Интеграл функции Гаусса, равный sqrt (π)
График
и область между функцией и
-ось, которая равна
.
интеграл Гаусса, также известный как интеграл Эйлера – Пуассона, является интегралом от функции Гаусса по всей реальной строке. Названный в честь немецкого математика Карла Фридриха Гаусса, интеграл равен
Абрахам де Муавр первоначально открыл этот тип интеграла в 1733 году, а Гаусс опубликовал точный интеграл в 1809 году. У интеграла есть широкий спектр приложений. Например, при небольшом изменении переменных он используется для вычисления нормализующей константы для нормального распределения. Один и тот же интеграл с конечными пределами тесно связан как с функцией ошибок , так и с функцией кумулятивного распределения нормального распределения . В физике этот тип интеграла часто появляется, например, в квантовой механике, чтобы найти плотность вероятности основного состояния гармонического осциллятора. Этот интеграл также используется в формулировке интеграла по путям, чтобы найти пропагатор гармонического осциллятора, и в статистической механике, чтобы найти его статистическую сумму.
, хотя нет элементарной функции существует для функции ошибок, как может быть доказано с помощью алгоритма Риша, интеграл Гаусса может быть решен аналитически с помощью методов многомерного исчисления. То есть не существует элементарного неопределенного интеграла для
, но определенный интеграл
можно оценить. Определенный интеграл произвольной функции Гаусса равен
Содержание
- 1 Вычисление
- 1.1 По полярным координатам
- 1.1.1 Полное доказательство
- 1.2 По декартовым координатам
- 2 Связь с гамма-функцией
- 3 Обобщения
- 3.1 Интеграл от функции Гаусса
- 3.2 n-мерное и функциональное обобщение
- 3.3 n-мерное с линейным членом
- 3.4 Интегралы аналогичной формы
- 3.5 Полиномы высшего порядка
- 4 См. Также
- 5 Ссылки
Вычисление
По полярным координатам
Стандартный способ вычисления интеграла Гаусса, идея которого восходит к Пуассону., заключается в использовании того свойства, что:
Рассмотрим функция на плоскости , и вычислить его интеграл двумя способами:
- с одной стороны, при двойном интегрировании в декартовой системе координат его интеграл представляет собой квадрат:
- , с другой стороны, посредством интеграции оболочки (случай двойного интегрирования в полярных координатах ), его интеграл вычисляется как
Сравнение этих двух вычислений дает интеграл, хотя следует позаботиться о задействованы несобственные интегралы.
где множитель r является определителем Якоби, который появляется из-за преобразования в полярные координаты (r dr dθ - стандартная мера на плоскости, выраженная в полярных координатах Wikibooks: Calculus / Polar Integration # Generalization ), а при замене берется s = −r, поэтому ds = −2r dr.
Объединение этих результатов
, поэтому
- .
Полное доказательство
Чтобы оправдать неправильные двойные интегралы и приравнять два выражения, начнем с аппроксимирующей функции:
Если интеграл
были бы абсолютно сходящимися, мы бы получили это Главное значение Коши, то есть предел
, будет совпадать с
Чтобы убедиться, что это так, примите во внимание, что
, чтобы мы могли вычислить
просто взяв предел
- .
Взяв квадрат дает
Используя теорему Фубини, указанный выше двойной интеграл можно рассматривать как интеграл площадей
взято над квадратом с вершинами {(−a, a), (a, a), (a, −a), (−a, −a)} на xy- plane.
Поскольку экспоненциальная функция больше 0 для всех действительных чисел, из этого следует, что интеграл, взятый по вписанной в квадрат окружности, должен быть меньше , и аналогично интеграл, взятый по описанной окружности квадрата, должен быть больше . Интегралы по двум дискам можно легко вычислить, переключившись с декартовых координат на полярные координаты :
(См. в полярных координатах от декартовых координат для помощи с полярным преобразованием.)
Интегрирование,
По теореме сжатия это дает гауссовский интеграл
По декартовым координатам
Другая техника, восходящая к Лапласу (1812 г.), заключается в следующем. Пусть
Поскольку пределы s при y → ± ∞ зависят от знака x, это упрощает при вычислении используется тот факт, что e является четной функцией , и, следовательно, интеграл по всем действительным числам равен удвоенному интегралу от нуля до бесконечности. То есть
Таким образом, в диапазоне интегрирования x ≥ 0, а переменные y и s имеют одинаковые пределы. Это дает:
Следовательно, , как и ожидалось.
Связь с гамма-функцией
Подынтегральное выражение - это четная функция,
Таким образом, после замены переменной это превращается в интеграл Эйлера
где - это гамма-функция. Это показывает, почему факториал полуцелого числа является рациональным кратным . В более общем смысле,
, который можно получить, подставив в подынтегральное выражение гамма-функции, чтобы получить .
Обобщения
Интеграл от функции Гаусса
Интеграл от произвольной функции Гаусса равен
Альтернативная форма:
Эта форма полезна для вычисления ожиданий некоторых непрерывных распределений вероятностей, связанных с нормальным распределением, таких как логнормальное распределение, например.
n-мерное и функциональное обобщение
Предположим, что A - симметричная положительно определенная (следовательно, обратимая) матрица точности размера n × n , которая является матрицей, обратной матрице ковариационная матрица. Тогда
где интеграл считается превышающим R . Этот факт применяется при исследовании многомерного нормального распределения .
Кроме того,
где σ - это перестановка из {1,..., 2N}, а дополнительный множитель в правой части - это сумма по всем комбинаторным парам {1,..., 2N} из N копий A.
В качестве альтернативы
для некоторых аналитическая функция f, при условии, что она удовлетворяет некоторым подходящим ограничениям на ее рост и некоторым другим техническим критериям. (Он работает для некоторых функций и не работает для других. Полиномы - это хорошо.) Экспонента над дифференциальным оператором понимается как степенной ряд.
, в то время как функциональные интегралы не имеют строгого определения (или даже в большинстве случаев нестрогий вычислительный), мы можем определить гауссовский функциональный интеграл по аналогии с конечномерным случаем. Однако остается проблема, заключающаяся в том, что бесконечно, а также функциональный определитель Тоже было бы вообще бесконечно. Об этом можно позаботиться, если мы будем рассматривать только отношения:
В DeWitt обозначение, уравнение выглядит идентично конечномерному случаю.
n-мерная с линейным членом
Если A снова является симметричной положительно определенной матрицей, то (при условии, что все являются векторами-столбцами)
Интегралы аналогичной формы
где - положительное целое число, а обозначает двойной факториал.
Легкий способ получить их - дифференцировать под знаком интеграла.
Можно также интегрировать по частям и найдите рекуррентное отношение, чтобы решить эту проблему.
Многочлены высшего порядка
Применение линейной замены базиса показывает, что интеграл экспоненты однородного многочлена от n переменных может зависеть только от SL (n) -инварианты полинома. Одним из таких инвариантов является дискриминант , нули которого отмечают особенности интеграла. Однако интеграл может также зависеть от других инвариантов.
Показатели других четных многочленов могут быть решены численно с использованием рядов. Их можно интерпретировать как формальные вычисления, когда нет сходимости. Например, решение интеграла от экспоненты полинома четвертой степени равно
Требование n + p = 0 mod 2 состоит в том, что интеграл от −∞ до 0 дает коэффициент (−1) / 2 для каждого члена, а интеграл от 0 до + ∞ дает коэффициент 1/2 для каждого члена. Эти интегралы появляются в таких предметах, как квантовая теория поля.
См. Также
- Математический портал
- Физический портал
Ссылки
Цитаты
Источники