием является пригодность к сдаче, а не то, сможете ли вы получить оценку в сидят верхние 40% кандидатов ». В 2000 году Актуарное общество по травмам (CAS) решило начать выставлять проходные оценки за предлагаемые экзамены. Политика CAS также не заключается в том, чтобы выставлять оценки по конкретным коэффициентам успешности; Совет CAS подтвердил в 2001 году, что «CAS не должна использовать заранее установленный коэффициент сдачи в качестве руководства для выставления проходной оценки для любого экзамена. Если CAS определяет, что 70% всех кандидатов продемонстрировали достаточное понимание материала программы, то эти 70 % должны пройти. Точно так же, если CAS определит, что только 30% всех кандидатов продемонстрировали достаточное понимание материала программы, то только эти 30% должны пройти. "
Актуарии появлялись в художественных произведениях, включая литературу, театр, телевидение и кино. Иногда их изображали как «одержимых математикой, социально разобщенных людей с шокирующе плохими прическами», что вызывало неоднозначную реакцию среди самих актуариев.
 | Найдите актуарий в Wiktionary, бесплатном словаре. |
