Войти
Риск концентрации - это банковский термин, описывающий уровень риска в портфеле банка, возникающий от концентрации к греху найти контрагента, сектора или страны.
Риск возникает из наблюдения, что более концентрированные портфели менее разнообразны и, следовательно, доходность базовых активов более коррелирована.
Риск концентрации можно рассчитать для отдельной банковской ссуды или всего портфеля с использованием «коэффициента концентрации». Для одной ссуды коэффициент концентрации - это просто доля портфеля, которую представляет ссуда (например, ссуда в 100 долларов в портфеле в 1000 долларов будет иметь соотношение 0,1 или 10%)
Для всего портфеля a индекс Херфиндаля используется для расчета степени концентрации одного названия, сектора экономики или страны. Для каждого типа концентрации необходимо рассчитывать отдельные соотношения концентраций.
Для иллюстрации: портфель с 10 займами одинакового размера будет иметь коэффициент концентрации 0,1 или 10%, тогда как портфель из 10 займов - 9 займов одинакового размера и 1, равный половине стоимости портфеля, будет иметь коэффициент концентрации. коэффициент концентрации 0,27 или 27%.
Коэффициент полезен для банкиров или инвесторов в целом, чтобы определить, когда портфель может быть чрезмерно подвержен риску, который может вызвать рецессия или спад в одном секторе экономики или другой стране. высокая доля непогашенных ссуд банка до дефолта.
Риск концентрации обычно отслеживается службами управления рисками, комитетами и советами коммерческих банков, и, как правило, им разрешается работать только в установленных пределах. Он также контролируется банковскими регуляторами и обычно требует более высоких капитальных затрат в банковском регулировании.
Существует два типа риска концентрации. Эти типы основаны на источниках риска. Риск концентрации может возникать из-за неравномерного распределения кредитов (или кредитов) между заемщиками. Такой риск называется риском концентрации названия. Другой тип - это риск отраслевой концентрации, который может возникать из-за неравномерного распределения рисков по конкретным секторам, регионам, отраслям или продуктам.
Большинство финансовых учреждений имеют политики для выявления и ограничения концентрации риск. Обычно это включает в себя установку определенных пороговых значений для различных типов риска. После того, как эти пороговые значения установлены, они управляются посредством частой и тщательной отчетности для оценки областей концентрации и определения повышенных пороговых значений.
Ключевым компонентом управления риском концентрации является точное определение пороговых значений для различных концентраций для минимизации совокупных рисков через концентрации.
