Войти
Процесс скачка представляет собой тип стохастического процесса, который имеет дискретные движения, называемые скачки, со случайными временами прихода, а не непрерывное движения, как правило, смоделированных в виде простой или составной Пуассон процессе.
В финансах используются различные стохастические модели для моделирования движения цен финансовых инструментов ; например, модель Блэка – Шоулза для опционов ценообразования предполагает, что лежащий в основе инструмент следует традиционному процессу распространения с непрерывными случайными движениями во всех масштабах, независимо от того, насколько они малы. Джон Каррингтон Кокс и Стивен Росс предположили, что цены на самом деле следуют «скачкообразному процессу».
Роберт С. Мертон распространил этот подход на гибридную модель, известную как диффузия скачков, в которой говорится, что цены имеют большие скачки, перемежающиеся небольшими непрерывными движениями.
