AQR Capital

редактировать
Международная компания по управлению инвестициями
AQR Capital Management
Тип LLC
ПромышленностьХедж-фонд
Основанянварь 1998 г. ; 22 года назад (1998-01)
Основатели
Штаб-квартираГринвич , Коннектикут, США
Обслуживаемая территорияПо всему миру
AUM 143 миллиарда долларов (на 1 квартал 2020 года)
Количество сотрудников1000
Веб-сайтwww.aqr.com

AQR Capital Management(Прикладные количественные исследования) - это глобальная фирма по управлению инвестициями, базирующаяся в Гринвиче, Коннектикут, США. Фирма, основанная в 1998 году Клиффом Эснессом, Дэвидом Кабиллером, Джоном Лью и Робертом Крейлом, предлагает различные количественно ориентированные альтернативы. и традиционные инвестиционные инструменты для институциональных клиентов и финансовых консультантов. Фирма в основном принадлежит ее основателям и руководителям. AQR имеет дополнительные офисы в Бостоне, Чикаго, Лос-Анджелесе, Бангалоре, Гонконге, Лондон, Сидней и Токио.

Содержание

  • 1 Инвестиционная философия и стратегии
  • 2 История
  • 3 Активы под управлением
  • 4 Связи с академическим сообществом
  • 5 Ссылки
  • 6 Внешние ссылки

Инвестиционная философия и стратегии

AQR использует основанный на исследованиях «систематический и последовательный подход» к построению портфеля. Такой дисциплинированный подход к выявлению долгосрочных, повторяемых источников дохода означает «высокую убежденность в процессе, но не высокую убежденность в какой-либо конкретной акции». Фирма является решительным сторонником диверсификации внутри портфелей, а также добавления стратегий с низкой корреляцией к традиционным классам активов в качестве дополнения к существующим портфелям.

AQR был одним из первых приверженцев стиля, или факторного инвестирования, учитывая академические корни стратегии. Хотя четыре стиля - значение, импульс, защитный и перенос - были хорошо известны и использовались в количественном инвестировании на протяжении десятилетий, AQR уже давно выступает за использование эти стили вместе, ссылаясь на их разнообразные качества.

AQR, пожалуй, наиболее известен своими альтернативными инвестиционными стратегиями, которые стремятся предложить низкую корреляцию с традиционными портфелями с преобладанием акций. AQR был одним из первых инвестиционных менеджеров, предложивших стратегию паритета рисков, которая направлена ​​на балансирование распределения на основе базового риска, а не классов активов. Фирма также предлагает управляемые фьючерсы, стратегию следования за трендом, которая «не коррелирует с другими классами активов» и подтверждена более чем столетними академическими данными

AQR. была одной из первых фирм по управлению инвестициями, которая предложила альтернативные паевые инвестиционные фонды, запустив в 2009 году семейство паевых инвестиционных фондов. Ликвидные альтернативные стратегии фирмы были «лидером категории» в Рейтинг Morningstar за 2015 год.

История

Трое из основателей AQR - Клифф Эснесс, Роберт Крейл и Джон Лью - встретились в Программа PhD Чикагского университета, где сформировалась основа инвестиционной философии фирмы.

Еще работая над диссертацией, в которой основное внимание уделялось динамике и ценности, Эснесс присоединился к Goldman Sachs, где его попросили возглавить новую группу количественных исследований в отделе управления активами фирмы. Лью и Крейл присоединились к нему, и новая команда применила то, что они узнали в академических кругах, для управления как хедж-фондами, так и долгосрочными активами.

В 1998 году Эснесс, Дэвид Кабиллер, Крейл и Лью покинул Goldman Sachs, чтобы основать AQR.

AQR был среди первых менеджеров хедж-фондов, добровольно зарегистрировавшихся с самого начала в Комиссии по ценным бумагам и биржам. Первым продуктом фирмы был хедж-фонд, но вскоре (2000 г.) он вошел в традиционное управление портфелем. В 2001 году под управлением AQR находилось около 750 миллионов долларов активов. В 2004 году под управлением AQR находились активы на сумму 12 миллиардов долларов. Фирма открыла свой первый международный офис в Австралии в 2005 году.

В 2009 году AQR стала одним из первых инвестиционных менеджеров, предложивших альтернативные паевые инвестиционные фонды. В 2011 году компания открыла офис в UK.

. По состоянию на 3 квартал 2019 года под управлением фирмы находились активы на сумму 185 миллиардов долларов.

После того, как годовая прибыль AQR упала на 34% в 2018 году, управляющая компания объявила о сокращении рабочих мест в январе 2019 года.

Активы под управлением

ГодСумма под управлением в млрд.
долл. США
200920
201523
2018193

Связь с академическим сообществом

Как в 2016 году примерно половина сотрудников AQR имеют ученые степени, 52 из которых имеют докторскую степень.

. В 2015 году AQR учредила QUANTA Academy, программу обучения и развития компании, которая сосредоточена на трех основных направлениях: технические навыки и Знания, лидерство и управление, а также личное обогащение. Программа, ориентированная на обучение на протяжении всей жизни, предназначена для того, чтобы помочь сотрудникам полностью раскрыть свой потенциал с помощью сотен курсов ежегодно.

Премия AQR Insight Award (см. Ниже), которая «отмечает самые важные и инновационные академические исследования, которые предлагают практические приложения для инвесторов », присудил пятый ежегодный список победителей в 2016 году.

В 2014 году AQR в партнерстве с Лондонской школой бизнеса учредил Институт управления активами AQR, который специализируется на активах управленческие исследования и интеллектуальное лидерство. Институт награждает ученых в этой области ежегодными грантами и премиями. AQR пожертвовала более 15 миллионов долларов на распространение в течение десяти лет.

Фирма также является спонсором премии AQR Top Finance Graduate Award в Копенгагенской бизнес-школе, которая награждается выпускников PhD, чьи исследования имеют наибольшее потенциальное влияние.

Ссылки

Внешние ссылки

Последняя правка сделана 2021-06-09 01:57:10
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте