Войти
| Леонард Дж. Сэвидж | |
|---|---|
| Родился | (1917-11-20) 20 ноября 1917. Детройт |
| Умер | 1 ноября 1971 (1971- 11-01) (53 года). Нью-Хейвен |
| Национальность | Американец |
| Alma mater | Мичиганский университет (доктор философии) |
| Научная карьера | |
| Поля | Математика, Статистика |
| Учреждения | Чикагский университет. Принстонский университет. Йельский университет. Колумбийский университет. Мичиганский университет |
| Докторантура советник | Самнер Майерс |
| Докторанты | Дон Берри. Моррис Х. ДеГрут. Рой Раднер |
Леонард Джимми Сэвидж (родился Леонард Огашевиц ; 20 ноября 1917 г. - 1 ноября 1971 г.) был американским математиком и статистиком. Экономист Милтон Фридман сказал, что Сэвидж был «одним из немногих людей, которых я встречал, кого я без колебаний назвал бы гением».
Он окончил Мичиганский университет и позже работал в Институте перспективных исследований в Принстоне, Нью-Джерси, Чикагском университете, Мичиганском университете Йельском университете и Группа статистических исследований в Колумбийском университете. Хотя его научным руководителем был Самнер Майерс, он также упомянул Милтона Фридмана и У. Аллен Уоллис в качестве наставников по статистике.
Его самой известной работой была книга 1954 года Основы статистики, в которой он выдвинул теорию субъективной и личной вероятности и статистики, которая составляет одну из нити, лежащие в основе байесовской статистики и имеющие применение в теории игр.
Во время Второй мировой войны Сэвидж служил главным «статистическим» помощником Джона фон Неймана, математика, которому приписывают описание принципов, на которых должны быть основаны электронные компьютеры. Позже он был одним из участников конференций Мэйси по кибернетике.
Одним из косвенных вкладов Сэвиджа было его открытие работы Луи Башелье по стохастическим моделям для цен на активы. и математическая теория ценообразования опционов. Сэвидж привлек внимание Башелье к работе Пола Самуэльсона. Из последующих работ Самуэльсона следует, что «случайное блуждание » (и впоследствии броуновское движение ) стало фундаментальным для математических финансов.
. В 1951 году он представил минимаксное сожаление. критерий, используемый в теории принятия решений.
Закон нуля – единицы Хьюитта – Сэвиджа (частично) назван в его честь, как и функция полезности Фридмана – Сэвиджа.
