Войти
Стандартный портфельный анализ риска или SPAN - это система для расчета требований маржи для фьючерсов. и опционы на фьючерсы. Он был разработан Чикагской товарной биржей в 1988 году.
SPAN - это метод маржирования портфеля, использующий моделирование сетки. Он рассчитывает вероятные убытки по набору позиций по производным финансовым инструментам (также называемым портфелем) и устанавливает это значение в качестве начальной маржи, выплачиваемой фирмой, владеющей портфелем. Таким образом, SPAN обеспечивает смещения между коррелированными позициями и повышает эффективность маржи.
.
