Войти
Роберт Ф. Альмгрен - прикладной математик, ученый и бизнесмен, специализирующийся на микроструктуре рынка и исполнении ордеров. Он сын известного Принстона математика Фредерика Дж. Алмгрена-младшего Вместе с Нилом Криссом он написал основополагающую статью «Оптимальное выполнение портфельных транзакций», который, по словам институционального инвестора, «помог заложить основу для алгоритмов цены прибытия, разрабатываемых на Уолл-стрит». В 2008 году вместе с Кристианом Хауффом он стал соучредителем Quantitative Brokers, компании финансовых технологий, обеспечивающей агентское алгоритмическое исполнение на фьючерсных рынках и рынках процентных ставок. В настоящее время он является главным научным сотрудником QB и приглашенным профессором по исследованиям операций и финансовой инженерии в Принстонском университете.
Роберт Алмгрен получил степень бакалавра наук. по физике и степень бакалавра наук. получил степень магистра математики в Массачусетском технологическом институте, затем магистра наук. Кандидат прикладной математики Гарвардского университета. Он получил докторскую степень. Имеет степень доктора прикладной и вычислительной математики в Принстонском университете в 1989 г., защитив диссертацию на тему Эндрю Майда о резонансном взаимодействии акустических волн при горении газов.
Он был приглашенным членом Института математических наук Куранта в Нью-Йоркском университете, затем занял постдокторантуру в Парижском университете 7 под руководством Клода Бардо. С 1993 по 2000 год он был доцентом математики в Чикагском университете, где его исследования были сосредоточены на проблемах со свободными границами в жидких каплях и росте кристаллов, и где он помог основать программу магистра наук по финансовой математике. С 2000 по 2005 год он был доцентом (штатным сотрудником) в Университете Торонто, где он был директором программы «Магистр математических финансов». В 2005 году он оставил академические круги, чтобы стать главой отдела количественных стратегий и управляющим директором группы Electronic Trading Services в Bank of America, где он разработал алгоритм Instinct для адаптивного исполнения сделок по акциям с малой капитализацией.
Его самая известная статья - «Оптимальное выполнение портфельных транзакций» 2000 года с Нилом Криссом. В этом документе представлена простая модель постоянного и временного воздействия на рынок и предложено, что оптимальные траектории исполнения сделок представляют собой баланс между медленной торговлей, чтобы минимизировать влияние на рынок, и быстрой торговлей для снижения риска волатильности относительно цены прибытия или нехватки реализации ориентир. Эта работа широко цитировалась и расширялась Альмгреном и другими. В 2005 году вместе с группой квантов Citigroup он опубликовал эмпирическую модель влияния на фондовый рынок, которая стала центральным элементом системы управления портфелем BECS Citi.
