Войти
| Регламент Европейского Союза | |
 | |
| Заголовок | Назначение конкретных задач на европейском Центральный банк в отношении политики пруденциального надзора за кредитными учреждениями |
|---|---|
| Применимость | Все государства-члены ЕС. Однако только государства еврозоны и государства-члены ЕС, заключившие «соглашения о тесном сотрудничестве» (совместно именуемые участвующими членами SSM), будут подпадать под задачи надзора, возложенные на ЕЦБ. |
| Сделано | Советом Европейского Союза |
| Сделано в соответствии с | статьей 127 (6) журнала TFEU. |
| Journal ссылка | OJ L287, 29.10.2013, с.63–89 |
| История | |
| Дата создания | 15 октября 2013 г. |
| Вступило в силу | 3 ноября 2013 г. |
| Дата введения | 4 ноября 2014 г. |
| Действующее законодательство | |
Первоначальный дом SSM, Японский центр в Франкфурте 
Текущий дом SSM (с марта 2016 г.), Евробашня во Франкфурте Единый механизм надзора (SSM ) - это законодательная и институциональная основа, которая предоставляет Европейскому центральному банку (ЕЦБ) единоличное право лицензирования для всех банков в участвующих государствах-членах ЕС (кроме отделения банков из стран, не входящих в ЕЭЗ ) и делает это prudenti всех этих банков, непосредственно для крупных и косвенно для мелких. Страны еврозоны обязаны участвовать, в то время как участие является добровольным для не входящих в еврозону EU государств-членов. По состоянию на конец 2018 года ни одна из стран, не входящих в еврозону, не присоединилась, хотя ЕЦБ сообщил, что некоторые из них проявили интерес. SSM был создан первым и остается центральным компонентом европейского банковского союза и работает в сочетании с механизмом единого разрешения конфликтов.
Решение о едином надзорном механизме было принято в рамках перехода еврозоны к банковскому союзу на саммите глав государств и правительств еврозоны. в Брюсселе 28–29 июня 2012 года. В соответствии с принятыми тогда решениями, Европейская комиссия разработала свое предложение о Постановлении Совета об учреждении SSM летом 2012 года и опубликовала это 12 сентября 2012 года.
ЕЦБ «приветствовал» это предложение, но канцлер Германии Ангела Меркель допросила способность ЕЦБ контролировать 6000 банков ». Вице-президент Европейской комиссии, Олли Рен ответил, что большинство европейских банков по-прежнему будут контролироваться национальными надзорными органами, а ЕЦБ «возьмет на себя окончательную ответственность за надзор, чтобы предотвратить эскалацию банковских кризисов ».
Некоторые экономисты оставались скептичными, указывая на состав совета SSM как на проблему. Комиссия предлагает совет, состоящий в общей сложности из 23 членов, из которых 17 представителей органов банковского надзора стран-членов плюс один председатель, один заместитель председателя и четыре других члена. Таким образом, подавляющее большинство совета SSM будет состоять из национальных надзорных органов, которые «не ценят вмешательство ЕЦБ в их повседневную национальную надзорную деятельность».
Европейский парламент и Совет согласовал особенности надзора ЕЦБ за банками еврозоны 19 марта 2013 года. Парламент проголосовал за Регламент SSM 12 сентября 2013 года, а Совет Европейского Союза дал свое одобрение 15 октября. 2013.
Регламент SSM установил 4 ноября 2014 года как дату, когда ЕЦБ приступит к выполнению своих надзорных функций. В еврозоне регулирование возлагает на ЕЦБ ответственность примерно за 130 финансовых учреждений, владеющих 85% банковских активов.
SSM действует как система общего банковского надзора в ЕС, в который входят национальные органы надзора и Европейский центральный банк. ЕЦБ наделен последними надзорными полномочиями, в то время как национальные надзорные органы играют вспомогательную роль.
Между ЕЦБ и национальными надзорными органами установлено разделение труда. Банки, которые считаются "значительными", будут контролироваться непосредственно ЕЦБ. Более мелкие банки по-прежнему будут напрямую контролироваться их национальными властями, хотя ЕЦБ имеет право осуществлять прямой надзор за любым банком. Банк считается значительным, если он соответствует любому из следующих пяти условий:
В общей сложности 122 банка находятся под непосредственным надзором ЕЦБ, представляя примерно 82% банковских активов. Все остальные банки в SSM (более 6000 только в еврозоне) будут контролироваться национальным надзорным органом, хотя ЕЦБ будет сохранять окончательные надзорные полномочия над этими банками.
Наблюдательный совет будет разрабатывать надзорные решения. Наблюдательный совет d будет состоять из национальных наблюдателей, участвующих в SSM, в дополнение к председателю, заместителю председателя и четырем представителям ЕЦБ.
После проекта решения официальное решение должно быть принято окончательным органом, принимающим решения ЕЦБ, Управляющим советом, который состоит из национальных центральных банков еврозоны и ЕЦБ. Исполнительный совет.
Предусмотрено строгое административное разделение между денежно-кредитными и надзорными задачами ЕЦБ. Однако окончательное решение по обоим вопросам принимается одним и тем же органом (Совет управляющих ).
19 стран-членов еврозоны автоматически участвуют в SSM. Последней страной, которая присоединилась, была Литва, когда она присоединилась к еврозоне 1 января 2015 года.
Поскольку договоры ЕС предоставляют юрисдикцию ЕЦБ только над странами еврозоны, юридически он не может применять меры в - государства еврозоны. Это помешало бы ЕЦБ эффективно выполнять свою надзорную роль в этих государствах. Согласно Европейским договорам, страны, не входящие в зону евро, не имеют права голоса в Управляющем совете ЕЦБ и, в свою очередь, не связаны решениями ЕЦБ. Страны, не входящие в еврозону, не могут стать полноправными членами SSM в том смысле, что они имеют те же права и обязанности, что и члены SSM еврозоны.
Однако страны ЕС, не входящие в еврозону, могут заключить «соглашение о тесном сотрудничестве» с ЕЦБ. Банки в этой стране затем контролируются ЕЦБ, и страна получает место в Наблюдательном совете ЕЦБ. Это позволит банкам в этой стране находиться под надзором ЕЦБ при условии, что у них есть механизмы, позволяющие сделать меры ЕЦБ обязательными для национальных властей. Соглашение о «тесном сотрудничестве» может быть расторгнуто ЕЦБ или участвующим государством-членом, не входящим в еврозону. Участвующие государства, не входящие в зону евро, также получат место в Наблюдательном совете ЕЦБ.
Процедура присоединения стран, не входящих в зону евро, к SSM посредством «тесного сотрудничества», регулирующая сроки и содержание заявок, а также то, как ЕЦБ должен оценка таких заявок и практических аспектов приема новых членов была изложена в Решении ECB / 2014/510. Решение вступило в силу 27 февраля 2014 года. 24 июня 2020 года управляющий совет ЕЦБ принял решение заключить соглашение о тесном сотрудничестве с центральными банками Болгарии и Хорватии. Соглашения о тесном сотрудничестве вступают в силу 1 октября 2020 года, после чего они будут участвовать в SSM.
Режим мониторинга ЕЦБ включает проведение стресс-тестов на финансовые институты. В случае обнаружения проблем ЕЦБ будет иметь возможность провести раннее вмешательство в банк, чтобы исправить ситуацию, например, установив лимиты капитала или риска или потребовав изменений в руководстве.
Однако, если выяснится, что банк находится в опасности банкротства, ответственность за решение этой проблемы будет нести Механизм единого разрешения проблем.
Первый предел к сфере охвата SSM является географическим, поскольку охватывает только часть стран-членов ЕС. Таким образом, это будет способствовать развитию так называемой многоскоростной Европы. Второе ограничение заключается в том, что SSM занимается только банковским надзором. Надзор за остальной частью финансового сектора (например, страховыми компаниями) остается национальной компетенцией. Кроме того, некоторые аспекты банковского надзора (например, защита потребителей или мониторинг борьбы с отмыванием денег) остаются задачей национальных надзорных органов.
Председатель:
Вице-председатель:
Назначенцы ЕЦБ:
26 октября 2014 года ЕЦБ опубликовал свой первый всеобъемлющий обзор надзора, охватывающий 130 наиболее значимых кредитных организаций в 19 странах еврозоны (активы на сумму 22 триллиона евро - 82%). от общих банковских активов в еврозоне), из которых 3 кредитных учреждения из Литвы были включены только для информационная цель, поскольку они впервые присоединятся к SSM 1 января 2015 года. Выбор значительных кредитных организаций, подлежащих надзору и стресс-тесту, не идентичен выбору каждого штата своих внутренних системно важных Финансовые учреждения.
Отчет о надзоре включал:
EBA разработало используемую методологию стресс-тестов, где b От участников требовалось поддерживать минимальное значение CET1 на уровне 8% при базовом сценарии (равном требованию для AQR) и минимальное соотношение CET1 на уровне 5,5% при неблагоприятном сценарии. Обзор показал, что, несмотря на выявление необходимости корректировки стоимости активов, равной 62 млрд евро, в общей сложности 105 из 130 банков, получивших оценку, по-прежнему соответствовали каждому из 3 рассчитанных минимальных требований к капиталу на 31 декабря 2013 года. Таким образом, всего лишь На 31 декабря 2013 года было установлено, что 25 банков страдают от дефицита капитала, 12 из которых уже сумели покрыть этот дефицит капитала за счет привлечения дополнительного капитала CET1 с рынков в течение 2014 года. Остальным 13 банкам, все еще страдающим от дефицита капитала, было предоставлено финансирование 2 недели на то, чтобы представить план того, как они планируют его покрыть, с окончательным сроком для привлечения дополнительного капитала CET1 не позднее: 30 апреля 2015 года (если дефицит возник в результате оценки AQR или стресс-теста базового сценария) или 31 июля 2015 г. (если дефицит возник в результате стресс-теста по неблагоприятному сценарию).
В таблице ниже приведены результаты проверки для всех 25 банков, которые, как было установлено, страдали от дефицита капитала 31 декабря 2013 г.. Те 12 с зеленым фоном уже собрали достаточную сумму дополнительного CET1-capital в 2014 году, в то время как те 5 с желтым фоном, как было обнаружено, преодолели свой дефицит с помощью других мер, помимо привлечения дополнительного капитала (внутренняя реструктуризация, обеспечивающая динамическая прибыль по бюджетным листам, государственные гарантии или нераспределенная прибыль), и только оставшиеся 8 с красным фоном требовались для привлечения дополнительных CET1-capital.
| банков-участников SSM с дефицитом капитала CET1, по состоянию на статус его активы на 31 декабря 2013 г. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название банка | Штат | Коэффициент CET1. начальный. пункт | Коэффициент CET1. пост. AQR | коэффициент CET1. базовый уровень. сценарий | коэффициент CET1. неблагоприятный. сценарий | дефицит капитала. на 31 декабря 2013 г.. (Млрд евро) | Чистый приемлемый. капитал, привлеченный. в течение 2014 года. (млрд евро) | Дефицит капитала. после чистой. привлеченного капитала. (Млрд евро) |
| Евробанк ¹ | Греция | 10,6% | 7,8% | 2,0% | -6,4% | 4,63 | 2,86 | 1,76 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena | Италия | 10,2% | 7,0% | 6,0% | -0,1% | 4,25 | 2,14 | 2,11 |
| Национальный банк Греции ¹ | Греция | 10,7% | 7,5 % | 5,7% | -0,4% | 3,43 | 2,50 | 0,93 |
| Banca Carige | Италия | 5,2% | 3,9% | 2,3% | -2,4% | 1,83 | 1,02 | 0,81 |
| Кипр | -3.7% | -3.7% | -3.2% | -8.0% | 1,17 | 1,50 | 0,00 | |
| Португальский коммерческий банк | Португалия | 12,2% | 10,3% | 8,8% | 3.0% | 1.14 | -0.01 | 1,15 |
| Банк Кипра | Кипр | 10,4% | 7,3% | 7,7% | 1,5% | 0,92 | 1,00 | 0,00 |
| Oesterreichischer Volksbanken-Verbund | Австрия | 11,5% | 10,3% | 7,2% | 2,1% | 0,86 | 0,00 | 0,86 |
| Постоянный цб | Ирландия | 13,1 % | 12,8% | 8,8% | 1,0% | 0,85 | 0,00 | 0,85 |
| Венето Banca | Италия | 7,3% | 5,7% | 5,8% | 2,7% | 0,71 | 0,74 | 0,00 |
| Banco Popolare | Италия | 10,1% | 7,9% | 6,7% | 4,7% | 0,69 | 1,76 | 0,00 |
| Banca Popolare di Milano | Италия | 7,3% | 6,9% | 6.5% | 4.0% | 0.68 | 0.52 | 0,17 |
| Banca Popolare di Vicenza | Италия | 9,4% | 7,6% | 7,5% | 3,2% | 0,68 | 0,46 | 0,22 |
| Пиреус Банк | Греция | 13,7% | 10,0% | 9,0% | 4,4% | 0,66 | 1,00 | 0,00 |
| Италия | 8,8% | 7,5% | 6,9% | 3,5% | 0,38 | 0,42 | 0,00 | |
| Dexia ² | Бельгия | 16,4% | 15.8% | 10,8% | 5,0% | 0,34 | 0,00 | 0,34 |
| Banca Popolare di Sondrio | Италия | 8,2% | 7.4% | 7.2% | 4.2% | 0.32 | 0.34 | 0.00 |
| Hellenic Bank | Кипр | 7,6% | 5,2% | 6,2% | -0,5% | 0,28 | 0.10 | 0,18 |
| Германия | 6.9% | 6.9% | 5.8% | 2.9% | 0,23 | 0,41 | 0,00 | |
| AXA Bank Europe | Бельгия | 15,2% | 14,7% | 12,7% | 3,4% | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
| Франция | 5,7% | 5,7 % | 5,7% | 5,5% | 0,13 | 0,25 | 0,00 | |
| Banca Popolare dell'Emilia Romagna | Италия | 9,2% | 8,4% | 8,3% | 5,2% | 0,13 | 0,76 | 0,00 |
| Nova Ljubljanska banka | Словения | 16,1% | 14,6% | 12,8% | 5,0% | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| Либербанк | Испания | 8,7% | 7,8% | 8,5% | 5,6% | 0,03 | 0,64 | 0,00 |
| Словения | 19,6% | 15,7% | 12,8% | 4,4% | 0,03 | 0,00 | 0,03 | |
| Итого | - | 10,0% | 8,4% | 7,2% | 2,1% | 24,62 | 18,59 | 9. 47 |
| Примечания: . 00000¹ Эти банки имеют дефицит в прогнозе статического баланса, но будут учитывать прогнозы динамического баланса при определении своих окончательных требований к капиталу.. 000000 В предположении динамического баланса эти у банков нет или практически нет дефицита с учетом уже привлеченного чистого капитала.. 00000² Принимая во внимание планомерный план санации этого учреждения, которое пользуется государственной гарантией, нет необходимости продолжать привлечение дополнительного капитала.. 00000 Воздействие на 2014 г. мер реструктуризации, уже принятых для улучшения структурной прибыльности и поддержания нераспределенной прибыли в банках, покроет выявленный дефицит. | ||||||||
Помимо 25 банков, которые, как было установлено, страдали от дефицита капитала на 31 декабря 2013 г., он ожидалось второй по величине банк Португалии, Banco Espírito Santo, также показал бы дефицит капитала, если его проанализировать. Однако ЕЦБ решил отложить AQR и стресс-тест для этого банка после того, как он принял надлежащее решение и прекратил свое существование в августе 2014 года, когда все его активы были переданы в Фонд разрешения проблем Португалии. План санации, который в настоящее время реализуется фондом санации, приведет к разделению банка на «плохой банк» (содержащий все плохие активы, который должен быть ликвидирован как можно скорее) и новый постоянно рекапитализированный банк Novo Banco (только с здоровыми активами). На момент опубликования стресс-теста работа по разделению активов между двумя организациями еще не была завершена, и по этой причине ЕЦБ решил отложить стресс-тест продолжающегося Novo Banco. Через месяц было объявлено, что Novo Banco имеет достаточный коэффициент CET1 в 9,2% по состоянию на 4 августа 2014 года (после выделения токсичных активов в «плохой банк»), и фонд санации ожидает, что он будет продан как жизнеспособный банка к новому частному владельцу во втором квартале 2015 года.
В дополнение к AQR ЕЦБ и стресс-тесту для 130 наиболее значимых банков в странах-членах еврозоны, идентичный AQR и стресс Тестирование было проведено и опубликовано одновременно EBA, охватив 123 наиболее значимых банка во всем Европейском Союзе. Национальные надзорные органы также могут опубликовать дополнительные стресс-тесты. Например, Банк Англии регулярно публикует собственные стресс-тесты, охватывающие все свои 8 выбранных внутренних SIFIs.
