Светлозар Рачев

Светлозар (Зари) Т. Рачев
Светлозар Тодоров Рачев
Светлозар Т. Рачев в 2008 г.
Родился	Светлозар Тодоров Рачев ( 1951-09-06)6 сентября 1951 г. (70 лет) Плевен, Болгария
Альма-матер
Занятие
Академическая карьера
Докторская советник	Леонид Канторович Владимир Михайлович Золотарев
Докторские студенты	Анна Панорска
Веб-сайт	http://www.math.ttu.edu/~srachev/

Светлозар (Зари) Тодоров Рачев ( болгарский : Светлозар Тодоров Рачев, родился 6 сентября 1951 г.) - болгарский математик, который работает в области математических финансов, теории вероятностей и статистики. Он известен своей работой в области вероятностных метрик, ценообразования производных финансовых инструментов, моделирования финансовых рисков и эконометрики. В практике управления рисками он является автором методологии, лежащей в основе флагманского продукта FinAnalytica.

• 1 Жизнь и работа
• 2 FinAnalytica
• 3 награды и награды
• 4 Избранные публикации
  • 4.1 Книги
  • 4.2 Статьи
• 5 ссылки
• 6 Внешние ссылки

Рачев получил степень магистра математики на математическом факультете Софийского университета в 1974 году, степень доктора философии в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова под руководством Владимира Золотарева в 1979 году и степень доктора наук в Математическом институте им. Стеклова в 1986 году под руководством Леонида Канторовича., лауреат Нобелевской премии по экономическим наукам Андрей Колмогоров и Юрий Прохоров. В настоящее время он является почетным профессором Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, профессором математики Техасского технологического университета.

В области математических финансов Рачев известен своей работой по применению негауссовских моделей для оценки рисков, ценообразования опционов и применения таких моделей в теории портфелей. Он также известен тем, что ввел новое соотношение риска и доходности, « Соотношение Рачева », предназначенное для измерения потенциальной выгоды относительно хвостового риска в негауссовских условиях.

В области теории вероятностей широко цитируются его книги по вероятностным метрикам и проблемам массового транспорта.

Академическая работа Рачева по негауссовским моделям в математических финансах была вдохновлена ​​трудностями обычных классических гауссовских моделей для отражения эмпирических свойств финансовых данных. Рачев и его дочь, Боржана Рачева-Иотова, основали Bravo Group в 1999 году, компанию с целью разработки программного обеспечения на основе исследований Рачева о моделях с толстым хвостом. Позже компания была приобретена FinAnalytica. Компания была удостоена награды Waters Rankings «Лучший поставщик решений для управления рыночными рисками» в 2010, 2012 и 2015 годах, а также награды «Самый инновационный специализированный поставщик» в 2014 году.

• Сотрудник Института математической статистики
• Премия Гумбольдта для иностранных ученых (1995)
• Почетный доктор наук Санкт-Петербургского государственного технологического института (1992).
• Иностранный член РАЕН

Книги

• Рачев, СТ (1991). Вероятностные метрики и устойчивость стохастических моделей. Нью-Йорк: Вили. ISBN   978-0471928775.
• Рачев, СТ; Рюшендорф, Л. (1998). Проблемы общественного транспорта, Том I: Теория. Springer. ISBN   978-1475785258.
• Рачев, СТ; Рюшендорф, Л. (1999). Проблемы общественного транспорта, Том II: Приложения. Springer. ISBN   978-0387983523.
• Рачев, СТ; Миттник, С. (2000). Стабильные паретианские модели в финансах. Вайли. ISBN   978-0471953142.
• Рачев, СТ; Kim, Y.; Bianchi, ML; Fabozzi, FJ (2011). Финансовые модели с процессами сбора и кластеризацией волатильности. Нью-Йорк: Спрингер. ISBN   978-0470482353.
• Рачев, СТ; Клебанов, Лев; Стоянов, С.В. Fabozzi, FJ (2013). Методы расстояний в теории вероятностей и статистики. Springer. ISBN   978-1461448686.

Статьи

• Рачев, СТ; Сенгупта, А. (1993). «Смеси Лапласа-Вейбулла для моделирования изменения цен». Наука управления. 39 (8): 1029–1038. DOI : 10.1287 / mnsc.39.8.1029.
• Миттник, С. ; Рачев, СТ (1993). «Моделирование доходности активов с альтернативными стабильными распределениями». Эконометрические обзоры. 12 (3): 261–330. DOI : 10.1080 / 07474939308800266.
• Миттник, С. ; Paollela, M.; Рачев, СТ (2000). «Диагностика и лечение« жирных хвостов »в данных о финансовой отдаче». Журнал эмпирических финансов. 7 (3–4): 389–416. DOI : 10.1016 / S0927-5398 (00) 00019-0.
• Миттник, С. ; Paollela, M.; Рачев, СТ (2002). «Стационарность устойчивого энергетического процесса GARCH». Журнал эконометрики. 106 (1): 97–107. DOI : 10.1016 / S0304-4076 (01) 00089-6.
• Биглова, А.; Ортобелли, С.; Рачев, СТ; Стоянов, С.В. (2004). «Различные подходы к оценке риска в теории портфеля». Журнал управления портфелем. 31 (1): 103–112. DOI : 10,3905 / jpm.2004.443328.
• Стоянов, С.В. Рачев, СТ; Fabozzi, FJ (2007). «Оптимальные финансовые портфели». Прикладные математические финансы. 14 (5): 401–436. DOI : 10.1080 / 13504860701255292.
• Bierbrauer, M.; Menn, C.; Рачев, СТ; Тюрк, С. (2007). «Спотовое ценообразование и деривативы на рынке электроэнергии EEX». Журнал "Банковское дело и финансы". 31 (11): 3462–3485. DOI : 10.1016 / j.jbankfin.2007.04.011.
• Стоянов, С.В.; Рачев, СТ; Рачева-Иотова, Б.; Fabozzi, FJ (2011). «Модели с жирным хвостом для оценки риска». Журнал управления портфелем. 37 (2): 107–117. DOI : 10,3905 / jpm.2011.37.2.107.

• Определение соотношения Рачева
• FinAnalytica Inc