Войти
| Фрэнсис X. Диболд | |
|---|---|
| Родился | (1959-11-12) 12 ноября 1959 (возраст 60). Филадельфия, Пенсильвания, США |
| Гражданство | Американское |
| Учреждение | Университет Пенсильвании. NBER |
| Филд | Эконометрика. Финансовая экономика. Макроэкономика |
| Alma mater | Пенсильванский университет (бакалавр, доктор философии) |
| доктор l. советник | Марк Нерлов (председатель) Лоуренс Кляйн, Питер Поли |
| Вклад | тест Дибольда-Мариано;. латентный фактор ARCH. Реализованное моделирование волатильности;. Динамическая модель кривой доходности Нельсона-Сигеля;. Измерение и визуализация сетевой связности |
| Награды | Стипендия Гуггенхайма. Стипендия Слоуна. Стипендия Гумбольдта |
Фрэнсис X. Диболд (родился 12 ноября 1959 г.) - американский экономист, известный своими работами в области прогнозного эконометрического моделирования, финансовой эконометрики и макроэконометрики. Он получил оба диплома B.S. и к.т.н. степени в Пенсильванском университете («Пенн»), где в его докторский комитет входили Марк Нерлов, Лоуренс Кляйн и. Он провел большую часть своей карьеры в Пенсильвании, где подготовил около 75 кандидатов наук. ученики. В настоящее время он является профессором социальных наук Пола Ф. и Уоррена С. Миллера и профессором экономики Школы искусств и наук Пеннс, а также профессором финансов и профессором статистики в Уортонской школе Пенна. Он также является научным сотрудником факультета Национального бюро экономических исследований в Кембридже, Массачусетс, и автором блога No Hesitations.
Диболд является избранным членом Эконометрического общества, Американской статистической ассоциации и Международного института прогнозистов, а также получателем Стипендии Слоуна, Гуггенхайма и Гумбольдта. Он входил в состав редакционных коллегий Econometrica, Review of Economics and Statistics и International Economic Review. Он работал приглашенным профессором в Принстонском университете, Чикагском университете, Университете Джона Хопкинса и Нью-Йоркском университете. Он был президентом (2011–2013 гг.) И председателем Совета по проверке моделей Федеральной резервной системы (2012–2013 гг.).
В прогнозном эконометрическом моделировании Дибольд наиболее известен благодаря «тесту Дибольда-Мариано» для оценки точности точечного прогноза, методам оценки условной калибровки прогноза плотности и своим текстом Elements прогнозирования.
В финансовой эконометрике Диболд наиболее известен своим вкладом в моделирование волатильности, включая «ARCH-модель латентного фактора» Диболда-Нерлова и извлечение Андерсена-Боллерслева-Дибольда «реализованной волатильности» из высокой -частотная доходность активов;
В макроэконометрике Диболд наиболее известен своей работой над интерфейсом макрофинансов и своей работой над макроэкономическим мониторингом в реальном времени, в частности бизнесом Аруоба-Дибольда-Скотти («ADS»). Индекс условий, который в настоящее время поддерживается Федеральным резервным банком Филадельфии.
. Дополнительные заслуживающие внимания разработки включают динамическую модель кривой доходности Нельсона-Сигеля Диболда-Ли и ее расширения; и структура Diebold-Yilmaz для динамического измерения и визуализации сетевой связности.
