Обычный метод наименьших квадратов

редактировать

В статистике, обычный метод наименьших квадратов (OLS ) представляет собой тип метода линейных наименьших квадратов для оценки неизвестных параметров в модели линейной регрессии. OLS выбирает параметры линейной функции из набора объясняющих переменных по принципу наименьших квадратов : минимизируя сумму квадратов разностей между наблюдаемая зависимая переменная (значения наблюдаемой переменной) в данном наборе данных и те, которые предсказываются линейной функцией.

Геометрически это рассматривается как сумма квадратов расстояний, параллельных оси зависимой переменной, между каждой точкой данных в наборе и соответствующей точкой на поверхности регрессии - чем меньше различия, тем модель лучше соответствует данным. Результирующая оценка может быть выражена простой формулой, особенно в случае простой линейной регрессии, в которой с правой стороны есть единственный регрессор уравнения регрессии.

МНК-оценка непротиворечива, когда регрессоры являются экзогенными, и - согласно теореме Гаусса – Маркова - оптимален в классе линейных несмещенных оценок, когда ошибки являются гомоскедастическими и серийно некоррелированными. В этих условиях метод OLS обеспечивает несмещенное среднее значение с минимальной дисперсией, когда ошибки имеют конечные дисперсии. При дополнительном предположении, что ошибки нормально распределены, OLS является оценкой максимального правдоподобия.

Содержание

  • 1 Линейная модель
    • 1.1 Формулировка матрицы / вектора
  • 2 Оценка
    • 2.1 Модель простой линейной регрессии
  • 3 Альтернативные деривации
    • 3.1 Проекция
    • 3.2 Максимальное правдоподобие
    • 3.3 Обобщенный метод моментов
  • 4 Свойства
    • 4.1 Допущения
      • 4.1.1 Классическая линейная модель регрессии
      • 4.1.2 Независимые и идентично распределенные (iid)
      • 4.1.3 Модель временных рядов
    • 4.2 Свойства конечной выборки
      • 4.2.1 Предположение о нормальности
      • 4.2.2 Влиятельные наблюдения
      • 4.2.3 Разделенная регрессия
      • 4.2.4 Оценка с ограничениями
    • 4.3 Свойства большой выборки
      • 4.3.1 Интервалы
      • 4.3.2 Проверка гипотез
  • 5 Пример с реальными данными
    • 5.1 Чувствительность к округлению
  • 6 Другой пример с менее реальными данными
    • 6.1 Описание проблемы
    • 6.2 Решение
  • 7 См. Также
  • 8 Ссылки
  • 9 Дополнительная литература

Линейная модель

Okun Закон в макроэкономике гласит, что в экономике рост ВВП должен линейно зависеть от изменений уровня безработицы. Здесь обычный метод наименьших квадратов используется для построения линии регрессии, описывающей этот закон.

Предположим, что данные состоят из n наблюдений {y i, x i}. i = 1. Каждое наблюдение i включает в себя скалярный ответ y i и вектор-столбец x i значений p параметров (регрессоров) x ij для j = 1,..., п. В модели линейной регрессии переменная ответа yi {\ displaystyle y_ {i}}y_ {i } является линейной функцией регрессоров:

yi = β 1 xi 1 + β 2 xi 2 + ⋯ + β pxip + ε i, {\ displaystyle y_ {i} = \ beta _ {1} \ x_ {i1} + \ beta _ {2} \ x_ {i2} + \ cdots + \ beta _ {p} \ x_ {ip} + \ varepsilon _ {i},}{\ displaystyle y_ {i} = \ beta _ {1} \ x_ {i1} + \ beta _ {2} \ x_ {i2} + \ cdots + \ beta _ {p} \ x_ {ip} + \ varepsilon _ {i},}

или в векторной форме,

yi = xi T β + ε i, {\ displaystyle y_ {i} = \ mathbf {x} _ {i} ^ {\ mathsf {T}} {\ boldsymbol {\ beta}} + \ varepsilon _ {i}, \,}{\ displaystyle y_ {i } = \ mathbf {x} _ {i} ^ {\ mathsf {T}} {\ boldsymbol {\ beta}} + \ varepsilon _ {i}, \,}

где xi- вектор-столбец i-го наблюдения всех независимых переменных; β {\ displaystyle {\ boldsymbol {\ beta}}}{\ boldsymbol {\ beta}} - вектор неизвестных параметров размером p × 1; и скаляры ε i представляют ненаблюдаемые случайные величины (ошибки ), которые учитывают влияние на ответы y i от источников, отличных от пояснителей xi. Эта модель также может быть записана в матричной записи как

y = X β + ε, {\ displaystyle \ mathbf {y} = \ mathrm {X} {\ boldsymbol {\ beta}} + {\ boldsymbol {\ varepsilon} }, \,}{\ displaystyle \ mathbf {y} = \ mathrm {X} {\ boldsymbol {\ beta}} + {\ boldsymbol {\ varepsilon}}, \,}

где y и ε - это векторы n × 1 значений переменной отклика и ошибок для различных наблюдений, а X - это n × p матрица регрессоров, также иногда называемая матрицей плана , строка i которой равна xiи содержит i-е наблюдения по всем независимым переменным.

Как правило, постоянный член всегда включается в набор регрессоров X, например, принимая x i1= 1 для всех i = 1,..., n. Коэффициент β 1, соответствующий этому регрессору, называется точкой пересечения.

Регрессоры не обязательно должны быть независимыми: между регрессорами может быть любое желаемое отношение (при условии, что оно не является линейным). Например, мы можем подозревать, что ответ линейно зависит как от значения, так и от его квадрата; в этом случае мы должны включить один регрессор, значение которого равно квадрату другого регрессора. В этом случае модель будет квадратичной во втором регрессоре, но, тем не менее, по-прежнему считается линейной моделью, потому что модель по-прежнему линейна по параметрам (β ).

Матричная / векторная формулировка

Рассмотрим переопределенную систему

∑ j = 1 p X ij β j = yi, (i = 1, 2,…, n), {\ displaystyle \ sum _ {j = 1} ^ {p} X_ {ij} \ beta _ {j} = y_ {i}, \ (i = 1,2, \ dots, n),}{\ displaystyle \ sum _ {j = 1} ^ {p} X_ {ij} \ beta _ {j} = y_ {i}, \ (i = 1, 2, \ dots, n),}

из n линейные уравнения в p неизвестные коэффициенты, β 1, β 2,..., β p, при n>p. (Примечание: для линейной модели, как указано выше, не весь X содержит информацию о точках данных. Первый столбец заполнен единицами, X i 1 = 1 {\ displaystyle X_ {i1} = 1}{\ displaystyle X_ {i1} = 1} , только другие столбцы содержат фактические данные, поэтому здесь p = количество регрессоров + 1.) Это может быть записано в форме матрицы как

X β = y, {\ displaystyle \ mathrm {X} {\ boldsymbol {\ beta}} = \ mathbf {y},}{\ displaystyle \ mathrm {X} {\ boldsymbol {\ beta}} = \ mathbf {y},}

где

X = [X 11 X 12 ⋯ X 1 p X 21 X 22 ⋯ X 2 p ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ X n 1 X n 2 ⋯ X np], β = [β 1 β 2 ⋮ β p], y = [y 1 y 2 ⋮ yn]. {\ displaystyle \ mathrm {X} = {\ begin {bmatrix} X_ {11} X_ {12} \ cdots X_ {1p} \\ X_ {21} X_ {22} \ cdots X_ {2p} \\\ vdots \ vdots \ ddots \ vdots \\ X_ {n1} X_ {n2} \ cdots X_ {np} \ end {bmatrix}}, \ qquad {\ boldsymbol {\ beta}} = {\ begin {bmatrix } \ beta _ {1} \\\ beta _ {2} \\\ vdots \\\ beta _ {p} \ end {bmatrix}}, \ qquad \ mathbf {y} = {\ begin {bmatrix} y_ { 1} \\ y_ {2} \\\ vdots \\ y_ {n} \ end {bmatrix}}.}{\ displaystyle \ mathrm {X} = {\ begin {bmatrix} X_ {11} X_ {12} \ cdots X_ {1p} \\ X_ {21} X_ {22} \ cdots X_ {2p} \\\ vdots \ vdots \ ddots \ vdots \\ X_ {n1 } X_ {n2} \ cdots X_ {np} \ end {bmatrix}}, \ qquad {\ boldsymbol {\ beta}} = {\ begin {bmatrix} \ beta _ {1} \\\ beta _ {2} \\\ vdots \\\ beta _ {p} \ end {bmatrix}}, \ q quad \ mathbf {y} = {\ begin {bmatrix} y_ {1} \\ y_ {2} \\\ vdots \\ y_ {n} \ end {bmatrix}}.}

Такая система обычно не имеет точного решения, поэтому вместо этого цель состоит в том, чтобы найти коэффициенты β {\ displaystyle {\ boldsymbol {\ beta}}}{\ boldsymbol {\ beta}} , которые "наилучшим образом" соответствуют уравнениям в смысле решения квадратичной задачи минимизации

β ^ = argmin β S (β), {\ displaystyle {\ hat {\ boldsymbol {\ beta}}} = {\ underset {\ boldsymbol {\ beta}} {\ operatorname {arg \, min}}} \, S ({\ boldsymbol {\ beta}}),}{\ hat { \ boldsymbol {\ beta}}} = {\ underset {\ boldsymbol {\ beta}} {\ operatorname {arg \, min}}} \, S ({\ boldsymbol {\ beta}}),

где целевая функция S задается как

S (β) = ∑ i = 1 n | y i - ∑ j знак равно 1 p X i j β j | 2 знак равно ‖ y - X β ‖ 2. {\ Displaystyle S ({\ boldsymbol {\ beta}}) = \ sum _ {i = 1} ^ {n} {\ biggl |} y_ {i} - \ sum _ {j = 1} ^ {p} X_ {ij} \ beta _ {j} {\ biggr |} ^ {2} = {\ bigl \ |} \ mathbf {y} - \ mathrm {X} {\ boldsymbol {\ beta}} {\ bigr \ |} ^ {2}.}{\ displaystyle S ({\ boldsymbol {\ beta}}) = \ sum _ {i = 1} ^ {n} {\ biggl |} y_ {i} - \ sum _ {j = 1} ^ {p} X_ {ij} \ beta _ {j} {\ biggr |} ^ {2} = {\ bigl \ |} \ mathbf {y} - \ mathrm {X} {\ boldsymbol {\ beta}} {\ bigr \ |} ^ {2}.}

Обоснование выбора этого критерия приведено в разделе Свойства ниже. Эта задача минимизации имеет уникальное решение при условии, что p столбцов матрицы X являются линейно независимыми, полученными путем решения нормальных уравнений

(X T X) β ^ = X T y. {\ displaystyle (\ mathrm {X} ^ {\ mathsf {T}} \ mathrm {X}) {\ hat {\ boldsymbol {\ beta}}} = \ mathrm {X} ^ {\ mathsf {T}} \ mathbf {y} \.}{\ displaystyle (\ mathrm {X} ^ {\ mathsf {T}} \ mathrm {X}) {\ hat {\ boldsymbol {\ beta }}} = \ mathrm {X} ^ {\ mathsf {T}} \ mathbf {y} \.}

Матрица XTX {\ displaystyle \ mathrm {X} ^ {\ mathsf {T}} \ mathrm {X}}{\ displaystyle \ mathrm { X} ^ {\ mathsf {T}} \ mathrm {X}} известна как нормальная матрица и матрица XT y {\ displaystyle \ mathrm {X} ^ {\ mathsf {T}} \ mathbf {y}}{\ displaystyle \ mathrm {X} ^ {\ mathsf {T}} \ mathbf {y}} известна как момент матрица регрессии по регрессорам. Наконец, β ^ {\ displaystyle {\ hat {\ boldsymbol {\ beta}}}}{\ hat {\ boldsymbol {\ beta}}} - это вектор коэффициентов наименьших квадратов гиперплоскости, выраженный как

β ^ = (XTX) - 1 XT y. {\ displaystyle {\ hat {\ boldsymbol {\ beta}}} = \ left (\ mathrm {X} ^ {\ mathsf {T}} \ mathrm {X} \ right) ^ {- 1} \ mathrm {X} ^ {\ mathsf {T}} \ mathbf {y}.}{\ displaystyle {\ hat {\ boldsymbol {\ beta}}} = \ left (\ mathrm {X} ^ {\ ma thsf {T}} \ mathrm {X} \ right) ^ {- 1} \ mathrm {X} ^ {\ mathsf {T}} \ mathbf {y}.}

Оценка

Предположим, что b - значение "кандидата" для вектора параметров β. Величина y i - x i b, называемая остатком для i-го наблюдения, измеряет расстояние по вертикали между данными точка (x i, y i) и гиперплоскость y = xb, и, таким образом, оценивает степень соответствия между фактическими данными и моделью. сумма квадратов остатков (SSR ) (также называемая суммой квадратов (ESS ) или остаточной суммой квадраты (RSS )) - мера соответствия модели в целом:

S (b) = ∑ i = 1 n (yi - xi T b) 2 = (y - X b) T (Y - Икс б), {\ Displaystyle S (b) = \ сумма _ {я = 1} ^ {n} (y_ {i} -x_ {i} ^ {\ mathrm {T}} b) ^ {2} = (y-Xb) ^ {\ mathrm {T}} (y-Xb),}{\ displaystyle S (b) = \ sum _ {i = 1} ^ {n} (y_ {i} -x_ {i} ^ {\ mathrm {T}} b) ^ {2} = (y- Xb) ^ {\ mathrm {T}} (y-Xb),}

где T обозначает матрицу транспонирования, а строки X, обозначающие значения все независимые переменные, связанные с конкретным значением зависимой переменной, равны X i = x i. Значение b, которое минимизирует эту сумму, называется оценкой OLS для β . Функция S (b) квадратична по b с положительно определенным гессианом, и поэтому эта функция обладает уникальным глобальным минимумом в b = β ^ {\ displaystyle b = {\ hat {\ beta }}}b = {\ hat {\ beta}} , который может быть задан явной формулой:

β ^ = argmin b ∈ R p ⁡ S (b) = (XTX) - 1 XT y. {\ displaystyle {\ hat {\ beta}} = \ operatorname {argmin} _ {b \ in \ mathbb {R} ^ {p}} S (b) = (X ^ {\ mathrm {T}} X) ^ {-1} X ^ {\ mathrm {T}} y \.}{\ displaystyle {\ hat {\ beta}} = \ operatorname {argmin} _ {b \ in \ mathbb {R} ^ {p}} S (b) = (X ^ {\ mathrm {T}} X) ^ {- 1} X ^ {\ mathrm {T} } y \.}

Произведение N = XX - это нормальная матрица, а его обратная, Q = N, - матрица кофакторов для β, тесно связана со своей ковариационной матрицей, C β. Матрица (XX) X = QX называется псевдообратной матрицей Мура – ​​Пенроуза для X. Эта формулировка подчеркивает, что оценка может быть проведена тогда и только тогда, когда нет идеальной мультиколлинеарности. между независимыми переменными (что приведет к тому, что нормальная матрица не будет иметь обратной).

После того, как мы оценили β, подогнанные значения (или предсказанные значения ) из регрессии будут

y ^ = X β ^ = P y, {\ displaystyle {\ hat {y}} = X {\ hat {\ beta}} = Py,}{\ hat {y}} = X {\ hat {\ beta}} = Py,

, где P = X (XX) X - матрица проекции на пространство V, покрытое столбцами X. Эту матрицу P также иногда называют матрицей шляпы, потому что она «накладывает шляпу» на переменную y. Другой матрицей, тесно связанной с P, является матрица аннигилятора M = I n - P; это матрица проекции на пространство, ортогональное V. Обе матрицы P и M являются симметричными и идемпотентными (что означает, что P = P и M = M), и относятся к данным матрица X через тождества PX = X и MX = 0. Матрица M создает остатки из регрессии:

ε ^ = y - y ^ = y - X β ^ = M y = M (X β + ε) = (MX) β + M ε = M ε. {\ displaystyle {\ hat {\ varepsilon}} = y - {\ hat {y}} = yX {\ hat {\ beta}} = My = M (X \ beta + \ varepsilon) = (MX) \ beta + M \ varepsilon = M \ varepsilon.}{\ displaystyle {\ hat {\ varepsilon}} = y - {\ hat {y}} = yX {\ hat {\ beta}} = My = M (X \ beta + \ varepsilon) = (MX) \ beta + M \ varepsilon = M \ varepsilon.}

Используя эти остатки, мы можем оценить значение σ, используя приведенную статистику хи-квадрат :

s 2 = ε ^ T ε ^ N - p знак равно (M y) TM yn - p = y TMTM yn - p = y TM yn - p = S (β ^) n - p, σ ^ 2 = n - pns 2 {\ displaystyle s ^ {2} = {\ frac {{\ hat {\ varepsilon}} ^ {\ mathrm {T}} {\ hat {\ varepsilon}}} {np}} = {\ frac {(My) ^ {\ mathrm { T}} My} {np}} = {\ frac {y ^ {\ mathrm {T}} M ^ {\ mathrm {T}} My} {np}} = {\ frac {y ^ {\ mathrm {T }} My} {np}} = {\ frac {S ({\ hat {\ beta}})} {np}}, \ qquad {\ hat {\ sigma}} ^ {2} = {\ frac {np } {n}} \; s ^ {2}}{\ displaystyle s ^ {2} = {\ frac {{\ hat {\ varepsilon) }} ^ {\ mathrm {T}} {\ hat {\ varepsilon}}} {np}} = {\ frac {(My) ^ {\ mathrm {T}} My} {np}} = {\ frac { y ^ {\ mathrm {T}} M ^ {\ mathrm {T}} My} {np}} = {\ frac {y ^ {\ mathrm {T}} My} {np}} = {\ frac {S ({\ hat {\ beta}})} {np}}, \ qquad {\ hat {\ sigma}} ^ {2} = {\ frac {np} {n}} \; s ^ {2}}

Числитель n − p - это статистические степени свободы. Первая величина s представляет собой оценку OLS для σ, а вторая, σ ^ 2 {\ displaystyle \ scriptstyle {\ hat {\ sigma}} ^ {2}}\ scriptstyle { \ шляпа {\ sigma}} ^ {2} , является Оценка MLE для σ. Эти две оценки очень похожи в больших выборках; первая оценка всегда несмещенная, а вторая оценка - смещенная, но имеет меньшую среднеквадратичную ошибку. На практике s используется чаще, так как это удобнее для проверки гипотез. Квадратный корень из s называется стандартной ошибкой регрессии, стандартной ошибкой регрессии или стандартной ошибкой уравнения .

Обычно оценивают степень достоверности - соответствия регрессии OLS путем сравнения того, насколько первоначальная вариация в выборке может быть уменьшена путем регрессии на X. Коэффициент детерминации R определяется как отношение "объяснено" "отклонение от" общей "дисперсии зависимой переменной y в случаях, когда сумма квадратов регрессии равна сумме квадратов остатков:

R 2 = ∑ (y ^ i - y ¯) 2 ∑ (yi - y ¯) 2 = y TPTLP yy TL y = 1 - y TM yy TL y = 1 - RSSTSS {\ displaystyle R ^ {2} = {\ frac {\ sum ({\ hat {y}} _ {i} - {\ overline {y}}) ^ {2}} {\ sum (y_ {i} - {\ overline {y}}) ^ {2}}} = {\ frac {y ^ {\ mathrm {T} } P ^ {\ mathrm {T}} LPy} {y ^ {\ mathrm {T}} Ly}} = 1 - {\ frac {y ^ {\ mathrm {T}} My} {y ^ {\ mathrm { T}} Ly}} = 1 - {\ frac {\ rm {RSS}} {\ rm {TSS}}}}{\ displaystyle R ^ {2} = {\ frac {\ sum ({\ hat {y}} _ {i} - {\ overline {y}}) ^ {2}} {\ sum (y_ {i} - {\ overline {y}}) ^ {2 }}} = {\ frac {y ^ {\ mathrm {T}} P ^ {\ mathrm {T}} LPy} {y ^ {\ mathrm {T}} Ly}} = 1 - {\ frac {y ^ {\ mathrm {T}} My} {y ^ {\ mathrm {T}} Ly}} = 1 - {\ frac {\ rm {RSS}} {\ rm {TSS}}}}

, где TSS - это общая сумма квадратов для зависимого v ariable, L = I n− 11/ n, а 1 - вектор единиц n × 1. (L - это «центрирующая матрица», которая эквивалентна регрессии по константе; она просто вычитает среднее значение из переменной.) Для того, чтобы R было значимым, матрица X данных регрессоров должна содержать вектор-столбец единиц для представляют собой константу, коэффициент которой является точкой пересечения регрессии. В этом случае R всегда будет числом от 0 до 1, а значения, близкие к 1, указывают на хорошую степень соответствия.

Дисперсия прогноза независимой переменной как функции зависимой переменной приведена в статье Полиномиальные наименьшие квадраты.

Модель простой линейной регрессии

Если матрица данных X содержит только две переменные, константу и скалярный регрессор x i, тогда это называется «моделью простой регрессии». Этот случай часто рассматривается в классах статистики для начинающих, поскольку он предоставляет гораздо более простые формулы, подходящие даже для ручного расчета. Параметры обычно обозначаются как (α, β):

y i = α + β x i + ε i. {\ displaystyle y_ {i} = \ alpha + \ beta x_ {i} + \ varepsilon _ {i}.}y_ {i} = \ alpha + \ beta x_ {i} + \ varepsilon _ {i}.

Оценки методом наименьших квадратов в этом случае даются по простым формулам

β ^ = ∑ xiyi - 1 N ∑ xi ∑ yi ∑ xi 2 - 1 n (∑ xi) 2 = Cov ⁡ [x, y] Var ⁡ [x] α ^ = y ¯ - β ^ x ¯, {\ displaystyle {\ begin {align} {\ hat {\ beta}} = {\ frac {\ sum {x_ {i} y_ {i}} - {\ frac {1} {n}} \ sum {x_ {i}} \ sum {y_ { i}}} {\ sum {x_ {i} ^ {2}} - {\ frac {1} {n}} (\ sum {x_ {i}}) ^ {2}}} = {\ frac {\ operatorname {Cov} [x, y]} {\ operatorname {Var} [x]}} \\ {\ hat {\ alpha}} = {\ overline {y}} - {\ hat {\ beta}} \, {\ overline {x}} \, \ end {align}}}{\ displaystyle {\ begin {align} {\ hat {\ beta}} = {\ frac {\ sum {x_ {i} y_ {i) }} - {\ frac {1} {n}} \ sum {x_ {i}} \ sum {y_ {i}}} {\ sum {x_ {i} ^ {2}} - {\ frac { 1} {n}} (\ sum {x_ {i}}) ^ {2}}} = {\ frac {\ operatorname {Cov} [x, y]} {\ operatorname {Var} [x]}} \ \ {\ hat {\ alpha}} = {\ overline {y}} - {\ hat {\ beta}} \, {\ overline {x}} \, \ end {align}}}

где Var (.) и Cov (.) - примерные параметры.

Альтернативные производные

В предыдущем разделе оценка методом наименьших квадратов β ^ {\ displaystyle {\ hat {\ beta}}}{\ hat {\ beta}} была получена как значение который минимизирует сумму квадратов остатков модели. Однако можно получить такую ​​же оценку и из других подходов. Во всех случаях формула для оценки OLS остается прежней: β = (XX) Xy; единственная разница в том, как мы интерпретируем этот результат.

Проекция

МНК-оценку можно рассматривать как проекцию на линейное пространство, охватываемое регрессорами. (Здесь каждый из X 1 {\ displaystyle X_ {1}}X_ {1} и X 2 {\ displaystyle X_ {2}}X_ {2} относится к столбцу данных матрица.)

Для математиков OLS - это приближенное решение переопределенной системы линейных уравнений Xβ ≈ y, где β - неизвестное. Предполагая, что система не может быть решена точно (количество уравнений n намного больше, чем количество неизвестных p), мы ищем решение, которое могло бы обеспечить наименьшее расхождение между правой и левой частями. Другими словами, мы ищем решение, которое удовлетворяет

β ^ = arg min β ‖ y - X β ‖, {\ displaystyle {\ hat {\ beta}} = {\ rm {arg}} \ min _ {\ beta} \, \ lVert yX \ beta \ rVert,}{\ hat {\ beta}} = {\ rm {arg}} \ min _ {\ beta} \, \ lVert yX \ бета \ rVert,

где || · || стандартная L норма в n-мерном евклидовом пространстве R. Прогнозируемая величина Xβ - это просто определенная линейная комбинация векторов регрессоров. Таким образом, остаточный вектор y - Xβ будет иметь наименьшую длину, когда y проецируется ортогонально на линейное подпространство , охватываемое столбцами X. Оценка МНК β ^ {\ displaystyle {\ hat {\ beta}}}{\ hat {\ beta}} в этом случае можно интерпретировать как коэффициенты векторного разложения y = Py по базису X.

Другими словами, уравнения градиента, как минимум, могут быть записаны как:

(y - X β ^) TX = 0. {\ displaystyle (\ mathbf {y} -X {\ hat) {\ boldsymbol {\ beta}}}) ^ {\ rm {T}} X = 0.}(\ mathbf {y} -X {\ hat {\ boldsymbol {\ beta}}}) ^ {\ rm {T}} X = 0.

Геометрическая интерпретация этих уравнений состоит в том, что вектор остатков y - X β ^ {\ displaystyle \ mathbf {y} -X {\ hat {\ boldsymbol {\ beta}}}}\ mathbf {y} -X {\ hat {\ boldsymbol {\ beta}}} ортогонален пространству столбца X, поскольку скалярное произведение (y - Икс β ^) ⋅ Икс v {\ displaystyle (\ mathbf {y} -X {\ hat {\ boldsymbol {\ beta}}}) \ cdot X \ mathbf {v}}(\ mathbf {y} -X {\ hat {\ boldsymbol {\ beta}}}) \ cdot X \ mathbf {v} равно ноль для любого конформного вектора, v . Это означает, что y - X β ^ {\ displaystyle \ mathbf {y} -X {\ boldsymbol {\ hat {\ beta}}}}}\ mathbf {y} -X {\ boldsymbol {\ hat {\ beta}}} - самый короткий из всех возможных векторов y - X β {\ displaystyle \ mathbf {y} -X {\ boldsymbol {\ beta}}}\ mathbf {y} -X {\ boldsymbol {\ beta}} , то есть дисперсия остатков является минимально возможной. Это показано справа.

Представляем γ ^ {\ displaystyle {\ hat {\ boldsymbol {\ gamma}}}}{\ hat {\ boldsymbol {\ gamma}}} и матрицу K в предположении, что матрица [XK] {\ displaystyle [X \ K]}[X \ K] неособен и KX = 0 (см. ортогональные проекции ), остаточный вектор должен удовлетворять следующему уравнению:

r ^ ≜ y - X β ^ = K γ ^. {\ displaystyle {\ hat {\ mathbf {r}}} \ треугольник \ mathbf {y} -X {\ hat {\ boldsymbol {\ beta}}} = K {\ hat {\ boldsymbol {\ gamma}}}. }{\ hat {\ mathbf {r}}} \ треугольник \ mathbf {y} -X {\ hat {\ boldsymbol {\ beta}}} = K {\ hat {\ boldsymbol {\ gamma}}}.

Таким образом, уравнение и решение линейных наименьших квадратов описываются следующим образом:

y = [XK] (β ^ γ ^), {\ displaystyle \ mathbf {y} = {\ begin {bmatrix} XK \ end {bmatrix}} {\ begin {pmatrix} {\ hat {\ boldsymbol {\ beta}}} \\ {\ hat {\ boldsymbol {\ gamma}}} \ end {pmatrix}},}\ mathbf {y} = {\ begin {bmatrix} XK \ end {bmatrix}} {\ begin {pmatrix} {\ hat {\ boldsymbol {\ beta} }} \\ {\ hat {\ boldsymbol {\ gamma}}} \ end {pmatrix}},
(β ^ γ ^) = [XK] - 1 y = [(XTX) - 1 XT (KTK) - 1 KT] y. {\ displaystyle {\ begin {pmatrix} {\ hat {\ boldsymbol {\ beta}}} \\ {\ hat {\ boldsymbol {\ gamma}}} \ end {pmatrix}} = {\ begin {bmatrix} XK \ конец {bmatrix}} ^ {- 1} \ mathbf {y} = {\ begin {bmatrix} (X ^ {\ rm {T}} X) ^ {- 1} X ^ {\ rm {T}} \\ (K ^ {\ rm {T}} K) ^ {- 1} K ^ {\ rm {T}} \ end {bmatrix}} \ mathbf {y}.}{\ begin {pmatrix} {\ hat {\ boldsymbol {\ beta}}} \\ {\ hat {\ boldsymbol {\ gamma}}} \ end {pmatrix}} = {\ begin {bmatrix} XK \ end {bmatrix}} ^ {- 1} \ mathbf {y} = {\ begin {bmatrix} (X ^ {\ rm {T}} X) ^ {- 1} X ^ {\ rm {T}} \\ (K ^ {\ rm {T}} K) ^ {- 1} K ^ {\ rm {T}} \ end {bmatrix}} \ mathbf {y}.

Другой способ взглянуть на это - это Считайте линию регрессии средневзвешенным значением линий, проходящих через комбинацию любых двух точек в наборе данных. Хотя этот способ расчета более затратен с точки зрения вычислений, он обеспечивает лучшую интуицию на OLS.

Максимальное правдоподобие

Оценщик OLS идентичен оценщику максимального правдоподобия (MLE) в предположении нормальности для членов ошибки. Это предположение о нормальности имеет историческое значение, поскольку оно послужило основой для ранних работ по линейному регрессионному анализу, выполненных Юлом и Пирсоном. Из свойств MLE мы можем сделать вывод, что оценка OLS является асимптотически эффективной (в смысле достижения границы Крамера – Рао для дисперсии), если выполняется предположение нормальности.

Обобщенное метод моментов

В случае iid оценщик OLS также можно рассматривать как оценщик GMM, возникающий из условий момента

E [xi (yi - xi T β)] = 0. {\ Displaystyle \ mathrm {E} {\ big [} \, x_ {i} (y_ {i} -x_ {i} ^ {T} \ beta) \, {\ big]} = 0.}\ mathrm {E} {\ big [} \, x_ {i} (y_ {i} -x_ {i} ^ {T} \ beta) \, {\ big]} = 0.

Эти моментные условия утверждают, что регрессоры не должны коррелировать с ошибками. Поскольку x i является p-вектором, количество условий моментов равно размерности вектора параметров β, и, таким образом, система точно идентифицируется. Это так называемый классический случай GMM, когда оценка не зависит от выбора весовой матрицы.

Обратите внимание, что исходное предположение строгой экзогенности E [ε i | x i ] = 0 подразумевает гораздо более богатый набор моментных условий, чем указано выше. В частности, это предположение означает, что для любой вектор-функции ƒ будет выполняться моментное условие E [ƒ (x i) · ε i ] = 0. Однако с помощью теоремы Гаусса – Маркова можно показать, что оптимальный выбор функции ƒ состоит в том, чтобы взять ƒ (x) = x, что приводит к уравнению моментов, опубликованному выше.

Свойства

Допущения

Существует несколько различных структур, в которых модель линейной регрессии может быть приведена, чтобы применить метод OLS. Каждый из этих параметров дает одинаковые формулы и одинаковые результаты. Единственная разница заключается в интерпретации и допущениях, которые должны быть наложены, чтобы метод дал значимые результаты. Выбор применяемой структуры зависит главным образом от природы имеющихся данных и от задачи вывода, которую необходимо выполнить.

Одно из различий в интерпретации заключается в том, следует ли рассматривать регрессоры как случайные величины или как заранее определенные константы. В первом случае (случайный план ) регрессоры x i случайны и выбираются вместе с y i из некоторой совокупности, как в обсервационном исследовании. Такой подход позволяет более естественным образом изучать асимптотические свойства оценок. В другой интерпретации (фиксированный план ) регрессоры X обрабатываются как известные константы, установленные в плане, а выборка y производится условно по значениям X, как в эксперимент. Для практических целей это различие часто неважно, поскольку оценка и логический вывод выполняются при согласовании с X. Все результаты, изложенные в этой статье, находятся в рамках случайного дизайна.

Классическая модель линейной регрессии

Классическая модель фокусируется на оценке и выводе «конечной выборки», что означает, что количество наблюдений n фиксировано. Это контрастирует с другими подходами, которые изучают асимптотическое поведение OLS, и в которых количество наблюдений может расти до бесконечности.

  • Правильная спецификация . Линейная функциональная форма должна совпадать с формой фактического процесса генерации данных.
  • Строгая экзогенность . Ошибки в регрессии должны иметь условное среднее ноль:
    E ⁡ [ε ∣ X] = 0. {\ displaystyle \ operatorname {E} [\, \ varepsilon \ mid X \,] = 0.}{\ displaystyle \ operatorname {E} [\, \ varepsilon \ mid X \,] = 0.}
Непосредственным следствием предположения об экзогенности является то, что ошибки имеют нулевое среднее значение: E [ε] = 0, и что регрессоры не коррелируют с ошибками: E [Xε] = 0.
Экзогенность предположение имеет решающее значение для теории OLS. Если это так, то переменные регрессии называются экзогенными. В противном случае те регрессоры, которые коррелируют с ошибкой, называются эндогенными, и тогда оценки OLS становятся недействительными. В таком случае для выполнения вывода может использоваться метод инструментальных переменных.
  • Нет линейной зависимости . Все регрессоры в X должны быть линейно независимыми. Математически это означает, что матрица X должна иметь полный столбец с рангом почти наверняка:
    Pr [rank ⁡ (X) = p] = 1. {\ displaystyle \ Pr \! {\ Big [} \, \ operatorname {rank} (X) = p \, {\ big]} = 1.}\ Pr \! {\ big [} \, \ operatorname {rank} (X) = p \, {\ big ]} = 1.
Обычно также предполагается, что регрессоры имеют конечные моменты, по крайней мере, до второго момента. Тогда матрица Q xx = E [XX / n] является конечной и положительно полуопределенной.
Когда это предположение нарушается, регрессоры называются линейно зависимыми или совершенно мультиколлинеарными. В таком случае значение коэффициента регрессии β невозможно узнать, хотя прогноз значений y все еще возможен для новых значений регрессоров, которые лежат в том же линейно зависимом подпространстве.
  • Сферические ошибки :
    Var ⁡ [ε ∣ Икс] = σ 2 I n, {\ displaystyle \ operatorname {Var} [\, \ varepsilon \ mid X \,] = \ sigma ^ {2} I_ {n},}\ operatorname {Var} [\, \ varepsilon \ mid X \,] = \ sigma ^ {2} I_ {n},
где I n - это единичная матрица в размерности n, а σ - это параметр, который определяет дисперсию каждого наблюдения. Этот σ считается мешающим параметром в модели, хотя обычно он также оценивается. Если это предположение нарушается, то оценки OLS по-прежнему действительны, но более неэффективны.
Это предположение принято разделять на две части:
  • Нормальность . Иногда дополнительно предполагается, что ошибки имеют нормальное распределение, обусловленное регрессорами:
    ε ∣ X ∼ N (0, σ 2 I n). {\ displaystyle \ varepsilon \ mid X \ sim {\ mathcal {N}} (0, \ sigma ^ {2} I_ {n}).}\ varepsilon \ mid X \ sim {\ mathcal {N}} (0, \ sigma ^ {2} I_ {n}).
Это предположение не требуется для достоверности метода OLS, хотя в этом случае могут быть установлены некоторые дополнительные свойства конечной выборки (особенно в области проверки гипотез). Также, когда ошибки являются нормальными, оценщик OLS эквивалентен оценщику максимального правдоподобия (MLE), и, следовательно, он асимптотически эффективен в классе всех. Важно отметить, что предположение о нормальности применимо только к ошибочным членам; вопреки распространенному заблуждению, переменная ответа (зависимая) не обязательно должна быть нормально распределенной.

Независимая и идентично распределенная (iid)

В некоторых приложениях, особенно с перекрестным секционные данные, накладывается дополнительное предположение - что все наблюдения независимы и одинаково распределены. Это означает, что все наблюдения взяты из случайной выборки, что упрощает все перечисленные ранее допущения и упрощает их интерпретацию. Также эта структура позволяет формулировать асимптотические результаты (размер выборки n → ∞), которые понимаются как теоретическая возможность получения новых независимых наблюдений из процесса генерации данных. Список допущений в этом случае следующий:

  • iid наблюдения : (x i, y i) независимый от и имеет такое же распределение , что и, (x j, y j) для всех i ≠ j;
  • без идеальной мультиколлинеарности : Q xx = E [x ixi] - это положительно определенная матрица ;
  • экзогенности : E [ε i | x i ] = 0;
  • гомоскедастичность : Var [ε i | x i ] = σ.

Модель временных рядов

Свойства конечной выборки

Прежде всего, при строгом предположении экзогенности, оценки OLS β ^ {\ displaystyle \ scriptstyle {\ hat {\ beta} }}\ scriptstyle {\ hat {\ beta}} и s несмещены, что означает, что их ожидаемые значения совпадают с истинными значениями параметров:

E ⁡ [β ^ ∣ X] = β, E ⁡ [ s 2 ∣ X] = σ 2. {\ displaystyle \ operatorname {E} [\, {\ hat {\ beta}} \ mid X \,] = \ beta, \ quad \ operatorname {E} [\, s ^ ​​{2} \ mid X \,] = \ sigma ^ {2}.}\ operatorname {E} [\, {\ hat {\ beta}} \ mid X \,] = \ бета, \ quad \ имя оператора {E} [\, s ^ ​​{2} \ mid X \,] = \ sigma ^ {2}.

Если строгая экзогенность не соблюдается (как в случае многих моделей временных рядов, где экзогенность предполагается только в отношении прошлых шоков, но не будущие), то эти оценки будут смещены в конечных выборках.

Ковариационная матрица (или просто ковариационная матрица) β ^ {\ displaystyle \ scriptstyle {\ hat {\ beta}}}\ scriptstyle {\ hat {\ beta}} равно

Var ⁡ [β ^ ∣ X] = σ 2 (XTX) - 1 = σ 2 Q. {\ displaystyle \ operatorname {Var} [\, {\ hat {\ beta}} \ mid X \,] = \ sigma ^ {2} (X ^ {T} X) ^ {- 1} = \ sigma ^ { 2} Q.}{ \ displaystyle \ operatorname {Var} [\, {\ hat {\ beta}} \ mid X \,] = \ sigma ^ {2} (X ^ {T} X) ^ {- 1} = \ sigma ^ {2 } Q.}

В частности, стандартная ошибка каждого коэффициента β ^ j {\ displaystyle \ scriptstyle {\ hat {\ beta}} _ {j}}\ scriptstyle {\ hat {\ beta}} _ {j} равна квадратный корень из j-го диагонального элемента этой матрицы. Оценка этой стандартной ошибки получается заменой неизвестной величины σ ее оценкой s. Таким образом,

с. е. ^ (β ^ j) = s 2 (XTX) jj - 1 {\ displaystyle {\ widehat {\ operatorname {s. \! e.}}} ({\ hat {\ beta}} _ {j}) = { \ sqrt {s ^ {2} (X ^ {T} X) _ {jj} ^ {- 1}}}}{\ displaystyle {\ widehat {\ operatorname {s. \! E.}}} ({\ Hat {\ beta}} _ {j}) = {\ sqrt {s ^ {2} (X ^ {T} X) _ {jj} ^ {- 1}}}}

Также легко показать, что оценка β ^ {\ displaystyle \ scriptstyle {\ hat {\ beta}}}\ scriptstyle {\ hat {\ beta}} не коррелирует с остатками из модели:

Cov ⁡ [β ^, ε ^ ∣ X] = 0. {\ displaystyle \ operatorname {Cov} [ \, {\ hat {\ beta}}, {\ hat {\ varepsilon}} \ mid X \,] = 0.}\ operatorname {Cov} [\, {\ hat {\ beta}}, {\ hat {\ varepsilon}} \ mid X \,] = 0.

Теорема Гаусса – Маркова утверждает что в предположении сферических ошибок (то есть ошибки должны быть некоррелированными и гомоскедастическими ) оценщик β ^ {\ displaystyle \ scriptstyle {\ hat {\ beta}} }\ scriptstyle {\ hat {\ beta}} эффективен в классе линейных несмещенных оценок. Это называется наилучшей линейной несмещенной оценкой (СИНИЙ) . Эффективность следует понимать так, как если бы мы нашли другую оценку β ~ {\ displaystyle \ scriptstyle {\ tilde {\ beta}}}\ scriptstyle {\ тильда {\ beta}} , которая была бы линейной по y и несмещенной, тогда

Вар ⁡ [β ~ ∣ X] - Вар ⁡ [β ^ ∣ X] ≥ 0 {\ displaystyle \ operatorname {Var} [\, {\ tilde {\ beta}} \ mid X \,] - \ operatorname {Var } [\, {\ hat {\ beta}} \ mid X \,] \ geq 0}\ operatorname { Var} [\, {\ tilde {\ beta}} \ mid X \,] - \ operatorname {Var} [\, {\ hat {\ beta}} \ mid X \,] \ geq 0

в том смысле, что это неотрицательно-определенная матрица. Эта теорема устанавливает оптимальность только в классе линейных несмещенных оценок, что весьма ограничительно. В зависимости от распределения членов ошибки ε, другие, нелинейные оценки могут дать лучшие результаты, чем OLS.

Предполагая нормальность

Все перечисленные до сих пор свойства действительны независимо от основного распределения ошибок. Однако, если вы готовы предположить, что выполняется предположение нормальности (то есть, что ε ~ N (0, σI n)), тогда можно указать дополнительные свойства оценок OLS.

Оценщик β ^ {\ displaystyle \ scriptstyle {\ hat {\ beta}}}\ scriptstyle {\ hat {\ beta}} нормально распределен со средним значением и дисперсией, как указано ранее:

β ^ ∼ N (β, σ 2 (XTX) - 1) {\ Displaystyle {\ Hat {\ beta}} \ \ sim \ {\ mathcal {N}} {\ big (} \ beta, \ \ sigma ^ {2} (X ^ {\ mathrm {T}} X) ^ {- 1} {\ big)}}{\ displaystyle {\ hat {\ beta}} \ \ sim \ {\ mathcal {N}} {\ big (} \ beta, \ \ sigma ^ {2} (X ^ {\ mathrm {T}} X) ^ {- 1} {\ big)}}

где Q - матрица кофакторов. Эта оценка достигает границы Крамера – Рао для модели и, таким образом, является оптимальной в классе всех несмещенных оценок. Обратите внимание, что в отличие от теоремы Гаусса – Маркова, этот результат устанавливает оптимальность как линейных, так и нелинейных оценок, но только в случае нормально распределенных членов ошибки.

Оценка s будет пропорциональна распределению хи-квадрат :

s 2 ∼ σ 2 n - p ⋅ χ n - p 2 {\ displaystyle s ^ {2} \ \ sim \ {\ frac {\ sigma ^ {2}} {np}} \ cdot \ chi _ {np} ^ {2}}s ^ {2} \ \ sim \ {\ frac {\ sigma ^ {2}} {np}} \ cdot \ chi _ {np} ^ {2}

Дисперсия этой оценки равна 2σ / (n - p), что не соответствует достигнуть границы Крамера – Рао 2σ / n. Однако было показано, что не существует несмещенных оценок σ с дисперсией меньше, чем у оценки s. Если мы желаем допустить предвзятые оценки и рассматривать класс оценок, которые пропорциональны сумме квадратов остатков (SSR) модели, то лучший (в смысле среднеквадратичной ошибки ) оценка в этом классе будет σ = SSR / (n - p + 2), что даже превосходит границу Крамера – Рао в случае, когда имеется только один регрессор (p = 1).

Более того, оценки β ^ {\ displaystyle \ scriptstyle {\ hat {\ beta}}}\ scriptstyle {\ hat {\ beta}} и s независимы, что полезно при построении t- и F- тесты на регрессию.

Важные наблюдения

Как упоминалось ранее, оценка β ^ {\ displaystyle {\ hat {\ beta}}}{\ hat {\ beta}} линейна по y, что означает что он представляет собой линейную комбинацию зависимых переменных y i. Веса в этой линейной комбинации являются функциями регрессоров X и обычно не равны. Наблюдения с большим весом называются влиятельными, потому что они оказывают более явное влияние на значение оценки.

Чтобы проанализировать, какие наблюдения имеют влияние, мы удаляем конкретное j-е наблюдение и рассматриваем, насколько оценочные количества изменятся (аналогично методу складного ножа ). Можно показать, что изменение оценки МНК для β будет равно

β ^ (j) - β ^ = - 1 1 - hj (XTX) - 1 xj T ε ^ j, {\ displaystyle {\ шляпа {\ beta}} ^ {(j)} - {\ hat {\ beta}} = - {\ frac {1} {1-h_ {j}}} (X ^ {\ mathrm {T}} X) ^ {- 1} x_ {j} ^ {\ mathrm {T}} {\ hat {\ varepsilon}} _ {j} \,,}{\ displaystyle {\ hat {\ beta}} ^ {(j)} - {\ hat {\ beta}} = - {\ frac {1} {1-h_ {j}}} (X ^ {\ mathrm {T}} X) ^ {- 1} x_ {j} ^ {\ mathrm {T} } {\ hat {\ varepsilon}} _ {j} \,,}

где h j = x j (XX) x j - это j-й диагональный элемент матрицы P, а x j - вектор регрессоров, соответствующий j-му наблюдению. Аналогичным образом, изменение прогнозируемого значения для j-го наблюдения в результате исключения этого наблюдения из набора данных будет равно

y ^ j (j) - y ^ j = xj T β ^ (j) - xj T β ^ = - hj 1 - hj ε ^ j {\ displaystyle {\ hat {y}} _ {j} ^ {(j)} - {\ hat {y}} _ {j} = x_ {j} ^ {\ mathrm {T}} {\ hat {\ beta}} ^ {(j)} - x_ {j} ^ {T} {\ hat {\ beta}} = - {\ frac {h_ {j}} {1- h_ {j}}} \, {\ hat {\ varepsilon}} _ {j}}{\ displaystyle {\ hat {y}} _ {j } ^ {(j)} - {\ hat {y}} _ {j} = x_ {j} ^ {\ mathrm {T}} {\ hat {\ beta}} ^ {(j)} - x_ {j } ^ {T} {\ hat {\ beta}} = - {\ frac {h_ {j}} {1-h_ {j}}} \, {\ hat {\ varepsilon}} _ {j}}

Из свойств матрицы шляпы 0 ≤ h j ≤ 1, и они в сумме дают p, так что в среднем h j ≈ p / n. Эти величины h j называются левериджами, а наблюдения с высокими h j называются точками левериджа . Обычно наблюдения с большим кредитным плечом требуют более тщательного изучения, если они ошибочны, являются выбросами или каким-либо другим образом нетипичны для остальной части обзора. набор данных.

Секционированная регрессия

Иногда переменные и соответствующие параметры в регрессии можно логически разделить на две группы, так что регрессия принимает форму

y = X 1 β 1 + X 2 β 2 + ε, {\ displaystyle y = X_ {1} \ beta _ {1} + X_ {2} \ beta _ {2} + \ varepsilon,}y = X_ {1} \ beta _ {1} + X_ {2} \ beta _ {2} + \ varepsilon,

где X 1 и X 2 имеют размеры n × p 1, n × p 2 и β 1, β 2 равны p 1 × 1 и p 2 × 1 векторы, причем p 1 + p 2 = p.

Теорема Фриша – Во – Ловелла утверждает, что в этой регрессии невязки ε ^ {\ displaystyle {\ hat {\ varepsilon}}}{\ hat {\ varepsilon}} и оценка OLS β ^ 2 {\ displaystyle \ scriptstyle {\ hat {\ beta}} _ {2}}\ scriptstyle {\ hat {\ beta}} _ {2} будут численно идентичны остаткам и оценке OLS для β 2 в следующей регрессии:

M 1 y = M 1 X 2 β 2 + η, {\ displaystyle M_ {1} y = M_ {1} X_ {2} \ beta _ {2} + \ eta \,,}M_ {1} y = M_ { 1} X_ {2} \ beta _ {2} + \ eta \,,

где M 1 - это матрица аннигилятора для регрессоров X 1.

Теорема может использоваться для получения ряда теоретических результатов. Например, наличие регрессии с константой и другим регрессором эквивалентно вычитанию средних значений из зависимой переменной и регрессора и последующему запуску регрессии для переменных без значения, но без постоянного члена.

Оценка с ограничениями

Предположим, что известно, что коэффициенты в регрессии удовлетворяют системе линейных уравнений

A: QT β = c, {\ displaystyle A \ двоеточие \ quad Q ^ {T} \ beta = c, \,}{\ displaystyle A \ двоеточие \ quad Q ^ {T} \ beta = c, \,}

где Q - матрица размера p × q полного ранга, а c - вектор известных констант q × 1, где q < p. In this case least squares estimation is equivalent to minimizing the sum of squared residuals of the model subject to the constraint A. The метод наименьших квадратов с ограничениями (CLS) оценка может быть задана явной формулой:

β ^ c = β ^ - (XTX) - 1 Q (QT (XTX) - 1 Q) - 1 (QT β ^ - c). {\ displaystyle {\ hat {\ beta}} ^ {c} = {\ hat {\ beta}} - (X ^ {T} X) ^ {- 1} Q {\ Big (} Q ^ {T} ( X ^ {T} X) ^ {- 1} Q {\ Big)} ^ {- 1} (Q ^ {T} {\ hat {\ beta}} - c).}{\ displaystyle {\ hat {\ beta}} ^ {c} = {\ hat {\ beta}} - (X ^ {T} X) ^ {- 1} Q {\ Big (} Q ^ {T} (X ^ {T} X) ^ {- 1} Q {\ Big)} ^ {- 1} (Q ^ {T} {\ hat { \ beta}} - c).}

Это выражение для ограниченного оценка действительна, пока матрица XX обратима. С самого начала этой статьи предполагалось, что эта матрица имеет полный ранг, и было отмечено, что, когда условие ранга не выполняется, β не будет идентифицироваться. Однако может случиться так, что добавление ограничения A сделает β идентифицируемым, и в этом случае нужно будет найти формулу для оценки. Оценка равна

β ^ c = R (RTXTXR) - 1 RTXT y + (I p - R (RTXTXR) - 1 RTXTX) Q (QTQ) - 1 c, {\ displaystyle {\ hat {\ beta }} ^ {c} = R (R ^ {T} X ^ {T} XR) ^ {- 1} R ^ {T} X ^ {T} y + {\ Big (} I_ {p} -R (R ^ {T} X ^ {T} XR) ^ {- 1} R ^ {T} X ^ {T} X {\ Big)} Q (Q ^ {T} Q) ^ {- 1} c,}{\ hat {\ beta}} ^ {c} = R (R ^ {T } X ^ {T} XR) ^ {- 1} R ^ {T} X ^ {T} y + {\ Big (} I_ {p} -R (R ^ {T} X ^ {T} XR) ^ { -1} R ^ {T} X ^ {T} X {\ Big)} Q (Q ^ {T} Q) ^ {- 1} c,

где R - матрица размера p × (p - q) такая, что матрица [QR] неособая, и RQ = 0. Такую матрицу всегда можно найти, хотя обычно она не уникальна. Вторая формула совпадает с первой в случае, когда XX является обратимым.

Свойства большой выборки

Оценщики наименьших квадратов - это точечные оценки параметров модели линейной регрессии β. Однако, как правило, мы также хотим знать, насколько близки эти оценки к истинным значениям параметров. Другими словами, мы хотим построить интервальные оценки.

Поскольку мы не сделали никаких предположений о распределении члена ошибки ε i, невозможно вывести распределение оценок β ^ {\ displaystyle {\ hat {\ beta}}}{\ hat {\ beta}} и σ ^ 2 {\ displaystyle {\ hat {\ sigma}} ^ {2}}{\ hat {\ sigma}} ^ {2} . Тем не менее, мы можем применить центральную предельную теорему для получения их асимптотических свойств, когда размер выборки n стремится к бесконечности. Хотя размер выборки обязательно конечен, принято считать, что n «достаточно велико», так что истинное распределение оценки OLS близко к его асимптотическому пределу.

Мы можем показать, что в предположениях модели оценка методом наименьших квадратов для β является непротиворечивой (то есть β ^ {\ displaystyle {\ hat {\ beta}}}{\ hat {\ beta}} сходится по вероятности к β) и асимптотически нормально:

(β ^ - β) → d N (0, σ 2 Q xx - 1), {\ displaystyle ({\ hat {\ beta}} - \ beta) \ {\ xrightarrow {d}} \ {\ mathcal {N}} {\ big (} 0, \; \ sigma ^ {2} Q_ {xx} ^ {- 1} {\ big)}, }({ \ hat {\ beta}} - \ beta) \ {\ xrightarrow {d}} \ {\ mathcal {N}} {\ big (} 0, \; \ sigma ^ {2} Q_ {xx} ^ {- 1 } {\ big)},

где Q xx = XTX. {\ displaystyle Q_ {xx} = X ^ {T} X.}Q_ {xx} = X ^ {T} X.

Интервалы

Используя это асимптотическое распределение, приблизьте двусторонние доверительные интервалы для j-го компонента вектора β ^ {\ displaystyle {\ hat {\ beta}}}\ hat {\ beta} можно построить как

β j ∈ [β ^ j ± q 1 - α 2 N (0, 1) σ ^ 2 [Q хх - 1] jj] {\ displaystyle \ beta _ {j} \ in {\ bigg [} \ {\ hat {\ beta}} _ {j} \ pm q_ {1 - {\ frac {\ alpha} {2 }}} ^ {{\ mathcal {N}} (0,1)} \! {\ sqrt {{\ hat {\ sigma}} ^ {2} \ left [Q_ {xx} ^ {- 1} \ right ] _ {jj}}} \ {\ bigg]}}{\ displaystyle \ beta _ {j} \ in {\ bigg [} \ {\ hat {\ beta}} _ {j} \ pm q_ {1 - {\ frac {\ alpha} {2}}} ^ {{\ mathcal {N}} (0,1)} \! {\ Sqrt {{\ hat {\ sigma}} ^ {2} \ left [Q_ {xx} ^ {- 1} \ right] _ {jj}}} \ {\ bigg] }} на уровне достоверности 1 - α,

где q обозначает функцию квантиля стандартного нормального распределения, а [ ·] jj - j-й диагональный элемент матрицы.

Аналогично, оценка методом наименьших квадратов для σ также согласована и асимптотически нормальна (при условии, что существует четвертый момент ε i) с предельным распределением

(σ ^ 2 - σ 2) → d N (0, E ⁡ [ε i 4] - σ 4). {\ displaystyle ({\ hat {\ sigma}} ^ {2} - \ sigma ^ {2}) \ {\ xrightarrow {d}} \ {\ mathcal {N}} \ left (0, \; \ operatorname { E} \ left [\ varepsilon _ {i} ^ {4} \ right] - \ sigma ^ {4} \ right).}{\ displaystyle ({\ hat {\ sigma}} ^ {2} - \ sigma ^ {2}) \ {\ xrightarrow {d}} \ {\ mathcal {N }} \ left (0, \; \ operatorname {E} \ left [\ varepsilon _ {i} ^ {4} \ right] - \ sigma ^ {4} \ справа).}

Эти асимптотические распределения можно использовать для прогнозирования, проверки гипотез, построения других оценок и т. Д... В качестве примера рассмотрим задачу предсказания. Предположим, что x 0 {\ displaystyle x_ {0}}x_ {0} - это некоторая точка в области распределения регрессоров, и нужно знать, какой была бы переменная ответа в этой точке. средний ответ - это величина y 0 = x 0 T β {\ displaystyle y_ {0} = x_ {0} ^ {\ mathrm {T}} \ beta}{\ displaystyle y_ {0} = x_ {0} ^ {\ mathrm {T}} \ beta} , тогда как предсказанный ответ равен y ^ 0 = x 0 T β ^ {\ displaystyle {\ hat {y}} _ {0} = x_ {0} ^ {\ mathrm {T }} {\ hat {\ beta}}}{\ displaystyle {\ hat {y}} _ {0} = x_ {0} ^ {\ mathrm {T}} {\ hat {\ beta}}} . Очевидно, что предсказанный ответ является случайной величиной, его распределение может быть получено из распределения β ^ {\ displaystyle {\ hat {\ beta}}}\ hat {\ beta} :

(y ^ 0 - y 0) → d N (0, σ 2 Икс 0 TQ хх - 1 х 0), {\ displaystyle \ left ({\ hat {y}} _ {0} -y_ {0} \ right) \ {\ xrightarrow {d}} \ {\ mathcal {N}} \ left (0, \; \ sigma ^ {2} x_ {0} ^ {\ mathrm {T}} Q_ {xx} ^ {- 1} x_ {0} \ right),}{\ displaystyle \ left ({\ hat {y}} _ {0} -y_ {0 } \ right) \ {\ xrightarrow {d}} \ {\ mathcal {N}} \ left (0, \; \ sigma ^ {2} x_ {0} ^ {\ mathrm {T}} Q_ {xx} ^ {-1} x_ {0} \ right),}

который позволяет построить доверительные интервалы для среднего отклика y 0 {\ displaystyle y_ {0}}y_ {0} :

y 0 ∈ [x 0 T β ^ ± q 1 - α 2 N (0, 1) σ ^ 2 x 0 TQ xx - 1 x 0] {\ displaystyle y_ {0} \ in \ left [\ x_ {0} ^ {\ mathrm {T}} {\ hat {\ beta}} \ pm q_ {1 - {\ frac {\ alpha} {2}}} ^ {{\ mathcal {N}} (0,1)} \! {\ sqrt {{\ hat {\ sigma}} ^ {2 } x_ {0} ^ {\ mathrm {T}} Q_ {xx} ^ {- 1} x_ {0}}} \ \ right]}{\ displaystyle y_ {0} \ в \ left [\ x_ {0} ^ {\ mathrm {T}} {\ hat {\ beta}} \ pm q_ {1 - {\ frac {\ alpha} {2}}} ^ {{\ mathcal {N }} (0,1)} \! {\ Sqrt {{\ hat {\ sigma}} ^ {2} x_ {0} ^ {\ mathrm {T}} Q_ {xx} ^ {- 1} x_ {0 }}} \ \ right]} на уровне достоверности 1 - α.

Проверка гипотез

Особенно широко используются две проверки гипотез. Во-первых, кто-то хочет знать, лучше ли оценочное уравнение регрессии, чем простое предсказание, что все значения переменной ответа равны ее выборочному среднему (если нет, то говорят, что оно не имеет объяснительной силы). нулевая гипотеза об отсутствии объяснительной ценности оцененной регрессии проверяется с использованием F-теста. Если вычисленное F-значение оказывается достаточно большим, чтобы превысить свое критическое значение для предварительно выбранного уровня значимости, нулевая гипотеза отклоняется и альтернативная гипотеза о том, что регрессия обладает объяснительной силой, считается принято. В противном случае принимается нулевая гипотеза об отсутствии объяснительной силы.

Во-вторых, для каждой представляющей интерес независимой переменной нужно знать, отличается ли ее оценочный коэффициент от нуля, то есть действительно ли эта конкретная независимая переменная имеет объяснительную силу при прогнозировании переменной ответа. Здесь нулевая гипотеза состоит в том, что истинный коэффициент равен нулю. Эта гипотеза проверяется путем вычисления t-статистики коэффициента как отношения оценки коэффициента к его стандартной ошибке. Если t-статистика больше заданного значения, нулевая гипотеза отклоняется, и выясняется, что переменная имеет объяснительную силу, а ее коэффициент значительно отличается от нуля. В противном случае принимается нулевая гипотеза о нулевом значении истинного коэффициента.

Кроме того, тест Чоу используется для проверки того, имеют ли две подвыборки одинаковые базовые истинные значения коэффициентов. Сумма квадратов остатков регрессий для каждого из подмножеств и для объединенного набора данных сравнивается путем вычисления F-статистики; если это превышает критическое значение, нулевая гипотеза об отсутствии разницы между двумя подмножествами отклоняется; в противном случае принимается.

Пример с реальными данными

Диаграмма рассеяния данных, зависимость слегка изогнута, но близка к линейной

Следующий набор данных дает средние показатели роста и веса для американских женщин в возрасте 30–39 лет ( источник: Всемирный альманах и книга фактов, 1975).

Высота (м)1,471,501,521,551,571,601,631,651,681,701,731,751,781,801,83
Масса (кг)52,2153,1254,4855,8457.2058.5759.9361.2963.1164.4766.2868,1069,9272,1974,46

Когда моделируется только одна зависимая переменная, диаграмма рассеяния предложит форму и силу отношения между зависимой переменной и регрессорами. Он также может выявить выбросы, гетероскедастичность и другие аспекты данных, которые могут усложнить интерпретацию подобранной регрессионной модели. Диаграмма рассеяния предполагает, что связь сильная и может быть аппроксимирована квадратичной функцией. OLS может обрабатывать нелинейные отношения, вводя регрессор HEIGHT. Затем регрессионная модель становится множественной линейной моделью:

w i = β 1 + β 2 h i + β 3 h i 2 + ε i. {\ displaystyle w_ {i} = \ beta _ {1} + \ beta _ {2} h_ {i} + \ beta _ {3} h_ {i} ^ {2} + \ varepsilon _ {i}.}w_ {i} = \ beta _ {1} + \ beta _ {2} h_ {i} + \ beta _ {3} h_ {i} ^ {2} + \ varepsilon _ {i}.
Подгоняемая регрессия

Результат наиболее популярных статистических пакетов будет выглядеть примерно так:

МетодНаименьшие квадраты
Зависимая переменнаяВЕС
Наблюдения15

ПараметрЗначениеСтандартная ошибка t-статистика p-значение

β 1 {\ displaystyle \ beta _ {1}}\ beta _ {1} 128.812816.30837.89860.0000
β 2 {\ displaystyle \ beta _ {2}}\ beta _ {2} –143.162019,8332–7,21830,0000
β 3 {\ displaystyle \ beta _ {3}}\ beta _ {3} 61.96036.008410,31220,0000

R 0,9989SE регрессии0,2516
Скорректированное R0,9987Сумма квадратов модели692,61
Логарифм правдоподобия1,0890Остаточная сумма квадратов0,7595
Статистика Дарбина – Уотсона 2,1013Общая сумма квадратов693,37
критерий Акаике 0,2548F-статистика5471,2
критерий Шварца 0,3964p-значение ( F-stat)0,0000

В этой таблице:

  • В столбце «Значение» приведены оценки параметров β по методу наименьших квадратов j
  • В столбце «Стандартная ошибка» показаны стандартные ошибки для каждого Оценка коэффициента: σ ^ j = (σ ^ 2 [Q xx - 1] jj) 1 2 {\ displaystyle {\ hat {\ sigma}} _ {j} = \ left ({\ hat {\ sigma} } ^ {2} \ left [Q_ {xx} ^ {- 1} \ right] _ {jj} \ right) ^ {\ frac {1} {2}}}{\ displaystyle {\ hat {\ sigma}} _ {j} = \ left ({\ hat {\ sigma}} ^ {2} \ left [Q_ {xx} ^ {- 1} \ right] _ {jj} \ right) ^ {\ frac {1} {2}}}
  • t-статистика и столбцы p-value проверяют, может ли какой-либо из коэффициентов быть равным нулю. T-статистика рассчитывается просто как t = β ^ j / σ ^ j {\ displaystyle t = {\ hat {\ beta}} _ {j} / {\ hat {\ sigma}} _ {j} }t = {\ hat {\ beta}} _ {j} / {\ hat {\ sigma}} _ {j} . Если ошибки ε подчиняются нормальному распределению, t следует распределению Стьюдента-t. В более слабых условиях t асимптотически нормально. Большие значения t указывают, что нулевая гипотеза может быть отклонена и соответствующий коэффициент не равен нулю. Второй столбец, p-value, выражает результаты проверки гипотезы как уровень значимости. Обычно p-значения меньше 0,05 принимаются как свидетельство того, что коэффициент генеральной совокупности не равен нулю.
  • R-квадрат - коэффициент детерминации, указывающий на соответствие регрессии. Эта статистика будет равна единице, если соответствие идеально, и нулю, если регрессоры X вообще не обладают объяснительной силой. Это смещенная оценка R-квадрата совокупности, и она никогда не уменьшится, если будут добавлены дополнительные регрессоры, даже если они не имеют отношения к делу.
  • Скорректированный R-квадрат представляет собой слегка измененную версию R 2 { \ displaystyle R ^ {2}}R ^ {2} , предназначенный для наказания за избыточное количество регрессоров, которые не увеличивают объяснительную силу регрессии. Эта статистика всегда меньше, чем R 2 {\ displaystyle R ^ {2}}R ^ {2} , может уменьшаться при добавлении новых регрессоров и даже быть отрицательной для плохо подходящих моделей:
R ¯ 2 Знак равно 1 - n - 1 n - p (1 - R 2) {\ displaystyle {\ overline {R}} ^ {2} = 1 - {\ frac {n-1} {np}} (1-R ^ { 2})}{\ displaystyle {\ overline {R}} ^ {2} = 1 - {\ frac {n-1} {np }} (1-R ^ {2})}
  • Логарифмическое правдоподобие вычисляется в предположении, что ошибки подчиняются нормальному распределению. Несмотря на то, что это предположение не очень разумно, эта статистика все же может найти свое применение при проведении LR-тестов.
  • Статистика Дарбина – Уотсона проверяет, есть ли какие-либо доказательства серийной корреляции между остатками. Как показывает опыт, значение меньше 2 будет свидетельством положительной корреляции.
  • информационный критерий Акаике и критерий Шварца используются для выбора модели. Обычно при сравнении двух альтернативных моделей меньшие значения одного из этих критериев указывают на лучшую модель.
  • Стандартная ошибка регрессии - это оценка σ, стандартной ошибки члена ошибки.
  • Всего сумма квадратов, модельная сумма квадратов и остаточная сумма квадратов говорят нам, какая часть начальных вариаций в выборке была объяснена регрессией.
  • F-статистика пытается проверить гипотезу о том, что все коэффициенты (кроме перехват) равны нулю. Эта статистика имеет распределение F (p – 1, n – p) при нулевой гипотезе и предположении нормальности, а ее значение p указывает вероятность того, что гипотеза действительно верна. Обратите внимание, что если ошибки не являются нормальными, эта статистика становится недействительной, и следует использовать другие тесты, такие как тест Вальда или LR-тест.
График остатков

Обычный анализ наименьших квадратов часто включает использование диагностических графиков, предназначенных для обнаружения отклонений данных от предполагаемой формы модели. Вот некоторые из распространенных диагностических графиков:

  • Остатки по сравнению с независимыми переменными в модели. Нелинейная связь между этими переменными предполагает, что линейность функции условного среднего может не выполняться. Различные уровни изменчивости остатков для разных уровней объясняющих переменных предполагают возможную гетероскедастичность.
  • Остатки по сравнению с независимыми переменными, отсутствующими в модели. Любая связь остатков с этими переменными предполагает рассмотрение этих переменных для включения в модель.
  • Остатки по сравнению с подобранными значениями, y ^ {\ displaystyle {\ hat {y}}}{\ hat {y}} .
  • Остатки против предыдущего остатка. Этот график может идентифицировать серийные корреляции в остатках.

Важным моментом при выполнении статистического вывода с использованием регрессионных моделей является способ выборки данных. В этом примере данные являются средними, а не измерениями по отдельным женщинам. Подгонка модели очень хорошая, но это не означает, что вес отдельной женщины можно предсказать с высокой точностью только на основе ее роста.

Чувствительность к округлению

Этот пример также демонстрирует, что коэффициенты, определяемые этими вычислениями, чувствительны к тому, как подготовлены данные. Первоначально высота была округлена до ближайшего дюйма, а затем преобразована и округлена до ближайшего сантиметра. Поскольку коэффициент преобразования составляет один дюйм на 2,54 см, это не точное преобразование. Исходные дюймы могут быть восстановлены с помощью функции Round (x / 0,0254), а затем преобразованы в метрическую систему без округления. Если это будет сделано, результат будет следующим:

ConstHeightHeight
Преобразуется в метрическую систему с округлением.128.8128−143.16261.96033
Конвертируется в метрическую систему без округления.119.0205−131.507658.5046
Остатки квадратичной подгонки для правильно и неправильно преобразованных данных.

Использование любого из этих уравнений для прогнозирования веса женщина ростом 5 футов 6 дюймов (1,6764 м) дает аналогичные значения: 62,94 кг с округлением по сравнению с 62,98 кг без округления. Таким образом, кажущиеся незначительными отклонения в данных реально влияют на коэффициенты, но мало влияют на результаты уравнения..

Хотя это может выглядеть безобидно в середине диапазона данных, оно может стать значимым в крайних случаях или в случае, когда подобранная модель используется для проецирования за пределы диапазона данных (экстраполяция

Это подчеркивает распространенную ошибку: этот пример представляет собой злоупотребление OLS, которое по своей сути требует, чтобы ошибки в независимой переменной (в данном случае высота) были равны нулю или, по крайней мере, незначительны. Начальное округление до ближайшего дюйма плюс любые фактические погрешности измерения составляют конечную погрешность, которой нельзя пренебречь. В результате подобранный параметр Эти оценки не являются лучшими оценками, как они предполагаются. Хотя это не является полностью ложным, ошибка в оценке будет зависеть от относительного размера ошибок x и y.

Другой пример с менее реальными данными

Постановка задачи

Мы можем использовать механизм наименьших квадратов, чтобы вычислить уравнение орбиты двух тел в полярных координатах. Обычно используется уравнение r (θ) = p 1 - e cos ⁡ (θ) {\ displaystyle r (\ theta) = {\ frac {p} {1-e \ cos (\ theta)}}}{\ displaystyle r (\ theta) = {\ frac {p} {1-e \ cos (\ theta)}}} где r (θ) {\ displaystyle r (\ theta)}r (\ theta) - радиус расстояния от объекта до одного из тел. В уравнении параметры p {\ displaystyle p}p и e {\ displaystyle e}е используются для определения траектории орбиты. Мы измерили следующие данные.

θ {\ displaystyle \ theta}\ theta (в градусах)43455293108116
r (θ) {\ displaystyle r (\ theta)}r (\ theta) 4,71264,55424,04192,21871,89101,7599

Нам нужно найти приближение наименьших квадратов для e {\ displaystyle e}е и p {\ displaystyle p}p для заданных данных.

Решение

Сначала нам нужно представить e и p в линейной форме. Итак, мы собираемся переписать уравнение r (θ) {\ displaystyle r (\ theta)}r (\ theta) как 1 r (θ) = 1 p - ep cos ⁡ (θ) { \ displaystyle {\ frac {1} {r (\ theta)}} = {\ frac {1} {p}} - {\ frac {e} {p}} \ cos (\ theta)}{\ displaystyle {\ frac {1} { r (\ theta)}} = {\ frac {1} {p}} - {\ frac {e} {p}} \ cos (\ theta)} . Теперь мы можем использовать эту форму для представления наших данных наблюдений как:

ATA (xy) = AT b {\ displaystyle A ^ {T} A {\ binom {x} {y}} = A ^ {T} b}{\ displaystyle A ^ { T} A {\ binom {x} {y}} = A ^ {T} b} где x {\ displaystyle x}x равно 1 p {\ displaystyle {\ frac {1} {p}}}{\ frac {1} {p}} и y {\ displaystyle y}yравно ep {\ displaystyle {\ frac {e} {p}}}{\ displaystyle {\ frac {e} {p}}} и A {\ displaystyle A}A состоит из первого столбца, являющегося коэффициентом 1 p {\ displaystyle {\ frac {1} {p}}}{\ frac {1} {p}} , а второго столбца - коэффициента ep {\ displaystyle {\ frac {e} {p}}}{\ displaystyle {\ frac {e} {p}}} и b {\ displaystyle b}b - значения для соответствующего 1 r ( θ) {\ displaystyle {\ frac {1} {r (\ theta)}}}{\ displaystyle {\ frac {1} {r (\ theta)}}} так A = [1 - 0,731354 1 - 0,707107 1 - 0,615661 1 0,052336 1 0,309017 1 0,438371] { \ displaystyle A = {\ begin {bmatrix} 1 -0.731354 \\ 1 -0.707107 \\ 1 -0.615661 \\ 1 \ 0.052336 \\ 1 0.309017 \\ 1 0.438371 \ end {bmatrix}}}{\ displaystyle A = {\ begin {bmatrix} 1 -0.731354 \\ 1 -0.707107 \\ 1 -0.615661 \\ 1 \ 0.052336 \\ 1 0.309017 \\ 1 0.438371 \ end {bmatrix}}} и b = [0,21220 0,21958 0,24741 0,45071 0,52883 0,56820 ]. {\ displaystyle b = {\ begin {bmatrix} 0.21220 \\ 0.21958 \\ 0.24741 \\ 0.45071 \\ 0.52883 \\ 0.56820 \ end {bmatrix}}.}{\ displaystyle b = {\ begin {bmatrix} 0,21220 \\ 0,21958 \\ 0,24741 \\ 0,45071 \\ 0,52883 \\ 0,56820 \ end {bmatrix}}.}

При решении получаем (xy) = ( 0,43478 0,30435) {\ displaystyle {\ binom {x} {y}} = {\ binom {0,43478} {0,30435}}}{\ displaystyle {\ binom {x} {y}} = {\ binom {0.43478} {0.30435}}}

поэтому p = 1 x = 2.3000 {\ displaystyle p = {\ frac { 1} {x}} = 2.3000}{\ displaystyle p = {\ frac {1} {x }} = 2.3000} и e = p ⋅ y = 0.70001 {\ displaystyle e = p \ cdot y = 0.70001}{\ displaystyle e = p \ cdot y = 0,70001}

См. Также

Ссылки

Дополнительная литература

  • Догерти, Кристофер (2002). Введение в эконометрику (2-е изд.). Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета. С. 48–113. ISBN 0-19-877643-8.
  • Гуджарати, Дамодар Н. ; Портер, Доун С. (2009). Основы эконометики (Пятое изд.). Бостон: Макгроу-Хилл Ирвин. С. 55–96. ISBN 978-0-07-337577-9.
  • Хилл, Р. Картер; Гриффитс, Уильям Э.; Лим, Гуай С. (2008). Принципы эконометрики (3-е изд.). Хобокен, Нью-Джерси: Джон Уайли и сыновья. С. 8–47. ISBN 978-0-471-72360-8.
  • Вулдридж, Джеффри (2008). «Модель простой регрессии». Вводная эконометрика: современный подход (4-е изд.). Мейсон, Огайо: Обучение Cengage. С. 22–67. ISBN 978-0-324-58162-1.
Последняя правка сделана 2021-06-01 14:15:05
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте