Герман Уолд

редактировать
Герман Уолд
Родился(1908-12-25) 25 декабря 1908 года. Скиен, Норвегия
Умер16 февраля 1992 г. (1992-02-16) (83 года)
НациональностьШвед
Alma materСтокгольмский университет
Известен потеореме Вольда. MA (∞ {\ displaystyle \ infty}\ infty ) представление стационарных случайных процессов. разложение Вольда (теория операторов). Теорема Крамера – Вольда. Анализ временных рядов. Теория полезности. Потребительский спрос. Скрытая переменная. Модели структурных уравнений. Согласованные наименьшие квадраты оценка рекурсивных треугольных систем. Причинный вывод в наблюдательных исследованиях. Частичная регрессия наименьших квадратов
Научная карьера
ПоляСтатистика. Эконометрика
УчрежденияУппсальский университет
Советник докторантуры Харальд Крамер
ДокторантыСтен Мальмквист. Питер Уиттл. Карл Дж. öreskog

Герман Оле Андреас Вольд (25 декабря 1908 - 16 февраля 1992) был норвежцем, эконометчиком и статистиком, имевшим длительный опыт карьера в Швеции. Уолд был известен своими работами в области математической экономики, анализа временных рядов и эконометрической статистики.

В математической статистике Уолд ввел теорему Крамера – Вольда, характеризующую нормальное распределение, и разработал разложение Вольда в анализе временных рядов. В микроэкономике Уолд выдвинул теорию полезности и теорию потребительского спроса. В многомерной статистике Уолд предоставил методы частичных наименьших квадратов (PLS ) и графических моделей. Согласно Judea Pearl.

Содержание

  • 1 Ранняя жизнь, работа Уолда над причинным выводом из наблюдательных исследований опередила свое время на десятилетия.
  • 2 Научные достижения
    • 2.1 Учеба с Харальдом Крамером
    • 2.2 Временные ряды и декомпозиция Вольда
    • 2.3 Теория потребительского спроса
    • 2.4 Системы одновременных уравнений и причинно-следственный вывод
    • 2.5 Многомерный анализ и частичный метод наименьших квадратов
  • 3 Назначения
  • 4 Избранные труды HOA Wold
  • 5 См. также
  • 6 Примечания
  • 7 Ссылки
  • 8 Внешние ссылки

Ранние годы

Герман Волд родился в Шиене, Южная Норвегия. Он был самым младшим в семье из шести братьев и сестер. В 1912 году семья переехала в Швецию и стала гражданами Швеции. У отца Германа был небольшой меховой и кожевенный бизнес.

Научные достижения

У Германа Вольда была долгая и продуктивная карьера, охватывающая шесть десятилетий.

Учеба у Харальда Крамера

В 1927 году Волд поступил в Стокгольмский университет, чтобы изучать математику. Это было подходящее время, так как Харальд Крамер был назначен профессором актуарной математики и математической статистики. Позже Уолд напишет: «Принадлежать к первой группе студентов Крамера было удачей, преимуществом, которое просто невозможно переоценить».

После учебы в 1930 году Уолд работал в страховой компании; он также работал с Cramér над данными о смертности и позже разработал тариф для страховых компаний. Он начал работу над докторской степенью по стохастическим процессам под руководством Крамера. Вне диссертации Уолд и Крамер проделали некоторую совместную работу, наиболее известным их результатом была теорема Крамера – Вольда (1936).

Временные ряды и разложение Вольда

Тезис Уолда, Исследование по анализу стационарных временных рядов, был важным вкладом. Основным результатом было «разложение Вольда », с помощью которого стационарный ряд выражается как сумма детерминированного компонента и стохастического компонента, который сам может быть выражен как бесконечный скользящая средняя. Кроме того, эта работа впервые объединила работу английских статистиков по отдельным процессам, в основном Удны Юла, и теорию стационарных случайных процессов, созданную российскими математиками, в основном А. Я. Хинчин. Результаты Уолда для одномерных временных рядов были обобщены на многомерные временные ряды его учеником Питером Уиттлом.

. Разложение Уолда и связанная с ним теорема Уолда вдохновили Берлинга <76 Теорема факторизации в гармоническом анализе и связанные с ней работы по инвариантным подпространствам из линейных операторов.

Теория потребительского спроса

В 1938 году правительственный комитет назначил Вольда для проведения эконометрического исследования потребительского спроса в Швеции. Результаты были опубликованы в 1940 году. Параллельно он работал над теорией спроса. Его книга «Анализ спроса» (1952) объединила его работы по теории спроса, теории случайных процессов, теории регрессии и его работе по шведским данным.

Системы одновременных уравнений и причинный вывод

В 1943 и 1944 годах Трюгве Хаавельмо выдвинул свои идеи относительно модели одновременных уравнений, утверждая, что системы одновременных уравнений должно занимать центральное место в эконометрических исследованиях. Уолд отметил некоторые ограничения подхода максимального правдоподобия, одобренного Хаавельмо и Комиссией Коулза ; Уолд предупредил, что в литературе содержатся некоторые преувеличенные утверждения о превосходстве оценки максимального правдоподобия.

В 1945-1965 годах Уолд предложил и развил свою модель «рекурсивной причинно-следственной цепи», которая, по словам Уолда, была более подходящей для многих приложений: для таких моделей «рекурсивной причинной цепи» наименьшее количество квадратов был эффективен с вычислительной точки зрения и обладал превосходными теоретическими свойствами, которых ему не хватало для общих моделей временных рядов. Работы Уолда о моделях причинности и рекурсивных цепочек были признаны научными открытиями благодаря недавним исследованиям причинности и графических моделей в статистике, особенно Джудеи Перл и няни. Вермут.

Многомерный анализ и частичные наименьшие квадраты

В конце своей карьеры Уолд отказался от эконометрического моделирования и разработал многомерные методы для того, что он назвал «мягким» моделированием. Некоторые из этих методов были разработаны в ходе взаимодействия с его учеником К. Г. Йореског, хотя последний в первую очередь уделял внимание методам максимального правдоподобия.

Назначения

Кратко рассказывается история академических назначений Уолда. В 1942 году он стал профессором статистики в Уппсальском университете и оставался там до 1970 года. Затем он переехал в Гётеборг и ушел оттуда в 1975 году.

В 1960 году Wold стал членом Шведской королевской академии наук. Он был членом комитета по присуждению Премии Sveriges Riksbank по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля с 1968 по 1980 год.

Избранные труды Х. О. А. Уолда

  • 1938. Исследование по анализу стационарных временных рядов, Альмквист и Викселл
  • 1949. Статистическая оценка экономических отношений, в Econometrica,
  • 1952. Анализ спроса: исследование по эконометрике, с Ларсом Джурином.
  • 1954. «Причинность и эконометрика», Econometrica, 22 (2), p p. 162 -177.
  • 1964. Построение эконометрической модели: очерки причинно-следственного подхода (под редакцией Германа О.А. Вольда).
  • 1969. «Эконометрика как пионер в построении неэкспериментальных моделей», Econometrica, 37 (3), p p. 369 -381.
  • 1980. Подход фиксированной точки к взаимозависимым системам (под редакцией Германа Вольда), Северная Голландия.
  • 1982. Системы под косвенным наблюдением: причинность, структура, прогноз (под редакцией К.Г. Йореског и Х. Вольд), Северная Голландия.

Вместе с интервью с инопланетянами опубликована обширная библиография (ниже).

См. Также

Примечания

  1. ^Причинность, 2-е изд.
  2. ^
    • «Синтез чистого анализа спроса I (Посвящается профессору Харальду Крамеру по случаю его 50-летия 25 сентября 1943 года)». Скандинависк Актуариетидскрифт [Скандинавский актуарный журнал]. 26 . 1943а. С. 85–118. MR 0009296. Cite имеет пустой неизвестный параметр: | 1 =()
    • «Синтез чистого анализа спроса II ». Skandinavisk Aktuarietidskrift [Скандинавский актуарный журнал]. 26 . 1943b. Pp. 220–263. MR 0011939. Сайт содержит пустые неизвестные параметры: | 1 =и | 2 =() CS1 maint: ref = harv (link )
    • «Синтез чистого анализа спроса III ». Skandinavisk Aktuarietidskrift [Scandinavian Actuarial Journal]. 27 . 1944. pp. 69–120. MR 0011940. Сайт содержит пустой неизвестный параметр: | 1 =( ))
    • Wold, Herman; Juréen, Lars (совместно с Wold) (1953). Анализ спроса: исследование по эконометрике. Статистические публикации Wiley. Нью-Йорк: John Wiley and Sons, Inc. Стокгольм: Almqvist и Wiksell. pp. xvi + 358. MR 0064385. Cite имеет пустой неизвестный параметр: | 1 =() CS1 maint: ref = harv (ссылка )

Ссылки

Автобиография
  • Дж. Гани, изд. (1982). Создание статистиков, Нью-Йорк: Springer-Verlag. В этой главе есть глава, в которой Уолд рассказывает историю своей жизни.
  • См. Интервью с инопланетянами в разделе «Внешние ссылки».
Обсуждение
  • Сванте Уолд «Уолд, Герман Оле Андреас»;, стр. 213– 4 в «Ведущие деятели статистических наук с семнадцатого века до наших дней» (редактор Н. Л. Джонсон и С. Котц), 1997. Нью-Йорк: Wiley. Первоначально опубликовано в Энциклопедии статистической науки.

Внешние ссылки

На
См. Также (внешние ссылки, снова)
Последняя правка сделана 2021-05-23 10:08:51
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте