Войти
В численных методов для стохастических дифференциальных уравнений, то метод приближения цепь Маркова (MCAM) принадлежит несколько числовых (схем) подходы, используемые в стохастической теории управления. К сожалению, простая адаптация детерминированных схем для согласования со стохастическими моделями, такими как метод Рунге – Кутта, вообще не работает.
Это мощный и широко используемый набор идей, поскольку в настоящее время стохастический контроль находится в зачаточном состоянии, его можно даже назвать «прозрениями». для численных и других задач аппроксимации в случайных процессах. Они представляют собой аналоги детерминированной теории управления, такой как теория оптимального управления.
Основная идея MCAM состоит в том, чтобы аппроксимировать исходный управляемый процесс выбранным управляемым марковским процессом в пространстве конечных состояний. В случае необходимости необходимо также аппроксимировать функцию стоимости для той, которая соответствует цепи Маркова, выбранной для аппроксимации исходного стохастического процесса.
