Войти
Индекс реализованной волатильности Thomson Reuters - это недавно разработанный индекс фондового рынка из Thomson Reuters Indices. Он измеряет и прогнозирует реализованную волатильность на различных временных горизонтах - от одного дня до нескольких месяцев.
Этот индекс можно использовать для построения кривых волатильности с различным временем горизонты. Его также можно использовать для построения перекоса, необходимого для ценообразования опционов вне денег. Его способность к прогнозированию позволяет заранее узнать о реализованной волатильности за несколько дней до месяца. Реализованная волатильность может считаться более полезной мерой для участников рынка, чем меры подразумеваемой волатильности (IV).
Индекс был впервые представлен во время веб-трансляции The Long Short of It - Новые показатели волатильности 23 сентября 2009 года Эндрю Кларком, главным специалистом по индексам Стратегом at Thomson Reuters Indices.
