Кеннет Д. Уэст

Кеннет Дэвид Уэст (родился в 1953 г.) - профессор экономики факультета экономики Университета Висконсина Висконсинского университета, профессор Джона Д. Макартура и Рагнара Фриша. В настоящее время он является соредактором, а ранее работал соредактором American Economic Review. Он опубликовал множество публикаций в области макроэкономики, финансов, международной экономики и эконометрики. Среди его наград - Национальная стипендия Джона М. Штауффера в области государственной политики Института Гувера, исследовательская стипендия Альфреда П. Слоана, член Эконометрического общества и стипендия Эйба. Он был научным сотрудником NBER с 1985 года.

Уэст получил степень бакалавра искусств. Экономика и математика от Уэслианского университета в 1973 году и докторская степень. из Массачусетского технологического института в 1983 году. Он преподавал в Принстонском университете с 1983 по 1988 год, прежде чем присоединиться к Висконсинскому университету в 1988 году. Он занимал должности приглашенного ученого в нескольких центральных банках и в нескольких филиалах США. Федеральная резервная система. Он опубликовал множество публикаций в области макроэкономики, финансов, международной экономики и эконометрики. Административные должности включают два срока в качестве председателя экономического факультета Университета Висконсин-Мэдисон.

Он лучший известен разработкой с Уитни К. Ньюи, оценки Ньюи – Уэста, которая надежно оценивает ковариационную матрицу регрессионной модели, когда ошибки гетероскедастический и аутокоррелированный.

• 1 Личная жизнь
• 2 Вклад
  • 2.1 Оценка Ньюи – Уэста
• 3 Избранные публикации
• 4 Ссылки
• 5 Внешние ссылки

Вест живет в Мадисе он, штат Висконсин, с женой и двумя детьми.

Оценка Ньюи – Уэста

A Оценка Ньюи – Уэста используется в статистике и эконометрике для оценки ковариационная матрица параметров модели регрессионного типа, когда эта модель применяется в ситуациях, когда стандартные допущения регрессионного анализа не применяются. Он был разработан Уитни К. Ньюи и Кеннетом Д. Уэстом в 1987 году, хотя существует ряд более поздних вариантов. Оценщик используется, чтобы попытаться преодолеть автокорреляцию (также называемую последовательной корреляцией) и гетероскедастичность в условиях ошибки в моделях, часто для регрессий, применяемых к временные ряды данные.

• Newey, Whitney K.; Уэст, Кеннет Д. (1987). «Простая положительная полуопределенная матрица гетероскедастичности и автокорреляционной согласованной ковариации» (PDF). Econometrica. 55(3): 703–708. doi : 10.2307 / 1913610. JSTOR 1913610.
• Ньюи, Уитни К.; Уэст, Кеннет Д. (1994). «Автоматический выбор запаздывания в оценке ковариационной матрицы» (PDF). Обзор экономических исследований. 61(4): 631–653. doi : 10.2307 / 2297912. JSTOR 2297912.
• Уэст, Кеннет Д. (1996). «Асимптотический вывод о предсказательной способности». Econometrica. 64(5): 1067–1084. doi : 10.2307 / 2171956. JSTOR 2171956.
• Newey, Whitney K.; Уэст, Кеннет Д. (1987). «Проверка гипотез эффективным методом оценки моментов». Международное экономическое обозрение. 28(3): 777–787. doi : 10.2307 / 2526578. JSTOR 2526578.
• Энгель, Чарльз; Уэст, Кеннет Д. (2005). «Курсы валют и основы». Журнал политической экономии. 113 (3): 485–517. CiteSeerX 10.1.1.165.2899. doi : 10.1086 / 429137. JSTOR 429137.
• Кларк, Тодд Э; Уэст, Кеннет Д. (2007). «Приблизительно обычные тесты для равной точности прогнозов во вложенных моделях» (PDF). Журнал эконометрики. 138 (1): 291–311. doi : 10.1016 / j.jeconom.2006.05.023.
• West, Kenneth D. (1987). «Спецификационный тест на спекулятивные пузыри» (PDF). Ежеквартальный журнал экономики. 102 (3): 553–580. doi : 10.2307 / 1884217. JSTOR 1884217.
• Уэст, Кеннет Д. (1988). «Дивидендные инновации и волатильность курса акций» (PDF). Econometrica. 56(1): 37–61. doi : 10.2307 / 1911841. JSTOR 1911841.
• Чо, Донгчул; Уэст, Кеннет Д. (1995). «Прогностическая способность нескольких моделей волатильности обменного курса» (PDF). Журнал эконометрики. 69(2): 367–391. doi : 10.1016 / 0304-4076 (94) 01654-I.
• West, Kenneth D. (1988). «Тесты на пузыри, причуды и волатильность курсов акций: частичная оценка» (PDF). Финансовый журнал. 43(3): 639–656. doi : 10.1111 / j.1540-6261.1988.tb04596.x. JSTOR 2328188.
• Уэст, Кеннет Д. (1988). «Асимптотическая нормальность, когда регрессоры имеют единичный корень». Econometrica. 56(6): 1397–1417. doi : 10.2307 / 1913104. JSTOR 1913104.
• Уэст, Кеннет Д. (2006). Оценка прогнозов.. 1 . С. 99–134. DOI : 10.1016 / S1574-0706 (05) 01003-7. ISBN 9780444513953.

• Страница факультета Веста в Университете Висконсина