Индексы S&P Dow Jones

SP Dow Jones Indices LLC

Торговое наименование	SP Dow Jones Indices
Тип	Совместное предприятие с SP Global, CME Group и Dow Jones Company, которая является дочерней компанией News Corp
Основана	1882 г.; 138 лет назад (1882)
Основатель	Чарльз Доу, Эдвард Джонс, Чарльз Бергстрессер
Штаб-квартира	55 Water Street, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США
Материнская компания	SP Global. (с миноритарными партнерами CME Group и News Corp )
Веб-сайт	www.spindices.com

SP Dow Jones Indices LLC () - совместное предприятие SP Global, CME Group и News Corp, о которых было объявлено в 2011 году и позднее было запущено в 2012 году. Она производит, поддерживает, лицензирует и продает фондовые индексы как ориентиры и в качестве основы инвестиционных продуктов, таких как биржевые фонды (ETF), паевые инвестиционные фонды и структурированные продукты. В настоящее время у компании есть сотрудники в 15 городах по всему миру, включая Нью-Йорк, Лондон, Франкфурт, Сингапур, Гонконг, Сидней, Пекин и Дубай.

Самыми известными индексами компании являются SP 500 и Dow Jones Industrial Average (DJIA), который был создан в 1896 году. Компания также управляет самым старым из используемых индексов, Dow Jones Transportation Index, созданным в 1882 году Чарльзом Доу, основатель The Wall Street Journal.

• 1 Определение индексов
• 2 Индексы SP Dow Jones
• 3 Недавняя история
  • 3.1 Последние заметные события в DJI
• 4 Информация об исследованиях
• 5 См. Также
• 6 Ссылки
• 7 Внешние ссылки

Рыночный индекс (во множественном числе: индексы) следует за определенным рынком и дает инвесторам единый число, чтобы суммировать его взлеты и падения. Это позволяет мировым институциональным (и розничным) инвесторам отслеживать рынок или сектор рынка без необходимости агрегировать базовые компоненты. Это удобный способ для тех, кто интересуется широкой, узкой или чрезвычайно узкой группой ценных бумаг, отслеживать их.

Пенсионные фонды и другие управляющие деньгами часто используют индексы в качестве ориентира. Это означает, что «активные» инвесторы (те, кто выбирает различные ценные бумаги, чтобы купить и удерживать для получения прибыли) отслеживают свою собственную доходность по сравнению с эталонным индексом (индексом, типичным для этого рынка), чтобы увидеть, не вышли ли они из строя. или отстает от этого рынка. Инвесторы, которые не хотят этого делать (те, кто покупает индексы или ценные бумаги, которые используют индексы в качестве основы), называются «пассивными» инвесторами. Известно, что они связывают свои портфели с широким рынком и не пытаются перехитрить общепринятую рыночную мудрость. Пассивные инвесторы утверждают, что почти ни один активный инвестор не может превзойти общие рынки в долгосрочной перспективе. Этот выбор описывается теорией инвестирования, которая называется гипотезой эффективного рынка.

DJI имеет более 130 000 индексов, хотя многие из них используются лишь относительно небольшим количеством людей. Большинство из них являются в основном индексами акций (акций), но также содержат показатели с фиксированным доходом, фьючерсы, опционы, частный капитал, товары, валюту, облигации и другие альтернативные показатели класса активов. Dow Jones Indexes утверждает, что все его продукты поддерживаются в соответствии с четкими, беспристрастными и систематическими методологиями, которые полностью интегрированы в семейства индексов.

DJI и Sustainable Asset Management (SAM) в 1999 году запустили Индексы устойчивости Dow Jones. Эти индексы отслеживают эффективность компаний по всему миру, ориентированных на устойчивое развитие. В настоящее время управляющие активами в 16 странах имеют 70 лицензий DJSI для управления различными финансовыми продуктами, включая активные и пассивные фонды, сертификаты и отдельные счета.

DJI в партнерстве с AIG создал товарный индекс Dow Jones-AIG. Он отслеживает сделки по фьючерсным контрактам на физические товары, такие как энергия (нефть, газ), драгоценные металлы (золото, серебро), промышленные металлы (цинк, медь), зерно (кукуруза, пшеница), домашний скот (постные свиньи, живой скот) и др.

UBS Securities LLC приобрела сырьевой бизнес AIG Financial Product Corp. 6 мая 2009 г. Таким образом, товарные индексы Dow Jones-AIG были переименованы в Товарные индексы Dow Jones-UBS с 7 мая 2009 года.

Выборочные дивидендные индексы Dow Jones отражают результаты ведущих дивидендных акций. Включает глобальные и региональные индексы. Это был первый индекс DJI, основанный на фундаментальных показателях.

Dow Jones Indexes также составляет "специальные" индексы для определенных рынков или интересов. У него есть Индекс экономического стимулирования США Доу-Джонса, вдохновленные олимпийскими проектами летние / зимние игры Доу-Джонса, индекс Доу-Джонса Формулы-1, ориентированный на гоночные автомобили, и, в частности, внимательно отслеживаемый индекс роскоши Доу-Джонса.

Компании также могут запросить создание конкретных индексов в соответствии с интересами их клиентов или в рекламных целях. Это популярно среди небольших фирм по управлению активами и связям с общественностью.

DJI запускает в среднем одно индексное или индексное семейство в неделю. Он часто создает индекс для определенного события (например, индекс летних игр Dow Jones 2008, запущенный в декабре 2007 года), определенного рынка (индекс Dow Jones Luxury, запущенный в июне 2008 года) или очень небольшого рынка (индекс Dow Jones Cyprus Titans 10). В некоторых случаях он сотрудничает с другими организациями для создания специального индекса (Barron’s 400 Index, запущенный в сентябре 2007 г.).

Исторические данные промышленного индекса Доу-Джонса (вместе с несколькими другими основными индексами) недавно стали доступны на новом веб-сайте www.djaverages.com. Компания также выпускает широко читаемый ежеквартальный информационный бюллетень, посвященный отрасли.

Недавние заметные события на DJI

• март 2008 г. - Chicago Climate Exchange, Inc. (CCX), первая в мире и единственная в Северной Америке добровольная, юридически обязательная интегрированная теплица Газовая система регистрации и торговли сокращением выбросов объявила, что Dow Jones Indexes и Sustainable Asset Management предоставили CCX лицензию на индексы Dow Jones Sustainability World (DJSI World) и Dow Jones Sustainability North America Index (DJSI) Северная Америка). Контракты котируются на 100% дочерней компании CCX Chicago Climate Futures Exchange (CCFE), ведущей в мире бирже производных экологических инструментов. Они торгуют квотами на выбросы, и DJI составляет индексы, основанные на них.
• июль 2008 г. - DJI заключил партнерское соглашение с Brookfield Asset Management (BAM) для разработки индексов инфраструктуры Dow Jones Brookfield. Эта серия индексов была разработана, чтобы служить ориентиром для компаний, которые владеют и управляют ключевыми объектами инфраструктуры, такими как платные дороги, трубопроводы и порты.
• Июль 2007 г. - Пенсионная система мирных офицеров Айовы приняла семейство индексов Dow Jones Wilshire. (теперь называется Общими индексами фондового рынка Доу-Джонса; см. ниже). Эти индексы являются популярными ориентирами для пенсионных фондов, стремящихся минимизировать риски и подверженность риску. Они использовали индекс Dow Jones Wilshire 5000sm (теперь называемый общим индексом фондового рынка США Dow Jones) для сравнения своего инвестиционного портфеля.
• август 2008 г. - председатель News Corp. Руперт Мердок объявил о новом мировом эталонном индексе - Global Dow. Он будет включать 150 акций по всему миру, в которые будут входить крупные компании на устоявшихся рынках, а также восходящие звезды развивающихся рынков, а также компании, специализирующиеся на новых технологиях. Мердок сделал заявление в Мумбаи, Индия, подчеркнув свои глобальные перспективы.
• Апрель 2009 г. - Dow Jones опубликовал индексы Dow Jones Total Stock Market (TSM). Они были разработаны, чтобы обеспечить всесторонний охват фондового рынка США. Его флагманским индексом должен был стать Общий индекс фондового рынка США Доу-Джонса, всеобъемлющий показатель, состоящий из всех ценных бумаг США с легко доступными ценами. Он разделен на сегменты, стиль и сектор размера акций для создания отдельных субиндексов, которые отслеживают каждый основной сегмент рынка. DJI утверждает, что индексы были созданы и поддерживаются в соответствии с объективной и прозрачной методологией с фундаментальной целью обеспечения надежных и точных показателей динамики акций США.
• 1 июня 2009 г. - DJI изменил компоненты знаменитого эталонного теста. Промышленный индекс Доу-Джонса. Это сократило Citigroup и GM - обе компании торговались на уровне 1 доллара за акцию или ниже (и обе компании после получения федеральной финансовой помощи фактически находились под опекой правительства). На смену им пришел страховой гигант Travelers и пионер информационных технологий Cisco Systems.
• июнь 2009 г. - Позже в том же месяце Dow Jones Indexes объявила о совместном маркетинговом соглашении с LVA Indices (Чили) и Proveedor Integral de Precios (PIP), чтобы создать новую серию корпоративных и государственных индексов с фиксированным доходом под названием Dow Jones Latixx Indexes [1]. Все началось с десятков мексиканских и чилийских облигаций с планами переехать в Коста-Рику, Перу, Аргентину, Бразилию, Колумбию и Венесуэлу. В феврале 2010 года он добавил 22 новых облигации из Чили и Мексики. В октябре 2010 года компания запустила индексы перуанских облигаций, а 8 июня 2011 года добавила четыре индекса облигаций Коста-Рики.
• Осень 2009 г. - индекс Dow Jones был назван компанией exchangengetradedfunds самым инновационным поставщиком индексов ETF в Америке в 2009 году. com
• Октябрь 2009 г. - Индекс реальной доходности Dow Jones GCC Titans 50 стал основой для первого биржевого фонда (ETF) в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Лицензиат - Национальный банк Абу-Даби (NBAD). Индекс измеряет показатели 50 ведущих акций компонентов, торгуемых в шести государствах-членах Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССЗ): Бахрейне, Кувейте, Омане, Катаре, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. В том же месяце DJI запустил индекс DJIM Greater China. Он был лицензирован для ETF в Малайзии и других странах.
• Ноябрь 2009 г. - Чарльз Шваб лицензировал пять индексов Dow Jones Total Stock Market (TSM) размера и стиля для фондов, торгуемых на бирже. Это первая собственная линейка ETF от «Чака». В том же месяце компания Simplex Asset Management в Японии предоставила Dow Jones Industrial Average лицензию на использование ETF. Это первый раз, когда DJIA получила лицензию для японского ETF. Он был запущен в декабре 2009 года.
• Январь 2010 - DJI объявила, что индекс корпоративных облигаций Dow Jones будет служить основой для первой фиксированной доходности биржевых облигаций (ETN), доступных в Израиль. Это был первый случай, когда индекс был лицензирован в качестве основы для глобального биржевого продукта. ETN спонсируется Harel SAL, дочерней компанией Harel Finance, и доступна на Тель-Авивской фондовой бирже (TASE). В дополнение к индексу корпоративных облигаций Dow Jones, индексы Dow Jones лицензировали индекс Dow Jones Brazil Titans 20 в качестве основы для израильской ETN, котирующейся на TASE.
• 10 февраля 2010 г. - Dow Jones и CME Группа объявила о соглашении о создании совместного предприятия для ведения глобального бизнеса по предоставлению финансовых индексов. Окончательное соглашение предусматривает, что CME Group будет владеть 90% предприятия, в которое Dow Jones внесет свой бизнес по индексам Dow Jones на сумму 675 миллионов долларов. Ожидается, что Dow Jones удержит оставшиеся 10% и сохранит ключевую роль в управлении индексом Dow Jones Industrial Average. CME Group внесет вклад в бизнес, который предоставляет определенные услуги по предоставлению рыночных данных, которые оцениваются в 607,5 млн долларов для совместного предприятия. Новое совместное предприятие также привлечет около 613 миллионов долларов в качестве долгов перед третьими сторонами, которые будут использованы для выплаты 607,5 миллионов долларов Dow Jones. Ожидается, что сделка будет закрыта в 1 квартале 2010 года, так как она получила одобрение регулирующих органов.
• 4 марта 2010 г. - Dow Jones Indexes подписала меморандум с Глобальным фондом по борьбе со СПИДом, туберкулезом, и Малярия - изучить возможность создания семейства индексов, которые можно было бы лицензировать в качестве основы для инвестиционных продуктов. Ожидается, что первый будет называться индексом Dow Jones Global Fund 50, который, скорее всего, будет ориентирован на акции голубых фишек. И Глобальный фонд, и индексы Доу-Джонса надеялись извлечь выгоду из этого сотрудничества. Глобальный фонд хочет еще больше укрепить свое взаимодействие с частным сектором и использовать возможности финансовых рынков, чтобы помочь своим усилиям по всему миру. Глобальный фонд - ведущая многосторонняя финансовая организация в области глобального здравоохранения с обязательствами на сумму более 19 миллиардов долларов США. Индексы Dow Jones предназначены для того, чтобы добавить к своему диапазону социально ответственных индексов, которые будут дополнять все более разнообразный ассортимент продуктов.
• Декабрь 2010 г. - был запущен индекс Dow Jones Global Fund 50, основанный на 50 крупных компаниях, которые поддерживают Деятельность Глобального фонда. Лицензия была предоставлена ​​db X-trackers, ведущей платформе ETF Deutsche Bank, в качестве основы для финансового продукта - ETF db x-trackers Global Fund Supporters. ETF начинает торговлю на Франкфуртской фондовой бирже.
• 18 марта 2010 г. - CME Group и Dow Jones Indexes официально создали новое совместное предприятие (СП). CME Group владеет 90% акций.
• 8 апреля 2010 г. - Новое СП продолжало создавать новые продукты, такие как индекс Dow Jones Contrarian Opportunities Index, который был опубликован 8 апреля 2010 г. Это правила - основанный на индексе, который имеет «противоположную» инвестиционную стратегию, ориентированную на компании с хорошими недавними фундаментальными показателями, но с запаздывающей трехлетней доходностью. Индекс был лицензирован Javelin Investment Management для использования в качестве основы биржевого фонда (ETF) на NYSE Euronext. Это единственное семейство индексов, которое отслеживает стратегию противоположного инвестирования.
• 24 марта 2010 г. - Индекс Dow Jones UAE 25, который измеряет эффективность 25 крупнейших и наиболее ликвидных торговля долевыми ценными бумагами в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Он был лицензирован Национальным банком Абу-Даби (NBAD) и лежит в основе первого биржевого фонда (ETF) в ОАЭ. ETF NBAD OneShare Dow Jones UAE 25 также должен был пройти листинг на фондовой бирже Абу-Даби.
• 18 апреля 2010 г. - Джейми Фармер назначен исполнительным директором DJI. Он был старшим директором по глобальным индексным операциям и главой отдела биржевых отношений.
• 3 мая 2010 г. - Индекс Dow Jones RBP добавил четыре новых индекса. Эти индексы отслеживают «необходимые бизнес-показатели» компаний. Он имеет три индекса направленной стратегии и один фундаментально взвешенный рыночный индекс США (индекс агрессивной капитализации Dow Jones RBP в США, индекс Dow Jones RBP U.S. Large-Cap Defensive Index и индекс Dow Jones RBP U.S. Large-Cap Market Index). Они были созданы с помощью Transparent Value, LLC, которая является компанией Guggenheim Partners. Есть видео, объясняющее, как работают методология и индексы (https://web.archive.org/web/20110309234327/http://www.djindexes.com/media/?playlist=videos Видео об индексе Dow Jones RBP).
• август 2011 г. - в пакет RBP был добавлен индекс, соответствующий шариату.
• 8 июня 2010 г. - DJI (теперь часть CME Group) запустил Dow Jones CME FX $ INDEX. Он служит основой нового фьючерсного контракта (CME Group - мировой лидер по деривативам, в том числе фьючерсам). Новый индекс объединяет шесть валютных фьючерсов и представляет относительную стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам (австралийский доллар, британский фунт, канадский доллар, евро, японская иена и швейцарский франк).
• июль 2010 г. - Запущены долгосрочные индексы инфляции Dow Jones. Они измеряют Treasurys и TIPS, чтобы оценить ожидания рынка в отношении инфляции. Индексы измеряют разницу между фьючерсами на 30-летние TIPS и сверхдлинные облигации. Согласно пресс-релизу компании, они были выбраны за их объем, прозрачность и ликвидность. Они были разработаны в сотрудничестве с Credit Suisse.
• 9 сентября 2010 г. - Компания запустила индексы устойчивости Доу-Джонса в Европе, продолжая свою долгую историю индексации устойчивости для социально сознательных инвесторов. Они были созданы для дополнения серии глобальных индексов устойчивости Доу-Джонса. Они включают в себя общие ориентиры, а также индексы голубых фишек для Европы и Еврозоны. Они были созданы вместе с давним сотрудником Sustainable Asset Management. В пятерку лучших компонентов индекса входят Nestle SA, HSBC Holdings PLC (UK Reg), Novartis AG, Total SA и Banco Santander SA
• 14 сентября 2010 г. - Компания выпустила индекс Dow Jones Emerging Markets Consumer. Индекс Titans 30, который измеряет результаты деятельности 30 ведущих компаний по производству потребительских товаров и услуг на развивающихся рынках. Это важно, поскольку потребительские расходы считаются ведущим индикатором на рынках и в экономике в целом. Индекс был лицензирован Emerging Global Advisors, LLC и будет служить основой для биржевого фонда (ETF), котирующегося на NYSE Arca. Он называется EGShares Emerging Markets Consumer ETF - первый ETF на развивающихся рынках, ориентированный на потребительские тенденции в развивающихся странах.
• 7 октября 2010 г. - DJI запустила Dow Jones MENA (Ближний Восток / Северная Африка) Broad Stock. Индексы Market и Dow Jones Saudi Titans 30.
• 28 октября 2010 г. - Индекс венчурного капитала США Dow Jones выпущен совместно с партнерской фирмой Sand Hill Econometrics. Это первый индекс, который отслеживает рынок венчурного капитала, а не только публично торгуемые акции, которые начинались как стартапы, финансируемые венчурным капиталом. Он следует за компаниями с венчурным финансированием, включая закрытие и выкуп акций.
• 17 ноября 2010 г. - Dow Jones Indexes объявляет индекс Dow Jones Golden Crossover US Large-Cap Total Stock Market Index, первый индекс в рамках Dow Jones Семейство Golden Crossover Indexes.
• 30 ноября 2010 г. - SAM и индексы Dow Jones запускают Северный индекс устойчивости Доу-Джонса (DJSI Nordic).
• 20 декабря 2010 г. - DJI объявила о новой системе классификации стран, которая будет применяться ко всем странам, входящим в ее основные семейства индексов. Внедрение новой системы должно было начаться в марте 2011 года. Страны будут разделены на рынки «Развитые », «Развивающиеся » и «Frontier ».. http://press.djindexes.com/index.php/dow-jones-indexes-to-introduce-a-new-country-classification-system/
• 19 января 2011 г. - DJI лицензировала Dow Jones в США. Общий индекс фондового рынка средней капитализации и индекс Dow Jones США. Выберите индекс REIT для Чарльза Шваба в рамках расширения собственной платформы биржевых фондов (ETF) Schwab. Schwab US REIT ETF ™ (SCHH) и Schwab US Mid-Cap ETF ™ (SCHM), оба из которых начали торговаться в январе 2011 года на NYSE Arca.
• 22 февраля 2011 - DJI запустил индекс Dow Jones Исламский рынок Global Finance Takaful Index, который измеряет эффективность акций финансовых услуг, которые проходят проверку на соответствие правилам шариата. (Страховые акции, которые проходят такие проверки, известны как Takaful.)
• 28 февраля 2011 г. - iShares (давний лицензиар продуктов Dow Jones Indexes) создал два ETF, основанных на устойчивости акций, на основе Dow Jones Sustainability World Увеличенный без учета All / AE Index и Dow Jones Sustainability Europe ex All / AE Index.
• 1 марта 2011 г. - Компания совместно с партнером Brookfield Asset Management запустила индекс инфраструктуры развивающихся рынков Dow Jones Brookfield. Он отслеживает строителей и владельцев / операторов собственности, электроэнергии и объектов инфраструктуры в развивающихся странах.
• 11 мая 2011 г. - В ознаменование 115-летия Промышленного индекса Доу-Джонса редактор и исполнительный директор Джон Престбо возглавил группу обсуждение для медиа-аудитории в NYSSA. https://web.archive.org/web/20110509064526/http://www.djindexes.com/media/?playlist=press-events

Город Нью-Йорк также объявил этот день " Индекс Dow Jones Industrial Average Day ".

• 4 мая 2011 г. - Компания работала с компанией FXCM, торгующей форекс, над разработкой индекса доллара Dow Jones FXCM. Он сравнивает доллар США с корзиной из четырех валют, против которых он торгуется больше всего: евро, британский фунт, японская иена и австралийский доллар.
• Июнь 2011 г. - DJI запускает Dow Jones Europe Titans 80 и индекс Dow Jones Eurozone Titans 80. У них есть голубые фишки из Западной Европы. К последним относятся только страны еврозоны, а к первым относятся Великобритания, Швейцария и другие страны, не входящие в еврозону. В сентябре они запустили версии этих индексов для контроля риска волатильности, а также индексы контроля риска волатильности Dow Jones BRIC 50.
• 27 июля 2011 г. - запущен индекс Dow Jones Global Shipping Index. Он отслеживает 25 крупнейших компаний, выплачивающих дивиденды в мировом судоходстве.
• 8 августа 2011 г. - Компания работала с UBS, чтобы получить индекс Dow Jones-UBS Roll Select Commodity Index. Он направлен на смягчение последствий контанго и бэквордации в индексировании сырьевых товаров и инвестировании.
• 7 сентября 2011 г. - семейство FFCM LLC QuantShares из семи биржевых фондов (ETF)) лицензировал все семь индексов из серии американских тематических индексов Dow Jones, нейтральных к рынку.

Позже в том же месяце индексы Dow Jones и BBVA совместно запустили серию индексов Dow Jones BBVA EAGLE, которая изначально включает в себя два рыночных индикатора, каждый из которых предназначен для измерения акций. результаты 50 ведущих компаний в странах с развивающейся и быстрорастущей экономикой (EAGLE). В первый набор EAGLE вошли Китай, Индонезия, Индия, Южная Корея, Мексика, Тайвань, Бразилия, Россия, Турция и Египет.

• 18 октября 2011 г. - Компания анонсировала две глобальные версии индекса Доу-Джонса: европейский и азиатский. Каждый будет состоять из 30 известных, востребованных и уважаемых компаний в каждом регионе. Индекс Европы включает только страны Западной Европы, а индекс Азии включает Японию, а также Китай, Тайвань, Гонконг и др.

Компания выпускает ежеквартальный новостной журнал Insight. Компания предлагает актуальные видеоролики с комментариями к рынку, видео-интервью и пресс-мероприятия для исследователей, научных кругов и маркет-мейкеров.

• SP Global
• Промышленный индекс Dow Jones
• Индекс (экономика)
• CME Group
• Dow Jones Company
• Индекс устойчивости Доу-Джонса
• Устойчивое развитие Управление активами

• Официальный сайт