Метод анализа решений
Экономика прикладной информации (AIE) - это метод анализа решений, разработанный Дуглас У. Хаббард и частично описан в его книге «Как измерить что угодно: определение ценности нематериальных активов в бизнесе» (2007; 2-е изд. 2010; 3-е изд. 2014). AIE - это метод практического применения нескольких проверенных методов из теории принятия решений и анализа риска, включая использование методов Монте-Карло. Однако, в отличие от некоторых других подходов к моделированию с помощью моделирования, AIE включает в себя следующее:
- Калиброванная оценка вероятности. Это метод обучения оценщиков и экспертов (на которых полагаются входные данные в методах Монте-Карло), чтобы они были нейтрально уверены в присвоенных им вероятностях. То есть их вероятности не являются ни чрезмерно самоуверенными (слишком высокими), ни недостаточно уверенными (слишком низкими).
- Вычисление ценности дополнительной информации. AIE использует вычисления значений информации из теории принятия решений, такие как ожидаемое значение точной информации и значение несовершенной (частичной) информации. Часто это делается для большого количества неопределенных переменных в той или иной модели решения или бизнес-модели. Результат покажет, на что лучше всего направить усилия по снижению неопределенности путем проведения дальнейших измерений.
- Эмпирические методы, применяемые в соответствии с информационной ценностью измерения. Фактически, этот шаг и является причиной названия метода. Большинство экспертов по моделированию методом Монте-Карло прекращают моделирование после первых (неоткалиброванных) оценок вероятности от экспертов, и обычно мало внимания уделяется дальнейшим измерениям с помощью эмпирических методов. Поскольку AIE вычисляет ценность дополнительной информации, измерения могут быть выборочными и целенаправленными. Этот шаг часто приводит к совершенно иному набору приоритетов измерения, чем если бы он был использован в противном случае.
- Различные методы оптимизации, включая современную теорию портфеля. MPT и другие методы применяются для определения идеальных позиций риска и доходности для набора альтернатив.
Практики AIE утверждают, что если что-то влияет на организацию, это должно быть наблюдаемым и, следовательно, измеримым.
Содержание
- 1 Сравнение с другими методами
- 2 Ограничения
- 3 См. Также
- 4 Внешние ссылки
- 5 Ссылки
Сравнение с другими методами
AIE отличается несколько способов от других популярных методов анализа решений:
- В отличие от бухгалтерского бизнес-сценария или анализа затрат и выгод, он не полностью полагается на точечные оценки неопределенных значений. Поскольку он использует метод Монте-Карло, неопределенность может быть смоделирована явно.
- В отличие от большинства методов анализа неопределенных решений, основанных на теории принятия решений, модель AIE начинается с «калибровки» оценок.
- Расчет ценности информации используется для направления дальнейших измерений.
- AIE переводит все значения в экономические термины, чтобы можно было использовать мощные методы финансовой и экономической оптимизации. Это отличается от некоторых методов, которые в основном полагаются на субъективные оценки.
Уникальные ценности, которые АНО предлагает для бизнеса, - это (1) систематическая количественная оценка изменчивости финансовых прогнозов и (2) информация, необходимая для систематического уменьшения этой изменчивости.
AIE, как правило, несколько более детально проработан, чем эти альтернативы. Но практики утверждают, что это не сложнее, чем методы анализа, используемые во многих других областях, если используются обученные специалисты. Также становится более важным выбирать строгость, а не простоту, когда анализируемые решения намного масштабнее и рискованнее.
Поскольку методология АЕИ требует аналитического опыта, чтобы понимать, формулировать перед заинтересованными сторонами и обеспечивать выполнение, ее внедрение, вероятно, будет постепенным.
Ограничения
Хотя в отраслевых периодических изданиях и государственных источниках (см. Ниже) есть множество статей, ссылающихся на прикладную информационную экономику, в академической литературе их мало. Кроме того, применяются следующие ограничения:
- Пока достаточное количество экспертов не будет полностью обучено этому методу, его сложность может ограничить его принятие менеджерами, привыкшими к традиционному анализу затрат и выгод.
- Как и традиционный анализ затрат и выгод, он не гарантирует, что какой-то важный фактор не будет исключен, если никто не подумает о его добавлении. Он просто гарантирует, что включенные факторы являются, по крайней мере, откалиброванными оценками (не излишне самоуверенными или недоуверенными), и что дальнейшее снижение неопределенности (путем измерения) оптимизируется и применяется к правильным факторам.
- Некоторые из тех же ограничений, что и Вмешательство моделирования Монте-Карло. Например, если некоторые переменные (неизвестные аналитикам) ковариантны, то метод Монте-Карло сгенерирует распределение результатов, которое не соответствует действительности.
- Калибровка устраняет некоторые системные смещения оценок человека, но не все из них. Это значительное улучшение по сравнению с моделями Монте-Карло, которые не имеют калибровки для начальных оценок, но нет гарантии, что другие смещения экспертов не будут внесены в модель.
- Он использует MPT модифицированным и ограниченным образом. Поскольку многие бизнес-инвестиции оцениваются по мере появления возможностей, а не большими «партиями», они часто оцениваются по одному. Единственным постоянно используемым компонентом MPT является граница инвестиций, измененная для оценки отдельных инвестиций различного размера.
В целом АНО, как и многие методы анализа решений и анализа рисков, практически не проводит исследований, показывающих долгосрочные выгоды. метода. Однако сам по себе AIE не является новым методом и основан на ранее разработанных компонентах, которые имеют прочную теоретическую основу и / или имеют убедительные эмпирические доказательства улучшения на основе невооруженной интуиции или других популярных методов анализа решений. Среди этих компонентов - моделирование методом Монте-Карло, обучение калибровке, расчеты информационной ценности на основе теории принятия решений и широко распространенные эмпирические методы, используемые для научных измерений (см. Ссылки выше).
См. Также
Внешние ссылки
- Ссылка Институт балансовых показателей [1]
- Книга, в которой АНО обсуждается в контексте статьи Сарбейнса Оксли [2]
- Информационная неделя из выпуска 679 «Рентабельность инвестиций в реальном мире» включает результаты опроса по использование различных методов, в том числе AIE [3] (статья помещена в архив)
- Dept. в статье «Кибербезопасность национальной безопасности» обсуждается метод AIE [4]
Ссылки
