Войти
| Лоран-Эммануэль Кальвет | |
|---|---|
| Родился | (1969-02-28) 28 февраля 1969 г. (возраст 51) |
| Гражданство | Французский |
| Alma mater | Йельский университет. École des Ponts ParisTech. École Polytechnique |
| Научная карьера | |
| Области | Финансовая экономика |
| Докторанты | Джон Геанакоплос. Бенуа Мандельброт. Питер К. Б. Филлипс |
Лоран-Эммануэль Кальве (родился 28 февраля 1969 г.) - французский экономист. Он преподавал в Гарвардском университете, в HEC Paris, а сейчас является профессором финансов в бизнес-школе EDHEC.
Кальве родился 28 февраля 1969 года. Он посещал Lycée Janson de Сейли и Лицей Луи-ле-Гран в Париже. Он получил диплом инженера в Политехнической школе в 1991 году и в Школе парижских технологий в 1994 году. Затем он получил степень магистра MA, M.Phil. и доктор философии (1998) по экономике из Йельского университета.
Кальвет работал доцентом, а затем доцентом Джона Лоеба с 1998 по 2004 год он преподавал финансы в HEC Paris в Гарвардском университете. С 2004 по 2016 год он преподавал финансы. Кальве также был профессором и заведующим кафедрой финансов в Имперском колледже Лондон с 2007 по 2008 год. Специалист по ценообразованию активов, финансам домашних хозяйств и моделированию волатильности, Лоран Кальве присоединился к преподавателям бизнес-школы EDHEC в 2016 году в качестве профессора финансов.
В 2006 году Кальве получил награду «Лучший финансовый исследователь в возрасте до 40 лет» от Le Monde и Института финансов Europlace.
Кальве известен своими исследованиями в области финансовой экономики, финансов домашних хозяйств и эконометрики. Вместе с Адлаем Фишером он впервые разработал мультифрактальную модель финансовой волатильности с марковским переключением, которая используется учеными и финансовыми практиками для прогнозирования волатильности, расчета стоимости, подверженной риску, и производных цен. Этот подход кратко изложен в книге «Мультифрактальная волатильность: теория, прогнозирование и ценообразование» (2008).
В публикации 2007 года Лоран Э. Кальвет, Джон Ю. Кэмпбелл и Паоло Содини показывают, что домашние хозяйства владеют хорошо диверсифицированными портфелями финансовых активов, что согласуется с предсказаниями теории портфелей. Этот результат подтверждает ключевое предположение модели ценообразования основных средств. Последующая работа подтверждает, что домашние хозяйства следуют другим важным принципам финансовой теории, таким как изменение баланса портфеля и формирование привычек.
Кальве также внес свой вклад в теорию статистической фильтрации. Вместе с Вероникой Челлар и Эльвезио Ронкетти он разработал надежные методы фильтрации, которые могут противостоять ошибочным спецификациям и выбросам моделей. Надежный фильтр естественным образом решает проблему вырождения, с которой сталкивается фильтр частиц Гордона, Салмонда и Смита и его многочисленные расширения.
.
