Уменьшенная форма

редактировать

В статистике, и особенно в эконометрике, сокращенная форма системы уравнений является результатом решения системы для эндогенных переменных. Это дает последние как функции от экзогенных переменных, если таковые имеются. В эконометрике уравнения модели структурной формы оцениваются в их теоретически заданной форме, в то время как альтернативный подход к оценке состоит в том, чтобы сначала решить теоретические уравнения для эндогенных переменных, чтобы получить сокращенные составить уравнения, а затем оценить приведенные уравнения.

Пусть Y будет вектором переменных, которые должны быть объяснены (эндогенные переменные) с помощью статистической модели, а X будет вектором объясняющих (экзогенных) переменных. Кроме того, пусть $ε {\ displaystyle \ varepsilon}$ $\ varepsilon$ будет вектором ошибок. Тогда общее выражение структурной формы : $f (Y, X, ε) = 0 {\ displaystyle f (Y, X, \ varepsilon) = 0}$ $f (Y, X, \ varepsilon) = 0$ , где f - функция, возможно, от векторов к векторам в случае модели с несколькими уравнениями. сокращенная форма этой модели задается как $Y = g (X, ε) {\ displaystyle Y = g (X, \ varepsilon)}$ $Y = g (X, \ varepsilon)$ с функцией g.

Содержание

1 Структурные и сокращенные формы
2 Общий линейный случай
3 См. Также
4 Дополнительная литература
5 Внешние ссылки

Структурные и сокращенные формы

Экзогенные переменные - это переменные, которые не определяются системой. Если мы предположим, что на спрос влияет не только цена, но и экзогенная переменная Z, мы можем рассмотреть структурную модель спроса и предложения

supply :

Q = a S + b SP + U S, {\ displaystyle Q = a_ {S} + b_ {S} P + u_ {S},}

{\ displaystyle Q = a_ {S} + b_ {S} P + u_ {S},}

demand:

Q = a D + b DP + c Z + U D, {\ displaystyle Q = a_ {D} + b_ {D} P + cZ + u_ {D},}

{\ displaystyle Q = a_ {D} + b_ {D} P + cZ + u_ {D},}

где термины $ui {\ displaystyle u_ {i}}$ $u_ {i}$ - случайные ошибки (отклонения поставляемых и требуемых количеств от тех, которые подразумеваются в остальной части каждого уравнения). Решив для неизвестных (эндогенных переменных) P и Q, эту структурную модель можно переписать в сокращенной форме:

Q = π 10 + π 11 Z + e Q, {\ displaystyle Q = \ pi _ {10} + \ pi _ {11} Z + e_ {Q},}

{\ displaystyle Q = \ pi _ {10} + \ pi _ {11} Z + e_ {Q},}

P = π 20 + π 21 Z + e P, {\ displaystyle P = \ pi _ {20} + \ pi _ {21} Z + e_ {P},}

{\ displaystyle P = \ pi _ {20} + \ pi _ {21} Z + e_ {P},}

где параметры $π ij {\ displaystyle \ pi _ {ij}}$ ${\ displaystyle \ pi _ {ij}}$ зависят от параметров $ai, bi, c {\ displaystyle a_ { i}, b_ {i}, c}$ ${\ displaystyle a_ {i}, b_ {i}, c}$ структурной модели, и где уменьшенные ошибки формы $ei {\ displaystyle e_ {i}}$ $e_{i}$ зависят от структурных параметры и по обеим структурным ошибкам. Обратите внимание, что обе эндогенные переменные зависят от экзогенной переменной Z.

Если модель сокращенной формы оценивается с использованием эмпирических данных, получение оценочных значений для коэффициентов $π ij, {\ displaystyle \ pi _ {ij},}$ ${\ displaystyle \ pi _ {ij},}$ некоторые структурные параметры могут быть восстановлены: путем объединения двух уравнений сокращенной формы для исключения Z, структурных коэффициентов модели со стороны предложения ( $a S {\ displaystyle a_ {S}}$ $a_S$ и $b S {\ displaystyle b_ {S}}$ $b_S$ ) могут быть получены:

a S = (π 10 π 21 - π 11 π 20) / π 21, {\ displaystyle a_ {S} = (\ pi _ {10} \ pi _ {21} - \ pi _ {11} \ pi _ {20}) / \ pi _ {21},}

{\ displaystyle a_ {S} = (\ pi _ {10} \ pi _ {21} - \ pi _ {11} \ pi _ {20}) / \ pi _ {21},}

b S = π 11 / π 21. {\ displaystyle b_ {S} = \ pi _ {11} / \ pi _ {21}.}

{\ displaystyle b_ {S} = \ pi _ {11} / \ pi _ {21}.}

Однако обратите внимание, что это все еще не позволяет нам идентифицировать структурные параметры уравнения спроса. Для этого нам понадобится экзогенная переменная, которая включена в уравнение предложения структурной модели, но не в уравнение спроса.

Общий линейный случай

Пусть y будет вектором-столбцом M эндогенных переменных. В приведенном выше случае с Q и P у нас было M = 2. Пусть z - вектор-столбец из K экзогенных переменных; в приведенном выше случае z состоял только из Z. Структурная линейная модель имеет вид

A y = B z + v, {\ displaystyle Ay = Bz + v,}

{\ displaystyle Ay = Bz + v,}

где $v {\ displaystyle v}$ $v$ - вектор структурных потрясений, а A и B - матрицы ; A - квадратная матрица M × M, а B - M × K. Уменьшенная форма системы:

y = A - 1 B z + A - 1 v = Π z + w, {\ displaystyle y = A ^ {- 1} Bz + A ^ {- 1} v = \ Pi z + w,}

{\ displaystyle y = A ^ {- 1} Bz + A ^ {- 1} v = \ Pi z + w,}

с вектором $w {\ displaystyle w}$ $w$ сокращенных ошибок формы, каждая из которых зависит на всех структурных ошибках, где матрица A должна быть невырожденной, чтобы сокращенная форма существовала и была уникальной. Опять же, каждая эндогенная переменная потенциально зависит от каждой экзогенной переменной.

Без ограничений на A и B коэффициенты A и B не могут быть идентифицированы по данным по y и z: каждая строка структурной модели представляет собой просто линейную связь между y и z с неизвестными коэффициентами. (Это снова проблема идентификации параметра .) M уравнений сокращенной формы (строки матричного уравнения y = z выше) могут быть идентифицированы по данным, поскольку каждое из них содержит только одну эндогенную переменную.

См. Также

Дополнительная литература

Dougherty, Christopher (2011). «Оценка одновременных уравнений». Введение в эконометрику (четвертое изд.). Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета. С. 331–353. ISBN 978-0-19-956708-9.
Голдбергер, Артур С. (1964). «Оценка в сокращенном виде и косвенный метод наименьших квадратов». Эконометрическая теория. Нью-Йорк: Вили. С. 318–329. ISBN 0-471-31101-4.
Кляйн, Лоуренс Р. (1974). «Системы регрессии линейных одновременных уравнений». Учебник по эконометрике (второе изд.). Энглвудские скалы: Прентис-холл. С. 131–196. ISBN 0-13-912832-8.
Кмента, янв (1986). Элементы эконометрики (Второе изд.). Нью-Йорк: Макмиллан. С. 651–660. ISBN 0-02-365070-2.
Вулдридж, Джеффри М. (2002). Эконометрический анализ поперечных сечений и панельных данных. Кембридж: MIT Press. С. 211–215. ISBN 0-262-23219-7.

Внешние ссылки

Тома, Марк (18 февраля 2011 г.). «Лекция по эконометрике (тема: уравнения структурной и приведенной формы)». Экономика 421/521. Университет Орегона - через YouTube.