Войти
 Индекс Samp;P 500 с 1950 по 2016 год | |
| Фонд | 4 марта 1957 г. ; 64 года назад ( 1957-03-04) |
|---|---|
| Оператор | Индексы Samp;P Dow Jones |
| Биржи | NYSE, NASDAQ, Cboe BZX Exchange |
| Избиратели | 505 |
| Тип | Большая кепка |
| Рыночная капитализация | 40,3 трлн долларов США ( на 31 августа 2021 г.) |
| Метод взвешивания | Free-float, взвешенная по капитализации |
| Связанные индексы | |
| Веб-сайт | WWW.spglobal.com / spdji / о / Индексы / капитал / зр-500 / |
Линейный график дневных значений закрытия Samp;P 500 с 3 января 1950 г. по 19 февраля 2016 г. 
Логарифмический график значений дневного закрытия индекса Samp;P 500 с 3 января 1950 г. по 19 февраля 2016 г. 
График дневного объема индекса Samp;P 500 с 3 января 1950 г. по 19 февраля 2016 г. 
Логарифмические графики индекса Samp;P 500 с инфляцией и без нее и с наилучшими линиями Standard и Poor ' s 500, или просто S amp; P 500, является индекс фондового рынка отслеживать производительность 500 крупных компаний, котирующихся на фондовых биржах в Соединенных Штатах. Это один из наиболее часто используемых фондовых индексов. По состоянию на 31 декабря 2020 года более 5,4 трлн долларов США было инвестировано в активы, привязанные к показателям индекса.
Индекс Samp;P 500 - это индекс, взвешенный в свободном обращении / взвешенный по капитализации. По состоянию на 30 сентября 2021 г. на 9 крупнейших компаний из списка Samp;P 500 приходилось 28,1% рыночной капитализации индекса, и они были в порядке взвешивания Apple Inc., Microsoft, Alphabet Inc. (включая оба класса. Aamp;C), Amazon.com, Facebook, Tesla, Inc., Nvidia, Berkshire Hathaway и JPMorgan Chase amp; Co. Компоненты, которые увеличили свои дивиденды за 25 лет подряд, известны как Samp;P 500 Dividend Aristocrats.
В 2017 году компании, включенные в индекс, получали в среднем 72% своей выручки в США.
Индекс является одним из факторов при расчете Индекса опережающих экономических показателей Conference Board, который используется для прогнозирования направления экономики.
Индекс связан со многими символами тикера, включая: ^ GSPC, INX и $ SPX, в зависимости от рынка или веб-сайта.
Индекс Samp;P 500 поддерживается Samp;P Dow Jones Indices, совместным предприятием, контрольный пакет акций которого принадлежит Samp;P Global, а его компоненты выбираются комитетом.
Индексные фонды, в том числе паевые инвестиционные фонды и биржевые фонды, которые воспроизводят, без учета комиссий и расходов, показатели индекса за счет владения теми же акциями, что и индекс, в тех же пропорциях, могут быть приобретены через любую электронную торговую платформу или биржевого маклера. Биржевые фонды (ETF), которые воспроизводят показатели индекса, выпускаются The Vanguard Group ( NYSE Arca : VOO ), iShares ( NYSE Arca : IVV ) и State Street Corporation ( NYSE Arca : SPY ). Паевые инвестиционные фонды, отслеживающие индекс, предлагаются Fidelity Investments, T. Rowe Price и Charles Schwab Corporation.
Direxion предложения заемных средств ETFs, которые пытаются произвести 3x ежедневный результат либо инвестиций в ( NYSE Arca : SPXL ) или короткое замыкание ( NYSE Arca : SPXs ) на S amp; P 500 индекс.
На рынке деривативов Чикагская товарная биржа (CME) предлагает фьючерсные контракты, которые отслеживают индекс и торговлю на биржевой площадке на открытом аукционе протеста или на платформе CME Globex, и являются самым популярным продуктом биржи. Тикерные символы:
Биржа опционов Чикаго (СВОЯ) предложения варианта по индексу S amp; P 500, а также на S amp; P 500 индекс ETFs, обратные ETFs и мобилизованный ETF.
В 1860 году Генри Варнум Пур основал издательство Poor's Publishing, которое опубликовало руководство для инвесторов по железнодорожной отрасли.
В 1923 году Standard Statistics Company (основанная в 1906 году как Standard Statistics Bureau ) начала оценивать ипотечные облигации и разработала свой первый индекс фондового рынка, состоящий из акций 233 американских компаний, рассчитываемый еженедельно.
В 1926 году он разработал индекс из 90 акций, рассчитываемый ежедневно.
В 1941 году издательство Poor's Publishing объединилось со Standard Statistics Company и образовало Standard amp; Poor's.
В понедельник, 4 марта 1957 года, индекс был расширен до текущих 500 компаний и был переименован в Samp;P 500 Stock Composite Index.
В 1962 году Ultronic Systems стала составителем индексов Samp;P, включая Samp;P 500 Stock Composite Index, 425 Stock Industrial Index, 50 Stock Utility Index и 25 Stock Rail Index.
31 августа 1976 года Vanguard Group предложила розничным инвесторам первый паевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс.
21 апреля 1982 года Чикагская товарная биржа начала торговать фьючерсами на основе индекса.
1 июля 1983 года Чикагская биржа опционов начала торговать опционами на основе индекса.
Начиная с 1986 года, значение индекса обновлялось каждые 15 секунд, или 1559 раз за торговый день, при этом обновления цен распространялись Рейтер.
22 января 1993 года начал торговлю фонд депозитарных расписок Standard amp; Poor's, выпущенный State Street Corporation.
9 сентября 1997 года CME Group представила фьючерсный контракт Samp;P E-mini.
В 2005 году индекс перешел на публичный курс капитализации, скорректированный с поправкой на капитализацию.
Подобно другим индексам, управляемым Samp;P Dow Jones Indices, но в отличие от таких индексов, как индекс Russell 1000, которые строго основаны на правилах, компоненты индекса Samp;P 500 выбираются комитетом. При рассмотрении правомочности нового дополнения комитет оценивает достоинства компании, используя восемь основных критериев: рыночная капитализация, ликвидность, местонахождение, публичное размещение, Глобальный стандарт отраслевой классификации и представленность отраслей в экономике США, финансовая жизнеспособность, время публичной торговли и фондовой биржи. За последние несколько лет количество компаний, входящих в список Samp;P 500, имеющих секретные доски объявлений, сократилось. Требования, которые необходимо добавить в индекс, включают:
Чтобы оставаться индикатором крупнейших публичных компаний США, индекс обновляется ежеквартально; однако прилагаются усилия для минимизации оборота в индексе в результате снижения стоимости компаний-участников.
Акция может вырасти в цене, когда она добавлена к индексу, поскольку индексные фонды должны покупать эту акцию, чтобы продолжить отслеживание индекса.
Индекс представляет собой взвешенный по капитализации индекс в свободном обращении ; то есть компании имеют вес в индексе пропорционально их рыночной капитализации. В целях определения рыночной капитализации компании для взвешивания в индексе используется только количество акций, доступных для публичной торговли (« публичное размещение »); акции, принадлежащие инсайдерам или контролирующим акционерам, не обращающиеся на бирже, исключаются из расчета.
Формула для расчета значения индекса Samp;P 500:
где - цена i-й акции в индексе, - соответствующее количество акций, публично доступных («плавающих») для этой акции, и является коэффициентом нормализации.
В настоящее время ниже 8,3 миллиарда - это число, которое корректируется, чтобы поддерживать постоянство значения индекса, несмотря на корпоративные действия, которые влияют на рыночную капитализацию и в противном случае могут повлиять на формулу расчета, например, дополнительный выпуск акций, обратный выкуп акций, особые дивиденды, изменения в составе, предложения прав и корпоративные дочерние компании. Разделение акций не влияет на делитель, поскольку не влияет на рыночную капитализацию. Когда компания отбрасывается и заменяется другой с другой рыночной капитализацией, делитель необходимо скорректировать таким образом, чтобы значение индекса Samp;P 500 оставалось постоянным. Все корректировки делителей производятся после закрытия торгов и после расчета стоимости закрытия индекса Samp;P 500.
Средняя годовая совокупная доходность и совокупный годовой темп роста индекса, включая дивиденды, с момента создания в 1926 году составляли приблизительно 9,8%, или 6% после инфляции, а годовое стандартное отклонение доходности за тот же период времени составляет 20,81%; однако было несколько лет, когда индекс упал более чем на 30%. Индекс ежегодно увеличивается в 70% случаев. Однако индекс достигал новых максимумов только в 5% торговых дней, а это означает, что в 95% торговых дней индекс закрылся ниже своего исторического максимума.
12 августа 1982 года индекс закрылся на отметке 102,42.
В « Черный понедельник» (1987 г.) индекс продемонстрировал худшую дневную потерю в процентах, упав на 20,47% за один день.
В октябре 1996 года индекс закрылся выше 700.
12 февраля 1997 года индекс впервые закрылся выше 800 пунктов.
2 февраля 1998 г. индекс впервые закрылся выше 1000.
24 марта 2000 г., на пике пузыря доткомов, индекс достиг внутридневного максимума 1552,87; этот максимум не превышался до 30 мая 2007 года. 10 октября 2002 года, во время спада на фондовом рынке 2002 года, индекс упал до 768,83, что примерно на 50% ниже пика марта 2000 года.
30 мая 2007 года индекс закрылся на уровне 1 530,23, установив первый рекордный максимум за более чем 7 лет. Индекс достиг нового рекордного внутридневного максимума 11 октября 2007 года на уровне 1 576,09.
Между банкротством Lehman Brothers 15 сентября 2008 г. и концом 2008 г. индекс закрылся на 3% вверх или вниз 29 раз. 13 октября 2008 года индекс закрылся на 11,6%, что стало его лучшим однодневным приростом в процентах с момента основания в 1957 году.
20 ноября 2008 года индекс закрылся на уровне 752,44, самом низком с начала 1997 года.
Индекс на конец 2008 года составил 903,25, годовой убыток составил 38,5%. В начале 2009 года индекс продолжал снижаться, закрывшись на отметке 676,53 9 марта 2009 года, что является самым низким уровнем закрытия за 13 лет. Просадка от максимума в октябре 2007 года до минимума в марте 2009 года составила 56,8%, что является самым большим со времен Второй мировой войны.
На пике медвежьего рынка США в 2007–2009 годах 6 марта 2009 года индекс составлял 666. К 23 марта 2009 года индекс поднялся на 20% со своего минимума, закрывшись на отметке 822,92.
Индекс закрыл 2009 год на уровне 1115,10, что является вторым лучшим годом за десятилетие.
14 апреля 2010 года индекс закрылся на отметке 1 210,65, его первое закрытие выше отметки 1,200 после финансового кризиса 2007-2008 годов. Ко 2 июля 2010 года он упал до 1022,58, самого низкого уровня за год.
29 апреля 2011 г. индекс закрылся на посткризисном максимуме 1 363,61. Однако после падения фондовых рынков в августе 2011 года, 4 октября 2011 года, индекс ненадолго упал ниже отметки 1,100.
В 2012 году индекс вырос на 13%, несмотря на значительную волатильность на фоне неопределенности в отношении выборов и налогово-бюджетной политики и третьего раунда количественного смягчения. 31 декабря 2012 года индекс закрылся на уровне 1 426,19, годовой прирост составил 13% и стал самым большим приростом за 3 года.
28 марта 2013 года индекс превысил свой заключительный максимум 1565,15, компенсировав все потери, понесенные во время Великой рецессии. 10 апреля 2013 года он закрылся выше внутридневного максимума 2007 года.
26 августа 2014 года индекс впервые закрылся выше 2000.
2 марта 2015 года индекс достиг рекордного максимума закрытия, а Nasdaq Composite закрылся выше 5000 впервые с 2000 года.
После потрясений на китайском фондовом рынке в 2015–2016 годах период, в течение которого не было новых рекордных максимумов, закончился 11 июля 2016 года, когда индекс закрылся на уровне 2137,16.
В июне 2017 года индекс продемонстрировал самый большой еженедельный рост после президентских выборов в США в 2016 году.
За полный 2017 год индекс вырос на 19,4%, что стало лучшим годом с 2013 года. 25 сентября 2017 года индекс впервые закрылся выше 2500.
Индекс резко вырос в январе 2018 года, продолжив одну из самых длинных месячных успешных серий, упав только на 4% в феврале 2018 года в течение месяца чрезвычайно высокой волатильности, включая день, когда VIX удвоился. Это было первое ежемесячное снижение за 11 месяцев. В третьем квартале 2018 года индекс показал лучший результат с 2013 года. Однако в декабре 2018 года индекс упал на 11%, что стало его худшим показателем в декабре со времен Великой депрессии. Индекс упал на 6% в 2018 году, худшем за десятилетие.
Однако в 2019 году индекс показал лучшую первую половину за 22 года, включая лучший июнь с 1938 года. 10 июля 2019 года индекс впервые достиг 3000. Индекс вырос на 31,5% в 2019 году, одном из лучших лет.
19 февраля 2020 года индекс достиг нового максимума закрытия - 3386,15; однако, он упал на 10% в течение следующих 6 торговых дней, его быстро падение с нового пика в результате наступления COVID-19 пандемии и COVID-19 спад. 23 марта 2020 года, в разгар обвала фондового рынка 2020 года, индекс упал на 34% от своего пика. В целом, индекс упал на 20% в течение первого квартала 2020 года, худшего квартала с 2008 года. Однако за этим последовал рост на 20% во втором квартале, его самый большой квартальный прирост с 1998 года. 18 августа 2020 года. В последующие месяцы индекс достиг нескольких рекордных максимумов. 1 апреля 2021 года индекс впервые закрылся выше 4000.
Доходность обычно указывается как доходность (без учета дивидендов). Тем не менее, они также могут указываться как общая прибыль, которая включает прибыль от дивидендов и их реинвестирования, и «чистую общую прибыль», которая отражает влияние реинвестирования дивидендов после вычета налога у источника выплаты.
| Год | Изменение индекса | Общая годовая прибыль, включая дивиденды | Стоимость 1 доллара США, инвестированных на 1 января 1970 г. | Годовая доходность за 5 лет | Годовая доходность за 10 лет | Годовая доходность за 15 лет | Годовая доходность за 20 лет | Годовая доходность за 25 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 г. | 0,10% | 4,01% | 1,04 доллара США | - | - | - | - | - |
| 1971 г. | 10,79% | 14,31% | 1,19 $ | - | - | - | - | - |
| 1972 г. | 15,63% | 18,98% | 1,41 $ | - | - | - | - | - |
| 1973 | −17,37% | -14,66% | 1,21 доллара США | - | - | - | - | - |
| 1974 г. | −29,72% | −26,47% | 0,89 долл. США | −2,35% | - | - | - | - |
| 1975 г. | 31,55% | 37,20% | 1,22 доллара США | 3,21% | - | - | - | - |
| 1976 г. | 19,15% | 23,84% | 1,51 доллара США | 4,87% | - | - | - | - |
| 1977 г. | -11,50% | −7,18% | 1,40 доллара США | -0,21% | - | - | - | - |
| 1978 г. | 1,06% | 6,56% | 1,49 $ | 4,32% | - | - | - | - |
| 1979 г. | 12,31% | 18,44% | 1,77 доллара США | 14,76% | 5,86% | - | - | - |
| 1980 г. | 25,77% | 32,50% | 2,34 доллара США | 13,96% | 8,45% | - | - | - |
| 1981 г. | -9,73% | −4,92% | 2,23 $ | 8,10% | 6,47% | - | - | - |
| 1982 г. | 14,76% | 21,55% | 2,71 доллара США | 14,09% | 6,70% | - | - | - |
| 1983 г. | 17,27% | 22,56% | 3,32 доллара США | 17,32% | 10,63% | - | - | - |
| 1984 | 1,40% | 6,27% | 3,52 доллара США | 14,81% | 14,78% | 8,76% | - | - |
| 1985 г. | 26,33% | 31,73% | 4,64 доллара США | 14,67% | 14,32% | 10,49% | - | - |
| 1986 г. | 14,62% | 18,67% | 5,51 долл. США | 19,87% | 13,83% | 10,76% | - | - |
| 1987 г. | 2,03% | 5,25% | 5,80 долл. США | 16,47% | 15,27% | 9,86% | - | - |
| 1988 г. | 12,40% | 16,61% | 6,76 долл. США | 15,31% | 16,31% | 12,17% | - | - |
| 1989 г. | 27,25% | 31,69% | 8,90 долл. США | 20,37% | 17,55% | 16,61% | 11,55% | - |
| 1990 г. | −6,56% | −3,10% | 8,63 долл. США | 13,20% | 13,93% | 13,94% | 11,16% | - |
| 1991 г. | 26,31% | 30,47% | 11,26 $ | 15,36% | 17,59% | 14,34% | 11,90% | - |
| 1992 г. | 4,46% | 7,62% | 12,11 долл. США | 15,88% | 16,17% | 15,47% | 11,34% | - |
| 1993 г. | 7,06% | 10,08% | 13,33 $ | 14,55% | 14,93% | 15,72% | 12,76% | - |
| 1994 г. | -1,54% | 1,32% | 13,51 долл. США | 8,70% | 14,38% | 14,52% | 14,58% | 10,98% |
| 1995 г. | 34,11% | 37,58% | 18,59 долл. США | 16,59% | 14,88% | 14,81% | 14,60% | 12,22% |
| 1996 г. | 20,26% | 22,96% | 22,86 долл. США | 15,22% | 15,29% | 16,80% | 14,56% | 12,55% |
| 1997 г. | 31.01% | 33,36% | 30,48 долл. США | 20,27% | 18,05% | 17,52% | 16,65% | 13,07% |
| 1998 г. | 26,67% | 28,58% | 39,19 долл. США | 24,06% | 19,21% | 17,90% | 17,75% | 14,94% |
| 1999 г. | 19,53% | 21,04% | 47,44 $ | 28,56% | 18,21% | 18,93% | 17,88% | 17,25% |
| 2000 г. | -10,14% | -9,10% | 43,12 $ | 18,33% | 17,46% | 16,02% | 15,68% | 15,34% |
| 2001 г. | -13,04% | −11,89% | 37,99 долл. США | 10,70% | 12,94% | 13,74% | 15,24% | 13,78% |
| 2002 г. | −23,37% | -22,10% | 29,60 долл. США | -0,59% | 9,34% | 11,48% | 12,71% | 12,98% |
| 2003 г. | 26,38% | 28,68% | 38,09 долл. США | −0,57% | 11,07% | 12,22% | 12,98% | 13,84% |
| 2004 г. | 8,99% | 10,88% | 42,23 долл. США | −2,30% | 12,07% | 10,94% | 13,22% | 13,54% |
| 2005 г. | 3,00% | 4,91% | 44,30 долл. США | 0,54% | 9,07% | 11,52% | 11,94% | 12,48% |
| 2006 г. | 13,62% | 15,79% | 51,30 долл. США | 6,19% | 8,42% | 10,64% | 11,80% | 13,37% |
| 2007 г. | 3,53% | 5,49% | 54,12 $ | 12,83% | 5,91% | 10,49% | 11,82% | 12,73% |
| 2008 г. | −38,49% | -37,00% | 34,09 долл. США | −2,19% | −1,38% | 6,46% | 8,43% | 9,77% |
| 2009 г. | 23,45% | 26,46% | 43,11 $ | 0,41% | -0,95% | 8,04% | 8,21% | 10,54% |
| 2010 г. | 12,78% | 15,06% | 49,61 $ | 2,29% | 1,41% | 6,76% | 9,14% | 9,94% |
| 2011 г. | -0,00% | 2,11% | 50,65 долл. США | -0,25% | 2,92% | 5,45% | 7,81% | 9,28% |
| 2012 г. | 13,41% | 16,00% | 58,76 долл. США | 1,66% | 7,10% | 4,47% | 8,22% | 9,71% |
| 2013 | 29,60% | 32,39% | 77,79 $ | 17,94% | 7,40% | 4,68% | 9,22% | 10,26% |
| 2014 г. | 11,39% | 13,69% | 88,44 $ | 15,45% | 7,67% | 4,24% | 9,85% | 9,62% |
| 2015 г. | -0,73% | 1,38% | 89,66 $ | 12,57% | 7,30% | 5,00% | 8,19% | 9,82% |
| 2016 г. | 9,54% | 11,96% | 100,38 долл. США | 14,66% | 6,94% | 6,69% | 7,68% | 9,15% |
| 2017 г. | 19,42% | 21,83% | 122,30 долл. США | 15,79% | 8,49% | 9,92% | 7,19% | 9,69% |
| 2018 г. | -6,24% | −4,38% | 116,94 долл. США | 8,49% | 13,12% | 7,77% | 5,62% | 9,07% |
| 2019 г. | 28,88% | 31,49% | 153,76 долл. США | 11,70% | 13,56% | 9,00% | 6,06% | 10,22% |
| 2020 г. | 16,26% | 18,40% | 182,06 долл. США | 15,22% | 13,89% | 9,88% | 7,47% | 9,56% |
| Высокий | 34,11% | 37,58% | --- | 28,56% | 19,21% | 18,93% | 17,88% | 17,25% |
| Низкий | −38,49% | -37,00% | --- | −2,35% | −1,38% | 4,24% | 5,62% | 9,07% |
| Медиана | 12,31% | 15,06% | --- | 13,96% | 12,50% | 10,76% | 11,68% | 10,98% |
| Год | Изменение индекса | Общая годовая прибыль, включая дивиденды | Стоимость 1 доллара США, инвестированных на 1970‑01‑01 | Годовая доходность за 5 лет | Годовая доходность за 10 лет | Годовая доходность за 15 лет | Годовая доходность за 20 лет | Годовая доходность за 25 лет |
