Анил К. Бера

Бера Анил К. (1955 г.р.), эконометчик. Он является профессором экономики Университета Иллинойса на факультете экономики Урбаны-Шампейна. Он наиболее известен своей работой с Карлосом Ярке над тестом Жарка – Бера.

• 1 Образование и карьера
• 2 Академические награды
• 3 Избранные публикации
• 4 Сообщество
• 5 Ссылки
• 6 Внешние ссылки

Анил К. Бера родился в отдаленной деревне Пащимчак, Западная Бенгалия, Индия. Он посещал деревенские школы, миссионерский колледж Нарендрапура Рамкришны и Индийский статистический институт в Калькутте и Дели. Бера получила степень бакалавра наук. от Калькуттского университета в 1975 году по специальности Статистика (первый класс), степень магистра Индийского статистического института в 1977 году по эконометрике и планированию (первый класс) и Кандидат наук. в 1983 г. из Австралийского национального университета (кандидат наук по эконометрическому моделированию). Он также был научным сотрудником CORE в Католическом университете Лувена, Бельгия. Бера попадает в Список учителей с отличной оценкой почти каждый семестр. Он получил премию (EGSO) за выдающиеся успехи в обучении аспирантов восемь раз с 1989 года, премию Ассоциации выпускников коммерческого колледжа за выдающуюся педагогическую работу в аспирантуре в 1991 году и почетное упоминание Премии кампуса за выдающиеся достижения в области последипломного и профессионального обучения в 2005 году. его родной город регулярно, и в настоящее время он участвует в некоторых проектах развития, таких как строительство бесплатной библиотеки и здания начальной школы.

• Основной докладчик, Международный семинар по современным вопросам развития в отсталых регионах Индии, 17-18 февраля 2020 г., экономический факультет Университета Видьясагар, Миднапур, Индия.
• Открытая лекция, 6-я лекция в память профессора Суреша Тендулкара, 29 января, Школа экономики Symbiosis (SSE), Пуна, Индия.
• Приглашенный докладчик, Международная конференция по стратегическому менеджменту, теории принятия решений и науке о данных, 4-6 января 2020 г., Совет научных и промышленных исследований (CSIR), Glass an d Институт исследований керамики, Калькутта, Индия.
• Основной докладчик, Международная конференция по последним применениям эконометрики в бизнесе и социальных науках, 13 января 2020 г., Департамент экономики, Колледж Пингла, Западная Бенгалия, Индия
• Приглашенный докладчик, Специальная сессия по пространственной статистике, Конференция Международной индийской статистической ассоциации (IISA) 2019 г., 26–30 декабря 2019 г., Индийский технологический институт (IIT), Бомбей, Индия.
• Приглашенный докладчик, Почетная сессия CR Rao, Конференция Международной индийской статистической ассоциации (IISA) 2019 г., 26-30 декабря 2019 г., Индийский технологический институт (IIT), Бомбей, Индия.
• Открытая лекция, мемориальная лекция профессора Т.Д. Двиведи, кафедра статистики, Университет Конкордия, Канада, октябрь 2019 г.
• Приглашенный докладчик, 4-й семинар по критериям соответствия, точкам изменения и связанным проблемам (GOFCP2019), Университет Тренто, Италия, сентябрь 2019 г.
• Основной докладчик семинара RED в Мексике: вызовы N ew Era, Universidad Panamericana и CIDE - RC, Aguascalientes, AGS, Мексика, июнь 2019 г.
• Основной докладчик, 5-я Национальная научная конференция по пространственной эконометрике и региональному экономическому анализу, Лодзь, Польша, июнь 2018 г.
• Приглашенный докладчик, Международная конференция по статистике и вероятности, посвященная 125-летию со дня рождения Прасанты Чандры Махаланобиса (PCM 125), Индийский статистический институт, Калькутта, Индия, январь 2018 года.
• Основной докладчик, XVIII International Симпозиум по эконометрическим исследованиям и статистике операций, Черноморский технический университет, Трабзон, Турция, октябрь 2017 г.
• Приглашенный докладчик, Всемирная конференция Ассоциации пространственной эконометрики, Сингапурский университет управления (SMU), Сингапур, июнь, 2017.
• Основной докладчик, Международная конференция по эконометрике, Турецкая экономическая ассоциация, Бодрум, Турция, октябрь 2016 г.
• Основной докладчик, 22-я ежегодная конференция Европейского общества недвижимости (ERES), Стамбул, Турция ey, июнь 2015 г.
• Основной докладчик 4-й Международной конференции по эконометрике и прогнозированию, Университет финансов и экономики Дунбэй, Далянь, Китай, июль 2014 г.
• Основной докладчик, 3-й Национальный научный Конференция по пространственной эконометрике и региональному экономическому анализу, Лодзь, Польша, июнь 2014 г.
• Основной докладчик, 2-я Национальная научная конференция по пространственной эконометрике и региональному экономическому анализу, Лодзь, Польша, июнь 2012 г.
• Основной докладчик, Международная конференция по эконометрике Цинхуа, Пекин, Китай, май 2012 г.
• Приглашенный докладчик, Конференция «Успехи в эконометрике в честь Джерри Хаусмана», Университет штата Луизиана, Батон-Руж, февраль 2012 г.
• Основной докладчик 12-го Международного симпозиума по эконометрике, исследованиям операций и статистике, Денизли, Турция, июнь 2011 г.
• Основной докладчик IV-й Всемирной конференции Ассоциации пространственной эконометрики, Чикаго, июнь 2010 г.
• Основной докладчик, The 1st National Scientific Конференция по пространственной эконометрике и региональному экономическому анализу, Лодзь, Польша, июнь 2010 г.
• Член, Ассоциация пространственной эконометрики, с 2007 г. по настоящее время.
• Почетное упоминание, Премия кампуса за выдающиеся достижения в аспирантуре и профессиональном обучении, 2005.
• Премия организации аспирантов-экономистов за выдающиеся успехи в аспирантуре: 2003, 2004, 2008 гг.
• Посетитель Лэнсдауна, Университет Виктории, Канада, март 2000 г.
• Японское общество содействия научному сообществу, 1995.
• Премия Ассоциации выпускников коммерческого колледжа за выдающиеся достижения в области преподавания, 1991.

Книги

• Бера, Анил К., Ивлиев, С., Лилло, Ф. (2015) «Финансовая эконометрика и эмпирическая микроструктура рынка ». Springer International Publishing, 284 стр.
• Бера, Анил К. и Мукерджи, Р. (2001) «Тест Рао и его приложения ». Журнал статистического планирования и вывода, 97, 200 стр.

Документы

• Монтес - Рохас, Г.; Бера, А. К.; Соса - Эскудеро, В.; И Алего, Дж. (2020). «Тесты на нелинейные ограничения при локальных ошибочных спецификациях с приложением к проверке гипотезы рациональных ожиданий», Журнал прикладной эконометрики, 2020 г., готовится к печати. ​​
• Бера, AK; Ghosh, P. (2020). «Отрывки из Жизнь и работа доктора Ч. Р. Рао: живая легенда в статистике », столетний том о Ч. Р. Рао, 2020 г., готовится к печати. ​​

• Арбия, Г.; Бера, А. К. Доган, О. и Ташпынар, С. (2020 г. «Проверка мер воздействия в моделях пространственной авторегрессии», International Regional Science Review, 43 (1-2), 40-75.

• Бера, Анил К.; Биллас, Ю.; Доган, O.; Taspinar, S.; Yoon, M. (2020). «Корректировка теста Rao для определения распределенных и локальных параметрических ошибок», Journal of Econometrics Method. 9, стр. 1-29.
• Бера, AK; Уяр, У.; и Кангалли Уяр, SG (2019). «Анализ пятифакторной модели ценообразования активов с использованием вейвлет-мультискейлинга». Ежеквартальный обзор экономики и финансы.
• Бера, AK; Доган, О.; и Таспинар, S.; И Лейлуо Ю. (2019). «Робастные тесты LM для пространственных динамических моделей панельных данных », Региональная наука и экономика городов.
• Бера, А.К.; И Кангалли Уяр, С. Г. (2019). «Местные и глобальные факторы, определяющие арендную плату за офисы в Стамбуле: подход смешанной географически взвешенной регрессии », Journal of European Real Estate Research, 12, стр. 227-249
• Бера, AK; Dogan, O.; Taspinar, S. (2019). "Матрицы согласованных с гетероскедастичностью оценок матриц ковариаций для GMME пространственных моделей авторегрессии ", Пространственный экономический анализ, 14, стр. 241-268
• Бера, А. К.; Доган, О.; и Таспинар, С. (2019). «Проверка пространственной зависимости в пространственных моделях с помощью эндогенных матриц весов », Журнал эконометрических методов, 8, стр. 1-33.

• Бера, Анил К. и Парк, С. (2018). «Теоретико-информационные подходы к оценке плотности с приложением к данным о личных доходах в США ». Journal of Income Inequality. 16 (4): 461–486. doi : 10.1007 / s10888-018-9377-y.
• Бера, Анил К. и Као, С. (2018). «Тестирование моделей пространственной регрессии в нестандартных условиях ». Эмпирическая экономика. 55 (1): 85–111. d oi : 10.1007 / s00181-018-1455-2.
• Бера, Анил К.; Доган, О.; Таспинар, С. (2018). «Простые тесты на эндогенность пространственных весовых матриц ». Региональная наука и городская экономика, стр. 130–142.
• Бера, Анил К.; Доган, О.; Таспинар, С. (2018). «Простой тест для моделей социального взаимодействия с сетевыми структурами». Пространственный экономический анализ. 13 : 212-246. doi: 10.1080 / 17421772.2017.1374550
• Бера, Анил К.; Alejo, J.; Гальво, А.; Монтес Рохас, Г. и Сяо, З. (2018). «Тесты на нормальность, основанные на средней квантильной ковариации ». Журнал Stata. 16 (4): 1039–1057. doi : 10.1177 / 1536867x1601600412.
• Бера, Анил К.; Таспинар С.; Доган, О. (2017). «Тесты градиента GMM для пространственных динамических моделей данных панели ». Региональная наука и городская экономика, 65 : 65-88.
• Бера, Анил К. и Лу, К. (2017). «Прасанта Чандра Махаланобис: человек эпохи Возрождения и отец статистики в Индии». Бхавана: Публикация Индийского математического консорциума, стр. 1–17.
• Bera, Anil K.; Er, S.; Фидан-Кечечи, Н. (2017). «Пространственная зависимость финансовых данных: важность матрицы весов». Артанити-журнал экономической теории и практики. 15 (2): 29–42. doi : 10.1177 / 0976747920160203
• Бера, Анил К.; Montes-Rojas, G.; Соса-Эскудеро, В. (2016). «Надежность и эффективность тестов Rao's Score при локальной неправильной спецификации», Коммуникации в статистике - теория и методы.
• Бера, Анил К.; Гальво, А.; Wang, L.; Сяо, З. (2016). «Новая характеристика нормального распределения и тест на нормальность ». Эконометрическая теория. 32 : 1216–1252. doi: 10.1017 / S026646661500016X
• Бера, Анил К.; Гальво, А.; Montes Rojas, G.; Парк, С. (2016). «Какой квантиль наиболее информативен? Максимальное правдоподобие, максимальная энтропия и квантильная регрессия ». Журнал эконометрических методов. DOI: 10.2139 / ssrn.1695619
• Бера, Анил К. и Премаратне Г. (2015). «Корректировка тестов на асимметрию и эксцесс для неправильных характеристик распределения ». Связь в статистике, моделировании и вычислениях, 46 : 1-27. doi : 10.1080 / 03610918.2014.988254
• Бера, Анил К. и Сен, М. (2014). "Невероятная природа предполагаемой корреляционной матрицы пространственной модели авторегрессии ". Региональная статистика, стр. 3–15.
• Бера, Анил К.; Гальво, А.; Ван, Л. (2014). «О проверке равенства среднего и квантильного эффектов». Журнал эконометрических методов. 3 : 47–62. doi : 10.1515 / jem-2012-0003.
• Бера, Анил К.; Ghosh, A.; Сяо, З. (2014). «Проверка равенства двух плотностей с помощью гладкого теста Неймана» (PDF). Эконометрическая теория. 29 (2): 419–446. doi : 10.1017 / S0266466612000370. Архивировано из оригинала (PDF) 13 июля 2015 года.
• Бера, Анил К. (2013). «Интервью ET с профессором Джорджем Джаджем». Эконометрическая теория. 29 : 153–186. doi : 10,1017 / s0266466612000242.
• Бера, Анил К.; Sen, M.; Као, Ю. Х. (2012). Тест Хаусмана для модели пространственной регрессии. Успехи в эконометрике. 29 . С. 547–559. DOI : 10.1108 / S0731-9053 (2012) 0000029023. ISBN 978-1-78190-307-0.
• Бера, Анил К., Гош, Дж. К. и Maiti, P. (2011). История Индийского статистического института - числа и не только (1931-1947), Наука и современная Индия: индустриальная история: 1784-1947, стр. 1013-1056.
• Bera, Anil K.; Montes-Rojas, G.; Соса-Эскудеро, В. (2010). «Тестирование общих технических условий с моделями с локальными ошибками» (PDF). Эконометрическая теория. 26 (6): 1838–1845. doi : 10,1017 / s0266466609990818.
• Бера, Анил К.; Парк, С. (2009). "Условно-гетероскедастические (MEARCH) модели авторегрессии с максимальной энтропией". Журнал эконометрики. 150 (2): 219–230. CiteSeerX 10.1.1.363.2206. doi : 10.1016 / j.jeconom.2008.12.014.
• Бера, Анил К.; Montes-Rojas, G.; Соса-Эскудеро, В. (2009). «Тестирование при локальной неправильной спецификации и искусственной регрессии». Письма по экономике. 104 (2): 66–68. doi : 10.1016 / j.econlet.2009.04.005.
• Бера, Анил К.; Парк, С. (2008). «Оптимальная диверсификация портфеля с использованием принципа максимальной энтропии». Эконометрический обзор. 27 (4–6): 484–512. doi : 10.1080 / 07474930801960394.
• Бера, Анил К.; Соса-Эскудеро, В. (2008). «Тесты для несбалансированных моделей компонентов ошибок при локальной неправильной спецификации». Журнал Стата. 8 : 68–78. doi : 10.1177 / 1536867X0800800105.
• Бера, Анил К.; Bilias, Y.; Симлай, П. (2006). «Оценивание функций и уравнений: очерк исторических событий с приложениями к эконометрике» (PDF). Эконометрическая теория. 1 : 427–476.
• Бера, Анил К. и Премаратне, Г. (2005). «Тест на симметрию с финансовыми данными Leptokurtic ». Журнал финансовой эконометрики, стр. 169–187.
• Бера, Анил К. и Парк, С. (2004). Анализ финансовых данных с использованием подхода максимальной энтропии, Труды Международной статистической конференции, стр. 89–105.
• Бера, Анил К. (2003). «Интервью с профессором К.Р. Рао» (PDF). Эконометрическая теория. 19 (2): 329–398. doi : 10.1017 / s0266466603192067.
• Бера, Анил К., Соса-Эскудеро, В. и Юн, М. (2003). «Проверка модели ошибочного компонента при наличии локальной ошибки в спецификации ». Последние разработки в эконометрике панельных данных.
• Bera, Anil K.; Билиас, Ю. (2002). «Подходы MM, ME, ML, EL, EF и GMM к оценке: синтез» (PDF). Журнал эконометрики. 107 (1–2): 51–86. CiteSeerX 10.1.1.25.34. doi : 10.1016 / s0304-4076 (01) 00113-0.
• Бера, Анил К.; Ким, С. (2002). «Проверка постоянства корреляции и других спецификаций модели BGARCH применительно к международным доходам на акции». Журнал эмпирических финансов. 9 (2): 171–195. doi : 10.1016 / S0927-5398 (01) 00050-0.
• Бера, Анил К.; Супраитно, Т.; Премаратне, Г. (2002). "О некоторых гетероскедастичных оценках дисперсионно-ковариационной матрицы оценок наименьших квадратов". Журнал статистического планирования и вывода. 108 (1–2): 121–136. doi : 10.1016 / S0378-3758 (02) 00274-4.
• Бера, Анил К.; Пин, Н. (2002). «Надежные тесты на гетероскедастичность и автокорреляцию в модели множественной регрессии». Журнал Индийского общества теории вероятностей и статистики. 6 : 78–96.
• Бера, Анил К. и Гош, А. (2002). «Гладкий тест Неймана и его приложения в эконометрике ». Справочник по прикладной эконометрике и статистическому выводу, стр. 177–230.
• Бера, Анил К. и Маллик, Северная Каролина (2002). «Тесты информационной матрицы для модели границы составленных ошибок ». Достижения по методологическим и прикладным аспектам вероятности и статистики, стр. 575–596.
• Бера, Анил К. и Соса-Эскудеро, В. (2001). 'Спецификационные тесты для линейных панельных моделей данных '. Технический бюллетень Стата, СТБ-61, стр. 18–21.
• Бера, Анил К.; Билиас, Ю. (2001). «О некоторых свойствах оптимальности функции оценки Фишера-Рао при тестировании и оценке». Коммуникации в статистике - теория и методы. 30 (8–9): 1533–1559. doi : 10.1081 / STA-100105683.
• Бера, Анил К.; Билиас, Ю. (2001). «Оценка Рао, C (α) Неймана и LM-тесты Силви: эссе об исторических событиях и некоторых новых результатах». Журнал статистического планирования и вывода. 97 : 9–44. doi : 10.1016 / S0378-3758 (00) 00343-8.
• Бера, Анил К.; Sosa-Escudero, W.; Юн, М.Дж. (2001). «Тесты для модели компонента ошибки при наличии локальной ошибки в спецификации» (PDF). Журнал эконометрики. 101 : 1–23. CiteSeerX 10.1.1.196.9614. doi : 10.1016 / s0304-4076 (00) 00071-3. Архивировано из оригинала (PDF) 23 сентября 2015 года. Дата обращения 26 июня 2015 года.
• Бера, Анил К. и Премаратне, Г. (2001). 'Проверка общих гипотез '. Компаньон к теоретической эконометрике, стр. 38–61.
• Бера, Анил К. (2000). «Проверка гипотез в ХХ веке с особым упором на тестирование с неверно указанными моделями ». Статистика для 21 века: методологии для приложений будущего, стр. 33–92.
• Бера, Анил К.; Шарма, С. (1999). «Оценка неопределенности добычи в моделях стохастической границы производственной функции» (PDF). Журнал анализа производительности. 12 (3): 187–210. doi : 10.1023 / A: 1007828521773.
• Бера, Анил К.; Garcia, P.; Ро, Дж. (1998). «Оценка изменяющихся во времени коэффициентов хеджирования для кукурузы и сои: BGARCH и подходы случайных коэффициентов» (PDF). Санкхья. 59 : 346–368.
• Бера, Анил К. и Хиггинс, М.Л. (1998). 'Обзор моделей ARCH '. Волатильность: новые методы ценообразования деривативов и управления финансовыми портфелями, стр. 23–58.
• Бера, Анил К. и Анселин, Л. (1998). «Пространственная зависимость в моделях линейной регрессии с введением в пространственную эконометрику ». Справочник по прикладной экономической статистике, стр. 237–289.
• Бера, Анил К., Ра, С. и Саркар, Н. (1998). Проверка гипотез в некоторых нестандартных случаях в эконометрике, эконометрике: теория и практика, стр. 319–351.
• Бера, Анил К.; Хиггинс, М. (1997). «ARCH и билинейность как конкурирующие модели нелинейной зависимости». Журнал деловой и экономической статистики. 15 : 43–50. doi : 10.1080 / 07350015.1997.10524685. hdl : 2142/29151.
• Бера, Анил К.; Ньюболд П. (1998). «Проверки адекватности моделей для одномерных моделей временных рядов и их приложения к эконометрическим отношениям: комментарий». Эконометрические обзоры. 7 : 43–48. doi : 10.1080 / 07474938808800139.
• Бера, Анил К.; Ра, С. (1997). «Проверка устойчивости коэффициента регрессии». Журнал количественной экономики. 13 : 17–35.
• Анселин, Люк; Бера, Анил К; Флоракс, Раймонд; Юн, Манн Дж (1996). «Простые диагностические тесты на пространственную зависимость». Региональная наука и экономика города. 26 (1): 77–104. doi : 10.1016 / 0166-0462 (95) 02111-6.
• Бера, Анил К.; Хиггинс, M.L.; Ли, С. (1996). «Формулировка случайных коэффициентов условной гетероскедастичности и расширенных моделей ARCH». Санкхья. 58 (2): 199–220. JSTOR 25052946.
• Бера, Анил К.; Цзо, X.L. (1996). «Спецификационный тест для модели линейной регрессии с процессом ARCH». Журнал статистического планирования и вывода. 50 (2): 283–308. doi : 10.1016 / 0378-3758 (95) 00059-3.
• Бера, Анил К.; Ng, P.T. (1995). «Тесты на нормальность с использованием функции оценки». Журнал статистических вычислений и моделирования. 52 (3): 273–287. doi : 10.1080 / 00949659508811678.
• Бера, Анил К.; Ра, С. (1995). «Тест на наличие условной гетероскедастичности в ARCH M Framework». Эконометрические обзоры. 14 (4): 473–485. doi : 10.1080 / 07474939508800332.
• Бера, Анил К. и Хиггинс, М.Л. (1994). 'Модели ARCH: оценка и тестирование свойств '. Обзор по эконометрике, стр. 215–272.
• Бера, Анил К., Парк, Х. и Бубнис, Э. (1993). Эффекты ARCH и эффективная оценка коэффициентов хеджирования для фьючерсов на фондовые индексы, успехи в исследовании фьючерсов и опционов, стр. 313–328.
• Бера, Анил К.; Ли, С. (1993). «Тест информационной матрицы, неоднородность параметров и ARCH: синтез» (PDF). Обзор экономических исследований. 60 (1): 229–240. DOI : 10.2307 / 2297820. HDL : 2142/29901. JSTOR 2297820.
• Бера, Анил К.; Юн, М. Дж. (1993). «Тестирование спецификаций с локально неверно указанными альтернативами». Эконометрическая теория. 9 (4): 649–658. doi : 10,1017 / s0266466600008021.
• Бера, Анил К.; Ozcam, A.; Судья, Г.; Янси, Т. (1993). «Сравнение среднеквадратичной ошибки предварительного тестирования и других оценок для модели SURE Zellner». Журнал количественной экономики. 9 : 41–52.
• Бера, Анил К. и Хиггинс, М.Л. (1993). 'Модели ARCH: свойства, оценка и тестирование '. Journal of Economic Surveys, 7. С. 305–366.
• Бера, Анил К.; Хиггинс, M.L.; Ли, С. (1992). «Взаимодействие между автокорреляцией и авторегрессионной условной гетероскедастичностью: подход случайных коэффициентов». Журнал деловой и экономической статистики. 10 (2): 133–142. doi : 10.1080 / 07350015.1992.10509893. JSTOR 1391672.
• Бера, Анил К.; Хиггинс, М. (1992). «Тест на условную гетероскедастичность в моделях временных рядов». Журнал анализа временных рядов. 13 (6): 501–519. doi : 10.1111 / j.1467-9892.1992.tb00123.x. hdl : 2142/30049.
• Бера, Анил К.; McAleer, M.; Pesaran, H.; Юн, М. (1992). «Совместное тестирование невложенных моделей и определение общих ошибок». Эконометрические обзоры. 11 : 97–117. CiteSeerX 10.1.1.224.7372. doi : 10.1080 / 07474939208800223.
• Бера, Анил К. и Хиггинс, М.Л. (1992). 'Класс нелинейных моделей ARCH '. International Economic Review, 33, стр. 137–158.
• Бера, Анил К. и Мачадо, Дж. (1992). «Байесовская оценка систематического риска с использованием иерархических и ненормальных априорных значений ». Чтения по эконометрике в честь Джорджа Джаджа, стр. 143–157.
• Бера, Анил К.; Уллах, А. (1991). «Тест Рао по эконометрике» (PDF). Журнал количественной экономики. 7 : 189–220.
• Бера, Анил К.; McAleer, M.; Песаран, Х. (1990). «Альтернативные подходы к тестированию невложенных моделей с автокоррелированными нарушениями» (PDF). Коммуникации в статистике - теория и методы. 19 (10): 3619–3644. doi : 10.1080 / 03610929008830401.
• Бера, Анил К.; Байрон, Р.П. (1990). «Линеаризованная оценка нелинейных систем одновременных уравнений» (PDF). Журнал количественной экономики. 6 : 289–309.
• Бера, Анил К.; Келли, Т. (1990). «Внедрение высокоурожайных сортов риса в Бангладеш: эконометрический анализ» (PDF). Журнал экономики развития. 33 (2): 263–285. doi : 10.1016 / 0304-3878 (90) 90024-6.
• Бера, Анил К.; Макалир, М. (1989). «Вложенные и невложенные процедуры для тестирования моделей линейной и лог-линейной регрессии». Санкхья. 50 (2): 212–224. JSTOR 25052588.
• Бера, Анил К.; Робинсон, П. (1989). «Тесты на последовательную зависимость и анализ других спецификаций в моделях неравновесных рынков». Журнал деловой и экономической статистики. 7 (3): 343–352. doi : 10.1080 / 07350015.1989.10509743. HDL : 2142/29103. JSTOR 1391531.
• Бера, Анил К.; Хиггинс, М. (1989). «Совместное испытание ARCH и билинейности в регрессионной модели» (PDF). Эконометрические обзоры. 7 : 171–181.
• Бера, Анил К.; Bubnys, E.; Парк, Х. (1988). «Условная и безусловная гетероскедастичность в модели рынка» (PDF). Финансовый обзор. 23 (2): 203–214. doi : 10.1111 / j.1540-6288.1988.tb00786.x.
• Ярке, К. М. и Бера, Анил К. (1987). «Тест на нормальность наблюдений и остатков регрессии ». International Statistical Review, 55, стр. 163–172.
• Бера, Анил К.; Парк, Х. (1987). «Волатильность процентных ставок, базовый риск и гетероскедастичность при хеджировании ипотеки». Журнал Американской ассоциации недвижимости и экономики города. 15 (2): 79–97. doi : 10.1111 / 1540-6229.00420.
• Бера, Анил К.; Макалир, М. (1987). «О точных и асимптотических тестах невложенных моделей». Статистика и вероятностные письма. 5 : 19–22. DOI : 10.1016 / 0167-7152 (87) 90020-4. hdl : 2142/29349.
• Бера, Анил К.; Маккензи, К. Р. (1987). «Аддитивность и разделимость множителя Лагранжа, отношения правдоподобия и критериев Вальда». Журнал качественной экономики. 3 : 53–63.
• Бера, Анил К.; Каннан, С. (1986). «Процедура корректировки для прогнозирования систематического риска». Журнал прикладной эконометрики. 1 (4): 317–332. CiteSeerX 10.1.1.224.4994. doi : 10.1002 / jae.3950010403.
• Bera, Anil K.; Маккензи, К. Р. (1986). «Проверка нормальности со стабильными альтернативами» (PDF). Журнал статистических вычислений и моделирования. 25 (1–2): 37–52. doi : 10.1080 / 00949658608810923. hdl : 2142/28947.
• Бера, Анил К.; Маккензи, К. Р. (1986). «Альтернативные формы и свойства балльного теста» (PDF). Журнал прикладной статистики. 13 : 13–25. doi : 10.1080 / 02664768600000002. hdl : 2142/29023.
• Бера, Анил К.; Робинсон, П.М.; Jarque, C.M. (1985). «Тесты на последовательную независимость в моделях с ограниченными зависимыми переменными» (PDF). Международное экономическое обозрение. 26 (3): 629–638. doi : 10.2307 / 2526708. JSTOR 2526708.
• Бера, Анил К. (1984). «Использование линейной аппроксимации в нелинейном регрессионном анализе». Санкхья. 46 (3): 285–290. JSTOR 25052353.
• Бера, Анил К., Ярке, К.М. и Ли, Л.Ф. (1984). Проверка допущения нормальности в моделях с ограниченными зависимыми переменными, International Economic Review, 25, стр. 563–578.
• Бера, Анил К.; Байрон, Р.П. (1983). «Заметка о влиянии линейного приближения на проверку гипотез». Письма по экономике. 12 (3–4): 251–254. doi : 10.1016 / 0165-1765 (83) 90045-9.
• Бера, Анил К.; Джон, С. (1983). «Тесты на многомерную нормальность с альтернативами Пирсона». Коммуникации в статистике. A12 : 103–117. doi : 10.1080 / 03610928308828444.
• Бера, Анил К.; Байрон, Р.П. (1983). «Аппроксимация методом наименьших квадратов неизвестных функций регрессии: комментарий». Международное экономическое обозрение. 24 (1): 255–260. DOI : 10.2307 / 2526127. JSTOR 2526127.
• Бера, Анил К.; Макалир, М. (1983). «Некоторые точные тесты для спецификации модели». Обзор экономики и статистики. 65 (2): 351–354. DOI : 10.2307 / 1924505. JSTOR 1924505.
• Бера, Анил К.; Макалир, М. (1983). «Тесты спецификаций модели против невложенных альтернатив: комментарий» (PDF). Эконометрические обзоры. 2 : 121–130. doi : 10.1080 / 07311768308800034.
• Бера, Анил К.; Байрон, Р.П. (1983). «Линеаризованное оценивание нелинейных функций одного уравнения». Международное экономическое обозрение. 24 (1): 237–248. DOI : 10.2307 / 2526125. JSTOR 2526125.
• Бера, Анил К. и Ярке, К.М. (1982). 'Тесты спецификации модели: одновременный подход '. Journal of Econometrics, 20, стр. 59–82.
• Бера, Анил К. (1982). «Новый тест на нормальность». Письма по экономике. 9 (3): 263–268. doi : 10.1016 / 0165-1765 (82) 90161-6.
• Бера, Анил К.; Jarque, C.M. (1982). «Эффективные тесты спецификации для моделей с ограниченными зависимыми переменными». Письма по экономике. 9 (2): 153–160. doi : 10.1016 / 0165-1765 (82) 90007-6.
• Бера, Анил К. (1982). «Примечание о проверке однородности спроса». Журнал эконометрики. 18 (2): 291–294. doi : 10.1016 / 0304-4076 (82) 90044-6.
• Бера, Анил К.; Byron, R.P.; Jarque, C.M. (1981). «Дальнейшие доказательства асимптотических тестов на однородность и симметрию в системах с большим спросом». Письма по экономике. 8 (2): 101–105. doi : 10.1016 / 0165-1765 (81) 90001-X.
• Бера, Анил К.; Jarque, C.M. (1981). «Эффективные тесты на нормальность, гомоскедастичность и последовательную независимость остатков регрессии: некоторые доказательства Монте-Карло». Письма по экономике. 7 (4): 313–318. doi : 10.1016 / 0165-1765 (81) 90035-5.
• Carlos, M.; Бера, Анил К. (1980). «Эффективные тесты на нормальность, гомоскедастичность и последовательную независимость остатков регрессии». Письма по экономике. 6 (3): 255–259. doi : 10.1016 / 0165-1765 (80) 90024-5.

• Создал и запустил Центр бесплатного обучения для нуждающихся детей в моей деревне Пащимчак (Западный Миднапор, Индия) под Центр развития и образования А. Бера (ABCDE), с января 2020 года.
• Член Совета родительской организации (PFO), высшая школа университета, 2008-2009, 2009-2010 гг.
• Доставлено Вступительная речь, Университетская Школа, 2010
• Приглашенная лекция «Век микробанкинга: 1905-2006: От Тагора до Юнуса» в Унитарно-универсалистской церкви, Урбана, ноябрь 2006 г. Моя беседа помогла подняться средства для Фонда содействия международному сообществу (FINCA), 2007
• Главный организатор фестиваля Tagore, Урбана, 2005, 2006.

среди многих других

• Университет Иллинойса в Урбана-Шампейн: Бера, домашняя страница Анил К. (по состоянию на июль 2011 г.)