Обработка финансовых сигналов

редактировать

Обработка финансовых сигналов - это ветвь технологии обработки сигналов, которая применяется к финансовым сигналам. Они часто используются количественными инвесторами для наилучшей оценки движения цен на акции, таких как цены акций, цены опционов или другие типы деривативов.

Содержание

  • 1 История
  • 2 Обработка финансовых сигналов в академических кругах
  • 3 Обработка финансовых сигналов в промышленности
  • 4 Ссылки

История

Раннюю историю обработки финансовых сигналов можно проследить до Исаак Ньютон. Ньютон потерял деньги в знаменитом инвестиционном пузыре компании Южного моря.

Современное начало обработки финансовых сигналов часто приписывают Клоду Шеннону. Шеннон был изобретателем современной теории коммуникации. Он обнаружил емкость канала связи, проанализировав энтропию информации.

В течение долгого времени технологии обработки финансовых сигналов использовались различными хедж-фондами, такими как Джима Саймона. Ренессанс Технологии. Однако хедж-фонды обычно не раскрывают свои коммерческие тайны. Некоторые ранние результаты исследований в этой области обобщены Р. Х. Тютюнджю и М. Кенигом, а также Т. Обложка, J.A. Томас. А.Н. Акансу и М.У. Торунь опубликовал книгу по обработке финансовых сигналов под названием A Primer for Financial Engineering: Financial Signal Processing and Electronic Trading. Также был опубликован отредактированный том по этой теме под названием «Обработка финансовых сигналов и машинное обучение».

Первая сессия Международной конференции IEEE по акустике, речи и обработке сигналов была посвящена обработке финансовых сигналов. организованный на ICASSP 2011 в Праге, Чешская Республика. В 2012 году было опубликовано два специальных выпуска журнала IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing по методам обработки сигналов в финансах и электронной торговле, а также по обработке финансовых сигналов и машинному обучению для электронной торговли в 2016 году в дополнение к специальному разделу по обработке сигналов для Журнал «Финансовые приложения в IEEE Signal Processing Magazine» появился в 2011 году.

Обработка финансовых сигналов в академических кругах

Недавно в Имперском колледже Лондона была сформирована новая исследовательская группа, которая занимается Обработка финансовых сигналов как часть группы связи и обработки сигналов отдела электротехники и электроники, возглавляемая Энтони Г. Константинидесом. В июне 2014 года группа начала сотрудничество с командой Schroders Multi-Asset Investments и Portfolio Solutions (MAPS) по изучению нескольких активов.

Другие исследовательские группы, работающие над обработкой финансовых сигналов, включают Исследовательская группа Convex под руководством профессора Даниэля Паломара и группа обработки сигналов и вычислительной биологии под руководством профессора Мэтью Р. Маккея из Гонконгского университета науки и технологий и Стэнфордского университета Convex Группа оптимизации, возглавляемая профессором Стивеном Бойдом в Стэнфордском университете. Также доступны библиотеки с открытым исходным кодом для отслеживания индекса и оптимизации портфеля.

Обработка финансовых сигналов в промышленности

  • Vivienne Investissement: мультифрактальность для цены активов, ковариационная оценка для распределения активов;
  • NM FinTech ;
  • Sanostro: В связи с нехваткой рынка для сигналов компания Sanostro AG со штаб-квартирой в Швейцарии создала первый рынок сигналов B2B, предоставляющий сигналы для всех ликвидных активов. Sanostro позволяет поставщикам сигналов (хедж-фондам, количественным группам институциональных инвесторов и т. Д.) Предоставлять свои сигналы, стандартизировать их, чтобы их послужной список можно было проверить. Сами сигналы затем могут быть повторно объединены для целей B2B, таких как динамическое хеджирование валютных курсов, тактическое распределение активов, захват капитала;

Ссылки

Последняя правка сделана 2021-05-20 04:15:29
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте